🧪 AIシグナル研究日誌 #29
もみあい×ショート 前向き54件で31.5%——low_breakはE(R)CI全域マイナス確認
毎回ひとつの仮説を実データで検証し、勝っても負けても全公開する研究日誌の第29回です。前回のもみあい特集（#19）では、累計75件で勝率50.7%、macd_deadシグナルが57.1%という「限定的エッジ」が見えていました。今回はそのエッジが前向き3週間・54件でどう動いたかを検証します。
先に結論を言うと、全体は31.5%に崩落し、macd_dead例外仮説も40.0%に軟化、そしてlow_breakシグナルは期待値CIが全域マイナスを記録しました。
① もみあい×ショート 累計（N=98）勝率 45.9%（45/98）、95%CI[36.4%〜55.8%]
→ CI下限36.4%でIS期より不安定。累積でも43%に肉薄するが前向き急落（詳細本文）
② macd_deadシグナル（N=50）勝率 48.0%（24/50）、CI[34.8%〜61.5%]
→ IS期より急落・CI上限61.5%で棄却できないが CI下限も43%割れ。確定打なし
③ low_breakシグナル（N=33）勝率 36.4%（12/33）、CI[22.2%〜53.4%]
→ 累積でも43%以下が続く。前向き追跡ではE(R)が95%CI全域マイナス確認（詳細本文）
本記事の数値はすべて過去の実行シグナルデータによる反実仮想集計です。将来のパフォーマンスを保証するものではなく、投資判断の参考情報にとどまります。
1. 背景——3回シリーズで何を確認してきたか
もみあい×ショートのエッジは、このシリーズで3回にわたって追跡してきました。
| 回 | 時点 | 対象N | 勝率 | 主な発見 |
|---|---|---|---|---|
| #12（IS） | 2026-06-17以前 | 49件 | 67.3% | FDR q=0.005通過・macd_dead中心 |
| #19（IS拡張） | 2026-06-24時点 | 75件 | 50.7% | low_break×metal=0/10が足を引く |
| #29（前向き） | 2026-06-17〜7-3 | 54件 | 31.5% | 全シグナルで大幅低下 |
in-sample（過去全体）でエッジを確認した後、前向きデータ（登録日以降の新規シグナル）で検証するのがこの研究日誌のルールです。in-sampleは過去への当てはめを含む可能性があるため、前向きデータが唯一の客観的な評価基準になります。
2. 検証方法と前向きトラッカーの見方
使用するデータは当サイトのシグナルログ（全1,347件クローズ済み）です。フィルタ条件は以下のとおりです。
- もみあい相場: 上位足トレンド判定が「中立・もみあい」
- ショート方向: direction=ショート（売り）
- クローズ済み: TP1/SL到達済みのみ（未決済・期限切れ除外）
期待値R（E(R)）の計算基準: TP1到達=+1.333R（ATR×2.0÷ATR×1.5）、SL到達=−1.0R。
前向きトラッカーは2026-06-17を登録日として、それ以降に発火したシグナルを in-sample とは独立に集計します。
3. 前向き全体結果: 31.5%への崩落
前向き期間（2026-06-17〜2026-07-03）の集計結果は以下のとおりです。
| 区分 | N | 勝率 | E(R) | E(R) 95%CI |
|---|---|---|---|---|
| in-sample（〜6/17前） | 44件 | 63.6% | +0.485 | — |
| 前向き（6/17〜7/3） | 54件 | 31.5% | −0.266 | [−0.557〜+0.026] |
| 累計（全期間・N=98） | 98件 | 45.9% | +0.071 | [−0.160〜+0.303] |
前向き54件の勝率31.5%は、損益分岐43%を11.5pp下回ります。E(R)= −0.266で、95%CIが[−0.557〜+0.026]とほぼ0に接しています。CIが0を含むため「有意にマイナス」という確定には至りませんが、方向性は明確に反証を示しています。
4. シグナル別分解: macd_dead vs low_break
もみあい×ショートの内訳はシグナル種別によって明確に異なります。前向き期間の分解を見てみましょう。
| シグナル | 全期間N | 全期間勝率 | 前向きN | 前向き勝率 | 前向きE(R) |
|---|---|---|---|---|---|
| macd_dead | 50件 | 48.0%（24/50） | 25件 | 40.0%（10/25） | −0.067 |
| low_break | 33件 | 36.4%（12/33） | 20件 | 15.0%（3/20） | −0.650 |
| ma_dead | 12件 | 50.0%（6/12） | 9件 | 44.4%（4/9） | −0.074 |
#19での分析では「macd_deadは57.1%で例外的に有望」という仮説を立てていました。しかし前向き25件では40.0%（10/25）となり、IS期からの22pp低下が確認されました。95%CI[23.4%〜59.3%]はまだ43%をまたいでいるため、確定的な棄却には至りませんが、楽観的な見通しは修正が必要です。
5. low_breakのE(R)CI——95%信頼区間が全域マイナス
最も強い発見は low_break シグナルの期待値分析です。
勝率 15.0%（3/20） 95%CI[5.2%〜36.0%]（CI上限 < 43%）
E(R) = −0.650 95%CI[−1.025〜−0.275]
→ CIの全域がマイナス = 統計的に有意な損失を示唆
E(R)のCI全域がマイナスになるというのは、「このフィルターを使い続けた場合、期待値がマイナスに偏りやすい」ことを示す統計的なシグナルです。N=20と小さいため解釈には慎重さが必要ですが、IS期（37.9%）→ 前向き（15.0%）という急落と合わせて、low_break × もみあい × ショートの組み合わせは回避候補として扱うのが妥当と判断します。
6. グループ別と交絡確認
前向き54件のグループ内訳を確認します。
| グループ | 前向きN | 勝率 | 95%CI（Wilson） |
|---|---|---|---|
| 指数（index） | 4件 | 0.0% | [0.0%〜49.0%]（N小・参考） |
| 金属（metal） | 16件 | 18.8% | [6.6%〜43.0%] |
| 円クロス（jpy_fx） | 13件 | 46.2% | [23.2%〜70.9%] |
| ドルFX（other_fx） | 19件 | 42.1% | [23.1%〜63.7%] |
| BTC | 2件 | 0.0% | （N小・参考） |
前向きで足を引いているのは金属（18.8%、N=16）と指数（0.0%、N=4）です。一方、円クロス（jpy_fx）と他FX（other_fx）は各46%・42%とほぼ損益分岐近辺に留まっています。
金属グループの内訳を見ると、low_break × 金属がIS期ですでに問題でした（#19で0/10=0.0%を確認）。前向きでも金属16件中低迷が続いており、gold/silver のショートに low_break シグナルが発火した場合は特に注意が必要です。
7. 判定と次の観察ポイント
今回の事前宣言への照合
| 仮説 | 事前基準 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 全体エッジ持続 | E(R)CI が 0 を含む → 確定打なし | R=-0.266 CI[-0.557〜+0.026]・0含む | 🟡 エッジ崩落方向・確定打なし |
| H1: macd_dead > 43% | 前向きCI が 43% をまたぐ → 確定打なし | 40.0% CI[23.4%〜59.3%]・43%またぐ | 🟡 急落・確定打なし |
| H2: low_break E(R)CI全域マイナス | 前向きE(R)CI が全てマイナス → 反証確認 | R=-0.650 CI[-1.025〜-0.275] | ⛔ 反証確認 |
E(R)=-0.650 CI[-1.025〜-0.275]（前向きN=20）。95%CIが全域マイナス。回避対象として監視継続。
次の観察ポイント
- macd_dead × もみあい × ショート: 前向きN=25→目標N=50。現在40.0%。IS期57%から急落中だが、まだCI内に43%を含む。N=50到達時に再検証。
- jpy_fx × もみあい × ショート: 前向きN=13・46.2%。損益分岐近辺で健闘。N=30到達後に個別分析の価値あり。
- 低_break × metal: #19でIS 0/10=0.0%、前向きでも継続的に低迷。この組み合わせは発火した際の注意情報として管理。
8. 前向きトラッカー定点観測
全前向き仮説の現在値を確認します（基準日 2026-07-04）。
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.35 CI[+0.06~+0.65]（70/121・勝率58%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.08~+0.17]（116/259・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.10~+0.19]（94/210・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.14 CI[-0.00~+0.29]（94/192・勝率49%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.12~+0.28]（74/160・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.12 CI[-0.34~+0.10]（48/127・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.17 CI[-0.09~+0.42]（58/116・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.13 CI[-0.07~+0.33]（56/116・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.21~+0.32]（48/106・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.17 CI[-0.00~+0.34]（49/98・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.11 CI[-0.41~+0.20]（34/89・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.09 CI[-0.30~+0.11]（33/85・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.12~+0.32]（39/83・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.07 CI[-0.40~+0.26]（29/73・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.02 CI[-0.37~+0.41]（32/73・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.35 CI[-0.01~+0.71]（41/71・勝率58%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.13 CI[-0.30~+0.56]（31/64・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.09 CI[-0.58~+0.40]（21/54・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.27 CI[-0.70~+0.17]（17/54・勝率32%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.29 CI[-0.26~+0.84]（21/38・勝率55%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.09 CI[-0.76~+0.57]（14/36・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.69 CI[+0.30~+1.07]（26/36・勝率72%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.53 CI[+0.04~+1.02]（23/35・勝率66%） | 🟡蓄積中 |
| tier=good×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.70 CI[+0.25~+1.14]（24/33・勝率73%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.72 CI[-0.91~-0.54]（2/17・勝率12%） | 🟡蓄積中 |
※ 本記事に掲載された過去シグナルの勝率・期待値は、設定された利確（TP1=ATR×2.0）・損切り（SL=ATR×1.5）条件下での反実仮想計算です。スリッページ・スワップコスト・市場インパクトは考慮していません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。本記事は情報提供のみを目的とし、特定の有価証券・デリバティブ等の売買を勧誘するものではありません。投資に関する最終判断はご自身の責任と判断のもと行ってください。