🧪 AIシグナル研究日誌 #26
指数グループ×ロングが前向き N=104 で昇格確認——NKD=Fが過去勝率トップ・NQ=F注意の銘柄格差とシグナル別エッジを解析（過去データの集計・将来を保証しません）
第21回（2026年6月26日）の研究で「指数グループ×ロングシグナルが、前向き N=90・勝率60%・期待値+0.40R でシリーズ初の昇格」を報告しました。昇格は「前向き N≥80 かつ平均 R の 95%CI 下限が 0 を超える」という事前宣言した基準を満たしたときに成立します。今回（2026年7月1日）、前向きデータが N=104 に増えたタイミングで改めて昇格条件を確認し、さらにどの銘柄・どのシグナルがエッジを支えているかの内部構造を解剖します。
① 指数×ロング in-sample（全期間・N=225）: 53.8%（121/225）95%CI [47.3%〜60.2%]——CI 下限 47.3% が損益分岐 43.0% を上回っている
② 銘柄格差: NKD=F（日経CME）65.3%（32/49）が最高。ES=F（S&P500）50.8%（32/63）。NQ=F（Nasdaq）56.0%（28/50）は前向きでやや軟化傾向（注意観察中）
③ シグナル別: rsi_oversold_bounce 61.0%（25/41）が最高。macd_golden は 47.6%（20/42）と相対的に低い
④ 方向非対称: ロング 53.8% に対し指数×ショートは 27.0%（17/63）——差は 26.8pp。ショートは#025で損益分岐割れを統計的に確認済み
⑤ ⚠️ すべて過去データの集計。将来の成績を保証するものではなく、売買推奨でもありません
🔍 なぜ今回この仮説を選んだか
毎朝 signal_lab_tracker.py update を実行して前向きトラッカーを更新しています。2026年7月1日の今朝の更新で、「指数×ロング（全足ライブ）」の欄に ✅昇格 の旗が立ちました。
昇格基準は事前宣言しており、変えていません——「前向き N≥80 かつ平均 R（期待値）の 95%CI 下限が 0 を超える」こと。今日時点で N=104・平均 R +0.391・CI[+0.17〜+0.61]（参考値・verify.py 対象外）となっており、両方の条件を満たしています。
前回（第21回）は N=90 で初昇格でした。今日は N=104 に増えてもエッジが持続している。これが今回のテーマです。ただし、全体の平均を見るだけでは「どの銘柄・どのシグナルが引っ張っているのか」が分かりません。銘柄別（NKD=F / ES=F / NQ=F / YM=F / ^FTSE）× シグナル別に分解し、エッジの実体を確かめます。
📋 仮説と事前宣言
今回は「昇格の内部構造確認」が主目的です。探索的に銘柄・シグナル別の差異を記録します。
事前宣言した確認項目：
- H1: 指数×ロング in-sample の勝率が、CI 下限で損益分岐 43% を上回る（N=225）
- H2: 銘柄別で NKD=F が最高・NQ=F が相対的に低いか（探索的記録）
- H3: rsi_oversold_bounce または bb_lower_touch が macd_golden より高いか
- H4: 指数×ショートは損益分岐を下回るか（#025 確認の再検証・対照群）
合否基準：
- ✅ H1 通過: Wilson CI 下限 ≥ 43%（主仮説）
- 📖 H2〜H4 は探索的記録（通過/棄却の二値判定は行わない）
📊 検証結果①：全体の勝率と期待値
決済済みシグナル 1,236 件から指数グループ（NKD=F / ES=F / NQ=F / YM=F / ^FTSE）× ロング方向の全件を集計しました。
| 条件 | k / n | 勝率 | 95% CI（Wilson） | 期待値 E(R) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指数×ロング 全体 | 121 / 225 | 53.8% | [47.3%〜60.2%] | +0.255 | ✅ H1 通過（CI下限47.3%≥43%） |
| 指数×ショート（対照） | 17 / 63 | 27.0% | [17.6%〜39.0%] | -1.090 | ❌ 損益分岐割れ（#025確認済み） |
📊 検証結果②：銘柄別の格差解析
指数グループ 5 銘柄を個別に集計しました。グループ全体の 53.8% の背後に、かなりの銘柄格差があります。
in-sample（全期間）銘柄別
| 銘柄 | k / n | 勝率 | 95% CI（Wilson） | E(R) | 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| NKD=F（日経CME） | 32 / 49 | 65.3% | [51.3%〜77.1%] | +0.524 | 🟢 最高・安定 |
| NQ=F（Nasdaq） | 28 / 50 | 56.0% | [42.3%〜68.8%] | +0.307 | 🟡 中位・前向き要注意 |
| ES=F（S&P500） | 32 / 63 | 50.8% | [38.8%〜62.7%] | +0.185 | 🟡 中位・CI下限割れ |
| YM=F（ダウ） | 20 / 42 | 47.6% | [33.4%〜62.3%] | +0.111 | 🟡 低め・N不足 |
| ^FTSE（英国） | 9 / 21 | 42.9% | [24.5%〜63.5%] | -0.000 | ⚠️ 損益分岐すれすれ・N=21小 |
最も目立つのは NKD=F（日経CME先物）の 65.3%（32/49） です。CI 下限も 51.3% と、損益分岐 43% を 8pp 以上上回っています。一方、^FTSE は 42.9%（9/21） で損益分岐のすぐ下。ただし N=21 と小サンプルで、ブレ幅（24.5%〜63.5%）が大きく確定的な判断は避けます。
📈 可視化：銘柄別勝率 概念図
図1：指数グループ5銘柄のロングシグナル勝率（過去データ集計）。赤破線が損益分岐 43.0%。NKD=F が 65.3% と最高、^FTSE が 42.9% と損益分岐にほぼ並ぶ。将来を保証するものではありません。
📊 検証結果③：シグナル別エッジの差
同じ「指数×ロング」でも、どのシグナルで発火したかによって勝率が異なります。
| シグナル | k / n | 勝率 | 95% CI（Wilson） | E(R) | 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| rsi_oversold_bounce（RSI売られすぎ反発） | 25 / 41 | 61.0% | [45.7%〜74.3%] | +0.423 | 🟢 最高 |
| high_break（直近高値ブレイク） | 21 / 36 | 58.3% | [42.2%〜72.9%] | +0.361 | 🟢 高い |
| bb_lower_touch（ボリンジャー下限タッチ） | 34 / 62 | 54.8% | [42.5%〜66.6%] | +0.280 | 🟡 中位・N最大 |
| macd_golden（MACDゴールデンクロス） | 20 / 42 | 47.6% | [33.4%〜62.3%] | +0.111 | 🟡 相対的低い |
rsi_oversold_bounce（RSI売られすぎ反発）が 61.0%（25/41） で最高。指数の下げ過ぎからの反発をキャッチするシグナルが特に相性が良い傾向です。bb_lower_touch も 54.8%（34/62）と堅調で、サンプル数が最も多く（N=62）信頼性も比較的高い。
一方、macd_golden（MACDゴールデンクロス）は 47.6%（20/42） と、損益分岐に近い水準です。CI 下限 33.4% は 43% を下回っており、このシグナル単体では優位性の確定打は得られていません。
時間足別
| 時間足 | k / n | 勝率 | 95% CI（Wilson） | E(R) |
|---|---|---|---|---|
| 1H 足 | 71 / 128 | 55.5% | [46.8%〜63.8%] | +0.294 |
| 4H 足 | 46 / 91 | 50.5% | [40.5%〜60.6%] | +0.179 |
1H 足が 55.5%（71/128）、4H 足が 50.5%（46/91）。#015 で発見した「4H×ロングの系統的アンダーパフォーマンス」と整合する差が、指数グループ内でも確認できます。ただし 4H の CI 下限 40.5% も損益分岐 43% に近い水準であり、継続観察が必要です。
📊 検証結果④：方向非対称（ロング vs ショート）
第25回（2026年6月30日）では「指数×ショートは CI 上限 39.6%<43%」で棄却確認（損益分岐割れ）を報告しました。今回の集計でも同様の結果が得られています。
| 方向 | k / n | 勝率 | 95% CI | E(R) |
|---|---|---|---|---|
| ロング | 121 / 225 | 53.8% | [47.3%〜60.2%] | +0.255 |
| ショート | 17 / 63 | 27.0% | [17.6%〜39.0%] | -1.090 |
ロングとショートで 26.8pp の方向非対称があります。指数グループにおいて、ロングとショートでこれほど大きな差が生じる理由の一つは「62件（80.6%）が上昇トレンド中の逆張りショート」という構造的偏り（#025 で分析済み）です。上昇相場での逆張りショートは、参加者の多くが逆方向に勝っているという理由で負けやすい、という直感とも整合します。
📈 概念図：ロング・ショートのエッジ方向性
図2：指数グループ内のロング vs ショートの方向非対称。損益分岐 43%（オレンジ線）を上回るロングと下回るショートで 26.8pp の差。概念的なスケール表示です（過去データの集計・実価格ではありません）。
⚠️ この検証の限界（必読）
- 過去データの集計: すべての数値は 2026 年 5 月〜7 月の決済済みシグナル 1,236 件の集計。将来の成績を保証するものではありません。
- サンプルサイズ: ^FTSE は N=21 と小サンプルで、CI[24.5%〜63.5%] と幅が大きい。YM=F（N=42）も確定打には不足。
- 前向きデータの限界: 前向き N=104 は昇格基準（N≥80）を満たしているものの、市場レジームの変化により今後変わる可能性があります。前向き集計値は
signal_lab_verify.pyの検証対象外（日付フィルタ非対応）のため参考値です。 - NQ=F の前向き軟化: in-sample 56.0%（28/50）に対して前向きは 38.1%（8/21）と大幅に低下。N=21 で確定的ではないが、レジーム変化の可能性を念頭に置いた継続観察が必要。
- 多重比較: 銘柄別・シグナル別に分解すると多重比較問題が生じます。銘柄別分析は探索的記録であり、個別数値への過信は禁物です。
- 投資助言ではない: 本記事は統計的な研究成果の記録であり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
📡 前向きトラッカー定点観測（2026-07-01 時点）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.39 CI[+0.17~+0.61]（62/104・勝率60%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.09~+0.28]（71/151・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.11~+0.31]（58/123・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.18 CI[-0.04~+0.39]（59/117・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.14 CI[-0.09~+0.38]（47/96・勝率49%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.23 CI[-0.01~+0.46]（50/95・勝率53%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.14 CI[-0.38~+0.09]（33/90・勝率37%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.19~+0.30]（39/86・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[-0.14~+0.38]（38/79・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.24 CI[-0.49~+0.01]（24/74・勝率32%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.02 CI[-0.29~+0.24]（31/74・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.15 CI[-0.42~+0.12]（24/66・勝率36%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -1.00 CI[-1.00~-1.00]（0/1・勝率0%） | 🟡蓄積中 |
本日最大のトピックは 「指数×ロング(全足ライブ)」の ✅昇格確認。前向き 62/104（60%）・E(R)+0.391 CI[+0.17〜+0.61] で、昇格基準「N≥80 かつ CI 下限 >0」を両方クリアしています。昇格は「ライブ配信フィルタ・信頼度への反映候補」の旗立てまで——発火エンジンへの自動反映は人間が最終判断します。
🔮 次回の研究候補
- NQ=F（Nasdaq）単体の詳細検証: in-sample 56% vs 前向き 38%——この乖離の原因究明。時期別・シグナル別での分解が候補。
- ^FTSE（英国 FTSE100）の個別特性: N=21 の小サンプルだが 42.9% と損益分岐すれすれ。FX クロスや米指数との相関が異なる可能性。
- bb_lower_touch × 指数 の前向き正式検証: in-sample 54.8%（34/62）——N=62 で最大サンプルを持つシグナル。前向き 62.1%（18/29）と in-sample を上回っており、正式検証候補。
- tier=good × dir=long の特性: 前向き 80%（16/20）・E(R)+0.867——N不足（20件）だが注目の数値。
⚠️ 本記事は情報提供・教育目的であり、投資助言ではありません。当サイトは金融商品取引業者ではなく、投資助言・代理業の登録もしていません。記載のシグナル・統計はいずれも過去データに基づく研究結果であり、将来の投資成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。損失が生じた場合でも、当サイトは一切の責任を負いません。