🧪 「良い」判定を避けるルールは正しかった？その後89回でくつがえった
AIシグナル研究日誌 #40

AIシグナル研究日誌公開：2026年7月15日／総クローズ N=1,699件／データ基準日 2026-07-15

📈 発火条件をチャートで解剖する図解カタログ — この日誌に出てくるシグナル名（RSI過売り反発・−2σタッチ・高値ブレイク等）がチャートのどの瞬間かを図解で確認できます。

📋 目次

tier=good gate とは何か
今回の仮説と事前宣言
前向きトラッカー結果（⛔反証）
グループ別・方向別の内訳
なぜ IS は低かったのか
tier=neutral との対比
30秒まとめ
前向きトラッカー定点観測

1. tier=good gate とは何か

本システムのシグナル選別エンジンは、発火したシグナルに対して elite / good / neutral / avoid の4段階ティア（選別タグ）を付与します。ティアは、サポート・レジスタンス壁の有無、トレンド方向との整合、過去パターンの類似度など複数の基準を複合的に採点した結果です。

直感的には「elite > good > neutral > avoid」の順で質が高いと期待されますが、研究日誌 #031（2026-07-05）の調査では、IS（過去全件）データでこの「自然な序列」が崩れていることが判明しました。

ティア	全期間 N	全期間勝率	全期間 E(R)
tier=elite	185	48.6%	+0.134R
tier=good	285	45.3%	+0.055R
tier=avoid	471	41.8%	−0.025R
tier=neutral	432	37.0%	−0.137R

tier=good（N=285）の全期間 E(R)=+0.055 はかろうじてプラスですが、95%信頼区間は RCI[−0.080, +0.190] で 0 をまたいでいます。特に IS 期間（gate 設立前の 2026-06-25 より前）は E(R)=−0.043 と弱く、#031 が tier=good gate を設立した動機はここにあります。

gate とは？ 前向きデータで「事前に宣言した条件（N≥80 かつ E(R) の 95%CI 上限 < 0）」を満たしたときに「棄却確定」（gate 通過）と判定する前向き仮説。⛔反証はその逆——「条件を満たせなかった」ことを前向きデータが示し、gate 仮説が覆ったことを意味します。

2. 今回の仮説と事前宣言

#031 で宣言した tier=good gate の判定基準：

前向き N ≥ 80
前向き E(R) の 95%CI 上限 < 0（損益が継続してマイナスであることを確認）

もしこの条件を満たせば「tier=good は IS だけでなく未来でも弱い → 回避フィルターとして有効」という結論が出るはずでした。しかし前向きデータは全く逆の方向を向きました。

⛔ 反証成立：宣言した条件「CI 上限 < 0」が満たされず、実際の CI 下限は +0.31（全域プラス）。gate 仮説は棄却。

3. 前向きトラッカー結果（⛔反証）

signal_lab_tracker.py による前向き計測値（登録日 2026-06-25 以降のクローズシグナル）：

仮説	前向き N	勝率	E(R)	95%CI（E(R)）	判定
tier=good（全方向）	89	68%	+0.60R	[+0.31, +0.89]	⛔反証
tier=good × dir=long	83	68%	+0.57R	[+0.26, +0.89]	⛔反証

※ 上記の前向き数値は signal_lab_tracker.py が独立集計したもの（登録日以降の期間のみ）。全期間集計は下記の claims.json 検証値を参照。

2 仮説ともに N ≥ 80 を達成し、E(R) の CI 下限が 0 を大きく超える 状態で安定しています。IS 期間の E(R)=−0.043 から前向き +0.60 への逆転は、#030（ロング全般 gate 反証）・#032（逆張り買い gate 反証）と同じ「金属レジーム転換」が背景にあります。

IS期間（gate設立前）の低パフォーマンスが前向きデータで逆転。CI下限+0.31は損益0を大きく上回る。

4. グループ別・方向別の内訳

全期間グループ別（claims.json 検証対象）

グループ	N	勝率	95%CI（勝率）	E(R)
btc（BTC-USD）	15	66.7%	[41.7%, 84.8%]	+0.631R
index（日経/S&P/Nasdaq等）	87	49.4%	[39.2%, 59.7%]	+0.152R
other_fx（ドル建てFX）	75	45.3%	[34.6%, 56.6%]	+0.108R
jpy_fx（円クロスFX）	44	45.5%	[31.7%, 59.9%]	+0.059R
oil（CL=F）	17	41.2%	[21.6%, 64.0%]	−0.095R
metal（GC=F / SI=F）	47	31.9%	[20.4%, 46.2%]	−0.256R

⚠️ 小サンプル注意：btc N=15、oil N=17 は CI 幅が大きく単独での結論は早計です。tier=good の主張は 全体 N=285 に基づきます。

金属（metal）が tier=good の中でも勝率 31.9%（E(R)=−0.256R）と最弱であることが鮮明です。これは IS 期間の金属不毛期（#038 で解析）の痕跡がデータ全体に残っているためです。

方向別（全期間）

方向	N	勝率	95%CI（勝率）	E(R)
ロング	272	43.8%	[38.0%, 49.7%]	+0.019R
ショート	13	76.9%	[49.7%, 91.8%]	+0.792R

ショート N=13 は小サンプルで過信禁物ですが、前向き tier=good×long でも E(R)=+0.57（N=83）が確認されており、ロング主体でもエッジは健在です。方向よりも「tier=good という選別タグそのもの」がパフォーマンスを左右していると考えられます。

5. なぜ IS は低かったのか——金属不毛期の遺物

#038（2026-07-13）の解析では、tier=good の IS 低パフォーマンスの主因を特定しました。

金属（GC=F / SI=F）IS：E(R)=−0.509R（全データで最悪クラス）
油（CL=F）IS：E(R)=−0.4R 程度と低位
両グループが IS 期間の tier=good に多数含まれていた

2026-05〜06 は金属の逆張り買いシグナルが頻発した「不毛期」であり（#013 参照）、そこで tier=good に分類されたシグナルが IS 成績を大きく引き下げていました。しかし前向き期間（2026-06-25 以降）では 金属レジームが転換し（#030/#032/#039 参照）、全グループで性能が改善しています。

結論：IS 低パフォーマンスは「tier=good 選別基準の欠陥」ではなく「特定レジームでの一時的な現象」でした。IS と FWD の断絶は構成シフト（asset mix の変化）ではなく性能シフトが主因です（#035 確認）。

6. tier=neutral との対比——ティア識別力は実在する

tier=good が反証を受けたことで「tier の序列は意味がないのでは」と思うかもしれません。しかし tier=neutral の対照データがその疑念を打ち消します。

ティア	全期間 N	勝率	勝率 95%CI	E(R)	E(R) 95%CI
tier=elite	185	48.6%	[41.5%, 55.8%]	+0.134R	[−0.035, +0.302]
tier=good	285	45.3%	[39.6%, 51.1%]	+0.055R	[−0.080, +0.190]
tier=avoid	471	41.8%	[37.5%, 46.3%]	−0.025R	[−0.129, +0.078]
tier=neutral	432	37.0%	[32.6%, 41.7%]	−0.137R	[−0.243, −0.031]

tier=neutral の E(R)=−0.137R は RCI 全域マイナス（上限 −0.031 < 0）で、損益分岐割れが統計的に確定しています。tier=neutral gate は引き続き「回避候補」として前向き蓄積中（前向き N=214 で CI 上限 +0.08 → まだ確定打なし）。

tier=good（IS 後半から改善）と tier=neutral（依然弱いまま）の対比は、ティアの序列に実質的な識別力があることを傍証しています。tier=good と tier=neutral では E(R) 差 +0.192R（全期間）と前向き差はさらに大きい。

tier=neutral のみ E(R) 95%CI が全域マイナス。ティアの序列に実質的な識別力がある。

7. 30秒まとめ

🧪 30秒でわかる #40 研究結果サマリー

⛔反証確定：tier=good gate の事前宣言条件（前向き N≥80 かつ E(R) CI 上限 < 0）を満たせず、CI 下限 +0.31 >> 0 で gate 仮説を棄却
前向きデータ（tracker計測）：N=89 E(R)=+0.60R CI[+0.31, +0.89]（tier=good×long も N=83 でCI全域プラス）
全期間（claims検証対象）：tier=good N=285 勝率45.3% E(R)=+0.055R / tier=neutral N=432 勝率37.0% E(R)=−0.137R（RCI全域マイナス確定）
主因：IS 低パフォーマンスの正体は金属不毛期（tier=good×metal=31.9%）。前向きではレジーム転換で全グループ改善（#030/#032/#038 と同根）
tier=neutral は依然回避水準：tier=good との E(R) 差は全期間 +0.19R、前向きではさらに拡大。ティア識別力は実在
本記事の数値は情報提供のみ：将来の成果を保証しない

8. 前向きトラッカー定点観測（2026-07-15）

📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）

基準日 2026-07-15／昇格＝前向きN≥80（🏁ホールドアウト合格はN≥30）・平均R(期待値)の95%CIが0を跨がない
※サンプル数の少ない行（特にN＜30）は偶然の影響が大きく、勝率・平均Rはあくまで参考値です。単独では結論づけず、CIとNを併せてご覧ください。

表の見方：「仮説」は、どんな場面で出たシグナルかを表します（小さな文字は研究用の管理名）。「種別」は、その場面のシグナルが「勝ちやすいか」「負けやすいか（避けたほうがよいか）」のどちらを確かめているかです。「平均R」は1回あたりの損益を、損切りになったときの損を1として表した数字で、「CI」はその数字のぶれの幅（95%）です。「CI下限>0」は、ぶれの幅がまるごと0より上＝偶然ではなくプラスと言える、という意味です。時間足の指定がない仮説は、1時間足・4時間足・日足を合わせた数字です。

言葉の意味（9語・タップで開く）

全銘柄＝このシグナルが見張っている18銘柄（金・銀・原油・株価指数・為替・ビットコイン）
株価指数＝日経平均・S&P500・ナスダック100・NYダウ・英FTSE100
円以外の通貨ペア＝ユーロドル・ポンドドル・豪ドル米ドル・ユーロ豪ドル・ポンド豪ドル
逆張り買い＝下がったところで買うこと（ここでは「RSI売られすぎからの反発」か「ボリンジャーバンド−2σタッチ」で買ったもの）
壁＝利益確定の目標までの間にある直近の高値（売りなら安値）
選別ランク＝過去の成績をもとにシグナルを「最上位・良・普通・避けたい」に分けた目安
移動平均線＝直近25本・75本の値段の平均をつないだ線（日足なら25日・75日）
RSI＝値動きの勢いを0〜100で表す指標（30以下は売られすぎ、70以上は買われすぎの目安）
ゴールデンクロス＝短い期間の線が長い期間の線を下から上へ抜けること（デッドクロスはその逆）

仮説	種別	宣言基準	前向き現在値(平均R)	状態
株価指数の買い指数×ロング(全足ライブ)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.21 CI[-0.04~+0.45] 93/180・勝率52%	✅昇格
金・銀の買い group=metal×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.26 CI[-0.62~+0.11] 29/91・勝率32%	✅昇格
全銘柄のシグナル（買いも売りも） group=all	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.03 CI[-0.07~+0.13] 269/609・勝率44%	🟡蓄積中
目標の手前に壁なしのシグナル（買いも売りも） blocked=False	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.04 CI[-0.08~+0.17] 212/474・勝率45%	🟡蓄積中
目標の手前に壁なしの買い blocked=False×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.06 CI[-0.11~+0.24] 164/360・勝率46%	🟡蓄積中
買い全般（4時間足のみ） tf=4h×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.06 CI[-0.15~+0.28] 98/215・勝率46%	🟡蓄積中
選別ランク「普通」のシグナル（買いも売りも） tier=neutral	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.06 CI[-0.21~+0.08] 86/214・勝率40%	🟡蓄積中
下降トレンド中のシグナル（買いも売りも） trend=下降	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.11 CI[-0.08~+0.30] 100/210・勝率48%	🟡蓄積中
もみあい中の買い trend=中立・もみあい×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.12 CI[-0.09~+0.33] 89/185・勝率48%	🟡蓄積中
株価指数のシグナル（買いも売りも） group=index	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R -0.05 CI[-0.21~+0.11] 70/172・勝率41%	🟡蓄積中
円以外の通貨ペアの買い group=other_fx×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.11 CI[-0.04~+0.26] 79/166・勝率48%	🟡蓄積中
下降トレンド中の買い trend=下降×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.12 CI[-0.13~+0.37] 76/158・勝率48%	🟡蓄積中
目標の手前に壁なしの売り blocked=False×dir=short	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.01 CI[-0.24~+0.27] 60/138・勝率44%	🟡蓄積中
金・銀のシグナル（買いも売りも） group=metal	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.19 CI[-0.43~+0.06] 46/132・勝率35%	🟡蓄積中
「RSI売られすぎからの反発」のシグナル売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.17 CI[-0.23~+0.56] 49/98・勝率50%	🟡蓄積中
下降トレンド中の売り trend=下降×dir=short	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.15 CI[-0.18~+0.48] 46/93・勝率50%	🟡蓄積中
もみあい中の売り trend=中立・もみあい×dir=short	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R -0.20 CI[-0.53~+0.12] 26/76・勝率34%	🟡蓄積中
下降トレンド中の逆張り買い trend=下降×reversalL	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.50 CI[+0.11~+0.89] 47/73・勝率64%	🟡蓄積中
上昇トレンド中の逆張り買い trend=上昇×reversalL	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.29 CI[+0.08~+0.50] 37/67・勝率55%	🟡蓄積中
もみあい中の逆張り買い trend=中立・もみあい×reversalL	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.30 CI[-0.07~+0.67] 34/61・勝率56%	🟡蓄積中
「直近20本の安値を下抜け」のシグナル signal=low_break	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.22 CI[-0.60~+0.15] 18/54・勝率33%	🟡蓄積中
金・銀の逆張り買い group=metal×reversalL	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.06 CI[-0.60~+0.49] 21/52・勝率40%	🟡蓄積中
目標の手前に壁ありの売り blocked=True×dir=short	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R -0.16 CI[-0.47~+0.15] 18/50・勝率36%	🟡蓄積中
ビットコインの買い group=btc×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.06 CI[-0.42~+0.31] 19/47・勝率40%	🟡蓄積中
株価指数の逆張り買い group=index×reversalL	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.22 CI[-0.07~+0.51] 23/44・勝率52%	🟡蓄積中
株価指数の売り group=index×dir=short	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.17 CI[-0.23~+0.56] 20/40・勝率50%	🟡蓄積中
円以外の通貨ペアの逆張り買い other_fx×逆張り買い(回避)	負けやすいか gate	前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0	平均R +0.26 CI[-0.25~+0.77] 20/37・勝率54%	🟡蓄積中
ビットコインのシグナル（日足のみ／買いも売りも） BTC全方向(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0	平均R -0.05 CI[-0.55~+0.45] 13/32・勝率41%	🟡蓄積中
ビットコインの逆張り買い group=btc×reversalL	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.00 CI[-0.60~+0.60] 9/21・勝率43%	🟡蓄積中
「移動平均線のデッドクロス」のシグナル signal=ma_dead	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R -0.18 CI[-0.87~+0.52] 6/17・勝率35%	🟡蓄積中
売り全般（日足のみ）ショート全般(日足・回避)	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.46 CI[-0.96~+0.04] 3/13・勝率23%	🟡蓄積中
買い全般（日足のみ）ロング全般(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R -0.30 CI[-1.08~+0.48] 3/10・勝率30%	🟡蓄積中
円以外の通貨ペアのシグナル（日足のみ／買いも売りも） other_fxクロス(日足・回避)	負けやすいか gate	前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0	平均R -0.12 CI[-0.86~+0.61] 3/8・勝率38%	🟡蓄積中
株価指数の買い（日足のみ）指数×ロング(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R -0.33 CI[-1.06~+0.39] 2/7・勝率29%	🟡蓄積中
下降トレンド中のシグナル（日足のみ／買いも売りも）下降トレンド発火(日足・回避)	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R -0.00 CI[-0.79~+0.79] 3/7・勝率43%	🟡蓄積中
金・銀の買い（日足のみ）メタル×ロング(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0	平均R -0.61 CI[-1.42~+0.19] 1/6・勝率17%	🟡蓄積中
ビットコインの買い（日足のみ） BTC×ロング(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0	平均R +1.33 CI[+1.33~+1.33] 2/2・勝率100%	🟡蓄積中
株価指数の逆張り買い（日足のみ）指数×逆張り買い(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0%	🟡蓄積中
逆張り買い全般（日足のみ） tf=1d×reversalL	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0%	🟡蓄積中
買い全般 dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.06 CI[-0.09~+0.22] 203/445・勝率46%	⛔反証
逆張り買い全般 reversalL（逆張り買い）	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.36 CI[+0.16~+0.56] 102/175・勝率58%	⛔反証
選別ランク「良」のシグナル（買いも売りも） tier=good	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.60 CI[+0.31~+0.89] 61/89・勝率68%	⛔反証
選別ランク「良」の買い tier=good×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.57 CI[+0.26~+0.89] 56/83・勝率68%	⛔反証

【重要な注意事項】
本記事は過去シグナルデータの統計的分析を記録した研究日誌であり、投資助言・売買推奨を目的としていません。記載の勝率・期待値はシステムの過去記録であり、将来の成果を保証するものではありません。実際のトレードにあたっては、リスク管理を徹底し、ご自身の判断と責任で行ってください。金融商品への投資には元本損失リスクがあります。

🧪 「良い」判定を避けるルールは正しかった？ その後89回でくつがえったAIシグナル研究日誌 #40