🧪 RSIが30を下回ったときの買いは勝ちやすい？ 296回で4時間足は65.1%
AIシグナル研究日誌 #90

公開：2026年9月5日｜カテゴリ：AIシグナル研究日誌｜シリーズ：#069 → #074 → #082 → #090

① RSI売られすぎ逆張り買いとは

RSI売られすぎ逆張り買い（シグナルID：rsi_oversold_bounce）は、RSIが30を下回る「売られすぎ」の水準に達したとき、反転上昇を期待してロング（買い）で入るシグナルです。

考え方はシンプルです。「下がりすぎたら戻る」という価格の平均回帰を利用するもので、逆張り取引の代表的な手法のひとつです。

ただし、「RSIが30を割れた＝必ず反転する」というわけではありません。このシリーズでは、過去データと前向き（リアルタイム）データの両方で、このシグナルが実際に損益分岐点（43%）を上回るかどうかを検証してきました。

② これまでの経緯（#069 → #074 → #082）

RSI売られすぎ逆張り買いの検証は、2026年6月16日にトラッカー登録してから継続的に観察しています。以下がシリーズの流れです。

③ 本日の検証結果（N=296）

本日（2026年9月5日）時点で、前向き決済済みのデータが296件に達しました。前回#082（250件）から46件増えた計算です。

FWD全体で53.4%（CI[47.7%,59.0%]）。損益分岐点43%を上回る水準で、期待値もプラスです。前回#082（250件）から46件増えましたが、全体の勝率水準に大きな変化はありません。

④ 時間足二極化：4H 65% vs 1H 47%

最も重要な発見のひとつが、4H足と1H足の間の大きな勝率差です。

4H足はCI下限54.6%で、損益分岐43%を大きく上回ります。一方、1H足はCI[39.7%,53.4%]と損益分岐43%をまたいでおり、有意なエッジとは言えません。

この傾向は#069から一貫して観察されており、#074・#082でも同様でした。今回の296件でもその構造は崩れていません。

⑤ グループ別：jpy_fx×4H 89%の突出

グループ別に分解すると、円クロスFX（jpy_fx）が他グループを大きく上回っています。

円クロスFX（USDJPY・EURJPY・GBPJPY・AUDJPY）は前向きで61.3%と最も高い水準です。さらに4H足と組み合わせると際立った数字が見えてきます。

4H×jpy_fx の詳細

⑥ トレンド別：上昇が最も有利

上昇トレンドでの逆張り買いが最も高い勝率（66.2%、CI下限54.9%）を示しています。「上昇の流れの中で一時的に売られたところで買う」という考え方に沿う局面が、集計上は最も高い勝率となりました。

一方、下降トレンドでは44.2%（CI[35.6%,53.1%]）と損益分岐をかろうじて上回る程度です。「下げ相場の中の逆張り」はリスクが高いことが示唆されます。

⑦ 昇格ストライク再獲得の意味

このシリーズでは「前向きトラッカー」という仕組みで昇格を判定しています。昇格の基準は、平均R（期待値）の95%CIの下限が0を上回ることを、2回連続のチェックポイントで確認することです。

本日の経緯を時系列で整理します：

つまり、一度外れた昇格条件が再び+0.05に戻りました。ただし、昇格には2回連続が必要なため、現状はまだ「1回目」です。

次のチェックポイントでCI下限が再度プラスを示せば、✅昇格となります。

⑧ 前向きトラッカー定点観測（2026-09-05）

📡 トラッカー一覧（期待値ベース）

基準日 2026-09-05／昇格＝前向きN≥80（🏁ホールドアウト合格はN≥30）・平均R(期待値)の95%CIが0を跨がない・基準合格2回連続で確定（2026-07-19〜）／降格＝昇格後の再判定で基準割れ2回連続→🟡へ（2026-07-18〜・再昇格可）

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