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🧪 RSIとボリンジャーバンドの逆張り買いはどちらが勝てる？ 全体では差が小さかった
AIシグナル研究日誌 #23

カテゴリ：🧪 AIシグナル研究日誌  |  公開：2026年6月28日  |  読了：約10分

毎回ひとつの仮説だけを実データで検証し、勝っても負けても全公開する研究日誌の第23回です。前回（#22）では逆張り買い（reversal_long）とトレンド方向の依存性を解析し、上昇中は54.1%・下降中は33.7%という系統的な非対称を確認しました。

今回は「逆張り買いシグナルの種類によって性能は変わるか」という問いに答えます。当サイトのシグナルエンジンが発火する逆張りロングには大きく2種類があります——RSI売られすぎ（rsi_oversold_bounce）とボリンジャーバンド下限タッチ（bb_lower_touch）です。1160件のクローズドデータで比較すると、全体では5.4ppの差にとどまりましたが、円建てFX（jpy_fx）グループだけで38.8ppという大きな差が出ていることがわかりました（後ろ向き集計のため、次回前向き検証で確認します）。

⏱️ 30秒でわかる今回のまとめ

① 全体比較：RSI 36.5%（70/192件） vs BB 41.8%（115/275件）——差5.4pp、事前宣言H1・H2ともに未達
② jpy_fx（円建てFX）で大きな差：RSI 19.4%（6/31件） vs BB 58.2%（32/55件）——差38.8pp
③ 指数では逆転：RSI 60.0%（24/40件） vs BB 53.3%（32/60件）——RSIがBBを上回る
④ シロ判定：主仮説H1（CI上限43.5%＞43%・0.5pp未達）・H2（差5.4pp＜10pp）いずれも未達——ただし資産クラス×シグナル種別の交叉効果は次回正式検証候補
📋 目次
  1. 今回の仮説と事前宣言基準
  2. 検証方法（1160件反実仮想集計）
  3. 結果①：全体比較——5.4ppの差でH2未達
  4. 結果②：グループ別——jpy_fxの38.8pp分岐
  5. 結果③：トレンド別の比較
  6. 交絡の点検と解釈——なぜjpy_fxだけ違うのか
  7. 今回の決定事項と次回候補
  8. 📡 前向きトラッカー定点観測

① 今回の仮説と事前宣言基準

研究の起点となったのは、前向きトラッカーの「売られすぎ逆張り買い（rsi_oversold_bounce）」が前向きN=59・勝率30%・期待値R=-0.29という低迷ぶりでした。一方で#14の研究ではbb_lower_touch×jpy_fx×ロングが60.0%（N=45）と好成績を出していました。この対比が「シグナル種別そのものに性能差があるのでは」という仮説の出発点です。

💡 2種類の逆張り買いシグナルの違い

rsi_oversold_bounce（RSI売られすぎ）：RSIが30以下に低下した後に反転した際に発火。モメンタム（価格変化率）の過熱冷却を測る。

bb_lower_touch（BB下限タッチ）：価格がボリンジャーバンド（-2σ）に達した際に発火。最近の価格変動の幅（ボラティリティ）に対する相対的な安値を測る。

両者はどちらも「買われすぎ・売られすぎ」を捉えようとするが、基準が根本的に異なる。RSIは「価格変化の速度」、BBは「変動幅に対する現在位置」を見る。
仮説事前合否基準
H1: rsi_oversold_bounceの全体勝率は損益分岐43%を安定的に下回るN≥100 かつ CI上限 < 43%→ 棄却確認として通過A
H2: bb_lower_touchの勝率はrsi_oversold_bounceより10pp以上高いbb勝率 - rsi勝率 ≥ 10pp

② 検証方法（1160件反実仮想集計）

signals-log.jsonに記録された全シグナルのうち、TP1またはSL到達で結果が確定済みのもの1160件を対象としました。primary_signalフィールドが「rsi_oversold_bounce」または「bb_lower_touch」に一致するものだけを抽出し、グループ別・トレンド別に集計します。

項目内容
データ期間signals-log.json内、2025年後半〜2026年6月27日
対象件数rsi_oversold_bounce: 192件、bb_lower_touch: 275件（合計467件）
勝ち定義TP1またはTP2到達（SL到達は負け）
損益分岐43%（TP1:SL=1.33の期待値ゼロ点）
期待値E(R)2.33 × 勝率 − 1（TP1=2×ATR・SL=1.5×ATR比より）
ブレ幅Wilson法95%信頼区間を全数値に明記
両シグナルはともにロング（買い）専用です。ショート件数はどちらもゼロ。ロング方向の逆張り性能のみを比較します。

③ 結果①：全体比較——5.4ppの差でH2未達

シグナル種別k/n勝率95%CIE(R)
rsi_oversold_bounce70 / 19236.5%[30.0%〜43.5%]−0.15R
bb_lower_touch115 / 27541.8%[36.1%〜47.7%]−0.03R
差（bb − rsi）—+5.4pp—+0.12R
H1未達：rsi_oversold_bounceの全体勝率CI上限 = 43.5%。43%を0.5ppだけ超えており、「安定的に下回る」とは言えず。
H2未達：差5.4ppは宣言した10ppに届かず。

全体ではBBがRSIを5.4pp上回るものの、ともに損益分岐43%付近で迷走しています。この「似たような成績」だけを見ると、シグナル種別の差は小さいように思えます。しかし次のグループ別分析で、まったく異なる姿が浮かび上がります。

43% 70% 50% 30% 10% 36.5% RSI 41.8% BB 全体比較（損益分岐43%点線）
全体ではBBがRSIより5.4pp高いが、ともに損益分岐43%付近。この差はH2宣言基準（10pp以上）に届かない。

④ 結果②：グループ別——jpy_fxの38.8pp分岐

グループ（資産クラス）別に見ると、全体数字の背後に隠れていた劇的な分岐が見えてきます。

グループRSI k/nRSI 勝率BB k/nBB 勝率差（BB−RSI）
jpy_fx（円建てFX）6 / 3119.4%32 / 5558.2%+38.8pp
index（株価指数）24 / 4060.0%32 / 6053.3%−6.7pp（RSI優位）
other_fx（ドル建てFX）19 / 5038.0%31 / 7939.2%+1.2pp（ほぼ同等）
metal（貴金属）6 / 3815.8%11 / 4623.9%+8.1pp（共に低迷）
注目すべき差：jpy_fxでRSI=19.4% vs BB=58.2%（38.8pp差）
95%CI: RSI [9.2%〜36.3%] / BB [45.0%〜70.3%]。CI同士が分離しており、両者は異なる挙動をしている可能性が高い。jpy_fxにおいてRSIは期待値−0.55R、BBは+0.36R。差は+0.91Rに達する。
注目：指数ではRSIがBBを上回る（逆転）
指数（index）グループではRSI 60.0%（24/40件）がBB 53.3%（32/60件）を6.7pp上回っています。N=40のため確定的ではありませんが、資産クラスによってRSIとBBの有効性が逆転するという仮説が示唆されます。
43% 80% 60% 40% 20% 0% 19.4% 58.2% jpy_fx 60.0% 53.3% index 38.0% 39.2% other_fx 15.8% 23.9% metal RSI売られすぎ BB下限タッチ グループ別 勝率比較（43%破線）
jpy_fx（円建てFX）でRSIとBBの差が38.8ppと突出。指数では逆にRSIがBBを6.7pp上回る逆転現象が見られる。金属は両者ともに低迷（15〜24%）。

⑤ 結果③：トレンド別の比較

トレンド方向（上昇・下降・中立もみあい）別に見ると、両シグナルで共通したパターンが確認できます。

トレンドRSI k/nRSI 勝率BB k/nBB 勝率
上昇中13 / 2552.0%47 / 8654.7%
下降中32 / 9434.0%30 / 9033.3%
中立もみあい24 / 7133.8%38 / 9739.2%

トレンド別では、RSIとBBでほぼ同じパターンが見られます。上昇中は両者とも52〜55%と損益分岐をわずかに超え、下降中・もみあいでは共に損益分岐以下です。これは#22で発見した「逆張りロングはトレンド方向に依存する」という知見と一致しています。

つまり、トレンド方向についてはRSI・BBで大きな差はなく、グループ（資産クラス）こそが両者を分ける主要因である可能性が高いです。

時間足RSI k/nRSI 勝率BB k/nBB 勝率
1h足44 / 12136.4%70 / 15744.6%
4h足26 / 6838.2%40 / 11136.0%

時間足別ではBBが1h足で44.6%（RSI 36.4%）と差をつけますが、4h足ではほぼ同等（RSI 38.2% vs BB 36.0%）です。

⑥ 交絡の点検と解釈——なぜjpy_fxだけ違うのか

交絡点検

解釈仮説：なぜjpy_fxでRSIが失敗し、BBが成功するのか

仮説A：RSIは円相場のキャリートレード・モメンタムを「売られすぎ」と誤認しやすい
円建てFXペア（USDJPY・EURJPY等）はキャリートレード（高金利通貨買い・低金利円売り）の影響で方向性トレンドが長続きしやすい。RSIが30以下になっても、円安トレンドが継続中なら「下げ止まり」ではなく「下げ途中」である可能性がある。この場合、RSIの逆張りシグナルは早まりすぎた買いを示唆する。
仮説B：BBは同じ円相場で「ボラティリティ膨張時の下限」を捉えている
BB下限（−2σ）は直近の価格変動幅（ATR）を加味した相対的な安値を測る。急落によってボラティリティが上がると、BB下限は価格より下に「逃げる」性質がある。つまり、BB下限タッチは本当に「最近の価格レンジに対して大きく外れた水準」を示している可能性が高く、そのまま反転しやすい。

指数でRSIが有効な理由

株価指数はキャリートレードのような一方向トレンドよりも、経済サイクル・企業業績への反応で動くことが多い傾向があります。RSI 30以下への低下は「売りが出尽くした可能性がある水準」を示す場合があり、bb_lower_touchと比べてむしろ有効な可能性があります（指数×RSI 60.0%、N=40）。ただし、N=40という小サンプルのため確定的ではありません。

⑦ 今回の決定事項と次回候補

今回の結論

次回正式検証候補（事前登録）

候補現在値宣言基準（次回）
signal=rsi_oversold_bounce × group=jpy_fx6/31 = 19.4%（CI[9.2%〜36.3%]）N≥60かつCI上限<43%
signal=bb_lower_touch × group=jpy_fx32/55 = 58.2%（CI[45.0%〜70.3%]）N≥80かつCI下限>43%を維持
前向きトラッカー「売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce)」は前向きN=59・勝率30%・期待値R=-0.29。前向きCI上限が-0.01Rとわずかに0を下回っており、さらにデータが積み上がれば「⛔反証（gate確定）」の方向に向かっている可能性があります。ただしN=59は昇格基準N=80に届いておらず、現時点では蓄積中の判定が継続します。

⑧ 📡 前向きトラッカー定点観測

毎回のデータ蓄積で変化した点を記録します（基準日 2026-06-28）。

📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）

基準日 2026-06-28／昇格＝前向きN≥80・平均R(期待値)の95%CIが0を跨がない

表の見方：「仮説」は、どんな場面で出たシグナルかを表します（小さな文字は研究用の管理名）。「種別」は、その場面のシグナルが「勝ちやすいか」「負けやすいか（避けたほうがよいか）」のどちらを確かめているかです。「平均R」は1回あたりの損益を、損切りになったときの損を1として表した数字で、「CI」はその数字のぶれの幅（95%）です。「CI下限>0」は、ぶれの幅がまるごと0より上＝偶然ではなくプラスと言える、という意味です。時間足の指定がない仮説は、1時間足・4時間足・日足を合わせた数字です。
言葉の意味（5語・タップで開く）
  • 全銘柄＝このシグナルが見張っている18銘柄（金・銀・原油・株価指数・為替・ビットコイン）
  • 株価指数＝日経平均・S&P500・ナスダック100・NYダウ・英FTSE100
  • 逆張り買い＝下がったところで買うこと（ここでは「RSI売られすぎからの反発」か「ボリンジャーバンド−2σタッチ」で買ったもの）
  • 選別ランク＝過去の成績をもとにシグナルを「最上位・良・普通・避けたい」に分けた目安
  • RSI＝値動きの勢いを0〜100で表す指標（30以下は売られすぎ、70以上は買われすぎの目安）
仮説種別宣言基準前向き現在値(平均R)状態
株価指数の買い
指数×ロング(全足ライブ)		勝ちやすいか
edge		前向きN≥80
平均RのCI下限>0		平均R +0.31
CI[+0.08~+0.55]
54/96・勝率56%		✅昇格
全銘柄のシグナル（買いも売りも）
group=all		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R -0.09
CI[-0.35~+0.17]
30/77・勝率39%		🟡蓄積中
もみあい中の買い
trend=中立・もみあい×dir=long		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R +0.07
CI[-0.20~+0.34]
34/74・勝率46%		🟡蓄積中
選別ランク「普通」のシグナル（買いも売りも）
tier=neutral		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R -0.26
CI[-0.51~+0.00]
22/69・勝率32%		🟡蓄積中
買い全般（4時間足のみ）
tf=4h×dir=long		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R -0.15
CI[-0.42~+0.12]
24/66・勝率36%		🟡蓄積中
金・銀のシグナル（買いも売りも）
group=metal		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R -0.34
CI[-0.61~-0.07]
17/60・勝率28%		🟡蓄積中
「RSI売られすぎからの反発」のシグナル
売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足)		勝ちやすいか
edge		前向きN≥80
平均RのCI下限>0		平均R -0.29
CI[-0.56~-0.01]
18/59・勝率30%		🟡蓄積中
金・銀の買い
group=metal×dir=long		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R -0.42
CI[-0.77~-0.06]
8/32・勝率25%		🟡蓄積中
もみあい中の逆張り買い
trend=中立・もみあい×reversalL		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R +0.48
CI[+0.01~+0.96]
14/22・勝率64%		🟡蓄積中
上昇トレンド中の逆張り買い
trend=上昇×reversalL		勝ちやすいか
edge		前向きN≥80
平均RのCI下限>0		平均R +0.40
CI[-0.35~+1.15]
6/10・勝率60%		🟡蓄積中
今回の前向きトラッカー注目点

・指数×ロング（全足ライブ）：N=96（前回90から6件増）、56%、R+0.31 CI[+0.08~+0.55]で✅昇格を継続。シリーズ初昇格（#21）からのライブ継続確認
・RSI売られすぎ（rsi_oversold_bounce）：前向きN=59・30%・R CI[-0.56~-0.01]、CI上限が0をわずかに下回り始めている（N≥80で⛔反証の可能性）
・group=metal：前向きN=60・28%・R CI[-0.61~-0.07]、CI上限がマイナス。N=80到達でゲート確定か
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過去の研究日誌でこの発見につながる布石を辿る
🧪 #9 jpy_fx方向性非対称
円建てFXのショート勝率が23.5%(N=34)で損益分岐を下回ることを確認。ロング42%との非対称性
🧪 #14 bb_lower_touch×jpy_fx検証
BB×jpy_fx×ロングが60%(N=45)と通過A方向。1h足73% vs 4h足33%の時間足差も発見
🧪 #22 逆張り×トレンド依存性
上昇中54.1%・下降中33.7%という系統的非対称。グループ交絡（指数64%・jpy_fx62%）を解析
🧪 #21 指数ロング 前向きトラッカー初昇格
前向きN=90 60%、E(R)+0.40でシリーズ初の✅昇格を達成

※ 本記事はMarketWatch AIの自動シグナルシステムが過去に発射したシグナルの統計を「もしも計算（反実仮想集計）」したものです。過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。本記事は情報提供を目的としており、投資助言・売買推奨ではありません。当サイトは金融商品取引業者ではなく、投資助言業・投資顧問業の登録もしていません。投資判断はご自身の責任で行い、必要に応じて専門家にご相談ください。※ 本分析は弁護士助言の代替ではありません。