🧪 AIシグナル研究日誌 #059
もみあい相場×ショート 前向きN=141 CI上限ゼロ接触——安値ブレイクはRCI全域マイナス確定
毎回ひとつの仮説を実データで検証し、勝っても負けても全公開する研究日誌の第59回です。
今回は「もみあい相場×ショート（trend=中立・もみあい×dir=short）」の前向き観測が141件に達したタイミングで実施する第4回の追跡レポートです。2026年6月17日に#012で優位性が確認（IS期間67.3%）されて以来、#019（50.7%に軟化）→#029（前向き54件で31.5%に崩落・low_break E(R)全域マイナス確認）という系列を経て、本日はRCIの上限がほぼゼロに接触する局面を迎えています。また、安値ブレイク（low_break）のFWDデータではRCIが[-0.792, -0.041]と全域マイナスが確定しており、シグナル別での構造変化を詳細に解析します。
① 全期間（IS+FWD）75/185=40.5% Wilson CI[33.7%, 47.7%]——IS期間の高成績から大幅軟化が継続
② FWD期間N=141: 損益分岐43%を下回る水準・クラスター補正RCI[-0.447, +0.003]——CI上限がゼロに接触
③ 安値ブレイク（low_break）全期間 19/53=35.8%: FWD RCI[-0.792, -0.041]——全域マイナス確定
④ MACDデッドクロス（macd_dead）全期間 43/99=43.4%: FWD RCI[-0.399, +0.228]——まだ確定打なし
⑤ 対照群（もみあい×ロング）はFWD期間で損益分岐に近い水準——ショートとの方向性の非対称が鮮明
① 今回の仮説——#012/#019/#029からの系列
「もみあい相場×ショート」は2026年6月17日に#012でIS期間67.3%（33/49）という優位性が確認され、edge仮説としてトラッカーに登録されました。「もみあい相場（レンジ相場）の天井付近でショートに入ると勝率が高い」という直感的に理解しやすい仮説でしたが、前向き観測が積み重なるにつれ大きく様変わりしています。
IS期間の勝率CIの下限が損益分岐（43%）を上回る、または平均RのCI下限がゼロを超えることが確認された条件を「edge」として登録します。edge条件は前向き観測でCI下限＞0が維持されれば「昇格確定」、維持されなければ降格検討に移ります。
系列の経緯
| 記事 | 時期 | N | 勝率 | 主な発見 |
|---|---|---|---|---|
| #012 | IS（〜2026-06-17） | 49 | 67.3% | CI下限53.4%≥43%・edge確認。macd_dead主体（61%）・low_break差（27%） |
| #019 | IS（追加26件） | 75 | 50.7% | 軟化確認。low_break×金属 0/10=0%が全体を下引き。macd_dead 57%健在 |
| #029 | IS+FWD前期 | IS44 / FWD54 | 前向き31.5% | 前向きで崩落。low_break E(R)=-0.650 RCI全域マイナス確認（#029時点） |
| #059（本日） | IS+FWD全体 | IS44 / FWD141 | FWD 33.3% | FWD RCI[-0.447, +0.003]——上限ゼロ接触。low_break FWD RCI全域マイナス継続確認 |
図1：もみあい相場（レンジ相場）でのショートシグナル発火の概念図。macd_dead（MACDデッドクロス）はレンジ内の高値付近で発火しやすい。low_break（安値ブレイク）はレンジ下限割れを狙うが、ブレイクフェイク（ダマシ）が多い可能性がある。SL=エントリーからATR×1.5、TP1=ATR×2.0（R:R=1:1.33）。
② 検証方法（IS/FWD定義と集計ルール）
signals-log.json（決済済みシグナルのみ使用）をPythonで集計します。本フォローアップ固有のルールを以下に明示します。
- 対象条件：trend_alignment.higher_tf_trend = 中立・もみあい かつ direction = short
- IS期間：システム稼働〜2026-06-17（edge仮説登録日）、N=44件
- FWD期間：2026-06-17以降（前向き観測）、N=141件
- 全期間：IS+FWD通算、N=185件
- 勝ち定義：outcome = tp1（TP1到達）または tp2（TP2到達）
- E(R) 計算：tp2=+2.0R、tp1=+4/3R（≈+1.33R）、sl=-1.0R として算出
- 損益分岐勝率：43%（TP1中心の場合）
- 信頼区間：勝率はWilson 95%CI、E(R)はクラスター補正SE（同一日付の発火をグループ化）による95%RCI
③ 結果①——全期間・IS・FWD概況
まず全期間（IS+FWD）・IS・FWD全体の3層構造で現状を確認します。
| 期間 | N | 勝ち(k) | 勝率 | Wilson 95%CI | E(R) | クラスターRCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全期間（IS+FWD） | 185 | 75 | 40.5% | [33.7%, 47.7%] | -0.054R | [-0.260, +0.152] |
| IS（〜2026-06-17） | 44 | 28 | 63.6% | [48.9%, 76.2%] | +0.485R | [+0.119, +0.851] |
| FWD（2026-06-17〜） | 141 | 47 | 33.3% | [26.1%, 41.5%] | -0.222R | [-0.447, +0.003] |
勝率33.3%は損益分岐43%を9.7ポイント下回ります。クラスター補正RCIは[-0.447, +0.003]——上限がほぼゼロに接触。「edgeとして有望」という仮説は前向き141件で統計的に否定の方向に傾いています。ただしCI上限がゼロをわずかに上回るため、現時点では「確定的な損失源とは言えない」という段階です。
FWD前半・後半の分割
FWD141件を前半（N=70）と後半（N=71）に分割すると、傾向の変化を確認できます。
| FWDサブ期間 | N | 勝ち(k) | 勝率 | Wilson 95%CI | E(R) | クラスターRCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD前半（N=70） | 70 | 24 | 34.3% | [24.2%, 46.0%] | -0.200R | [-0.550, +0.150] |
| FWD後半（N=71） | 71 | 23 | 32.4% | [22.7%, 43.9%] | -0.244R | [-0.536, +0.048] |
前半34.3%・後半32.4%と、前半・後半とも損益分岐43%を下回っており、改善の傾向は見られません（#058の金属ロングと対照的）。後半71件の構成はmacd_dead=42件（59%）・low_break=15件（21%）と、macd_deadが増加している点が注目されます。
対照群：もみあい×ロング（FWD）
| 条件 | FWD N | 勝ち(k) | 勝率 | Wilson 95%CI | E(R) | クラスターRCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| もみあい×ロング（FWD） | 384 | 172 | 44.8% | [39.9%, 49.8%] | +0.045R | [-0.107, +0.197] |
| もみあい×ショート（FWD） | 141 | 47 | 33.3% | [26.1%, 41.5%] | -0.222R | [-0.447, +0.003] |
もみあい×ロング（FWD 44.8%・E(R)=+0.045R）ともみあい×ショート（FWD 33.3%・E(R)=-0.222R）の間には11.5ポイントの差があり、FWD期間では方向性の非対称が鮮明です。もみあい相場でのロングが相対的に有利な状況が続いています。
④ 結果②——シグナル別の解剖：low_break RCI全域マイナス確定
今回の最も重要な発見は、シグナル別のE(R)分布です。FWD期間で各シグナルを分解すると、明確な差が見えます。
| シグナル | FWD N | FWD 勝ち | FWD 勝率 | Wilson 95%CI | FWD E(R) | FWD クラスターRCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| macd_dead（MACDデッドクロス） | 74 | 29 | 39.2% | [28.9%, 50.6%] | -0.086R | [-0.399, +0.228] |
| low_break（安値ブレイク） | 40 | 10 | 25.0% | [14.2%, 40.2%] | -0.417R | [-0.792, -0.041] |
| ma_dead（移動平均デッドクロス） | 22 | 8 | 36.4% | [19.7%, 57.0%] | -0.152R | [-0.667, +0.364] |
FWD期間（N=40）で勝率25.0%・E(R)=-0.417R。クラスター補正RCI[-0.792, -0.041]——CI上限がゼロを下回り、全域マイナスが統計的に確認されました。これは#029時点（FWD N=20で確認）から継続・強化された結果です。
low_breakはもみあい相場での安値割れを狙うシグナルですが、前向き期間では機能していません。
一方、macd_dead（MACDデッドクロス）はFWD RCI[-0.399, +0.228]とゼロをまたいでいるため、優位性も劣位性も確定していません。IS期間の56.0%（14/25）から39.2%（29/74）に軟化していますが、確定打には至っていません。
IS期間との比較（シグナル別）
| シグナル | IS N | IS 勝ち | IS 勝率 | IS E(R) | IS クラスターRCI |
|---|---|---|---|---|---|
| macd_dead（IS） | 25 | 14 | 56.0% | +0.307R | [-0.238, +0.851] |
| low_break（IS） | 13 | 9 | 69.2% | +0.615R | [-0.034, +1.265] |
| ma_dead（IS） | 3 | 2 | 66.7% | +0.489R | N/A（N<4） |
IS期間ではlow_break 69.2%・macd_dead 56.0%といずれも高い勝率でした。前向き期間での大幅な逆転（low_break: 69.2%→25.0%、macd_dead: 56.0%→39.2%）は、IS期間が過剰適合（in-sample bias）の可能性を示しています。特にlow_breakの逆転幅（44ポイント）は顕著です。なお、ma_dead（移動平均デッドクロス）は全期間（IS+FWD）で10/25=40.0%——IS N=3という極小サンプルのため単純比較には注意が必要ですが、FWD 22件（8勝）との合算で全体像を確認できます。
図2：シグナル別のIS期間とFWD期間のE(R)比較。macd_dead（+0.307R→-0.086R）・low_break（+0.615R→-0.417R）ともにFWD期間で大幅に低下。特にlow_breakのFWD RCI[-0.792, -0.041]は全域マイナスが統計的に確認された。
⑤ 結果③——グループ別の内訳（FWD期間）
FWD期間（N=141）を銘柄グループ別に分解します。
| グループ | FWD N | FWD 勝ち | FWD 勝率 | Wilson 95%CI | FWD E(R) |
|---|---|---|---|---|---|
| index（株価指数） | 33 | 14 | 42.4% | [27.2%, 59.2%] | -0.010R |
| jpy_fx（円クロスFX） | 30 | 8 | 26.7% | [14.2%, 44.4%] | -0.378R |
| other_fx（ドルクロスFX） | 37 | 13 | 35.1% | [21.8%, 51.2%] | -0.180R |
| metal（貴金属） | 26 | 8 | 30.8% | [16.5%, 50.0%] | -0.282R |
| btc（BTC-USD） | 10 | 2 | 20.0% | [5.7%, 51.0%] | -0.533R |
最もサンプルが多い3グループ（jpy_fx N=30・other_fx N=37・metal N=26）はいずれも損益分岐43%を下回っています。index（N=33）のみが42.4%とほぼ損益分岐に近く、E(R)=-0.010Rとほぼゼロです。ただしいずれもCIが広いため、グループ別での確定的な差は現時点では言えません。FWD件数が最も多い銘柄はSI=F（銀 20件）・NQ=F（ナスダック 17件）・AUDJPY=X（13件）・EURAUD=X（11件）の順です。
全期間（IS+FWD）グループ別（独立オラクル確認値）
| グループ | 全期間 N | 全期間 k | 全期間 勝率 | Wilson 95%CI |
|---|---|---|---|---|
| index | 36 | 16 | 44.4% | [29.6%, 60.2%] |
| jpy_fx | 37 | 10 | 27.0% | [15.5%, 42.6%] |
| other_fx | 53 | 23 | 43.4% | [31.2%, 56.5%] |
| metal | 33 | 14 | 42.4% | [27.2%, 59.2%] |
⑥ 結果④——IS→#029→#059 時系列での変化
本シリーズ（#012→#019→#029→#059）の変遷を時系列でまとめます。
| 時期 | N（全件） | 勝率 | E(R)大雑把 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| IS（〜2026-06-17） #012確認 | 44 | 63.6% | +0.485R | edge確認・登録 |
| IS追加後 #019確認 | 75 | 50.7% | （IS期間中） | 軟化・low_break問題判明 |
| FWD前期 #029確認（〜2026-07-04） | IS44 / FWD54 | 前向き31.5% | -0.266R | 崩落確認・low_break CI全域マイナス初確認 |
| FWD全体 #059（本日） | IS44 / FWD141 | 前向き33.3% | -0.222R | RCI上限+0.003（ゼロ接触）・low_break RCI全域マイナス継続確認 |
#029時点では「前向きで崩落しているが確定打なし（RCI上限がゼロをわずかに超えていた）」という状況でしたが、本日N=141に到達し、RCI上限がほぼゼロ（+0.003）に接触しました。「もみあい×ショートはedgeを持つ」という仮説は前向き検証においてほぼ否定されています。
⑦ 事前基準の評価
今回の検証に際し、事前に設定した検証項目（#029時点の残課題）の評価を行います。
| 検証項目 | 事前基準 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| H1：FWD全体のRCI | FWD RCI上限が引き続きゼロに近づいているか | RCI上限 = +0.003（#029時点の+0.026から縮小） | 🟡 接触確認（確定打なし） |
| H2：low_break FWD CI | low_break FWD RCI上限 ＜ 0 が維持されているか | RCI[-0.792, -0.041]——上限 ＜ 0 継続確認 | ✅ 維持（全域マイナス確定） |
| H3：macd_dead FWD | macd_dead FWD RCIが43%基準でゼロをまたぐか | RCI[-0.399, +0.228]——ゼロをまたぐ（確定打なし） | 🟡 未確定（蓄積継続） |
もみあい×ショート全体（N=141）のRCI上限+0.003はほぼゼロですが、まだ統計的には「確定的な損失源」とは言えません。一方、low_breakについてはFWD RCI全域マイナスが確定しており、もみあい×ショートの中でも特に低パフォーマンスのサブセットであることが統計的に示されています。macd_deadは引き続き蓄積が必要です。
⑧ 📡 前向きトラッカー定点観測（2026-08-03時点）
本日時点のトラッカー全登録仮説の状態です。
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.13 CI[-0.42~+0.17]（58/155・勝率37%） | ✅昇格 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.17 CI[+0.03~+0.32]（73/145・勝率50%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.06~+0.09]（607/1399・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.07~+0.10]（487/1119・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.09~+0.15]（389/878・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[-0.01~+0.24]（221/463・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.06~+0.24]（206/440・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.03 CI[-0.15~+0.10]（173/414・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.11~+0.20]（172/384・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.06 CI[-0.19~+0.08]（154/381・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[-0.06~+0.28]（169/355・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.05~+0.23]（158/339・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.04 CI[-0.17~+0.24]（150/338・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.03 CI[-0.22~+0.15]（110/265・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.08 CI[-0.28~+0.13]（85/215・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.20 CI[-0.07~+0.46]（84/164・勝率51%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.16 CI[-0.09~+0.40]（74/149・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.22 CI[-0.45~+0.00]（47/141・勝率33%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.16~+0.33]（63/135・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.08~+0.15]（465/1048・勝率44%） | ⛔反証 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.19 CI[+0.03~+0.35]（205/401・勝率51%） | ⛔反証 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.29 CI[+0.09~+0.48]（144/261・勝率55%） | ⛔反証 |
| tier=good×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.27 CI[+0.07~+0.48]（136/249・勝率55%） | ⛔反証 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.35 CI[+0.07~+0.62]（85/147・勝率58%） | ⛔反証 |
* 今回の焦点：trend=中立・もみあい×dir=short（黄色行）は FWD 47/141=33%・平均R=-0.22・CI[-0.45〜+0.00]。CI上限がほぼゼロに到達。FWD N≥80はすでに通過済みだが、CI下限がゼロを下回るため「edge確定」には至っていない。
⑨ 次回に向けて
今回の追跡で明確になったことと、残された問いを整理します。
明確になったこと
- FWD N=141で、もみあい×ショートのRCI上限は+0.003とゼロに接触。「edge仮説（有利な条件）」としての位置づけは前向き検証で否定の方向に傾いている
- 安値ブレイク（low_break）のFWD RCI[-0.792, -0.041]は全域マイナスが確定。#029での確認が141件で強化された
- IS期間の67.3%という好成績は、前向き検証では再現されていない（in-sample bias・過剰適合）
- もみあい×ロング（FWD 44.8%）との方向性の非対称が続いている
残された問いとアクション
- macd_dead FWD N=74（RCI[-0.399, +0.228]）：CI上限がまだゼロを上回っているため確定打なし。N=120〜150到達時点での再判定が必要
- もみあい×ショート全体のRCI上限：+0.003はほぼゼロ。次の50〜80件で上限がゼロを下回るか否かが次回の判断材料
- low_breakはgateとして確定：もみあい相場での安値ブレイクショートは系統的な損失源として統計的に確認。トラッカー更新・次回検証候補
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