🧪 AIシグナル研究日誌 #21
指数×ロング 前向きトラッカー初昇格——N=90・E(R)+0.40 が示唆する「買い方有利」の傾向（過去データの集計・将来を保証しません）
このシリーズが始まって以来、初めての快挙が生まれました。指数グループ（NKD=F・ES=F・NQ=F・YM=F・^FTSE）のロングシグナルが、前向きトラッカーの昇格基準を突破しました。2026年6月12日にトラッカーへ登録してから約2週間——前向きN=90件、勝率60.0%、期待値R+0.40のCI下限が +0.16 に達し、「95%信頼区間の全域がゼロより上」という結果が観測されました（トラッカー出力値・過去データの集計であり将来を保証しません）。今回は in-sample と前向き両面から指数×ロングのエッジを解剖します。
① 全体ベースライン（N=1,117）の勝率は 39.5%——損益分岐43%を大きく下回る
② 指数×ロング（N=211）は 53.6%（113/211）CI[46.8%〜60.2%]・期待値E(R)+0.25——全グループ最高のロング成績
③ 指数×ショート（N=56）は 30.4%（17/56）——ロングとの23pp方向非対称が鮮明
④ 銘柄最高は NKD=F（日経先物）: 64.6%（31/48）CI[50.4%〜76.6%]
⑤ 判定: 🟢 前向き昇格（E(R)+0.40 CI[+0.16〜+0.64]・N=90——トラッカー出力・シリーズ#001〜#021で初）
⑥ ⚠️ すべて過去データの集計。将来の成績を保証するものではなく、売買推奨でもありません
登録日: 2026-06-12 ／ 昇格確認日: 2026-06-26
前向き結果（signal_lab_tracker.py 出力）: 54/90 = 60.0% ／ 平均R +0.40 ／ 95%CI [+0.16〜+0.64]
昇格基準: 前向きN≥80 AND 平均RのCI下限 > 0
※ 昇格はライブ配信フィルタ反映の「候補旗立て」。発火エンジンへの自動反映はしない。
🔍 なぜ指数×ロングが注目されてきたか
第13回（2026年6月19日）で「指数グループのロングは in-sample と直近ライブの両方で頑健」と報告しました。金属（GC=F / SI=F）が過去20年データで+0.30R → 直近−0.55Rと「符号反転」を示したのと対照的に、指数ロングは古いデータでも新しいデータでも安定したプラス期待値を維持していました。
その後、2026年6月12日に前向きトラッカーへ「指数×ロング（全足ライブ）」として登録し、昇格基準を宣言しました。前向きN≥80件かつ期待値RのCI下限 > 0——つまり「期待値プラスが統計的に95%確からしい」という基準です。
in-sample（過去全データ）でエッジを発見した後、登録日以降の新規シグナルだけで「本当に再現するか」を前向きに測定する仕組みです。過去データで都合よく条件を後付け（バックフィット）できないため、再現性の確認に使います。
📋 仮説と事前宣言（昇格基準）
主仮説: 指数グループ（NKD=F / ES=F / NQ=F / YM=F / ^FTSE）のロング方向シグナルは、損益分岐43%を上回る正期待値エッジを持ち、out-of-sample でも再現する。
事前宣言した昇格基準:
- 前向きN（登録日2026-06-12以降の決済済み件数）≥ 80件
- 前向き平均R（期待値）の95%CI 下限 > 0
今回の判定: N=90 ≥ 80 ✅ ／ 平均R +0.40 CI下限+0.16 > 0 ✅ → ✅昇格
📊 in-sample 全件集計結果
まずシステム全体の「ベースライン」を確認します。
| 分類 | N（件数） | k（勝ち） | 勝率 | 95%CI（Wilson） | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体ベースライン | 1,117 | 441 | 39.5% | [36.7%〜42.4%] | 損益分岐43%を下回る |
| 指数×ロング | 211 | 113 | 53.6% | [46.8%〜60.2%] | CI下限46.8%>43% ✅ |
| 指数×ショート | 56 | 17 | 30.4% | [19.9%〜43.3%] | 損益分岐大幅割れ |
全体ベースラインの E(R) = −0.08R との差は約 +0.33R。つまり指数でロング方向のシグナルを取るだけで、全シグナル平均より 0.33R 分のアドバンテージがあることを過去データは示しています。
グループ別ロング成績の比較
| グループ | N | k | 勝率 | 95%CI | E(R) |
|---|---|---|---|---|---|
| 指数（index） | 211 | 113 | 53.6% | [46.8%〜60.2%] | +0.25 |
| 石油（oil） | 32 | 16 | 50.0% | [33.6%〜66.4%] | +0.17（N少） |
| 円クロス FX（jpy_fx） | 156 | 61 | 39.1% | [31.8%〜46.9%] | −0.09 |
| ドル建て FX（other_fx） | 237 | 80 | 33.8% | [28.0%〜40.0%] | −0.21 |
| BTC | 64 | 19 | 29.7% | [19.9%〜41.8%] | −0.31 |
| 金属（metal） | 114 | 19 | 16.7% | [10.9%〜24.6%] | −0.61 |
指数グループのロングが全グループ中で断然首位です。N=211 と中程度以上のサンプルで CI 下限が 46.8% に達しており、「誤差の範囲」では説明しづらい数字です。一方、金属ロングの 16.7% は第13回で報告した「直近レジーム反転」と一致しており、同じ「ロング」でも資産によって正反対の結果が出ています。
📈 可視化①: グループ×ロング 勝率比較
グループ別ロング勝率（全件 in-sample・N=1,117のうちロング合計=814件）。緑=損益分岐43%超、赤=割れ。指数の53.6%は唯一、CI下限でも43%を上回る。石油はN=32と少なく信頼区間が広い。
🔍 銘柄別の内訳（NKD=F vs ES=F vs NQ=F）
指数グループ内でも銘柄間のバラつきがあります。
| 銘柄 | N | k | 勝率 | 95%CI | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|
| NKD=F（日経先物） | 48 | 31 | 64.6% | [50.4%〜76.6%] | CI下限50.4%>43% ✅ |
| NQ=F（ナスダック先物） | 46 | 25 | 54.3% | [40.2%〜67.8%] | CI下限43%ギリギリ |
| ES=F（S&P500先物） | 56 | 28 | 50.0% | [37.3%〜62.7%] | CI下限43%未達 |
| YM=F（ダウ先物） | 41 | 20 | 48.8% | [34.3%〜63.5%] | CI下限43%未達 |
| ^FTSE（英国株） | 20 | 9 | 45.0% | [25.8%〜65.8%] | N=20でブレ幅大 |
NKD=F（日経先物）が突出しています。勝率 64.6% で CI 下限が 50.4% と高水準で、損益分岐43%を余裕で上回っています。これは第13回の報告（指数ロングの頑健性）と整合しており、日本市場の指数先物では逆張り買いシグナルが特に機能しやすい傾向がある可能性を示唆しています（ただし N=48 は中程度、過信は禁物です）。
ES=F・YM=F の CI 下限が 43% を下回っていることには注意が必要です。指数×ロングの全体 53.6% は、NKD=F の高成績に引き上げられている面があります。銘柄を選ぶ際はこの差を意識する価値があります。
📊 可視化②: 指数5銘柄 勝率マップ
指数グループ5銘柄のロング勝率。NKD=F（日経先物）が64.6%で群を抜く。緑=CI下限43%超、青=43%未達だが勝率は43%超。^FTSEはN=20と少なくブレ幅に注意。
🔬 深掘り: トレンド別・シグナル種別の交絡確認
トレンド別（指数×ロング）
| トレンド | N | k | 勝率 | 95%CI | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇 | 130 | 68 | 52.3% | [43.8%〜60.7%] | CI下限43.8%>43% ✅ |
| 下降 | 18 | 13 | 72.2% | [49.1%〜87.5%] | N=18小・過信禁止 |
| 中立・もみあい | 59 | 28 | 47.5% | [35.3%〜60.0%] | CI下限43%未達 |
上昇トレンドの CI 下限 43.8% が43%を上回っており、最も安定しています。下降トレンドの 72.2% は一見驚異的ですが N=18 と少なく、信頼区間 [49.1%〜87.5%] と幅が広いため、過去のたまたまの結果である可能性を排除できません。中立・もみあいでは CI 下限が 43% を下回りますが、勝率 47.5% 自体は43%を超えています。
シグナル種別（指数×ロング）
| シグナル | N | k | 勝率 | 95%CI | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| rsi_oversold_bounce（RSI逆張り） | 40 | 24 | 60.0% | [44.6%〜73.7%] | 最高勝率 |
| bb_lower_touch（ボリンジャー下限） | 57 | 32 | 56.1% | [43.3%〜68.2%] | CI下限43%ギリギリ |
| high_break（高値ブレイク） | 33 | 19 | 57.6% | [40.8%〜72.8%] | CI下限43%未達 |
| macd_golden（MACDゴールデン） | 38 | 17 | 44.7% | [30.1%〜60.3%] | 最低・43%以下も範囲内 |
逆張り系シグナル（rsi_oversold_bounce・bb_lower_touch）が指数ロングと特に相性が良い傾向があります。rsi_oversold_bounce の 60.0%（N=40）は第14回に探索的に記録した「jpy_fx×bb_lower_touch」と似た特性で、指数では「売られすぎてからの反転」シナリオが機能しやすい可能性を示しています。一方、macd_golden（ゴールデンクロス）は 44.7% と最低で、「トレンド追いよりも押し目買い」の方が指数では優れているかもしれません。
時間足別（指数×ロング）
| 時間足 | N | k | 勝率 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|
| 1H足 | 122 | 67 | 54.9% | [46.1%〜63.5%] |
| 4H足 | 83 | 42 | 50.6% | [40.1%〜61.1%] |
1H・4H ともに50%超で方向は同じですが、1H の CI 下限 46.1% は 43% を超え、4H の CI 下限 40.1% は 43% を下回ります。第15回（4H足ロングの全体アンダーパフォーマンス）とも整合しており、指数ロングでも「1H の方がやや安定」という傾向が出ています。
📊 可視化③: in-sample vs 前向き 期待値比較
期待値R比較（概念図）。全体ベースライン−0.08、in-sample 指数×L+0.25、前向きトラッカー+0.40。前向き棒のエラーバー（破線）は95%CI[+0.16〜+0.64]を示す。CI全域がゼロを上回ることが昇格の根拠。前向き値はsignal_lab_tracker.py出力であり、signal_lab_verify.pyの対象外（日付フィルタ非対応）。
⚠️ この検証の限界（必読）
- 過去データの集計: 将来の成績を保証しません。過去に有効だったエッジが今後も続く保証はありません。
- N=211 のサンプルサイズ: 統計的には「中程度」です。銘柄別では NKD=F N=48、^FTSE N=20 と小さく、特に ^FTSE の CI は参考程度に留めてください。
- 前向きN=90は約2週間: 2026年6月12〜26日の約2週間に限られます。この期間に指数が全般的に強かった場合、「方向性バイアス」が乗っている可能性があります。前向きの蓄積を継続して見る必要があります。
- 下降×ロングのN=18: 勝率72.2%と高いですが、小サンプルのため過信は禁物です。「下降中の押し目買いが強い」という解釈は仮説に留めてください。
- 昇格はエンジン自動反映ではない: 前向きトラッカーの昇格は「ライブ配信フィルタへの反映候補」としての旗立てです。発火エンジン・メール配信条件の変更は、人間の最終判断が必要です。
- 売買推奨ではない: 本記事は統計的分析の記録であり、投資助言または特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
📡 前向きトラッカー定点観測（2026-06-26）
以下は signal_lab_tracker.py の 2026-06-26 更新出力です。
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.40 CI[+0.16~+0.64]（54/90・勝率60%） | ✅昇格 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.23~+0.33]（30/67・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.26 CI[-0.55~+0.02]（18/57・勝率32%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.41 CI[-0.68~-0.14]（14/55・勝率26%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.19 CI[-0.50~+0.11]（18/52・勝率35%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.28 CI[-0.58~+0.01]（16/52・勝率31%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.13 CI[-0.44~+0.18]（19/51・勝率37%） | 🟡蓄積中 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.12 CI[-0.45~+0.22]（17/45・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.17 CI[-0.19~+0.52]（21/42・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.10 CI[-0.46~+0.26]（15/39・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.12 CI[-0.49~+0.25]（14/37・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.09 CI[-0.47~+0.28]（14/36・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.22 CI[-0.59~+0.14]（12/36・勝率33%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.10 CI[-0.50~+0.31]（12/31・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.58 CI[-0.92~-0.25]（5/28・勝率18%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.38~+0.53]（12/26・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.51 CI[-0.90~-0.13]（5/24・勝率21%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.15 CI[-0.63~+0.33]（8/22・勝率36%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.72 CI[+0.24~+1.19]（14/19・勝率74%） | 🟡蓄積中 |
| signal=low_break | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.23 CI[-0.34~+0.81]（9/17・勝率53%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00]（0/0・勝率0%） | 🟡蓄積中 |
| signal=ma_dead | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00]（0/0・勝率0%） | 🟡蓄積中 |
本日（2026-06-26）のトラッカー更新で、指数×ロング（全足ライブ）が昇格条件を初めて満たしました。これはシリーズ#001から#021を通じて初めての「前向き昇格」です。今後は人間がライブ配信フィルタへの反映を検討します（自動では行いません）。
🗓️ 次回の研究候補
- 指数×ロング × blocked=True / blocked=False: 壁ありの方が更に高いか確認
- blocked=True × ショート 前向きトラッカー: #020登録・前向きN=0 → 蓄積中
- signal=ma_dead 前向きトラッカー: #020登録・前向きN=0 → 蓄積中
- group=metal の前向き反証確認: gate で平均R−0.41 CI[-0.68〜-0.14] 蓄積中・N=55で昇格も近い
- bb_lower_touch × jpy_fx × ロング: #14で途中経過（N=45→宣言N=60待ち）
【免責事項】本記事に記載されている内容はすべて情報提供・教育目的であり、投資助言を構成するものではありません。当サイト（MarketWatch AI）は金融商品取引業者ではなく、投資助言業・代理業の登録を行っていません。過去のシグナル成績は将来の成績を保証するものではなく、相場環境の変化によりエッジが失われる可能性があります。特定の銘柄・商品の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任でお行いください。