🧪 もみあい相場での逆張り買いは勝ちやすい？ 過去は39.2%、その後は改善
AIシグナル研究日誌 #37

毎回ひとつの仮説を実データで検証し、勝っても負けても全公開する研究日誌の第37回です。前回（#36）では「上昇トレンド×逆張り買い」の前向き追跡を行い、グループ間で逆転（指数急落・ドルFX劇的改善）が起きていることを解析しました。

今回は視点を「もみあい（中立）相場×逆張り買い」に移します。このパターンは2026年6月19日に前向きトラッカーに登録した際、IS（登録前）のデータでは48/146=32.9%と損益分岐43%を明確に下回る「回避候補」でした。ところが前向き追跡では現時点で28/48=58.3%に急改善しています。この急改善の正体を解析します。

① 今回の仮説——もみあい×逆張り買いの前向き急改善を解析

「もみあい（中立）相場での逆張り買い」とは、上位足のトレンドが横ばいまたは方向性のない時期に、RSI売られすぎ（rsi_oversold_bounce）またはボリンジャー下限タッチ（bb_lower_touch）によるロングシグナルが出たものです。

2026年6月19日のトラッカー登録時点では、IS（それ以前の全履歴）データで48/146=32.9%という低勝率が観測されており、「もみあいでの逆張りは危険」として回避候補（gate）に登録しました。

ところが2026-07-12時点の前向きトラッカーは28/48=58.3%を記録しており、IS値からの急改善が顕著です。この急改善の原因は何か、今後もこの水準は維持されるのかを解析します。

なお前回までの研究（#030/#032/#035）で金属（金・銀）グループのIS→FWD劇的改善が確認されています。今回も同様のレジーム転換が交絡しているかを含めて解析します。

② 検証方法（「もしも計算」と前向きトラッカー）

signals-log.json（決済済みシグナルのみ）をPythonで集計します。

• 対象：結果が確定したもの（tp1=TP1到達・sl=SL到達）。未決済・no_plan・expiredは除外
• 勝ち：tp1またはtp2に到達したもの（+2.0Rまたは+3.0R）
• 負け：slに到達したもの（−1.5R）
• IS（全期間）：signals-log.json全体での集計値（IS+FWD込み）
• 前向き（FWD）：前向きトラッカー（2026-06-19登録以降）の出力値を引用
• 信頼区間：ウィルソン95%CI（小サンプルでも安定）

③ 結果①——IS32.9% → FWD58.3%への急改善の確認

まずトレンド3分類×逆張り買いの全期間比較を確認します。

分類	N（全期間）	勝率（全期間）	95%CI	E(R)
上昇×逆張り買い	151	54.3%（82/151）	[46.4%〜62.0%]	+0.401
下降×逆張り買い	224	38.8%（87/224）	[32.7%〜45.4%]	−0.141
もみあい×逆張り買い	194	39.2%（76/194）	[32.6%〜46.2%]	−0.129

全期間（IS+FWD込み）では76/194=39.2%と、損益分岐43%をまだ下回っています。しかし全期間値にはFWD期間（28/48=58.3%）が加算されており、IS登録前の数値はさらに低い48/146=32.9%でした。

前向きトラッカーの現在値を加えて比較すると、改善幅が明確です。

期間	N	勝率	E(R)	CI
IS（登録前、〜2026-06-18）	146	32.9%（48/146）	−（マイナス）	—
前向き（2026-06-19〜、tracker値）	48	58.3%（28/48）	+0.361	[−0.04〜+0.76]
全期間（IS+FWD）	194	39.2%（76/194）	−0.129	[32.6%〜46.2%]

IS32.9%からFWD58.3%への+25.4ppの改善は偶然誤差の範囲を超える可能性があります（ただしCI下限が−0.04とわずかにマイナス、確定打ではない）。この改善の主因をグループ別・シグナル別に分解します。

④ 結果②——グループ別解析、ドルFXが主ドライバー

もみあい×逆張り買いを銘柄グループ（index/jpy_fx/other_fx/metal/btc）別に分解します。

グループ	全期間N	全期間勝率	95%CI	IS→FWD（参考）
指数（index）	45	44.4%（20/45）	[30.9%〜58.8%]	IS37.9% → FWD56.2% (+18pp)
円クロス（jpy_fx）	49	36.7%（18/49）	[24.7%〜50.7%]	IS35.9% → FWD40.0% (+4pp、最小)
ドルFX（other_fx）	69	43.5%（30/69）	[32.4%〜55.2%]	IS34.6% → FWD70.6% (+36pp）🔑主ドライバー
金属（metal）	9	44.4%（4/9）	[18.9%〜73.3%]	IS40.0% → FWD50.0%（N小）
BTC	17	11.8%（2/17）	[3.3%〜34.3%]	IS6.2% → FWD100%（N=1、無意味）

最大の改善を見せているのはドルFX（other_fx）です。EURUSD・GBPUSD・AUDUSDなどのドル建て通貨ペアで、IS34.6%（18/52）からFWD70.6%（12/17）へ+36ppの急改善を示しています。

一方で円クロス（jpy_fx）の改善は+4pp（35.9%→40.0%）と最小で、jpy_fxにおける逆張り買いの弱さは継続しています。これはシリーズ#9（jpy_fx×RSI棄却確認）や#24（jpy_fx×rsi正式棄却）の発見と整合的です。

BTCのIS11.8%は全グループ中最低です。FWD値はN=1で統計的意味はありませんが、BTCでの逆張り買いが苦手なことはIS期間で確認されています。

⑤ 結果③——シグナル種別「RSI vs BB」の明暗

逆張り買い（reversal_long）は「RSI売られすぎ（rsi_oversold_bounce）」と「ボリンジャー下限タッチ（bb_lower_touch）」の2シグナルで構成されます。もみあい期間中、この2つはどう違うでしょうか。

シグナル	全期間N	全期間勝率	95%CI	FWD勝率（参考）
rsi_oversold_bounce（RSI売られすぎ）	76	38.2%（29/76）	[28.1%〜49.4%]	81.8%（9/11）※N小
bb_lower_touch（BB下限タッチ）	118	39.8%（47/118）	[31.5%〜48.8%]	51.4%（19/37）

全期間ではrsi=38.2% vs bb=39.8%でほぼ同水準です。しかし前向き（FWD）ではrsi=81.8%（N=11）とbb=51.4%（N=37）に大きな差が生まれています。ただしrsiのN=11は非常に小さく、過信は禁物です。

指数グループ内でのRSI vs BB逆転

特に注目されるのが、指数（index）グループ内でのシグナル種別の逆転です。

条件	全期間N	全期間勝率	95%CI
指数×もみあい×RSI売られすぎ	21	66.7%（14/21）	[45.4%〜82.8%]
指数×もみあい×BB下限タッチ	24	25.0%（6/24）	[12.0%〜44.9%]

これはシリーズ#23（RSI vs BB全般比較）や#14（bb_lower_touch×jpy_fx特性）の発見とも整合的で、シグナル種別の資産クラスとの相性は一律ではないことを示しています。なお指数×もみあい×RSI（N=21）は探索的発見であり、正式な仮説検定ではありません。

⑥ 結果④——時間足効果、4h足の弱さが継続

もみあい×逆張り買いを時間足別に分けると、シリーズ#15（4H足ロング系統的アンダーパフォーム）と整合的なパターンが確認されます。

時間足	全期間N	全期間勝率	95%CI
1H足	111	42.3%（47/111）	[33.6%〜51.6%]
4H足	79	32.9%（26/79）	[23.6%〜43.9%]

1H足（42.3%）と4H足（32.9%）で9.4ppの差があります。4H足ロングは全般的に弱い（#15で確認）傾向と一致しています。もみあい期間中の逆張り買いを検討する場合、4H足シグナルには特に慎重になる必要があるかもしれません（参考情報）。

⑦ 判定——⛔反証接近、CI下限があと一歩

前向きトラッカーの昇格/反証基準（gate設定のため「反証」＝gate崩壊）の観点から現状を整理します。

現状の評価は次の通りです。

確認項目	結果	判定
前向きN ≥ 80（確定判定の最低条件）	N = 48（必要数まで残り32件）	❌ 未達
前向きE(R) CI下限 > 0（⛔反証方向の基準）	CI[−0.04〜+0.76]（下限がわずかにマイナス）	🟡 あと一歩
前向き勝率 > 43%（損益分岐超え）	58.3%——明確に上回っている	✅ 達成

まとめ：主な発見

• IS（登録前）32.9% → FWD58.3%への急改善——+25.4ppの大幅改善
• ドルFX（other_fx）が主ドライバー——IS34.6% → FWD70.6%（+36pp、17件中12件勝利）
• 円クロス（jpy_fx）は最小改善——IS35.9% → FWD40.0%（+4pp）、逆張り買いの弱さ継続
• 指数内でRSI vs BBが逆転——もみあい×指数×RSI=66.7% vs BB=25.0%（41.7pp差）
• 4H足が1H足より弱い——32.9% vs 42.3%（#15の発見と整合）
• BTC逆張り買いが壊滅的——IS全期間2/17=11.8%
• ⛔反証接近——CI下限がE(R)=−0.04でわずかにマイナス、N=80到達で最終判定

なお#030/#032で確認された「金属の急改善」は、今回のもみあい×revLでは限定的（IS40%→FWD50%、N=4）で確定的な結論を出せる水準ではありません。全体の改善はドルFXと指数の改善が主因と考えられます。

📡 前向きトラッカー定点観測

以下は本日（2026-07-12）時点の前向きトラッカー全仮説の定点観測です。

📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）

基準日 2026-07-12／昇格＝前向きN≥80（🏁ホールドアウト合格はN≥30）・平均R(期待値)の95%CIが0を跨がない

仮説	種別	宣言基準	前向き現在値(平均R)	状態
株価指数の買い 指数×ロング(全足ライブ)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.26 CI[+0.00~+0.52] 88/163・勝率54%	✅昇格
全銘柄のシグナル（買いも売りも） group=all	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.01 CI[-0.09~+0.12] 207/477・勝率43%	🟡蓄積中
目標の手前に壁なしのシグナル（買いも売りも） blocked=False	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.01 CI[-0.10~+0.13] 166/382・勝率44%	🟡蓄積中
目標の手前に壁なしの買い blocked=False×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.01 CI[-0.17~+0.20] 125/288・勝率43%	🟡蓄積中
選別ランク「普通」のシグナル（買いも売りも） tier=neutral	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.10 CI[-0.25~+0.04] 72/187・勝率38%	🟡蓄積中
買い全般（4時間足のみ） tf=4h×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.02 CI[-0.19~+0.23] 79/181・勝率44%	🟡蓄積中
下降トレンド中のシグナル（買いも売りも） trend=下降	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.01 CI[-0.21~+0.23] 71/164・勝率43%	🟡蓄積中
もみあい中の買い trend=中立・もみあい×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.14 CI[-0.07~+0.36] 76/155・勝率49%	🟡蓄積中
株価指数のシグナル（買いも売りも） group=index	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R -0.05 CI[-0.22~+0.12] 58/143・勝率41%	🟡蓄積中
円以外の通貨ペアの買い group=other_fx×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.12 CI[-0.04~+0.29] 68/141・勝率48%	🟡蓄積中
下降トレンド中の買い trend=下降×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.03 CI[-0.24~+0.30] 56/127・勝率44%	🟡蓄積中
目標の手前に壁なしの売り blocked=False×dir=short	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.06 CI[-0.24~+0.35] 53/117・勝率45%	🟡蓄積中
金・銀のシグナル（買いも売りも） group=metal	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.20 CI[-0.44~+0.05] 40/116・勝率34%	🟡蓄積中
「RSI売られすぎからの反発」のシグナル 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.08 CI[-0.31~+0.48] 39/84・勝率46%	🟡蓄積中
下降トレンド中の売り trend=下降×dir=short	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.11 CI[-0.28~+0.50] 37/78・勝率47%	🟡蓄積中
金・銀の買い group=metal×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.27 CI[-0.64~+0.09] 24/77・勝率31%	🟡蓄積中
もみあい中の売り trend=中立・もみあい×dir=short	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R -0.19 CI[-0.54~+0.17] 24/69・勝率35%	🟡蓄積中
選別ランク「良」のシグナル（買いも売りも） tier=good	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.60 CI[+0.38~+0.82] 46/67・勝率69%	🟡蓄積中
選別ランク「良」の買い tier=good×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.58 CI[+0.32~+0.84] 42/62・勝率68%	🟡蓄積中
下降トレンド中の逆張り買い trend=下降×reversalL	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.38 CI[-0.12~+0.89] 32/54・勝率59%	🟡蓄積中
上昇トレンド中の逆張り買い trend=上昇×reversalL	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.31 CI[+0.10~+0.52] 28/50・勝率56%	🟡蓄積中
もみあい中の逆張り買い（今回） trend=中立・もみあい×reversalL	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.36 CI[-0.04~+0.76] 28/48・勝率58%	🟡蓄積中
「直近20本の安値を下抜け」のシグナル signal=low_break	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.07 CI[-0.46~+0.33] 18/45・勝率40%	🟡蓄積中
金・銀の逆張り買い group=metal×reversalL	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.11 CI[-0.68~+0.46] 16/42・勝率38%	🟡蓄積中
ビットコインの買い group=btc×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.02 CI[-0.38~+0.34] 16/38・勝率42%	🟡蓄積中
株価指数の逆張り買い group=index×reversalL	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.26 CI[-0.03~+0.56] 20/37・勝率54%	🟡蓄積中
目標の手前に壁ありの売り blocked=True×dir=short	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R -0.34 CI[-0.69~+0.01] 9/32・勝率28%	🟡蓄積中
株価指数の売り group=index×dir=short	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.08 CI[-0.46~+0.63] 13/28・勝率46%	🟡蓄積中
円以外の通貨ペアの逆張り買い other_fx×逆張り買い(回避)	負けやすいか gate	前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0	平均R +0.22 CI[-0.60~+1.03] 12/23・勝率52%	🟡蓄積中
ビットコインのシグナル（日足のみ／買いも売りも） BTC全方向(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0	平均R +0.06 CI[-0.39~+0.51] 10/22・勝率46%	🟡蓄積中
ビットコインの逆張り買い group=btc×reversalL	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.02 CI[-0.63~+0.68] 7/16・勝率44%	🟡蓄積中
売り全般（日足のみ） ショート全般(日足・回避)	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.36 CI[-0.98~+0.25] 3/11・勝率27%	🟡蓄積中
「移動平均線のデッドクロス」のシグナル signal=ma_dead	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R -0.22 CI[-1.05~+0.61] 3/9・勝率33%	🟡蓄積中
円以外の通貨ペアのシグナル（日足のみ／買いも売りも） other_fxクロス(日足・回避)	負けやすいか gate	前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0	平均R -0.12 CI[-0.86~+0.61] 3/8・勝率38%	🟡蓄積中
株価指数の買い（日足のみ） 指数×ロング(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R -0.33 CI[-1.06~+0.39] 2/7・勝率29%	🟡蓄積中
買い全般（日足のみ） ロング全般(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R -1.00 CI[-1.00~-1.00] 0/6・勝率0%	🟡蓄積中
金・銀の買い（日足のみ） メタル×ロング(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0	平均R -0.53 CI[-1.52~+0.46] 1/5・勝率20%	🟡蓄積中
下降トレンド中のシグナル（日足のみ／買いも売りも） 下降トレンド発火(日足・回避)	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.53 CI[-1.45~+0.38] 1/5・勝率20%	🟡蓄積中
ビットコインの買い（日足のみ） BTC×ロング(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0	平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0%	🟡蓄積中
株価指数の逆張り買い（日足のみ） 指数×逆張り買い(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0%	🟡蓄積中
買い全般 dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.04 CI[-0.13~+0.22] 157/351・勝率45%	⛔反証
逆張り買い全般 reversalL（逆張り買い）	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.33 CI[+0.11~+0.56] 72/126・勝率57%	⛔反証

⑧ 次回に向けて

今回の発見から、次回以降の候補仮説を整理します。

• ドルFX（other_fx）×もみあい×RSI vs BB：N=19 vs N=50でFWD詳細分解が可能になった時点で正式検証
• blocked=True×dir=short 反証確認：CI上限=+0.01でほぼ⛔反証状態。N追加で確定判定へ
• tier=good gate 昇格接近：N=67（残り13件で判定）、69%維持なら昇格判定
• 下降×revL gate 状況：FWD59.3%で同様の急改善中（N=54）——#038候補

もみあい×逆張り買いの前向き改善は確認中ですが、CI下限がまだわずかにマイナスです。次の10〜20件の決済結果がCI下限を正値化するかどうかが、⛔反証（gate崩壊）確定の分岐点になります。

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