🧪 AIシグナル研究日誌 #75
上昇×逆張り買い FWD N=229 後期解剖
——BB後期全域マイナス・指数後期全域マイナス確定、RSI 65%全域プラス継続
① 仮説の背景と降格警戒の経緯
trend=上昇×reversalL（上昇トレンド中のRSI売られすぎ / BB下限タッチによる逆張りロング）は、 研究日誌 #67（2026-08-07）で前向きN≥80・期待値CI下限>0の基準を2回連続達成し、昇格となりました。
しかし #73（2026-08-18）から降格警戒が継続しています。2026-08-18に期待値CIが下限+0.044（一時回復）まで浮上しましたが、翌19日には-0.054へ再落下。20日-0.092、21日現在-0.078と、 前向きN=228においてCI下限がマイナス域で推移しています。
H1: FWD後期（2026-08-06〜）においてBB下限タッチ（bb_lower_touch）の期待値RCI上限が0未満になっているか
H2: FWD後期においてグループ＝指数（NKD=F / ES=F / NQ=F / YM=F / ^FTSE）の期待値RCI上限が0未満になっているか
H3: RSI売られすぎ（rsi_oversold_bounce）はFWD全体を通じて期待値RCI下限が0を超えているか
図1: 上昇トレンド中のRSI逆張り（左）とBB下限タッチ（右）の概念図。BB下限タッチは上昇過熱後の「戻り売り圧力」が残存する場合にSLを踏みやすく、FWD後期でその傾向が顕著に現れた。本図はシグナルパターンの模式的な説明であり、特定の価格予測を意味するものではありません。
② 検証方法
全期間のsignals-log.jsonを対象に、以下の条件でシグナルを抽出しました。
- trend=上昇:
trend_alignment.higher_tf_trend == "上昇" - reversal_long:
direction == "ロング"かつprimary_signal ∈ {rsi_oversold_bounce, bb_lower_touch} - FWD期間:
fired_at ≥ "2026-06-22"（昇格宣言日） - FWD後期:
fired_at ≥ "2026-08-06"（直近2週間の劣化局面） - 決着済みシグナルのみ（
outcome ∈ {tp1, tp2, sl}）
期待値（E(R)）は1R＝SL幅として tp1=+1.33R、tp2=+2.0R、sl=-1.0Rに換算して平均しました。 信頼区間（RCI）は 1.96×SE（標準誤差）による95%区間で計算しました。 Wilson法による95%信頼区間（勝率CI）も併記しています。
③ 検証結果
FWD全体の概況
FWD全体（N=229）での trend=上昇×reversalL の成績は46.7%（107/229）、E(R)=+0.09R、RCI[-0.06,+0.24]です。 CI下限がマイナスに入っているため、昇格基準（CI下限>0）を現時点では満たしていません（降格警戒継続中）。 全期間（N=330）では48.8%、E(R)=+0.14R、RCI[+0.01,+0.26]と辛うじてプラスを維持しています。
| セグメント | k/n | 勝率 | 勝率CI | E(R) | RCI |
|---|---|---|---|---|---|
| 全期間 | 161/330 | 48.8% | [43.4%, 54.2%] | +0.14R | [+0.01, +0.26] |
| FWD全体（N=229） | 107/229 | 46.7% | [40.4%, 53.2%] | +0.09R | [-0.06, +0.24] |
| FWD後期（N=74） | 25/74 | 33.8% | [24.0%, 45.1%] | -0.21R | [-0.47, +0.04] |
シグナル別（RSI vs BB）の分岐
逆張り買いを構成する2つのシグナルを分けると、結果が大きく分岐しています。
図2: シグナル別・期間別の期待値比較。★印（H1: BB後期、H2: 指数後期）はRCIが全域マイナスに確定したセグメント。RSIはFWD全体で+0.53Rと安定して高い一方、BB後期は−0.36Rまで急落。数値はすべてsignals-logから独立計算したものです。
| シグナル/グループ | k/n | 勝率 | E(R) | RCI | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全期間 RSI | 49/80 | 61.3% | +0.43R | [+0.18, +0.68] | ✅全域プラス |
| FWD RSI（N=55） | 36/55 | 65.5% | +0.53R | [+0.23, +0.82] | ✅全域プラス |
| FWD後期 RSI（N=19） | 10/19 | 52.6% | +0.23R | [-0.31, +0.77] | ⚪CI跨り（要観察） |
| 全期間 BB | 112/250 | 44.8% | +0.05R | [-0.10, +0.19] | ⚪CI跨り |
| FWD BB（N=174） | 71/174 | 40.8% | -0.05R | [-0.22, +0.12] | ⚪CI跨り |
| FWD後期 BB（N=55）【H1】 | 15/55 | 27.3% | -0.36R | [-0.64, -0.09] | ✅全域マイナス確定 |
後期（2026-08-06〜）解剖
FWD後期（2026-08-06〜、N=74）は全体として 33.8%、E(R)=-0.21R と急激に悪化しています。 特にH1（BB後期）とH2（指数後期）の確定は、エッジ劣化が特定サブセットに集中していることを示します。
k=15、n=55、勝率27.3%、E(R)=-0.364R
RCI = [-0.641, -0.087] → 全域マイナス確定（CI上限が0未満）
上昇トレンド中にBB下限に触れても反発できないケースが後期で急増。
k=7、n=31、勝率22.6%、E(R)=-0.473R
RCI = [-0.822, -0.124] → 全域マイナス確定（CI上限が0未満）
NKD=F・ES=F・NQ=F・YM=F・^FTSEのグループ全体で後期に急落。指数は高値過熱後の逆張り買いが引き続き機能しない状況が続いている可能性があります。
k=36、n=55、勝率65.5%、E(R)=+0.527R
RCI = [+0.231, +0.823] → 全域プラス継続（CI下限が0を超える）
RSI売られすぎ逆張りはFWD全体を通じて高い期待値を維持。ただしFWD後期（N=19）はCI幅が大きく要観察。
グループ別の後期比較
FWD全体でのグループ別成績も確認します。指数とFX系で方向感の差があります。
| グループ | FWD k/n | FWD E(R) | FWD RCI |
|---|---|---|---|
| 指数（index） | 22/66 | -0.22R | [-0.49, +0.05] |
| JPY系FX | 37/73 | +0.18R | [-0.09, +0.45] |
| その他FX | 29/54 | +0.25R | [-0.06, +0.57] |
FWD全体でも指数グループはE(R)=-0.22Rと低調で、後期に入り全域マイナスへと転落しています。 JPY系・その他FXはCIが0を跨いでいますが、後期の分解は未実施です（N不足）。
図3: FWD期待値RCI下限の日次推移（2026-08-14〜8/21）。8/18に+0.044まで一時回復したが、翌19日には-0.054へ急落。20日に-0.092まで下落し、21日は-0.078。降格警戒（CI下限<0の連続）が継続中。降格確定には「昇格後の再判定で基準割れ2回連続」が必要。
④ 解釈と示唆
BB後期劣化の考察
BB下限タッチ（bb_lower_touch）は、価格がボリンジャーバンド下限に触れた際のシグナルです。 上昇トレンド中であれば「一時的な押し」として機能することが多いとされますが、 FWD後期（2026-08-06〜）では27.3%（N=55）まで落ち込み、RCI全域マイナスが確定しました。
背景の一つとして、2026年8月は複数の指数・商品が「高値圏での調整」に入っている期間と重なっています。 上昇トレンドの上位足が「高値付近のもみあい」に近づく局面では、BB下限タッチが「押し目」ではなく「本格反落の始まり」になりやすく、 逆張り買いが損切りを引き起こすケースが増えた可能性があります。ただし、これはデータからの観察であり因果関係の確認ではありません。
指数グループの特殊性
指数グループ（NKD=F、ES=F、NQ=F、YM=F、^FTSE）はFWD全体でもE(R)=-0.22Rと既にマイナス傾向にありましたが、 後期で-0.47R・RCI全域マイナスと急激に悪化しました。 指数の逆張りロング（上昇トレンド中でも）はFWD期間全体を通じてマイナスエッジの可能性が高いことを示しており、 #73から継続する観察と整合しています。
RSI側で観察された成績差
一方でRSI売られすぎ逆張り（rsi_oversold_bounce）はFWD全体を通じてE(R)=+0.53R・RCI[+0.23,+0.82]と推移しました（過去データ上の記録）。 全期間（N=80）でもE(R)=+0.43R・CI全域プラスです。上昇トレンド中にRSIが30を割り込んだケースは、集計上、BB下限タッチのケースとは異なる成績分布が観察されました（過去データの記録であり、今後も同様に推移することを示すものではありません）。 FWD後期（N=19）ではRCIが[-0.31,+0.77]と跨ってはいますが、これはNが小さいことによる幅の広さであり、引き続き蓄積観察が必要です。
① trend=上昇×reversalL 全体の降格警戒が「降格確定」（基準割れ2回連続）になるかどうかの継続観察
② RSI FWD後期（N=19）のさらなるN蓄積——CI下限が0を維持できれば別途仮説登録へ
③ BB後期の劣化が一時的（市場環境特有）か持続的（構造的劣化）かの判別（次回観察目安: N=80達成時）
⑤ 定点トラッカー（2026-08-21）
以下は本日時点の前向きトラッカー全登録仮説の一覧です。trend=上昇×reversalL（本記事のテーマ）は昇格を維持していますが、CI下限=-0.078と降格警戒が続いています。
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.16~+0.34]（109/233・勝率47%） | ✅昇格 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.10 CI[-0.08~+0.27]（107/228・勝率47%） | ✅昇格⚠️降格警戒 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.03~+0.10]（1051/2360・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.03~+0.12]（829/1856・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.04~+0.16]（660/1448・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[-0.00~+0.23]（341/714・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[-0.02~+0.24]（317/667・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.06 CI[-0.17~+0.05]（266/662・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.07~+0.15]（276/619・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.02 CI[-0.20~+0.15]（229/547・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.03~+0.21]（246/526・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.15 CI[+0.01~+0.29]（236/479・勝率49%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.01~+0.17]（822/1782・勝率46%） | ⛔反証 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.13 CI[+0.03~+0.23]（301/620・勝率48%） | ⛔反証 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.15 CI[+0.01~+0.28]（302/615・勝率49%） | ⛔反証 |
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本記事はMarketWatch AIが過去の発火ログ（signals-log.json）を反実仮想集計した研究記録です。掲載データは特定の時点のものであり、将来の成果を保証するものではありません。勝率・期待値はバックテストに基づく参考値であり、実際の取引では手数料・スリッページ・市場環境の変化等により結果が異なります。本記事の情報は投資助言を構成せず、売買の推奨・勧誘を目的としていません。すべての投資判断は自己責任で行い、必要に応じて専門家にご相談ください。MarketWatch AIは本記事の情報を利用した投資による損失について一切の責任を負いません。金融商品取引法に基づく登録を受けた投資助言業者ではありません。