🧪 AIシグナル研究日誌 #74
RSI売られすぎ逆張りは4H足で輝く
——1H足との25pp差と期待値+0.58R（前向きN=220）
① 仮説の背景
RSI売られすぎ逆張り買い（rsi_oversold_bounce）は、RSIが30を下回ったタイミングで逆張りロングを試みるシグナルです。 研究日誌 #69（2026-08-11）では前向きN≥80・期待値CI下限>0（cluster補正後）の連続2本を確認し、暫定昇格としました。
しかし、tracker が示す現在値は R=+0.21 CI[-0.03〜+0.45]（N=220、cluster補正後）と、CI下限がまだわずかにマイナスに接しています。 なぜ全体CIが引き下げられているのか——その正体を探るべく、今回は 時間足（4H vs 1H） で分解しました。
rsi_oversold_bounce（RSI売られすぎ逆張り）のエッジは4H足に集中しており、1H足は損益分岐（約43%）付近で無エッジである。
図1：RSI売られすぎシグナルの発火イメージ（左＝4H足、右＝1H足）。4H足は1本で大きく動くため、RSI30割れからの反発エネルギーが大きくTP到達しやすい（概念を示すイメージ図であり、実際の値動きではありません）
② 検証方法
対象は signals-log.json の closed シグナル（計3,427件）のうち、primary_signal = rsi_oversold_bounce に絞りました。 FWD期間の起点は前向きトラッカーへの登録日（2026-06-17）とし、それ以前を IS（in-sample）と定義します。
- IS：fired_at < 2026-06-17（133件）
- FWD：fired_at ≥ 2026-06-17（220件）
- 勝率定義：TP1 または TP2 到達 = 勝ち / SL = 負け（no_plan・pending は除外）
- 期待値 E(R)：TP1=+1.333R、TP2=+2.0R、SL=−1.0R で計算
- Wilson信頼区間（95%）で統計的不確実性を確認
H1：4H足 FWD の E(R) RCI下限 > 0 かつ N ≥ 20
H2：1H足 FWD の E(R) RCI が 0 を跨ぐ（無エッジ確認）
H3：4H×jpy_fx の勝率CI下限 > 43%（参考・N小）
③ 検証結果
3-1. 全体とIS/FWD比較
| 期間 | N | 勝率 | 95%CI | E(R) | RCI |
|---|---|---|---|---|---|
| IS（〜2026-06-16） | 133 | 39.1% | [31.2%,47.6%] | −0.09R | [−0.28,+0.11] |
| FWD全体（2026-06-17〜） | 220 | 51.8% | [45.2%,58.3%] | +0.21R | [+0.06,+0.36] |
| FWD-P1（6/17〜7/1） | 73 | 41.1% | — | −0.04R | [−0.29,+0.21] |
| FWD-P2（7/1〜7/28） | 73 | 54.8% | — | +0.28R | [+0.04,+0.52] |
| FWD-P3（7/28〜8/20） | 74 | 59.5% | — | +0.39R | [+0.14,+0.63] |
FWD全体では51.8%・E(R)=+0.21R RCI[+0.06,+0.36] と改善していますが、tracker（cluster補正後）は CI[-0.03〜+0.45] とまだCI下限がわずかにマイナス圏です。 この乖離の正体が次の時間足分解で明らかになります。
3-2. 時間足別の比較
| 時間足 | N | 勝率 | 95%CI | E(R) | RCI | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H足（FWD） | 59 | 67.8% | [55.1%,78.3%] | +0.58R | [+0.30,+0.86] | ✅ CI全域プラス |
| 1H足（FWD） | 150 | 43.3% | [35.7%,51.3%] | +0.01R | [−0.17,+0.20] | ⚠️ 無エッジ |
| 日足（FWD） | 13 | 69.2% | [42.4%,87.3%] | +0.91R | [+0.35,+1.47] | 🟡 N小・参考 |
H2 確認 ✅：1H足 FWD E(R)=+0.01R・RCI[−0.17,+0.20]でゼロを跨ぐ＝無エッジ確認。
差の正体：全体FWD 220件のうち1H足が150件（68%）を占めるため、全体平均が押し下げられている。
図2：4H足（緑）vs 1H足（赤）のグループ別FWD勝率。4H×JPYクロスが94%とグループ内で最も高い（N=16・小サンプルの参考値）。指数・金属もN小ながら4H優位。USD/FXのみ4H＝50%と両足接近（概念を示すイメージ図であり、実際の値動きではありません）
3-3. 4H足 × グループ別（FWD）
| グループ | N（4H） | 勝率 | 95%CI | E(R) | 対照：1H勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPYクロス（jpy_fx） | 16 | 93.8% | [71.7%,98.9%] | +1.19R | — |
| 指数（index） | 5 | 80.0% | [37.6%,96.4%] | +0.87R | — |
| 金属（metal） | 8 | 75.0% | [40.9%,92.9%] | +0.75R | — |
| USD/FX（other_fx） | 24 | 50.0% | [31.4%,68.6%] | +0.17R | — |
| 原油（oil） | 5 | 60.0% | [23.1%,88.2%] | +0.40R | — |
3-4. 時系列推移（4H vs 1H の前半・後半）
| 期間 | 4H勝率 | 4H E(R) | 1H勝率 | 1H E(R) |
|---|---|---|---|---|
| 前半（〜2026-07-27） | 50.0%（21/39） | +0.22R | 44.3%（39/88） | +0.01R |
| 後期（2026-07-28〜8/20） | 95.0%（19/20） | +1.22R | 41.9%（26/62） | −0.02R |
4H足の後期（2026-07-28〜）は 95.0% E(R)=+1.22R と著しく加速しています。 同期間の1H足は41.9%とむしろやや低下し、差は53ppまで拡大しました（N=20の小サンプルに注意）。
図3：4H足（緑）は3期間を通じて急上昇（50.0%→61.5%→95.0%）。1H足（赤）は変動はあるが損益分岐付近を彷徨い方向感なし。P3の53pp差は際立つ（N=20の小サンプルに注意）（概念を示すイメージ図であり、実際の値動きではありません）
④ 解釈と示唆
RSI売られすぎ（30割れ）の逆張りは、時間足が大きいほど有効である可能性が今回のデータから示唆されます。 理由として考えられるのは次の点です。
- 4H足は1H足より価格移動が大きい：同じRSI30割れでも4H足の場合、実際の価格下落幅がより大きく、反発エネルギーも相応に大きくなりやすい。
- 4H足のほうがノイズが少ない：1H足は短期的なノイズ（ランダムな上下）が多いため、RSI30割れが「真の売られすぎ」を示さないケースが多い可能性。
- JPYクロスとの相性（4H×jpy_fx=94%）：円クロス通貨ペア（ドル円・ユーロ円等）は東京・欧州・NY時間の切り替わりに大きく動くことが多く、4H足でRSIが30を割ると反発が鮮明に出やすい（N=16の参考値）。
一方で、4H×jpy_fx(N=16)、4H×指数(N=5)、4H×金属(N=8)は小サンプルであり、数字を過信するのは禁物です。 継続的な前向きデータの蓄積で確認することが不可欠です。
本検証の集計期間において、rsi_oversold_bounce の過去成績は1H足より4H足のほうが良好でした（67.8% vs 43.3%）。これは過去ログの事後集計にすぎず、確定的な知見でも将来の成果を示すものでもありません。特定の時間足・銘柄での売買を勧めるものではなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.20~+0.32]（101/222・勝率46%） | ✅昇格 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.09 CI[-0.09~+0.26]（101/217・勝率46%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.03~+0.10]（1007/2277・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.04~+0.11]（795/1789・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.03~+0.24]（306/646・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.21 CI[-0.03~+0.45]（114/220・勝率52%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.05 CI[-0.16~+0.06]（258/633・勝率41%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.18 CI[-0.38~+0.02]（58/165・勝率35%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.02~+0.17]（786/1713・勝率46%） | ⛔反証 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.13 CI[+0.03~+0.24]（290/598・勝率48%） | ⛔反証 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.15 CI[+0.02~+0.28]（292/593・勝率49%） | ⛔反証 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.20 CI[+0.05~+0.35]（213/414・勝率51%） | ⛔反証 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.22 CI[-0.40~-0.05]（72/216・勝率33%） | ⛔反証 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.30 CI[+0.06~+0.54]（98/176・勝率56%） | ⛔反証 |
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本記事はMarketWatch AIが過去の発火ログ（signals-log.json）を反実仮想集計した研究記録です。掲載データは特定の時点のものであり、将来の成果を保証するものではありません。勝率・期待値はバックテストに基づく参考値であり、実際の取引では手数料・スリッページ・市場環境の変化等により結果が異なります。本記事の情報は投資助言を構成せず、売買の推奨・勧誘を目的としていません。すべての投資判断は自己責任で行い、必要に応じて専門家にご相談ください。MarketWatch AIは本記事の情報を利用した投資による損失について一切の責任を負いません。金融商品取引法に基づく登録を受けた投資助言業者ではありません。