🧪 「避ける」と判定した売買サインのほうが勝った？ 45.9%対40.5%
AIシグナル研究日誌 #31

カテゴリ：🧪 AIシグナル研究日誌 | 公開：2026年7月6日 | 読了：約10分

📈 発火条件をチャートで解剖する図解カタログ — この日誌に出てくるシグナル名（RSI過売り反発・−2σタッチ・高値ブレイク等）がチャートのどの瞬間かを図解で確認できます。

毎回ひとつの仮説を実データで検証し、勝っても負けても全公開する研究日誌の第31回です。前回（#30）では「ロング全般gate」の前向き反証（⛔）を確認しました——過去の in-sample 赤字だったロング全般が、前向きデータ N=195 で E(R)=+0.231 とプラス転換した話です。

今回は視点を変えて、AIシグナルシステムが付与する「選択ティア」の4段階（elite / good / neutral / avoid）が、実際の勝率を単調に分離しているかを全数比較します。ティア設計の意図は「elite → good → neutral → avoid の順に弱くなる」はずです。2026年7月5日のトラッカー更新で tier=good の前向き前向き勝率が 26/36=72%（E(R)=+0.685）という目立つ数字を示したことが採択の起点です。

⏱️ 30秒でわかる今回のまとめ

① tier=neutral（N=348）勝率35.9%・95%CI上限41.1%で損益分岐43%を下回る → H1通過（損益分岐割れ確定）
② tier=neutral E(R)=−0.161・R 95%CI[−0.278〜−0.044]：期待値も全域マイナス確認
③ tier=avoid（N=320）勝率45.9% は tier=good（N=232）勝率40.5%を上回る → 「回避」のはずが「良」より強い逆転（探索的）
④ 逆転の主因：good×金属（9/34=26.5%）が足を引く・avoid×指数（49/91=53.8%）が押し上げる

📋 目次

今回の仮説——ティア4段階の序列は成立しているか
検証方法（事前合否基準の宣言）
結果①：4段階の全体比較——neutralが最低、avoidが逆転
結果②：tier=neutralのE(R)は全域マイナス
結果③：avoid > good の逆転とその原因
交絡点検——グループ構成差では説明できない
事前基準の評価——H1通過・H2は探索的
📡 前向きトラッカー定点観測
次回に向けて

① 今回の仮説——ティア4段階の序列は成立しているか

AIシグナルシステムは各シグナル発火時に「選択ティア（selection.tier）」を付与します。これは信頼度スコア・veto条件（飛びつき / MA×ゴールデンクロスのロング / S/R壁阻害）・トレンド整合性などを総合した「シグナルの質」を表すラベルです。

elite（精鋭）：全条件クリア、veto なし、かつ環境スコア・トレンド整合が優れている
good（良）：veto なしかつ trend_alignment.aligned=True（順張り）
neutral（中立）：veto なしだが aligned=False（トレンドと方向が一致しない）
avoid（回避）：veto が 1 件以上ある（veto_chasing / veto_ma_golden / veto_runway_blocked）

設計の意図は elite ＞ good ＞ neutral ＞ avoid の順に期待値が高いという単調な序列です。今回はこの「意図どおりの序列になっているか」を全 N=1028（selection.tier が記録されている決済済みシグナル）で横断的に検証します。

💡 「損益分岐43%」とは
本システムは SL=−1.0R・TP1=+1.33R・TP2=+2.0R の固定リスクリワードです。収支ゼロ（損益分岐）には約43%の勝率が必要で、43%を下回る条件は「長期的にマイナス収支」を意味します。

② 検証方法（事前合否基準の宣言）

今回の検証は事前に合否基準を宣言し、その後データを見て判定します（後から基準を変えない）。

仮説	内容	合格条件
H1（主仮説）	tier=neutral の WR は損益分岐 43% を下回る	N≥100 かつ 95%CI 上限 < 43%
H2（探索的）	tier=avoid の WR は tier=good の WR を上回る	点推定で avoid > good（CI は参考値）

データソース：signals-log.json の決済済みシグナル（outcome=tp1/tp2/sl）のうち selection.tier が記録されているもの。旧シグナル（selection フィールド未記録）は除外。

③ 結果①：4段階の全体比較——neutralが最低、avoidが逆転

図1：選択ティア別の全体勝率（N=1028）。赤破線＝損益分岐43%。avoidがgoodを上回る「逆転」が生じており、設計意図（elite>good>neutral>avoid）とは一致しない。

ティア	N	勝ち	勝率	95%CI	E(R)	R 95%CI
elite（精鋭）	126	60	47.6%	[39.1%〜56.3%]	+0.111	[−0.093〜+0.315]
good（良）	232	94	40.5%	[34.4%〜46.9%]	−0.055	[−0.202〜+0.093]
neutral（中立）	348	125	35.9%	[31.1%〜41.1%]	−0.161	[−0.278〜−0.044]
avoid（回避）	320	147	45.9%	[40.6%〜51.4%]	+0.072	[−0.056〜+0.199]

実際の序列は elite(47.6%) ＞ avoid(45.9%) ＞ good(40.5%) ＞ neutral(35.9%) となっており、設計意図の「elite ＞ good ＞ neutral ＞ avoid」と比べると avoid と good の順位が入れ替わっています。

④ 結果②：tier=neutralのE(R)は全域マイナス

tier=neutral：勝率35.9%（125/348）・95%CI[31.1%〜41.1%]。
CI上限 41.1% < 43%（損益分岐割れ確定）。
E(R)=−0.161、RCI[−0.278〜−0.044]：期待値の95%CIが全域マイナス。

tier=neutral とは「veto なし・ただし上位足トレンドとの方向が一致しない（逆張り気味）」シグナルです。N=348 という最大サンプルで、勝率・期待値の両面から損益分岐割れが統計的に確認されました。方向別にみても、ロングは 70/189=37.0%（CI[30.5%〜44.1%]）、ショートは 55/160=34.4% と、ロング・ショートいずれも損益分岐を下回っています。

neutral の中でも特に弱い組み合わせ

組み合わせ	N	勝率	E(R)	コメント
neutral × jpy_fx（円クロス）	59	23.7%	−0.446	最弱組合せ。jpy_fxは方向整合が重要なグループ
neutral × other_fx（ドルFX）	77	33.8%	−0.212	CI 確実マイナス圏
neutral × 金属（metal）	82	32.9%	−0.232	#013/#030で指摘した金属不振と重複
neutral × 指数（index）	73	42.5%	−0.009	唯一の「損益分岐付近」——それでも E(R) はほぼゼロ

neutral の全 348 件のうち最多 N=82 を占める金属グループで 32.9%、最多 N=77 のドル FX で 33.8% と、主力グループで軒並み悪い数字が出ています。

⑤ 結果③：avoid > good の逆転とその原因

avoid ティア（45.9%）が good ティア（40.5%）より高いという結果は、直感に反します。「回避すべき」ラベルを付けたシグナルの方が「良い」ラベルのシグナルより強い、という逆転です。

avoid ＞ good の差は 5.4pp で、95%CI は重複しているため統計的確定打ではありません。探索的な発見として記録し、前向きトラッカーで継続観察します。

good が低い理由：金属・原油の足引き

good ティアの大半（222/232=95.7%）はロングシグナルです。その 222 件ロング全体の勝率は 87/222=39.2%（CI[33.0%〜45.7%]）で、good 全体（40.5%）とほぼ同水準——good はほぼロング専用ティアです。特に足を引くのが：

good × グループ	N	勝率	E(R)
指数（index）	69	46.4%	+0.082
jpy_fx（円クロス）	39	41.0%	−0.043
other_fx（ドルFX）	66	40.9%	−0.045
金属（metal）	34	26.5%	−0.382
BTC	11	63.6%	+0.485
原油（oil）	13	23.1%	−0.462

good×金属（26.5%・E(R)=−0.382）と good×原油（23.1%・E(R)=−0.462）が全体の足を引いています。これは #013（金属ロングのレジーム反転）・#030（ロング全般gate反証）で指摘した「金属の非定常性」と整合します。

avoid が高い理由：指数シグナルの組み込み

avoid ティアのロング 249 件の勝率は 114/249=45.8%（CI[39.7%〜52.0%]）。veto_runway_blocked（S/R 壁あり）条件で入った指数シグナルが高勝率を示しています：

avoid × グループ	N	勝率	E(R)	そのうちロング
指数（index）	91	53.8%	+0.256	45/77=58.4%
金属（metal）	31	51.6%	+0.204	—
other_fx（ドルFX）	90	44.4%	+0.037	—
jpy_fx（円クロス）	76	38.2%	−0.110	—

avoid×指数が N=91 で 53.8% というのは、#021・#026で確認した「指数ロング昇格」と整合します。指数シグナルは veto 条件（S/R 壁が近い等）があっても強い傾向があり、「avoid」ラベルが必ずしも低パフォーマンスを意味しないケースが存在します。

仮説の解釈：avoid ＞ good の逆転は「good の金属・原油負け」＋「avoid の指数混入」という二つの要因の合成。ティア設計でいう「avoid = 回避」は、veto 条件を反映しているが、グループ性能の非対称性（指数は veto があっても強い）までは吸収できていない可能性を示唆しています。

⑥ 交絡点検——グループ構成差では説明できない

「avoid に指数が多く含まれているだけでは？」という交絡を点検します。

グループ	avoid N	avoid 比率	good N	good 比率
指数	91	28.4%	69	29.7%
jpy_fx	76	23.8%	39	16.8%
other_fx	90	28.1%	66	28.4%
金属	31	9.7%	34	14.7%

指数比率は avoid=28.4% vs good=29.7% でほぼ同等。金属比率は good の方が高い（14.7% vs 9.7%）です。つまり 好成績の指数が「avoid に多い」わけではなく、むしろ悪成績の金属が「good に多い」ことが逆転の主因と考えられます。

⑦ 事前基準の評価——H1通過・H2は探索的

仮説	合格条件	結果	判定
H1：tier=neutral の WR < 43%	N≥100 かつ CI 上限 < 43%	N=348・CI上限41.1%<43% ✅ さらに E(R) RCI 上限=−0.044<0 ✅	✅ 通過A（損益分岐割れ確定）
H2：tier=avoid > tier=good（逆転）	点推定で avoid > good	45.9% > 40.5%（5.4pp差）✅ ただし CI 重複のため確定打なし	🟡 探索的確認（CI確定打なし）

H1 は N=348 という十分なサンプルで、95%CI 上限が損益分岐43%を下回り、かつ E(R) も RCI 全域マイナスという二重の確認が取れました。tier=neutral は現状「使うべきでないティア」として統計的に確認されています。

H2 の逆転は点推定で確認されましたが、CI が重複しており偶然の可能性も残ります。現在前向きトラッカーで tier=good (前向き 26/36=72%) と tier=neutral (前向き 51/130=39%) の観測を継続中です。in-sample と前向きで方向が逆転していないかを注視します。

📡 前向きトラッカー定点観測

📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）

基準日 2026-07-05／昇格＝前向きN≥80（🏁ホールドアウト合格はN≥30）・平均R(期待値)の95%CIが0を跨がない

表の見方：「仮説」は、どんな場面で出たシグナルかを表します（小さな文字は研究用の管理名）。「種別」は、その場面のシグナルが「勝ちやすいか」「負けやすいか（避けたほうがよいか）」のどちらを確かめているかです。「平均R」は1回あたりの損益を、損切りになったときの損を1として表した数字で、「CI」はその数字のぶれの幅（95%）です。「CI下限>0」は、ぶれの幅がまるごと0より上＝偶然ではなくプラスと言える、という意味です。時間足の指定がない仮説は、1時間足・4時間足・日足を合わせた数字です。

言葉の意味（9語・タップで開く）

全銘柄＝このシグナルが見張っている18銘柄（金・銀・原油・株価指数・為替・ビットコイン）
株価指数＝日経平均・S&P500・ナスダック100・NYダウ・英FTSE100
円以外の通貨ペア＝ユーロドル・ポンドドル・豪ドル米ドル・ユーロ豪ドル・ポンド豪ドル
逆張り買い＝下がったところで買うこと（ここでは「RSI売られすぎからの反発」か「ボリンジャーバンド−2σタッチ」で買ったもの）
壁＝利益確定の目標までの間にある直近の高値（売りなら安値）
選別ランク＝過去の成績をもとにシグナルを「最上位・良・普通・避けたい」に分けた目安
移動平均線＝直近25本・75本の値段の平均をつないだ線（日足なら25日・75日）
RSI＝値動きの勢いを0〜100で表す指標（30以下は売られすぎ、70以上は買われすぎの目安）
ゴールデンクロス＝短い期間の線が長い期間の線を下から上へ抜けること（デッドクロスはその逆）

仮説	種別	宣言基準	前向き現在値(平均R)	状態
株価指数の買い指数×ロング(全足ライブ)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.35 CI[+0.06〜+0.65] 70/121・勝率58%	✅昇格
全銘柄のシグナル（買いも売りも） group=all	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.06 CI[−0.06〜+0.18] 120/264・勝率46%	🟡蓄積中
目標の手前に壁なしのシグナル（買いも売りも） blocked=False	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.07 CI[−0.08〜+0.21] 98/214・勝率46%	🟡蓄積中
目標の手前に壁なしの買い blocked=False×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.10 CI[−0.09〜+0.28] 76/162・勝率47%	🟡蓄積中
選別ランク「普通」のシグナル（買いも売りも） tier=neutral	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R −0.09 CI[−0.32〜+0.15] 51/130・勝率39%	🟡蓄積中
もみあい中の買い trend=中立・もみあい×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.18 CI[−0.08〜+0.43] 59/117・勝率50%	🟡蓄積中
買い全般（4時間足のみ） tf=4h×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.14 CI[−0.07〜+0.34] 57/117・勝率49%	🟡蓄積中
下降トレンド中のシグナル（買いも売りも） trend=下降	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.06 CI[−0.22〜+0.34] 49/108・勝率45%	🟡蓄積中
円以外の通貨ペアの買い group=other_fx×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.17 CI[−0.00〜+0.34] 49/98・勝率50%	🟡蓄積中
金・銀のシグナル（買いも売りも） group=metal	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R −0.11 CI[−0.41〜+0.20] 34/89・勝率38%	🟡蓄積中
株価指数のシグナル（買いも売りも） group=index	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R −0.09 CI[−0.30〜+0.11] 33/85・勝率39%	🟡蓄積中
下降トレンド中の買い trend=下降×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.11 CI[−0.12〜+0.34] 40/84・勝率48%	🟡蓄積中
目標の手前に壁なしの売り blocked=False×dir=short	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.06 CI[−0.33〜+0.45] 34/75・勝率45%	🟡蓄積中
「RSI売られすぎからの反発」のシグナル売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R −0.07 CI[−0.40〜+0.26] 29/73・勝率40%	🟡蓄積中
逆張り買い全般 reversalL（逆張り買い）	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.35 CI[−0.01〜+0.71] 41/71・勝率58%	🟡蓄積中
下降トレンド中の売り trend=下降×dir=short	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.11 CI[−0.32〜+0.55] 31/65・勝率48%	🟡蓄積中
もみあい中の売り trend=中立・もみあい×dir=short	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R −0.24 CI[−0.66〜+0.19] 18/55・勝率33%	🟡蓄積中
金・銀の買い group=metal×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R −0.09 CI[−0.58〜+0.40] 21/54・勝率39%	🟡蓄積中
下降トレンド中の逆張り買い trend=下降×reversalL	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.29 CI[−0.26〜+0.84] 21/38・勝率55%	🟡蓄積中
金・銀の逆張り買い group=metal×reversalL	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R −0.09 CI[−0.76〜+0.57] 14/36・勝率39%	🟡蓄積中
選別ランク「良」のシグナル（買いも売りも） tier=good	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.69 CI[+0.30〜+1.07] 26/36・勝率72%	🟡蓄積中
もみあい中の逆張り買い trend=中立・もみあい×reversalL	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.53 CI[+0.04〜+1.02] 23/35・勝率66%	🟡蓄積中
選別ランク「良」の買い tier=good×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.70 CI[+0.25〜+1.14] 24/33・勝率73%	🟡蓄積中
「直近20本の安値を下抜け」のシグナル signal=low_break	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.09 CI[−0.37〜+0.56] 15/32・勝率47%	🟡蓄積中
ビットコインの買い group=btc×dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R −0.00 CI[−0.44〜+0.44] 12/28・勝率43%	🟡蓄積中
上昇トレンド中の逆張り買い trend=上昇×reversalL	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.26 CI[−0.24〜+0.77] 13/24・勝率54%	🟡蓄積中
株価指数の逆張り買い group=index×reversalL	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.28 CI[−0.23〜+0.80] 11/20・勝率55%	🟡蓄積中
目標の手前に壁ありの売り blocked=True×dir=short	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R −0.74 CI[−0.93〜−0.55] 2/18・勝率11%	🟡蓄積中
ビットコインの逆張り買い group=btc×reversalL	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R −0.17 CI[−0.80〜+0.47] 5/14・勝率36%	🟡蓄積中
株価指数の売り group=index×dir=short	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.06 CI[−0.67〜+0.79] 5/11・勝率46%	🟡蓄積中
ビットコインのシグナル（日足のみ／買いも売りも） BTC全方向(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0	平均R +0.46 CI[−0.50〜+1.41] 5/8・勝率62%	🟡蓄積中
売り全般（日足のみ）ショート全般(日足・回避)	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.00 CI[−0.79〜+0.79] 3/7・勝率43%	🟡蓄積中
円以外の通貨ペアのシグナル（日足のみ／買いも売りも） other_fxクロス(日足・回避)	負けやすいか gate	前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0	平均R +0.17 CI[−0.69〜+1.02] 3/6・勝率50%	🟡蓄積中
株価指数の買い（日足のみ）指数×ロング(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R −0.42 CI[−1.27〜+0.44] 1/4・勝率25%	🟡蓄積中
下降トレンド中のシグナル（日足のみ／買いも売りも）下降トレンド発火(日足・回避)	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R −0.42 CI[−1.56〜+0.73] 1/4・勝率25%	🟡蓄積中
「移動平均線のデッドクロス」のシグナル signal=ma_dead	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R −0.42 CI[−1.73〜+0.89] 1/4・勝率25%	🟡蓄積中
金・銀の買い（日足のみ）メタル×ロング(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0	平均R +1.33 CI[+1.33〜+1.33] 1/1・勝率100%	🟡蓄積中
ビットコインの買い（日足のみ） BTC×ロング(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0	平均R +0.00 CI[+0.00〜+0.00] 0/0・勝率0%	🟡蓄積中
株価指数の逆張り買い（日足のみ）指数×逆張り買い(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.00 CI[+0.00〜+0.00] 0/0・勝率0%	🟡蓄積中
円以外の通貨ペアの逆張り買い other_fx×逆張り買い(回避)	負けやすいか gate	前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0	平均R +0.00 CI[+0.00〜+0.00] 0/0・勝率0%	🟡蓄積中
買い全般（日足のみ）ロング全般(日足)	勝ちやすいか edge	前向きN≥80 平均RのCI下限>0	平均R +0.00 CI[+0.00〜+0.00] 0/0・勝率0%	🟡蓄積中
買い全般 dir=long	負けやすいか gate	前向きN≥80 平均RのCI上限<0	平均R +0.15 CI[+0.01〜+0.30] 96/194・勝率50%	⛔反証

今回のトラッカーで特に目立つのは tier=good（前向き 26/36=72%・E(R)=+0.685・CI[+0.30〜+1.07]）の高い数字です。in-sample の 40.5% から大幅に改善しており、good ティアが前向きで回復している可能性を示唆しています。N=36 はまだ昇格基準（N≥80）に届かないため引き続き観察を続けます。

⑨ 次回に向けて

今回の検証から導かれる次の研究候補です：

tier=neutral × 円クロス（23.7%）の追跡：jpy_fx の neutral シグナルは in-sample で最弱組合せ。前向き N が蓄積したら正式検証。
tier=good の前向き改善の解剖：in-sample=40.5% が前向き=72%（N=36）に上振れしている原因——金属シグナルの発火減少か、グループ構成変化か。
avoid × veto 種別の分解：veto_runway_blocked（blocked=True）の avoid は過去の#005〜#007研究と同様に強い可能性。veto_chasing のみ vs veto_runway のみを正式に比較。

📊 AIシグナルの成績記録

全シグナルの発火・決済・勝率を公開記録中

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