MarketWatch AI
日本人投資家のためのマーケット情報サイト
📚 解説記事
トップ ＞ 解説記事 ＞ AIシグナル研究日誌 #83
⚠️ 本記事は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。当サイトは金融商品取引業者ではなく、投資助言・代理業の登録もしていません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

🧪 AIシグナル研究日誌 #83
上昇×逆張り買い 降格確定：BB主体77%が引き下げ、RSIは健在（前向きN=257・2回連続判定）

カテゴリ：🧪 AIシグナル研究日誌  |  公開：2026年8月29日  |  読了：約12分

毎回ひとつの仮説を実データで検証し、勝っても負けても全公開する研究日誌の第83回です。前回の降格警戒（#73）では、trend=上昇×reversalL（上昇トレンドでの逆張り買いシグナル）の前向き成績について「RCI下限がマイナスに転じた」として警戒フラグを立てました。

本日2026年8月29日時点で、前向きN=257件、RCI下限のマイナス継続は6日目（2026-08-24〜）に達しました。#73（降格警戒1回目）に続く2回目の確認が完了したため、本記事で降格確定の判定を行います。

⏱️ 30秒でわかる今回のまとめ

① trend=上昇×reversalL の前向き勝率：46.7%（120/257）、RCI下限 -0.076 でマイナス継続 → 降格確定
② 主犯はbb_lower_touch（198/257件・約8割）：勝率40.9%、E(R)=-0.045（RCI上限+0.132）
③ rsi_oversold_bounceは健在：勝率66.1%、E(R)=+0.542（RCI全域プラス）
④ 最悪コンボ：BB×index（指数）は勝率31.5%、E(R)=-0.265。最良：RSI×jpy_fx（円クロス）は76.5%、E(R)=+0.784
📋 目次
  1. 今回の仮説と降格ルール
  2. チャート風図解：上昇トレンドで逆張り買いが発動する瞬間
  3. IS期間 vs 前向き（FWD）期間
  4. シグナル別：BB vs RSI の明暗
  5. グループ別：指数が最大の足かせ
  6. 時間足別（4H足 vs 1H足）
  7. P3後半（8/12〜8/27）の急落
  8. 降格確定の判定
  9. 📡 前向きトラッカー定点観測
  10. 次回に向けて

① 今回の仮説と降格ルール

「trend=上昇（高位足トレンドが上昇）×reversal_long（逆張り買いシグナル発動）」という条件は、2026年6月22日に昇格登録されました。IS期間（〜2026-06-22）では勝率54.4%（56/103）、RCI下限+0.016と有望な成績を示していたため、前向き検証（FWD）へ進みました。

2026年8月中旬（#73）に「RCI下限が初めてマイナスに転落」と記録し、降格警戒フラグを立てました。本研究ノートのルールでは、「RCI下限の連続マイナスを2回の日誌で確認した場合、降格確定」とします。

💡 RCI（リスク調整後収益期待値の信頼区間下限）とは
E(R)の95%信頼区間下限のことです。プラスなら「統計的に期待値プラスである可能性が高い」、マイナスなら「長期的に損をする可能性が否定できない」ことを意味します。cluster補正（同日発火をまとめて1クラスターとして扱う）により、過多推定を防いでいます。

逆張り買い（reversal_long）とは

本システムでの「逆張り買いシグナル」は、主に次の2種類です：

「上昇トレンド下での逆張り買い」とは、高位足のトレンドが上昇方向を示している状況で、これらの反発シグナルが発動した場合を指します。直感的には「大きな流れに逆らわず、短期の押し目（下落）で拾う」戦術です。

② チャート風図解：上昇トレンドで逆張り買いが発動する瞬間

以下の概念チャートは、「上昇トレンド下での逆張り買いシグナル（rsi_oversold_bounce と bb_lower_touch）がチャートのどの位置で発動するか」を示しています。

上昇トレンド下での逆張り買いシグナル（概念チャート） +2σ MA -2σ BB −2σタッチ RSI RSI<30反発 RSI 30 ボリンジャー上限(+2σ) 移動平均(MA) ボリンジャー下限(-2σ) 上昇トレンド （高位足）

概念図：上昇トレンド（高位足）が続く中で、ボリンジャー下限タッチ（BB）またはRSI30割れ反発（RSI）の逆張りシグナルが発動する局面。実際の価格ではなくシグナル発動の「位置感」を示したもので、実データに基づく数値ではありません。

③ IS期間 vs 前向き（FWD）期間

まず全体像を確認します。シグナル登録日（2026-06-22）を境に、登録前（IS期間）と登録後（FWD期間）を比較します。

区分 N（件数） k（勝ち） 勝率 95%CI（勝率） E(R) RCI（下限,上限）
全期間（IS+FWD） 360 176 48.9% [43.8%, 54.0%] +0.141 [+0.001, +0.281]
IS期間（〜6/22） 103 56 54.4% [44.8%, 63.7%] +0.269 [+0.016, +0.521]
FWD期間（6/23〜） 257 120 46.7% [40.7%, 52.8%] +0.089 [-0.076, +0.255]
前向き（FWD）期間でRCI下限が-0.076でマイナス。「期待値がプラスである」という統計的根拠が失われています。IS期間と比較しても勝率が7.7ポイント低下しており、実際の崩落（性能劣化）と判断します。

前向き期間の3分割（時系列推移）

FWD期間を3等分して、時系列の変化を確認します。

期間 N k 勝率 E(R) RCI
P1前（6/23〜7/17） 85 42 49.4% +0.153 [-0.072, +0.378]
P2中（7/17〜8/12） 86 46 53.5% +0.248 [+0.027, +0.469]
P3後（8/12〜8/27） 86 32 37.2% -0.132 [-0.498, +0.234]

P2中期（7/17〜8/12）までは+0.248と健全だったのに対し、P3後半（8/12〜8/27）が急激に悪化（37.2%、E(R)=-0.132）しています。P3だけでサンプルN=86・CI幅が広いため確定的な結論は難しいですが、直近の市場環境が全グループにわたって逆張り買いに不利だったことを示唆します。

④ シグナル別：BB vs RSI の明暗

今回の降格判定において最も重要な分析です。逆張り買いシグナルには bb_lower_touch（BB） と rsi_oversold_bounce（RSI） の2種類があります。

シグナル種別 IS N（勝率） FWD N k FWD勝率 E(R) RCI
bb_lower_touch（BB） 78（55.1%） 198 81 40.9% -0.045 [-0.223, +0.132]
rsi_oversold_bounce（RSI） 25（52.0%） 59 39 66.1% +0.542 [+0.174, +0.911]
BB（ボリンジャー下限タッチ）がFWD全体の198/257件（約77%）を占めています。BBのE(R)が-0.045（RCI下限-0.223）であるため、全体統計を強く引き下げています。これが「多数派が全体を支配する構造的問題」です。
RSI（売られすぎ反発）はFWDで勝率66.1%、E(R)=+0.542、RCI全域プラス（+0.174〜+0.911）で依然として有効なシグナルです。RSI単体の仮説は今後別途昇格候補として検討する価値があります。
FWD期間：シグナル構成比と期待値 198件 約8割 bb_lower_touch E(R)= -0.045 勝率 40.9% 23% 59件 rsi_bounce E(R)=+0.542 勝率 66.1% ← 多数派(77%)の BB成績が 全体を引き下げ 全体平均 勝率 46.7% E(R)= +0.089 RCI下限 -0.076

FWD期間257件のうち198件（77%）がbb_lower_touch。E(R)がマイナスのBBが多数を占めることで、RSIの好成績が打ち消されています。実データに基づく概念図です。

⑤ グループ別：指数が最大の足かせ

銘柄グループ（金融商品の種類）ごとに FWD 成績を見ます。

グループ IS勝率（N） FWD N k FWD勝率 E(R) RCI
index（株価指数） 69.2%（52） 68 24 35.3% -0.176 [-0.463, +0.110]
jpy_fx（円クロスFX） 59.3%（27） 79 41 51.9% +0.211 [-0.152, +0.574]
other_fx（ドルクロスFX） 6.2%（16） 67 34 50.7% +0.184 [-0.099, +0.467]
metal（貴金属） 50.0%（4） 15 7 46.7% +0.089 [-0.526, +0.704]

注目点は2つです。

最悪コンボ：BB×index

条件 FWD N k 勝率 E(R) RCI
BB×index（株価指数） 54 17 31.5% -0.265 [-0.556, +0.025]
BB×index（ボリンジャー下限タッチ×株価指数）のFWD勝率は31.5%、E(R)=-0.265、CI上限+0.025≈ゼロ。株価指数への逆張り買いは「上昇トレンド下でも押し目がさらに下落する」ことが多く、特に不利な条件です。

最良コンボ：RSI×jpy_fx

条件 FWD N k 勝率 E(R) RCI
RSI×jpy_fx（円クロスFX） 17 13 76.5% +0.784 [+0.239, +1.330]
RSI×jpy_fx（RSI反発×円クロスFX）はFWD勝率76.5%、E(R)=+0.784、RCI全域プラス。N=17と小さいため過信は禁物ですが、新たな昇格候補として単独で前向き検証する価値があります。

⑥ 時間足別（4H足 vs 1H足）

FWD期間の時間足別成績を確認します。

時間足 FWD N k 勝率 E(R) RCI
4H足 78 31 39.7% -0.073 [-0.305, +0.160]
1H足 163 76 46.6% +0.088 [-0.151, +0.327]

4H足（39.7%）が1H足（46.6%）を6.9pp下回っています。両時間足ともRCIがゼロをまたぐため確定的な差ではありませんが、4H足の逆張り買いはより厳しい結果です。これは前回の#78・#82でも確認された傾向と一致します。

⑦ P3後半（8/12〜8/27）の急落

直近の後半期間（P3：8/12〜8/27）は全グループが低調です。

グループ P3 N k 勝率
metal（貴金属） 9 4 44.4%
index（株価指数） 25 7 28.0%
jpy_fx（円クロスFX） 27 12 44.4%
other_fx（ドルクロスFX） 18 7 38.9%

P3でも index が最も低迷（28.0%）。シグナル別ではRSIでも44.4%と低下しており、市場全体で「押し目からの反発が起きにくい環境」だった可能性があります。

交絡確認
BBがFWDの多数派（77%）を占めることで、BB成績が全体を支配する「構造上の問題」があります。IS期間でindexが69.2%と高勝率だったのは、当時のIS期間の市場環境によるもので、交絡ではなく実際の崩落と判断します。P3後半の全グループ低下（28〜44%）は全体的な市場環境の変化を示唆します。

⑧ 降格確定の判定

本研究ノートの降格ルール：「前向き期間でRCI下限がマイナスを2回の日誌で確認した場合、降格確定」に基づき、以下の通り判定します。

判定：降格確定（tracking 復帰待ち）

trend=上昇×reversalL（上昇トレンド下での逆張り買い）は前向き検証において統計的根拠を失いました。昇格シグナルとしての使用を停止し、tracker status を「降格」に更新します。

ただし、rsi_oversold_bounce 単体（FWD勝率66.1%・RCI全域プラス）は引き続き有効であり、単独での昇格候補として別途検証を継続します。

今後の方針

📡 ⑨ 前向きトラッカー定点観測

本仮説のトラッカー直近履歴（2026-08-24〜2026-08-29）です。RCI下限が6日連続でマイナスを記録しています。

日付 FWD N avgR RCI下限 状態
2026-08-24 236 +0.117 -0.057 🔴 警戒継続
2026-08-25 248 +0.129 -0.041 🔴 警戒継続
2026-08-26 249 +0.134 -0.035 🔴 警戒継続
2026-08-27 253 +0.116 -0.053 🔴 警戒継続
2026-08-28 254 +0.121 -0.046 🔴 警戒継続
2026-08-29 258 +0.103 -0.064 🔴 ← 本日・降格確定

⑩ 次回に向けて

本日のスイープ解析（2026-08-29）では FDR 統計検定を通過する新規昇格候補が0件でした。次回（#84）は、tracker の定点観測から新たな変動が検出された場合、あるいは新規スイープFDR候補が出た場合に採択します。

なお、rsi_oversold_bounce×jpy_fx の単独昇格検討（FWD N=17・76.5%・RCI全域プラス）は今後の優先事項です。N=30超になった時点で独立した仮説として再評価します。

【重要】本記事はAIシグナル研究の記録であり、特定銘柄・金融商品への投資を推奨するものではありません。過去・前向き検証の結果は将来の成績を保証しません。当サイトは金融商品取引業者ではなく、投資助言業の登録もしていません。実際の投資判断は必ずご自身の責任と判断で行ってください。

📊 AIシグナルの最新成績をリアルタイムで確認
track-record.html では18銘柄・全シグナルの通算成績・直近30日・グループ別など多角的に閲覧できます。
📊 シグナル成績ダッシュボードを見る

関連記事

📈 シグナル解剖カタログ
RSI過売り反発・ボリンジャー下限タッチなどの発火条件をチャートで図解。この日誌を読む前に確認しておくと理解が深まります。
🧪 研究日誌 #73｜降格警戒1回目
trend=上昇×reversalL のRCI下限が初めてマイナスに転落した時点の記録。今回の降格確定の前回。
🧪 研究日誌 #1｜研究ノートの読み方
「RCI」「損益分岐43%」「cluster補正」など本日誌の基本概念を解説した入門回。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言・勧誘には当たりません。記載されたシグナル・数値・検証結果は過去および前向き実験の記録であり、将来の利益を約束するものではありません。当サイト（MarketWatch AI）は金融商品取引業者ではなく、投資助言業・代理業の登録もしていません。掲載情報に基づく投資判断および損益はすべて読者ご自身の責任に帰します。©2026 MarketWatch AI