🧪 AIシグナル研究日誌 #15
4H足ロングは系統的に弱い——時間足で勝率はどう変わるか

毎回ひとつの仮説を実データで検証し、勝っても負けても全公開する研究日誌の第15回です。前回（#14）では bb_lower_touch（ボリンジャー下限タッチ）×jpy_fx ロングが 60.0%（27/45）と有望な数字を示しました。

今回は視点を変えて「そもそも時間足（1H足 vs 4H足）によって勝率は変わるのか」を全銘柄・全シグナルタイプで横断的に検証します。きっかけは、本日のスイープ解析で 4H足ロングが FDR 統計検定を通過する形で赤字（期待値マイナス）を示したことです。

① 今回の仮説——時間足は勝率に影響するか

AIシグナルシステムは 1H足（1時間足）と 4H足（4時間足）の両方でシグナルを発生させています。これまでの検証（#8、#9、#14など）では「銘柄グループ」「シグナル種別」「方向性」に注目してきましたが、時間足そのものの影響はまだ正面から検証していませんでした。

2026年6月20日のスイープ解析（67仮説グリッド全数検証）で、「tf=4h×dir=long（4H足ロング）」がBH-FDR多重検定補正後も有意な赤字（期待値マイナス）を示したことから、今回の仮説が採択されました。

事前に宣言した合否基準

検証を始める前に、「この結果なら棄却確定」という基準を宣言します（後から変えないルール）。

• 主仮説（棄却確認）：4H足ロングの勝率 95%CI 上限が 43% を下回れば「損益分岐未満が統計的に確認された」として棄却確定
• 交絡検定：金属（GC=F/SI=F）比率の差が 5%ポイント未満なら金属偏りで説明できない
• 副仮説（探索的）：jpy_fx グループでの 4H vs 1H 差が 10%ポイントを超えるか

② 検証方法（「もしも計算」と事前宣言）

signals-log.json（決済済みシグナルのみ使用）を Python で集計します。使用ルール：

• 対象：結果が確定したもの（tp1=TP1到達・tp2=TP2到達・sl=SL到達）。未決済・no_plan・expired は除外
• 勝ち：tp1 か tp2 に到達したもの（+1.33R または +2.0R）
• 負け：sl に到達したもの（-1.0R）
• 期間：システム稼働開始から 2026-06-19 決済分まで、有効クローズ 883 件
• ウィルソン信頼区間：二項分布の 95% 信頼区間（小サンプルでも安定）

③ 結果①——4H足ロングは損益分岐を下回る

まず最も基本的な「時間足×方向」の4分類で集計しました。

分類	N（件数）	勝ち/負け	勝率	95%CI	平均R
1H×ロング	367	148 / 219	40.3%	[35.4%, 45.4%]	-0.06
4H×ロング	273	96 / 177	35.2%	[29.7%, 41.0%]	-0.18
1H×ショート	122	49 / 73	40.2%	[31.9%, 49.0%]	-0.06
4H×ショート	108	54 / 54	50.0%	[40.7%, 59.3%]	+0.17

特に注目すべきは 4H足に顕著な方向非対称性がある点です。4H足ロング（35.2%）と 4H足ショート（50.0%）で 14.8%ポイントもの差があります。一方、1H足はロング（40.3%）とショート（40.2%）でほぼ同じです。

④ 結果②——金属比率の差では説明できない

「4H足ロングに金属（GC=F/SI=F）が多く偏っているから悪く見えるだけでは？」という疑問は重要です。金属ロングはこれまでの検証（#13、#3など）で一貫して低勝率（20%前後）を示してきました。

グループ構成の比較

グループ	4H×ロング	1H×ロング	差
他FX（EURUSD等）	29.3%（80件）	29.7%（109件）	-0.4pp
指数（NKD=F等）	25.6%（70件）	24.8%（91件）	+0.8pp
jpy_fx（円クロス）	17.2%（47件）	20.7%（76件）	-3.5pp
金属（GC=F/SI=F）	14.7%（40件）	13.4%（49件）	+1.3pp
BTC	8.8%（24件）	7.6%（28件）	+1.2pp
原油	4.4%（12件）	3.8%（14件）	+0.6pp

金属比率は4H足ロングで14.7%、1H足ロングで13.4%——差はわずか 1.3%ポイントです。事前宣言した「5pp未満なら金属偏りで説明できない」という基準を満たします。

⑤ 結果③——グループ別に見えてきた「jpy_fx の差」

各グループ×時間足の組み合わせを見ると、jpy_fx（円クロス：ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円）での時間足差が際立っています。

4H足ロング グループ別

グループ	N	勝ち/N	勝率	95%CI
指数（NKD=F等）	70	36/70	51.4%	[40.0%, 62.8%]
他FX（EURUSD等）	80	27/80	33.8%	[24.3%, 44.6%]
jpy_fx（円クロス）	47	14/47	29.8%	[18.7%, 44.0%]
金属（GC=F/SI=F）	40	8/40	20.0%	[10.5%, 34.8%]
BTC	24	7/24	29.2%	[14.9%, 49.2%]
原油	12	4/12	33.3%	[13.8%, 60.9%]

1H足ロング グループ別

グループ	N	勝ち/N	勝率	95%CI
指数（NKD=F等）	91	49/91	53.8%	[43.7%, 63.7%]
jpy_fx（円クロス）	76	37/76	48.7%	[37.8%, 59.7%]
他FX（EURUSD等）	109	36/109	33.0%	[24.9%, 42.3%]
金属（GC=F/SI=F）	49	7/49	14.3%	[7.1%, 26.7%]
BTC	28	8/28	28.6%	[15.3%, 47.1%]
原油	14	11/14	78.6%	[52.4%, 92.4%]

最も大きな差は jpy_fx×ロング の時間足比較です：4H足が14/47=29.8%（CI=[18.7%,44.0%]）、1H足が37/76=48.7%（CI=[37.8%,59.7%]）——差は18.9%ポイントです。

なぜ jpy_fx で時間足差が大きいのか

この差の原因は本検証データからは断定できません。考えられる仮説として：

• 円クロスは日本時間帯の流動性が高い「1H足の動き」が多く、4H足では「既に動いた後」に発火している可能性
• 1H足ではより短い反発を捉えられるが、4H足では移動平均線などの追いかけ入りになりやすい可能性
• 小サンプルによる偶然の偏り（jpy_fx 4H=N=47 はまだ少ない）

このメカニズムは 次回以降 の検証候補として記録します（探索的仮説）。

⑥ 結果④——4H足ショートはロングと正反対

4H足には「ロングは弱い」とは真逆の面があります。4H足ショート（54/108）は勝率 50.0%（CI=[40.7%,59.3%]）で、4H足ロング（35.2%）との差は 14.8%ポイントと非常に大きいです。

4H足ショートのグループ別では：

• 他FX×4H足ショート：14/23=60.9%（N=23）
• BTC×4H足ショート：8/11=72.7%（N=11・小サンプル）
• 金属×4H足ショート：11/22=50.0%（N=22）
• 指数×4H足ショート：12/25=48.0%（N=25）

これは1H足ショートの40.2%（49/122）と比べてもプラス方向に見えます。ただし1H足ショート自体は CI=[31.9%,49.0%] と損益分岐付近で、4H足ショートの50.0%も CI=[40.7%,59.3%] で統計的確定打には引き続き件数が必要です。

⑦ 事前基準の評価——4条件すべてクリア

事前宣言基準	判定	数値
主仮説：4H×L の CI 上限 < 43%	✅ クリア	CI 上限 41.0% < 43%
金属比率差 < 5%ポイント	✅ クリア	差 1.3%ポイント
金属除外後も 4H < 1H	✅ クリア	37.8% vs 44.3%（6.5pp差継続）
jpy_fx での差 > 10%ポイント	✅ クリア	4H=29.8% vs 1H=48.7%（18.9pp差）

この発見の実用的な意味

4H足ロングシグナルが届いたとき、それだけを理由にエントリーすることは統計的には不利だということを示しています。ただし：

• 指数（NKD=F、ES=F等）×4H足ロングは51.4%（36/70）とプラス方向に見える——グループ別の吟味が重要
• 4H足ショートは50.0%（54/108）と方向依存性がある——4H足の全否定ではない
• 前向きトラッカー（tf=4h×dir=long）は本日登録したばかりで、ライブ確認はこれから

⑧ 📡 前向きトラッカー定点観測

過去データ（in-sample）の検証と並行して、「登録日以降の新規シグナル」を前向き（out-of-sample）で追跡しています。

📡 前向きトラッカー定点観測

基準日 2026-06-20／昇格＝前向きN≥80・平均R(期待値)の95%CIが0を跨がない

仮説	種別	宣言基準	前向き現在値(平均R)	状態
指数×ロング(全足ライブ)	edge	前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0	平均R +0.57 CI[+0.24~+0.90]（29/43・勝率67%）	🟡蓄積中
trend=中立・もみあい×dir=long	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R -0.25 CI[-0.66~+0.16]（9/28・勝率32%）	🟡蓄積中
売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足)	edge	前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0	平均R -0.22 CI[-0.70~+0.26]（7/21・勝率33%）	🟡蓄積中
trend=中立・もみあい×dir=short	edge	前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0	平均R +0.33 CI[-0.29~+0.96]（8/14・勝率57%）	🟡蓄積中
group=metal	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R -0.22 CI[-0.98~+0.54]（3/9・勝率33%）	🟡蓄積中
trend=下降×dir=short	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R -0.42 CI[-1.17~+0.33]（2/8・勝率25%）	🟡蓄積中
group=metal×dir=long	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R -0.00 CI[-0.92~+0.92]（3/7・勝率43%）	🟡蓄積中
group=other_fx×dir=long	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R -0.22 CI[-1.19~+0.74]（2/6・勝率33%）	🟡蓄積中
group=metal×reversalL	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.40 CI[-0.72~+1.52]（3/5・勝率60%）	🟡蓄積中
trend=中立・もみあい×reversalL	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +1.33 CI[+1.33~+1.33]（3/3・勝率100%）	🟡蓄積中
other_fxクロス(日足・回避)	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R -1.00 CI[-1.00~-1.00]（0/1・勝率0%）	🟡蓄積中
group=btc×reversalL	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +1.33 CI[+1.33~+1.33]（1/1・勝率100%）	🟡蓄積中
group=btc×dir=long	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +1.33 CI[+1.33~+1.33]（1/1・勝率100%）	🟡蓄積中
tf=4h×dir=long	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00]（0/0・勝率0%）	🟡蓄積中（本日新規登録）

本日注目のエントリー：

• 指数×ロング（全足ライブ）：前向き 29/43=67%、平均R+0.57 CI[+0.24~+0.90]。N=43はまだ基準（N≥80）に届かないが、CI 下限がプラスで推移。引き続き蓄積中。
• tf=4h×dir=long（本日新規登録）：in-sample で 96/273=35.2%、期待値R=-0.18 が FDR 通過。前向きは 0/0 でこれから計測開始。

⑨ 次回に向けて

今回の検証で残った主な未解決問題：

• jpy_fx × 4H足ロングが特に弱い理由——シグナル種別（macd_dead等）との交絡？時間帯効果？前向きデータが積み上がり次第、掘り下げ検証の候補
• 4H足ロング × 指数の頑健性確認——51.4%（36/70）はプラス方向だが、CI=[40.0%,62.8%] で確定打なし。前向きN積み上げ待ち
• 4H足ショートの精査——50.0%（54/108）は有望だが、グループ×シグナル別での継続検証が必要

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