🧪 AIシグナル研究日誌 #31
選択ティア4段階の損益序列——neutral(35.9%)の損益分岐割れ確定・avoidがgoodを逆転する逆説
毎回ひとつの仮説を実データで検証し、勝っても負けても全公開する研究日誌の第31回です。前回（#30）では「ロング全般gate」の前向き反証（⛔）を確認しました——過去の in-sample 赤字だったロング全般が、前向きデータ N=195 で E(R)=+0.231 とプラス転換した話です。
今回は視点を変えて、AIシグナルシステムが付与する「選択ティア」の4段階（elite / good / neutral / avoid）が、実際の勝率を単調に分離しているかを全数比較します。ティア設計の意図は「elite → good → neutral → avoid の順に弱くなる」はずです。2026年7月5日のトラッカー更新で tier=good の前向き前向き勝率が 26/36=72%（E(R)=+0.685）という目立つ数字を示したことが採択の起点です。
① tier=neutral（N=348）勝率35.9%・95%CI上限41.1%で損益分岐43%を下回る → H1通過（損益分岐割れ確定）
② tier=neutral E(R)=−0.161・R 95%CI[−0.278〜−0.044]：期待値も全域マイナス確認
③ tier=avoid（N=320）勝率45.9% は tier=good（N=232）勝率40.5%を上回る → 「回避」のはずが「良」より強い逆転（探索的）
④ 逆転の主因：good×金属（9/34=26.5%）が足を引く・avoid×指数（49/91=53.8%）が押し上げる
① 今回の仮説——ティア4段階の序列は成立しているか
AIシグナルシステムは各シグナル発火時に「選択ティア（selection.tier）」を付与します。これは信頼度スコア・veto条件（飛びつき / MA×ゴールデンクロスのロング / S/R壁阻害）・トレンド整合性などを総合した「シグナルの質」を表すラベルです。
- elite（精鋭）：全条件クリア、veto なし、かつ環境スコア・トレンド整合が優れている
- good（良）：veto なし かつ trend_alignment.aligned=True（順張り）
- neutral（中立）：veto なし だが aligned=False（トレンドと方向が一致しない）
- avoid（回避）：veto が 1 件以上ある（veto_chasing / veto_ma_golden / veto_runway_blocked）
設計の意図は elite ＞ good ＞ neutral ＞ avoid の順に期待値が高いという単調な序列です。今回はこの「意図どおりの序列になっているか」を全 N=1028（selection.tier が記録されている決済済みシグナル）で横断的に検証します。
本システムは SL=−1.0R・TP1=+1.33R・TP2=+2.0R の固定リスクリワードです。収支ゼロ（損益分岐）には約43%の勝率が必要で、43%を下回る条件は「長期的にマイナス収支」を意味します。
② 検証方法（事前合否基準の宣言）
今回の検証は事前に合否基準を宣言し、その後データを見て判定します（後から基準を変えない）。
| 仮説 | 内容 | 合格条件 |
|---|---|---|
| H1（主仮説） | tier=neutral の WR は損益分岐 43% を下回る | N≥100 かつ 95%CI 上限 < 43% |
| H2（探索的） | tier=avoid の WR は tier=good の WR を上回る | 点推定で avoid > good（CI は参考値） |
データソース：signals-log.json の決済済みシグナル（outcome=tp1/tp2/sl）のうち selection.tier が記録されているもの。旧シグナル（selection フィールド未記録）は除外。
③ 結果①：4段階の全体比較——neutralが最低、avoidが逆転
図1：選択ティア別の全体勝率（N=1028）。赤破線＝損益分岐43%。avoidがgoodを上回る「逆転」が生じており、設計意図（elite>good>neutral>avoid）とは一致しない。
| ティア | N | 勝ち | 勝率 | 95%CI | E(R) | R 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| elite（精鋭） | 126 | 60 | 47.6% | [39.1%〜56.3%] | +0.111 | [−0.093〜+0.315] |
| good（良） | 232 | 94 | 40.5% | [34.4%〜46.9%] | −0.055 | [−0.202〜+0.093] |
| neutral（中立） | 348 | 125 | 35.9% | [31.1%〜41.1%] | −0.161 | [−0.278〜−0.044] |
| avoid（回避） | 320 | 147 | 45.9% | [40.6%〜51.4%] | +0.072 | [−0.056〜+0.199] |
実際の序列は elite(47.6%) ＞ avoid(45.9%) ＞ good(40.5%) ＞ neutral(35.9%) となっており、設計意図の「elite ＞ good ＞ neutral ＞ avoid」と比べると avoid と good の順位が入れ替わっています。
④ 結果②：tier=neutralのE(R)は全域マイナス
CI上限 41.1% < 43%（損益分岐割れ確定）。
E(R)=−0.161、RCI[−0.278〜−0.044]：期待値の95%CIが全域マイナス。
tier=neutral とは「veto なし・ただし上位足トレンドとの方向が一致しない（逆張り気味）」シグナルです。N=348 という最大サンプルで、勝率・期待値の両面から損益分岐割れが統計的に確認されました。方向別にみても、ロングは 70/189=37.0%（CI[30.5%〜44.1%]）、ショートは 55/160=34.4% と、ロング・ショートいずれも損益分岐を下回っています。
neutral の中でも特に弱い組み合わせ
| 組み合わせ | N | 勝率 | E(R) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| neutral × jpy_fx（円クロス） | 59 | 23.7% | −0.446 | 最弱組合せ。jpy_fxは方向整合が重要なグループ |
| neutral × other_fx（ドルFX） | 77 | 33.8% | −0.212 | CI 確実マイナス圏 |
| neutral × 金属（metal） | 82 | 32.9% | −0.232 | #013/#030で指摘した金属不振と重複 |
| neutral × 指数（index） | 73 | 42.5% | −0.009 | 唯一の「損益分岐付近」——それでも E(R) はほぼゼロ |
neutral の全 348 件のうち最多 N=82 を占める金属グループで 32.9%、最多 N=77 のドル FX で 33.8% と、主力グループで軒並み悪い数字が出ています。
⑤ 結果③：avoid > good の逆転とその原因
avoid ティア（45.9%）が good ティア（40.5%）より高いという結果は、直感に反します。「回避すべき」ラベルを付けたシグナルの方が「良い」ラベルのシグナルより強い、という逆転です。
good が低い理由：金属・原油の足引き
good ティアの大半（222/232=95.7%）はロングシグナルです。その 222 件ロング全体の勝率は 87/222=39.2%（CI[33.0%〜45.7%]）で、good 全体（40.5%）とほぼ同水準——good はほぼロング専用ティアです。特に足を引くのが：
| good × グループ | N | 勝率 | E(R) |
|---|---|---|---|
| 指数（index） | 69 | 46.4% | +0.082 |
| jpy_fx（円クロス） | 39 | 41.0% | −0.043 |
| other_fx（ドルFX） | 66 | 40.9% | −0.045 |
| 金属（metal） | 34 | 26.5% | −0.382 |
| BTC | 11 | 63.6% | +0.485 |
| 原油（oil） | 13 | 23.1% | −0.462 |
good×金属（26.5%・E(R)=−0.382）と good×原油（23.1%・E(R)=−0.462）が全体の足を引いています。これは #013（金属ロングのレジーム反転）・#030（ロング全般gate反証）で指摘した「金属の非定常性」と整合します。
avoid が高い理由：指数シグナルの組み込み
avoid ティアのロング 249 件の勝率は 114/249=45.8%（CI[39.7%〜52.0%]）。veto_runway_blocked（S/R 壁あり）条件で入った指数シグナルが高勝率を示しています：
| avoid × グループ | N | 勝率 | E(R) | そのうちロング |
|---|---|---|---|---|
| 指数（index） | 91 | 53.8% | +0.256 | 45/77=58.4% |
| 金属（metal） | 31 | 51.6% | +0.204 | — |
| other_fx（ドルFX） | 90 | 44.4% | +0.037 | — |
| jpy_fx（円クロス） | 76 | 38.2% | −0.110 | — |
avoid×指数が N=91 で 53.8% というのは、#021・#026で確認した「指数ロング昇格」と整合します。指数シグナルは veto 条件（S/R 壁が近い等）があっても強い傾向があり、「avoid」ラベルが必ずしも低パフォーマンスを意味しないケースが存在します。
⑥ 交絡点検——グループ構成差では説明できない
「avoid に指数が多く含まれているだけでは？」という交絡を点検します。
| グループ | avoid N | avoid 比率 | good N | good 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 指数 | 91 | 28.4% | 69 | 29.7% |
| jpy_fx | 76 | 23.8% | 39 | 16.8% |
| other_fx | 90 | 28.1% | 66 | 28.4% |
| 金属 | 31 | 9.7% | 34 | 14.7% |
指数比率は avoid=28.4% vs good=29.7% でほぼ同等。金属比率は good の方が高い（14.7% vs 9.7%）です。つまり 好成績の指数が「avoid に多い」わけではなく、むしろ悪成績の金属が「good に多い」ことが逆転の主因と考えられます。
⑦ 事前基準の評価——H1通過・H2は探索的
| 仮説 | 合格条件 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| H1：tier=neutral の WR < 43% | N≥100 かつ CI 上限 < 43% | N=348・CI上限41.1%<43% ✅ さらに E(R) RCI 上限=−0.044<0 ✅ |
✅ 通過A（損益分岐割れ確定） |
| H2：tier=avoid > tier=good（逆転） | 点推定で avoid > good | 45.9% > 40.5%（5.4pp差）✅ ただし CI 重複のため確定打なし |
🟡 探索的確認（CI確定打なし） |
H1 は N=348 という十分なサンプルで、95%CI 上限が損益分岐43%を下回り、かつ E(R) も RCI 全域マイナスという二重の確認が取れました。tier=neutral は現状「使うべきでないティア」として統計的に確認されています。
H2 の逆転は点推定で確認されましたが、CI が重複しており偶然の可能性も残ります。現在前向きトラッカーで tier=good (前向き 26/36=72%) と tier=neutral (前向き 51/130=39%) の観測を継続中です。in-sample と前向きで方向が逆転していないかを注視します。
📡 前向きトラッカー定点観測
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.35 CI[+0.06〜+0.65]（70/121・勝率58%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[−0.06〜+0.18]（120/264・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[−0.08〜+0.21]（98/214・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[−0.09〜+0.28]（76/162・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R −0.09 CI[−0.32〜+0.15]（51/130・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.18 CI[−0.08〜+0.43]（59/117・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.14 CI[−0.07〜+0.34]（57/117・勝率49%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[−0.22〜+0.34]（49/108・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.17 CI[−0.00〜+0.34]（49/98・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R −0.11 CI[−0.41〜+0.20]（34/89・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R −0.09 CI[−0.30〜+0.11]（33/85・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[−0.12〜+0.34]（40/84・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[−0.33〜+0.45]（34/75・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R −0.07 CI[−0.40〜+0.26]（29/73・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.35 CI[−0.01〜+0.71]（41/71・勝率58%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[−0.32〜+0.55]（31/65・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R −0.24 CI[−0.66〜+0.19]（18/55・勝率33%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R −0.09 CI[−0.58〜+0.40]（21/54・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.29 CI[−0.26〜+0.84]（21/38・勝率55%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R −0.09 CI[−0.76〜+0.57]（14/36・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.69 CI[+0.30〜+1.07]（26/36・勝率72%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.53 CI[+0.04〜+1.02]（23/35・勝率66%） | 🟡蓄積中 |
| tier=good×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.70 CI[+0.25〜+1.14]（24/33・勝率73%） | 🟡蓄積中 |
| signal=low_break | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[−0.37〜+0.56]（15/32・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R −0.00 CI[−0.44〜+0.44]（12/28・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.26 CI[−0.24〜+0.77]（13/24・勝率54%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.28 CI[−0.23〜+0.80]（11/20・勝率55%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R −0.74 CI[−0.93〜−0.55]（2/18・勝率11%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R −0.17 CI[−0.80〜+0.47]（5/14・勝率36%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[−0.67〜+0.79]（5/11・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| BTC全方向(日足) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.46 CI[−0.50〜+1.41]（5/8・勝率62%） | 🟡蓄積中 |
| ショート全般(日足・回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.00 CI[−0.79〜+0.79]（3/7・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| other_fxクロス(日足・回避) | gate | 前向きN≥30かつ平均RのCI上限<0🏁 | 平均R +0.17 CI[−0.69〜+1.02]（3/6・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| 指数×ロング(日足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R −0.42 CI[−1.27〜+0.44]（1/4・勝率25%） | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド発火(日足・回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R −0.42 CI[−1.56〜+0.73]（1/4・勝率25%） | 🟡蓄積中 |
| signal=ma_dead | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R −0.42 CI[−1.73〜+0.89]（1/4・勝率25%） | 🟡蓄積中 |
| メタル×ロング(日足) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +1.33 CI[+1.33〜+1.33]（1/1・勝率100%） | 🟡蓄積中 |
| BTC×ロング(日足) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.00 CI[+0.00〜+0.00]（0/0・勝率0%） | 🟡蓄積中 |
| 指数×逆張り買い(日足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[+0.00〜+0.00]（0/0・勝率0%） | 🟡蓄積中 |
| other_fx×逆張り買い(回避) | gate | 前向きN≥30かつ平均RのCI上限<0🏁 | 平均R +0.00 CI[+0.00〜+0.00]（0/0・勝率0%） | 🟡蓄積中 |
| ロング全般(日足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[+0.00〜+0.00]（0/0・勝率0%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.15 CI[+0.01〜+0.30]（96/194・勝率50%） | ⛔反証 |
今回のトラッカーで特に目立つのは tier=good（前向き 26/36=72%・E(R)=+0.685・CI[+0.30〜+1.07]）の高い数字です。in-sample の 40.5% から大幅に改善しており、good ティアが前向きで回復している可能性を示唆しています。N=36 はまだ昇格基準（N≥80）に届かないため引き続き観察を続けます。
⑨ 次回に向けて
今回の検証から導かれる次の研究候補です：
- tier=neutral × 円クロス（23.7%）の追跡：jpy_fx の neutral シグナルは in-sample で最弱組合せ。前向き N が蓄積したら正式検証。
- tier=good の前向き改善の解剖：in-sample=40.5% が前向き=72%（N=36）に上振れしている原因——金属シグナルの発火減少か、グループ構成変化か。
- avoid × veto 種別の分解：veto_runway_blocked（blocked=True）の avoid は過去の#005〜#007研究と同様に強い可能性。veto_chasing のみ vs veto_runway のみ を正式に比較。
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