🧪 AIシグナル研究日誌 #28
blocked=True×ショート 前向き反証開始（p=0.003）——in-sampleの47.8%はメタル交絡とmacd_dead偏りの人工産物か（過去データの集計・将来を保証しません）
第5回（2026年6月13日）の研究で「blocked=True（S/R壁あり）のシグナルは全体 53.7%」という初期エッジを確認しました。第17回（2026年6月22日）では方向別に分解し「blocked=True×ショートが 55.9%（19/34）」と報告。そのまま前向きトラッカーに登録し、出来事を待ちました。今回（2026年7月3日）、前向きデータが 16 件に達したタイミングで集計すると、2/16 件しか勝っていないという急落が判明しました。この乖離が統計的ノイズなのか、それとも in-sample エッジの崩壊なのかを解剖します。
① blocked=True×ショート in-sample（全期間）: 47.8%（33/69）95%CI [36.5%〜59.4%] E(R)=+0.116——損益分岐43.0%は超えるが幅広いCI
② 主ドライバー解剖: メタル(GC/SI)×blocked×ショート 88.9%（8/9）が全体を引き上げ。ma_dead×blocked×ショート 70.0%（14/20）が第二の高値要因
③ 主ドラッグ要因: macd_dead×blocked×ショート 34.9%（15/43）——このシグナルが発火件数の大半（43/69件）を占め全体を引き下げる
④ 前向きトラッカー（signal_lab_tracker.py 出力・verify対象外）: 2/16件。二項検定 p=0.003——in-sample CI[36.5%〜59.4%]と95%CIが完全分離
⑤ 対照群: blocked=True×ロングの前向きは19/31件で健在。blocked効果はロング方向に限定される可能性
⑥ ⚠️ すべて過去データの集計。将来の成績を保証するものではなく、売買推奨でもありません
🔍 なぜ今回この仮説を選んだか
毎朝 signal_lab_tracker.py update を実行し、前向きトラッカーの状態を確認しています。2026年7月3日の今朝の更新で、「blocked=True×dir=short」の欄が目を引きました——前向き平均R が −0.71、95%CI[−1.10〜−0.32]（全域マイナス）となっており、これは前向き N=16 件のうち 2/16 件しか勝っていないことを意味します。
in-sample の 47.8%（33/69）と前向きの 12.5%（2/16）という差は、「何かが変わったのか、それとも単なる小サンプルのノイズか」という問いを生みます。この問いに答えるため、今回は in-sample の構成要素を解剖し、前向き期間の外れ値の原因を探ります。これは優先度②（前向きで大きく動いた仮説）に該当する今日の研究テーマです。
📋 仮説と事前宣言
今回の仮説と、その合否を事前に判定するための基準を宣言します。
主仮説（H1）：blocked=True×ショート の in-sample エッジは、前向きデータと統計的に有意差がある（CIが分離する）。
交絡仮説（H2）：in-sample の 47.8% は、特定のシグナル種別またはグループの高成績によって人工的に引き上げられている。
事前宣言した合否基準：
- H1 通過: 前向き k/n の Wilson 95%CI が in-sample CI[36.5%〜59.4%] と重複しない（完全分離）かつ 二項検定 p < 0.05
- H2 通過: メタルまたは特定シグナルを除外した in-sample 値が 43% を下回る
📊 検証結果①：in-sample 全体
決済済みシグナル 1,328 件のうち、blocked=True（S/R 壁あり）×ショート方向の全件を集計しました。
| 条件 | k / n | 勝率 | 95% CI（Wilson） | 期待値 E(R) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| blocked=True×ショート（主仮説） | 33 / 69 | 47.8% | [36.5%〜59.4%] | +0.116 | CI 幅 23pp——安定エッジなし |
| blocked=True×ロング（対照） | 43 / 89 | 48.3% | [38.2%〜58.5%] | +0.127 | 方向差わずか 0.5pp |
| blocked=False×ショート（対照） | 81 / 207 | 39.1% | [32.7%〜45.9%] | −0.087 | 壁なしは損益分岐43%割れ |
📊 検証結果②：シグナル別分解
blocked=True×ショートの 69 件は、どのシグナルで構成されているでしょうか。
| primary_signal | k / n（IS全体） | 勝率 | 95% CI | 前向き件数（参考） |
|---|---|---|---|---|
| macd_dead（MACDデッドクロス） | 15 / 43 | 34.9% | [22.4%〜49.8%] | 前向き 1/12（tracker値） |
| ma_dead（MAデッドクロス） | 14 / 20 | 70.0% | [48.1%〜85.5%] | 前向き 0/3（tracker値） |
| first_pullback_short 他 | 4 / 6 | 66.7% | — | 前向き 1/1 |
最も注目すべき点が二つあります。
第一に、macd_dead が 43 件（62%）を占める主力シグナルでありながら、34.9% と損益分岐以下です。ma_dead の 70.0% が全体平均を引き上げていますが、その件数は 20 件に過ぎません。
第二に、前向き16件のうち 12 件が macd_dead（75%）です。in-sample での主力シグナルが前向き期間にも偏って出現し、かつ in-sample 34.9% だったものが前向きでさらに落ちて 1/12=8.3% になっています。前向きの「惨状」は macd_dead の偏在が最大の説明変数です。
📈 可視化：blocked×ショート IS 成績の分解
図1：blocked=True×ショートの in-sample 成績分解。損益分岐43%（黄破線）に対し、全体47.8%のうち macd_dead（62%を占める）は34.9%と分岐以下、メタルグループ（13%）の88.9%が全体を引き上げている。過去データの集計であり将来を保証しない。
📊 検証結果③：グループ別——メタル交絡の正体
次にグループ別（資産クラス別）に分解します。
| グループ | k / n（IS全体） | 勝率 | 95% CI | 前向き件数（参考） |
|---|---|---|---|---|
| メタル（GC=F / SI=F） | 8 / 9 | 88.9% | [56.5%〜98.0%] | 前向き 1/1（tracker値） |
| 他FXクロス（EURUSD など） | 11 / 22 | 50.0% | [30.7%〜69.3%] | 前向き 0/3 |
| 円クロスFX（USDJPY など） | 7 / 16 | 43.8% | [23.1%〜66.8%] | 前向き 0/3 |
| 指数（日経 / S&P500 など） | 4 / 14 | 28.6% | [11.7%〜54.6%] | 前向き 1/8 |
最重要発見：メタルグループ（GC=F・SI=F）×blocked×ショートの in-sample 成績が 8/9=88.9% と際立って高い。全69件のうち9件（13%）を占めるこのグループが、全体平均を大幅に引き上げていました。
逆に指数グループ（日経先物・S&P500・Nasdaq・ダウ・FTSE）は 4/14=28.6% と損益分岐を大きく下回っています。指数でのショートエッジの低さは、第25回（指数×ショート 27.4%）でも確認済みの構造的特性です。
📊 検証結果④：前向きデータ（signal_lab_tracker.py 出力）
以下は signal_lab_tracker.py update --date 2026-07-03 の出力です。この値は verify.py の照合対象外（日付フィルターは verify.py が非対応）であり、参考値として掲載します。
| 条件 | 前向き k/n（登録日以降） | 前向き平均 R | 95%CI（R） | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| blocked=True×ショート（主仮説） | 2/16（登録日: 2026-06-25） | −0.708 | [−1.10〜−0.32] | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×ロング（対照） | 19/31 | +0.430 | [+0.02〜+0.84] | 🟡蓄積中 |
前向き 16 件の内訳
tracker 登録日（2026年6月25日）以降に決済された blocked=True×ショートの全件：
- 勝ち（TP1）: 2件——GC=F（first_pullback_short×下降中）、NKD=F（macd_dead×上昇中）
- 負け（SL）: 14件——macd_dead が 12 件（指数×上昇中5件・円クロス2件・他FX3件・BTC1件）、ma_dead 3件
- シグナル別: macd_dead 12件（75%）、ma_dead 3件（19%）、first_pullback_short 1件
- トレンド別: 上昇中 7件（1勝6敗）、下降中 6件（1勝5敗）、中立 3件（0勝3敗）
前向き期間の特徴として、metal グループの発火がほぼゼロ（1件のみ）であった点が目立ちます。in-sample で 88.9% を叩き出したメタルショートが沈黙し、代わりに in-sample でも低パフォーマンスだった指数・FX の macd_dead が多発した結果です。
🔢 統計的分離：二項検定と CI
「前向き 2/16 という結果は、in-sample 勝率 47.8% が本当の勝率だとしたら、どれくらい珍しいか？」を計算します。
- 帰無仮説：真の勝率 = 47.8%（in-sample 推定値）
- 観測値：n=16 中 k=2 勝
- P(X≤2 | n=16, p=0.478) ≈ 0.003
- 判定：p=0.003 < 0.05 → 統計的に有意な差あり（帰無仮説を棄却）
Wilson 95%CI を並べると：
- in-sample 33/69: CI [36.5%〜59.4%]
- 前向き 2/16: CI [3.5%〜36.0%]（tracker 集計結果）
📊 対照群：blocked=True×ロング
比較のために、同じ「壁あり」でもロング方向の前向き成績を確認します。
| 方向 | in-sample k/n | IS 勝率 | 前向き k/n（参考） | 前向き E(R)（参考） |
|---|---|---|---|---|
| blocked=True×ショート | 33 / 69 | 47.8% | 2/16 | −0.708 CI[−1.10〜−0.32] |
| blocked=True×ロング | 43 / 89 | 48.3% | 19/31 | +0.430 CI[+0.02〜+0.84] |
in-sample ではロング（48.3%）とショート（47.8%）の差がわずか 0.5pp なのに、前向きでは ロングが堅調（期待値+0.43）なのに対し、ショートが急落（期待値−0.71）という真逆の動きをしています。
この対比は「blocked=True というフィルターは、ロング方向には有効だが、ショート方向には機能しない（あるいは逆効果）」という可能性を示唆しています。S/R 壁は「価格の行く手を阻む障害」ですが、ショートの場合は「壁がある = 下抜けしにくい = ショートが失敗しやすい」という逆の論理も成り立ちます。
🎯 解釈と今後の方針
in-sample エッジの正体
blocked=True×ショートの in-sample 47.8%（33/69）は、3つの構造的要因が組み合わさっていました：
- メタル交絡：GC=F・SI=F の blocked=True×ショートが 8/9=88.9% と異常高成績。わずか 9 件が全体平均を大きく引き上げていた。メタル除外後の in-sample は 25/60=41.7% で損益分岐割れ。
- ma_dead 高成績（小N）：ma_dead×blocked×ショートが 14/20=70.0% と高いが、N=20 は CI 幅が大きく（48.1%〜85.5%）、前向きでは 0/3 と沈黙。
- macd_dead が過半数かつ低成績：全件の 62% を占める macd_dead が 34.9% と既に損益分岐以下。in-sample でも引き下げ要因だったものが、前向きではさらに低い 1/12=8.3% になった。
今後の方針
- blocked=True×ショート：前向きトラッカーは「蓄積中」のまま継続観察。ただし、現時点で「エッジなし・むしろ逆効果」という方向性を記録。N=50 まで待って再判断する。
- メタル×blocked×ショート：N=9 では in-sample の 88.9% を信頼できない。メタルがショート方向に発火する機会を前向きで蓄積し、独立検証する。
- ma_dead×blocked×ショート（70.0%、N=20）：N が小さく前向き 0/3 と矛盾。N=30 まで前向き観察を継続。
- blocked=True フィルターは研究上ロング方向に絞って検討する（候補）：これは当サイト内部の研究方針であり、読者への売買推奨ではありません。前向きデータが揃い次第、正式に判断します。
⚠️ この検証の限界（必読）
- 前向き N=16 は小サンプル：2/16 という結果は、真の勝率が 47.8% であっても確率 0.3% で起こりえます（二項 p=0.003）。方向性は明確ですが、絶対的な結論ではありません。
- メタル交絡はサンプル数が少ない：in-sample の 88.9%（8/9）も N=9 という非常に小さなサンプルです。金・銀のショートに特有の条件（例：高ボラ局面）が偶然集まった可能性があります。
- 前向き期間のレジーム：2026年6月25日〜7月3日は特定の市場環境（例：指数が強い上昇局面）が続いていた可能性があり、その期間限定の結果かもしれません。
- 過去データへの注意：すべての分析は過去データの集計であり、将来の成績を保証するものではありません。
📡 前向きトラッカー定点観測
基準日 2026-07-03 時点のトラッカー全体（signal_lab_tracker.py table --html 出力）を掲載します。
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.33 CI[+0.12~+0.54]（68/119・勝率57%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.10~+0.20]（108/240・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.11~+0.22]（87/193・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.07~+0.27]（86/182・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.15~+0.22]（67/151・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.18 CI[-0.04~+0.39]（57/113・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.11 CI[-0.32~+0.10]（43/113・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.13~+0.30]（52/112・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.02 CI[-0.21~+0.24]（44/101・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.17 CI[-0.07~+0.40]（49/98・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.12 CI[-0.36~+0.12]（32/85・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.11 CI[-0.36~+0.14]（31/81・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.22~+0.29]（35/79・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.09 CI[-0.36~+0.17]（28/72・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.29 CI[+0.01~+0.57]（37/67・勝率55%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.15 CI[-0.14~+0.43]（32/65・勝率49%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.15 CI[-0.14~+0.44]（31/63・勝率49%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.15 CI[-0.46~+0.16]（19/52・勝率36%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.19 CI[-0.51~+0.12]（17/49・勝率35%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.23 CI[-0.15~+0.62]（19/36・勝率53%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.13 CI[-0.51~+0.25]（13/35・勝率37%） | 🟡蓄積中 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.67 CI[+0.31~+1.02]（25/35・勝率71%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.51 CI[+0.13~+0.89]（22/34・勝率65%） | 🟡蓄積中 |
| tier=good×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.68 CI[+0.31~+1.05]（23/32・勝率72%） | 🟡蓄積中 |
| signal=low_break | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.17 CI[-0.26~+0.59]（15/30・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.16 CI[-0.61~+0.29]（9/25・勝率36%） | 🟡蓄積中 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.22 CI[-0.27~+0.70]（12/23・勝率52%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.23 CI[-0.31~+0.77]（10/19・勝率53%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×dir=short（今回テーマ） | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.71 CI[-1.10~-0.32]（2/16・勝率12%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.17 CI[-0.77~+0.44]（5/14・勝率36%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.30 CI[-0.51~+1.10]（5/9・勝率56%） | 🟡蓄積中 |
本研究は signals-log.json の過去データを Python スクリプト（signal_lab_verify.py・signal_lab_sweep.py・signal_lab_tracker.py）で決定論的に集計したものです。すべての数値は過去の集計値であり、将来の投資成果を約束・保証するものではありません。Wilson 95%CI・二項検定 p 値は統計的な幅・傾向の参考値であり、確定的な事実を示すものではありません。本コンテンツは情報提供・教育を目的としており、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。当サイトは金融商品取引業者ではなく、投資助言・代理業の登録もしておらず、特定の銘柄・売買の推奨を行うものではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。損失が生じた場合でも当サイトは一切の責任を負いません。掲載データに誤りがある場合はお知らせください。