🧪 AIシグナル研究日誌 #84
上昇配置ロングが降格確定
——前向きN=582・CI下限2回連続ゼロ割れ

§1 今回の研究課題と降格ルールの確認

「価格が移動平均線の上にある ＝ 上昇トレンドが続いているから買いが有利」——これは多くの教科書的解説で語られる直感だ。 本研究日誌では、この直感が我々のシステムシグナルデータで実際に成立するかを定量的に検証する。

フィルタ定義：エントリー価格がMA25・MA75の両方より上（ma_pos = above_both）かつ方向がロング（direction = long）のシグナル。 登録日は 2026-07-20。それより前を IS（学習期間）、以降を FWD（前向き検証期間）として分離する。

降格ルール：昇格後（✅状態）に、前向き平均R の 95%CI下限（CI_lo）がマイナスになる判定が2回連続した場合、🟡蓄積中へ降格する。 本日（2026-08-30）は2回目の確認となり、降格ルールが発動した。

§2 IS期間（〜2026-07-19）：N=480で大幅マイナス

登録前の全閉鎖シグナル（上昇配置×ロング）は N=480件。IS期間は拡張ユニバース導入前のため、全銘柄ベースと標準18銘柄ベースが一致する。 結果は勝率 36.5%（175/480）、E(R)＝−0.151、RCI [−0.251, −0.050]。

RCIが全域マイナスという結果は顕著だ。「MAの上でロングを打つシグナル」はシステム全体で見ると、IS期間において一貫して損失を出していた。 なぜ登録時にホールドアウト合格（pct=45.3%、RCI_lo=+0.028）が出たかというと、ホールドアウト計算は全銘柄（拡張ユニバース含む）・全時間足を対象としており、 本記事の標準18銘柄・閉鎖済みシグナルのみの計算とは母集団が異なる。

IS期間のグループ別内訳

IS期間では metal・other_fx・btc の3グループが RCI 全域マイナスで引っ張っている。 原油（oil）は IS 期間で好成績だが N=13 と少数なため、信頼性は限定的だ。

§3 FWD期間（2026-07-20〜）：N=582で表面上プラス、補正後（トラッカーN=570）で降格

前向き検証期間の N=582 では、勝率が 47.4%（276/582）、E(R)＝+0.105 に改善した。 ナイーブな RCI（時系列クラスタリングを無視した単純計算）は [+0.010, +0.200] で、CI下限がわずかにプラスだ。 しかし、シグナルの自己相関（同一銘柄での連続発火）を考慮したクラスター補正後は CI下限がマイナスに転じた。

📐 ユニバースと補正値について：本記事の独立検証（N=582）はシステムが発火した全銘柄を対象としています。 前向きトラッカーは標準18銘柄のみを追跡対象としており、同一フィルタで N=570 を計上しています（差分12件は拡張銘柄）。 降格判定の根拠となるクラスター補正後 RCI [−0.037, +0.248] は、トラッカーの N=570 ベースで算出された値です。 本記事の N=582 ベースについては、ナイーブ RCI の下限が +0.010 と僅少であるため同様の補正でゼロを割り込むと見込まれますが、 N=582 ベースの補正値そのものは本記事では算出していません。降格判定はトラッカー（N=570）の補正値に基づきます。

クラスター補正とは何か：同一銘柄（例: USDJPY）が数時間おきにシグナルを発火すると、これらは独立した観測ではなくなる。 単純なRCI計算はこの依存性を無視してCI幅を過小評価するため、銘柄グループ内の自己相関を考慮した補正を適用している。 この補正により、N=570 という十分に大きなサンプルでも CI 幅が広がり、下限がマイナスとなった。

§4 グループ別の明暗

FWD期間グループ別詳細

母集団＝標準18銘柄（N=570・k=270）。合計が本記事の独立検証 N=582 と一致しないのは、拡張ユニバース（PL=F・HG=F・ETH-USD 等）の12件が下記6グループに含まれないため。

FWD期間では全グループの RCI がゼロ跨ぎとなっている。個別グループでの確定的なエッジは確認できない。 metal・index の勝率が 50% 超で全体を支えているが、N が各 80〜130 件と中規模のため、グループ単独での昇格条件（CI_lo > 0 かつ N ≥ 80）は満たせていない。 other_fx（41.3%）が最も低く、FWD全体の CI_lo をマイナスに引っ張る主要因だ。

IS→FWD の変化に注目：IS で最も悲惨だった metal（IS: 22.2%）が FWD では 53.0% に転換している。 これは 2026-07 以降の金・銀相場の強いトレンドを反映している可能性がある。 一方、other_fx は IS（32.8%）から FWD（41.3%）に改善したが、依然として平均を大きく下回る。

§5 月次推移：8月の改善は遅すぎた

母集団＝標準18銘柄（トラッカーと同一の N=570・k=270）。

8月単月（N=434）は E(R)＝+0.144・ナイーブ RCI[+0.034, +0.253] と全域プラスの結果が観測された。 ただしこの値はクラスター補正や期間の多重比較を適用していないナイーブ CI であり、単月の結果として慎重に扱う必要がある。 累積の FWD 判定（トラッカー N=570・クラスター補正後 CI_lo = −0.037）では降格ルールが発動している。

💡 8月の単月エッジは蓄積中シグナル：8月の改善が偶然ではなく構造的なものであれば、再蓄積を経て再昇格の可能性がある。 「降格 ＝ 完全否定」ではなく「蓄積し直して2回連続 CI_lo > 0 を確認するまで保留」が正しい解釈だ。

§6 比較分析：向き・配置の組み合わせ

最も注目すべき比較は「下降配置×ロング（below_both×long）」だ。 N=1340 という大きなサンプルで RCI が全域プラス（[+0.004, +0.128]）となっている。 これは「価格がMAの下にある ＝ 下降MA配置」のときにロングを打つほうが、全体平均として優れている可能性を示唆する。

直感に逆らう結果に見えるが、解釈の一つとして：
• 上昇配置でのロング：すでに上昇した後での追いかけエントリー → 反落リスクが高い
• 下降配置でのロング：MAを下から突き抜けるブレイクアップ or 逆張りエントリー → MA抵抗をすでに下に控えているため、そこがサポートになりやすい

§7 データからの観察：トレンドフォローの盲点

「移動平均線の上にいるから買い有利」という直感は、個人投資家の間で広く信じられている。 しかし本データが示すのは正反対だ。IS N=480 では勝率 36.5%・RCI 全域マイナスという明確なネガティブ結果が出た。

考えられる構造的理由：

1. 過剰追随のリスク：価格がMA25・MA75の両方より上にあるとき、それは多くの参加者がすでに「上昇トレンドを確認」している状態を意味する。この段階でのロングは「ニュースが出てから買う」に近く、逆張りの売り圧力を受けやすい。
2. システムシグナルの特性：本システムのシグナルはRSI売られすぎ・BBタッチ・高値ブレイク等を含むが、それらが上昇MA配置のときに発火する場合、すでに「買われすぎ」状態で発火しているケースが多い可能性がある。
3. グループの非対称性：IS期間の金属・FXは RCI 全域マイナスだが、FWD では金属・指数が改善。2026年後半の相場環境（金高騰・指数堅調）が一時的にこの配置を好転させた可能性がある。

なお、「下降配置×ロング」が RCI 全域プラス（[+0.004, +0.128]）という結果は、別途独立した検証に値する。 これは「MA の下にある状態でのロング ＝ 反転狙い」が、追いかけエントリーより有効である可能性を示す。次号以降での掘り下げ候補だ。

§8 結論と今後の方針

「上昇MA配置（>MA25&75）×ロング」仮説は、前向きトラッカー（N=570、標準18銘柄）のクラスター補正後 RCI が [−0.037, +0.248]（CI_lo < 0）を2回連続で記録し、本日をもって降格確定（🟡蓄積中へ移行）となった。本記事の独立検証（N=582＝標準18銘柄570件＋拡張銘柄12件）でも勝率 47.4%・E(R)＝+0.105 と水準は一致しており、ナイーブ RCI の下限も +0.010 と僅少にとどまる（N=582 ベースのクラスター補正値は本記事では算出していない）。

本検証で確認できたこと（統計的参考情報として）：

• 「MAの上にいるから買い有利」という単純なフィルタは過去データで支持されなかった
• 8月単月の改善（RCI全域プラス）は注目すべき変化だが、累積では降格水準
• 「下降配置×ロング」が過去データで RCI 全域プラスを示しており、独立した検証の候補（次号以降）
• グループ別では other_fx（ドルクロス系FX）の該当サンプルの勝率が 41.3% と最も低かった（FWD N=138）

次号以降の候補：

• 下降配置（below_both）×ロングの詳細検証（全域プラスの構造を解明）
• 上昇配置×ロング×金属グループの単独登録（8月改善が持続するか）
• MA配置 × トレンド方向一致フィルタの交差分析