reversalLは「逆張り買い（rsi_oversold_bounce または bb_lower_touch のロング発火）」を指す研究ユニット。 2026-06-25の#032（前向きN=81）で⛔反証（"下限0以上"）が初確認され、 以降の前向き積み上げにより本日基準日 2026-08-04 時点で前向きN=415（+328件）に到達した。
最大の発見は、In-Sample（IS）期間で全セグメント最低だった「下降トレンド×逆張り買い」が、 前向き（FWD）期間で全セグメント最高に逆転したことだ。この「IS最悪→FWD最良」という逆転現象と、 シグナル種別（RSI vs BB）の二極化を詳しく掘り下げる。
| 区分 | N（closed） | 勝ち（k） | 勝率 | 平均R |
|---|---|---|---|---|
| IS（N=441） | 441 | 168 | 38.1% | −0.112 |
| FWD（N=415） | 415 | 214 | 51.6% | +0.201 |
| 全期間 | 857 | 382 | 44.6% | − |
※ 下降×逆張り買いが IS 最低（30.2%）→ FWD 最高（59.2%）に逆転
| トレンド | IS 勝率 (N) | FWD 勝率 (N) | FWD CI 95% | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 上昇 | 60.3% (131) | 42.4% (118) | [33.6~51.5] | −17.9%pt ↓ |
| 下降 | 30.2% (169) | 59.2% (152) | [51.2~66.9] | +29.0%pt ↑↑ |
| 中立 | 25.9% (139) | 52.1% (144) | [43.8~60.3] | +26.2%pt ↑ |
IS期間（2026-06-25以前）では、下降トレンド中の逆張り買いは勝率30.2%と全セグメント最低だった。 しかし前向き期間（2026-06-25以降・N=152）では59.2%に逆転し、全セグメント最高となった。
この現象の解釈としては、IS期間には下降一辺倒の強いトレンド相場（2024年後半〜2025年初頭など）が含まれており、 「売られすぎ」が深みに嵌まり損切りが多かった可能性がある。 前向き期間は相場の往復（戻し）局面が多く、下降後の反発力が機能しやすい環境だったと考えられる。 ただし、N=152はまだ過渡的な数字であり、傾向の安定化には継続観察が必要だ。
| シグナル | IS 勝率 (N) | FWD 勝率 (N) | FWD CI 95% | RCI 下限 |
|---|---|---|---|---|
| RSI売られすぎ反発 | 35.2% (182) | 62.6% (115) | [53.2~71.3] | +0.032（正値） |
| BB下限タッチ | 40.2% (259) | 47.3% (300) | [41.8~52.9] | −0.032（ゼロ跨ぎ） |
RSI売られすぎ（rsi_oversold_bounce）は IS 35.2% → FWD 62.6%と大きく改善し、 CI 95%が [53.2%, 71.3%] でRCI下限が正値（+0.032）に達した。 一方、BBタッチ（bb_lower_touch）は IS 40.2% → FWD 47.3%と改善しているものの、CIがゼロを跨ぎ（[41.8%, 52.9%]）、 独立したエッジとして確立するには追加データが必要だ。
この差の解釈：RSI売られすぎは「価格が内部指標的に真に行き過ぎた」状態を捉えるのに対し、 BBタッチは「ボラティリティ相対で下限に触れた」だけで、強いトレンドでは連続タッチが起きやすく過剰反応を含みやすい。
※ 実際のチャートとは異なる概念図です。売買を推奨するものではありません。
以下の数値は signal_lab_verify.py が全期間クローズ済みデータから独立再計算する対象（claims.json の内容）。
IS/FWD の内訳はナラティブ分析のみ。
| フィルタ | 勝ち(k) | N | 全期間勝率 |
|---|---|---|---|
| reversalL（全体） | 382 | 857 | 44.6% |
| reversalL × 上昇トレンド | 129 | 249 | 51.8% |
| reversalL × 下降トレンド | 141 | 321 | 43.9% |
| reversalL × 中立・もみあい | 111 | 283 | 39.2% |
| reversalL × RSI売られすぎ反発 | 136 | 297 | 45.8% |
| reversalL × BB下限タッチ | 246 | 560 | 43.9% |
| reversalL × 貴金属 | 45 | 136 | 33.1% |
| reversalL × 指数 | 98 | 197 | 49.7% |
| reversalL × クロス円以外FX | 108 | 235 | 46.0% |
| reversalL × 円クロス | 78 | 169 | 46.2% |
signal_lab_verify.py の独立検証用途。
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.14 CI[-0.42~+0.14]（59/160・勝率37%） | ✅昇格 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.19 CI[+0.04~+0.34]（75/147・勝率51%） | ✅昇格 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.08~+0.14]（478/1079・勝率44%） | ⛔反証 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.19 CI[+0.03~+0.34]（208/409・勝率51%） | ⛔反証 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.28 CI[+0.09~+0.47]（148/270・勝率55%） | ⛔反証 |
| tier=good×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.27 CI[+0.07~+0.46]（140/258・勝率54%） | ⛔反証 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.33 CI[+0.06~+0.60]（86/151・勝率57%） | ⛔反証 |
| group=all（参考） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.06~+0.09]（625/1437・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
次回の焦点：① RSI FWD N が 150 を超えた時点で二極化の安定度を再検証、② 下降×reversalL の銘柄別内訳（金属 vs 指数 vs FX）でどのグループが主導しているかを解剖。