日足（1D）の逆張り買いシグナル（bb_lower_touch / rsi_oversold_bounce）35件を検証。 全件の勝率は71.4%（95%CI下限 54.9%）で、95%CI下限ベースでは損益分岐43%を上回る結果となった。 IS期間（72.0%）・前向き期間（70.0%）の両期間でも同方向の高勝率が維持されている。 ただし事前宣言 H2（両期間とも閾値以上）は前向き期間がわずかに届かず未達（詳細は §10）。 またN=35は小サンプルであり、 金属グループ（42.9%・N=7）が全体を引き下げるアウトライヤーとなっている点に留意が必要。 前向き検証は引き続き蓄積中（FWD N=10）。 さらに、同じ条件を当サイトの20年の日足リプレイで測ると期待値はマイナスで、本文の結果と食い違う（§7-5）。
1. 背景と事前宣言
これまでの研究で、RSI売られすぎ逆張り買いの前向き勝率は 1H足で47.0%（#069・FWD N=115）、4H足で67.8%（#074・FWD N=59）と確認されてきた。 時間足が長くなるほど勝率が高まる傾向があるとすれば、日足（1D）ではさらに改善する可能性がある。 本研究ではこの仮説を正式に検証する。
対象シグナル定義
reversal_long（逆張り買い）： 方向がロング（買い）かつ primary_signal が bb_lower_touch または rsi_oversold_bounce のいずれかに該当するシグナル。 検証対象は標準18銘柄に加え、拡張ユニバース（^SOX 等）の完了済みシグナルも含む（verify.py準拠）。
SL = ATR×1.5、TP1 = ATR×2.0（R=+1.33）、TP2 = ATR×3.0（R=+2.0）。損益分岐は43%。
- H1: 全件（tf=1d × reversal_long）の95%CI下限 > 43% かつ N≥20
- H2: IS（〜2026-07-15）と FWD（2026-07-15〜）の両勝率が72%以上で整合
- H3: bb_lower_touch 単体の95%CI下限 > 43%
2. メイン結果 ── tf=1d × reversal_long 全件
| 区分 | N | k（勝） | 勝率 | 95%CI | 平均R | RCI（95%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d × reversalL 全件 | 35 | 25 | 71.4% | [54.9%, 83.7%] | +0.667R | [+0.312, +1.021] |
| 1d × Long 全般（対照） | 122 | 59 | 48.4% | [39.7%, 57.1%] | +0.128R | [−0.082, +0.338] |
図1 ─ 時間足別の前向き（FWD）勝率。1H は #069 の 1H 単体（54/115）、4H は #074 の 4H 単体（40/59）。長い時間足ほど高勝率の傾向が見られるが、出典回も N も異なるため直接比較は参考程度。
3. シグナル別内訳 ── BB vs RSI
| シグナル | N | k | 勝率 | 95%CI | 平均R | RCI（95%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bb_lower_touch（BB下限タッチ） | 20 | 15 | 75.0% | [53.1%, 88.8%] | +0.750R | [+0.296, +1.204] |
| rsi_oversold_bounce（RSI売られすぎ反発） | 15 | 10 | 66.7% | [41.7%, 84.8%] | +0.556R | [−0.021, +1.132] |
BB下限タッチ（75.0%・RCI全域プラス）が RSI売られすぎ（66.7%・RCI下限がわずかにマイナス）を上回っている。 ただし両者とも N が20件・15件と小サンプルのため、シグナル間の差（8.3pp）を確定的に評価するには 追加データの蓄積が必要。
図2 ─ 1D足逆張り買いのシグナル別勝率。BB下限タッチが75.0%でリード。点推定はいずれも43%（赤破線）を上回るが、RSI 側は95%CI下限が41.7%で43%を下回る（N=15）。
4. IS / FWD 整合性（登録日 2026-07-15 基準）
| 区分 | N | k | 勝率 | 95%CI | 平均R | RCI（95%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS（fired_before 2026-07-15） | 25 | 18 | 72.0% | [52.4%, 85.7%] | +0.680R | [+0.261, +1.099] |
| FWD（fired_from 2026-07-15） | 10 | 7 | 70.0% | [39.7%, 89.2%] | +0.633R | [−0.065, +1.332] |
FWD 内訳
| 区分 | N | k | 勝率 | E(R) |
|---|---|---|---|---|
| FWD bb_lower_touch | 7 | 4 | 57.1% | +0.333R |
| FWD rsi_oversold_bounce | 3 | 3 | 100.0% | +1.333R |
| FWD index（指数） | 3 | 2 | 66.7% | +0.556R |
| FWD jpy_fx（円クロス） | 5 | 4 | 80.0% | +0.867R |
| FWD other_fx（ドルクロス） | 1 | 1 | 100.0% | +1.333R |
| FWD 拡張指数（^SOX） | 1 | 0 | 0.0% | −1.000R |
図3 ─ IS期間（72.0%）と前向き期間（70.0%）の比較。方向性の一貫性は確認されるが、FWD N=10 は暫定値。
5. グループ別内訳
| グループ | N | k | 勝率 | 95%CI | 平均R | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数（index） | 6 | 5 | 83.3% | [43.6%, 97.0%] | +0.944R | 小サンプル |
| 他FX（other_fx） | 6 | 5 | 83.3% | [43.6%, 97.0%] | +0.944R | 小サンプル |
| 円クロス（jpy_fx） | 8 | 6 | 75.0% | [40.9%, 92.9%] | +0.750R | — |
| BTC（btc） | 3 | 2 | 66.7% | [20.8%, 93.9%] | +0.556R | 極小サンプル |
| 原油（oil） | 4 | 4 | 100.0% | [51.0%, 100.0%] | +1.333R | 極小・N=4 |
| 金属（metal） | 7 | 3 | 42.9% | [15.8%, 75.0%] | 0.000R | ⚠️ 唯一の損益分岐付近 |
| 拡張指数（^SOX） | 1 | 0 | 0.0% | [—] | −1.000R | 拡張ユニバース・N=1 |
全グループ合計で N=6+6+8+3+4+7+1=35、k=5+5+6+2+4+3+0=25 となり全件の数値と一致する。 金属グループのみが勝率42.9%・平均R 0.0R と損益分岐付近にとどまり、 全体の「引き下げ要因」となっている。 金属（N=7）と拡張^SOX（N=1）を除いた5グループでは 22/27＝81.5% と大幅に高くなる。 ただし指数・他FX・BTC・原油はいずれも N≤6 の極小サンプルであり、CI幅が非常に広い。
6. 対照群との比較
| 比較軸 | 1D × reversalL（今回） | 1D Long 全般（対照） | 差 |
|---|---|---|---|
| 件数 N | 35 | 122 | — |
| 勝率 | 71.4% | 48.4% | +23.0pp |
| 95%CI 下限 | 54.9% | 39.7% | — |
| 平均R | +0.667R | +0.128R | +0.539R |
1D足全体の48.4%に対して、逆張り買いシグナルに絞ると71.4%と23.0ppの差がある。 これは「逆張りシグナル（bb_lower_touch / rsi_oversold_bounce）の絞り込みが 日足レベルでも有効である可能性を示唆している」と言えるが、 両者の N（35 vs 122）の違いにも注意が必要で、確定的な結論ではない。
7. 交絡点検と留意事項
7-1. 小サンプルの影響
N=35 は先行研究（#069: 全期間 N=312 ／ #074: 全期間 N=353＝IS 133＋FWD 220）と比較して大幅に少なく、 CI 幅が広い。特に FWD N=10 は暫定値に過ぎず、数件の結果変化でCI が大きく動く。 昇格基準（前向きN≥80）まではまだ遠く、引き続き蓄積が必要。
7-2. 金属が主なアウトライヤー
金属グループ（N=7、42.9%）のみが損益分岐付近にとどまっており、 ^SOX（拡張ユニバース・N=1）を除く他グループ（指数・他FX・円クロス・BTC・原油）は66%以上を示している。 これは過去研究（#013: 金属ロング20年BT→直近逆転）の知見と整合する。 ただし金属の7件はすべて IS 期間（〜2026-07-15）の発火で、FWD 期間の発火は 0 件。 したがって FWD 70.0% に金属はまったく寄与していない（IS 72.0% 側だけを引き下げている）。
7-3. シグナル間の差異
BB（75.0%）vs RSI（66.7%）の差は8.3pp。 ただし RSI 側の CI が [−0.021, +1.132] でゼロをわずかに含むため、 「RSI に有意なエッジがある」と断言できる段階ではなく、N 増加後の再検証が必要。
7-4. 時間足の比較解釈
1H(47.0%) → 4H(67.8%) → 1D(70.0%) の時間足勾配は興味深いが、 FWD の N が 115/59/10 と大きく異なるうえ出典回も #069／#074／今回とばらばらで、単純比較は困難。 日足の優位性を主張するには N=80 超の前向きデータが必要。
7-5. 20年の日足リプレイでは、同じ母集団がマイナス
本研究の対象（1D足の逆張り買い）を、当サイトの日足リプレイ （ライブと同じ発火ロジックを過去20年の日足に当てた検証データ・#013 と同じもの）で測り直すと、 結果は本文と逆を向く。
| 母集団 | N | 勝率 | 平均R | 平均Rの95%CI |
|---|---|---|---|---|
| 20年リプレイ 全期間 | 4,541 | 39.7% | −0.055 | [−0.099, −0.011] |
| 同 2026-01-01〜06-10（ライブ計測の直前） | 129 | 27.9% | −0.339 | [−0.54, −0.14] |
| 同 2026-06-11〜07-17（ライブ計測期間と重複） | 21 | 52.4% | +0.222 | [−0.39, +0.83] |
| 本文のライブ計測 2026-06-11〜08-25 | 35 | 71.4% | +0.667 | [+0.32, +1.02] |
20年を年別に割ると、平均Rが有意にプラスだったのは2017年の1年だけで、有意にマイナスは6年ある。 探索に一度も使っていない2021年以降（ホールドアウト期間）でも N=1,238 で −0.021［−0.11, +0.06］にとどまり、 本文のライブ計測の区間［+0.32, +1.02］とは重ならない。
リプレイ側の不具合ではない。同じ期間（2026-06-11〜07-17）で突き合わせると、 全件が −0.025 対 −0.033、ロング全体が +0.018 対 +0.016 とほぼ一致する。 食い違いは逆張り買いの筋に限られている。
8. 前向きトラッカー状況（2026-08-25更新）
- 前向きN: 9件（登録日 2026-07-15 以降・標準ユニバースのみ）
- 勝率: 7/9 = 77.8% 95%CI[45.3%, 93.7%]
- 平均R: +0.815R RCI[+0.037, +1.592]
- RCI下限 +0.037 > 0（ただし N=9 の暫定値であり、1件の増減で符号が変わりうる）
- 昇格基準: 前向きN≥80 かつ RCI下限 >0 が2回連続 → まだ蓄積継続中
いずれにせよ FWD N=9〜10 という極小サンプルでは統計的な意味は限定的。 N=80 に向けてデータを積み重ね、次チェックポイントでの確認が必要。
9. 先行研究との位置づけ
| 研究回 | 時間足 | 対象 | FWD勝率 | FWD E(R) | FWD N |
|---|---|---|---|---|---|
| #069 | 1H | rsi_oversold（1H 単体） | 47.0% | +0.095R | 115 |
| #074 | 4H | rsi_oversold 全体 | 67.8% | +0.580R | 59 |
| #079 今回 | 1D | reversal全体（BB+RSI） | 70.0% | +0.633R | 10 |
FWD Nの違いが大きいため直接比較は慎重に行う必要があるが、 「時間足が長いほど逆張りシグナルの前向き勝率が高い傾向がある」という作業仮説と 矛盾しない結果が得られている。 ただし3行は研究回・観測期間・対象シグナルの範囲がいずれも異なり、 同一条件で時間足だけを振った比較ではない。確認された事実ではなく、 次に同一条件で検証すべき論点として扱う。
10. まとめと今後の方針
| 仮説 | 条件 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| H1: 全件CI下限 > 43% ・ N≥20 | CI下限54.9% > 43% / N=35≥20 | ✅ クリア | — |
| H2: IS / FWD 両期間で72%以上 | IS 72.0% ✅ / FWD 70.0% ⚠️（−2pp未達） | ⚠️ 方向性整合・閾値未達 | — |
| H3: bb_lower_touch CI下限 > 43% | CI下限53.1% > 43% | ✅ クリア | — |
H1・H3 の2仮説がクリアされた。H2 は IS=72.0% と FWD=70.0% の両期間で同方向の高勝率が観察されたものの、 FWD が事前宣言の72%閾値をわずかに下回ったため「方向性整合・閾値未達」と評価する。 日足の逆張り買いシグナルが損益分岐43%を有意に超える可能性が示唆されるが、 N=35という小サンプルと、FWD N=10という極小の前向きデータ量を踏まえると、 現時点では「蓄積継続中」の評価が適切。 加えて §7-5 のとおり、同じ母集団を20年の日足リプレイで測ると期待値はマイナスで、 本文の結果は長期データの裏づけを持たない。 今後の方針として、前向きN=80 到達を目標にトラッカーでの観察を続ける。
- FWD N≥30（🏁 暫定確認）で CI下限の方向を確認
- FWD N≥80 かつ RCI下限 >0 が2回連続で昇格基準充足
- 金属グループ（N=7）の追加データで傾向が続くか確認
- BB(75.0%) vs RSI(66.7%) の差が N 増加後も維持されるか
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