🧪 上昇トレンドでのRSI売られすぎの買いは勝ちやすい？ その後51.3%に縮小
AIシグナル研究日誌 #96
毎回ひとつの仮説を実データで検証し、勝っても負けても全公開する研究日誌の第96回です。前回（#95）では RSI売られすぎ反発（rsi_oversold_bounce）が9月に入って37.1%へ失速し、昇格ストライクが失効した構造を解剖しました。
今回は視点を少し変えて、「上昇トレンド中にRSIが売られすぎ域（rsi_band=os）に入ったとき」という組み合わせ条件を検証します。これは「上昇トレンドの押し目でRSIが30以下まで下がった」という状況で、直感的には「トレンド方向の押し目」として好条件に思えます。IS期間（2026-08-11以前）では 全体60.3%・ロング76.5% という際立った数値が記録されていました。前向き56件でその汎化を確かめます。
① IS期間（before 2026-08-11）全体：N=73、勝率60.3%、CI[48.8%〜70.7%]、期待値+0.406R
② IS Long：N=51、勝率76.5%、CI[63.2%〜86.0%]、期待値+0.784R
③ IS Short：N=22、勝率22.7%、CI[10.1%〜43.4%]（明確に負け側）
④ IS 4H×Long：N=26、勝率88.5%、CI[71.0%〜96.0%]（小サンプル・過大推定注意）
⑤ FWD全体（2026-08-11以降）：N=56、勝率51.8%、CI[39.0%〜64.3%]、期待値+0.208R
⑥ IS→FWDのLong勝率は 76.5%→51.3% へ縮小——まだ優位性確認には至らない
① 今回の仮説——上昇トレンド×RSI売られすぎは有利か
AIシグナルシステムは各シグナル発火時に、相場のトレンド（上昇・下降・中立もみあい）とRSIの状態（os=売られすぎ・low・mid・high・ob=買われすぎ）を記録しています。このうち trend=上昇 かつ rsi_band=os（RSIが30以下） という組み合わせは、「トレンドフォローの押し目」として直感的に好条件に見えます。
この仮説は2026年8月11日のスイープ解析で発見され、前向きトラッカーに登録されました。IS期間（登録前のデータ N=73）では平均R +0.406という良好な数値が記録されていました。ただしこれは仮説の発見に使ったデータであり、この時点では前向きな裏づけはありません。
2026年9月12日時点の前向き件数は56件（N≥80の昇格基準に24件不足）。今回はIS期間の詳細解剖と、FWD現況の中間報告を行います。
② 仮説の場面をチャートで見る
図1：上昇トレンド中にRSIが30以下（売られすぎ域）へ落ちた瞬間に発火する「押し目シグナル」の概念図。
オレンジ枠が発火バー。このとき price は上昇トレンドライン（緑破線）の内側でまだ推移中。
※ 概念を示すイメージ図です（実際の値動きではありません）
「上昇トレンドでRSIが売られすぎになる」という状況は、相場が全体的に上を向いているなかで短期的な売り込みを受けた場面です。売り圧力が収まってトレンドが再開すれば利益になりますが、トレンドの転換点を「押し目」と誤認した場合は損失になります。IS期間のデータでどちらが多かったかを確認します。
③ 検証方法（IS/FWD分離・事前基準）
この仮説は2026年8月11日にスイープで発見されてトラッカーに登録されました。IS期間と前向き(FWD)期間を厳密に分離するため、以下の定義で集計します。
- フィルタ: rsi_band=os（RSI売られすぎ域） × trend=上昇（上昇トレンド）
- IS期間: 発火日 < 2026-08-11（登録前の全データ）
- FWD期間: 発火日 ≥ 2026-08-11（登録後の前向きデータ）
- 勝利条件: outcome=tp1（TP1到達）
- 損益分岐: 43.0%（TP1=1.33R / SL=−1R のリスクリワード比から算出）
- ベースライン: 全クローズ済みシグナル N=4,369、勝率43.0%
事前合否基準（仮説採択時に宣言）：
- H1: IS Longの Wilson CI 下限 > 43% であること
- H2: IS全体の Wilson CI 下限 > 43% であること
- H3: FWD全体の Wilson CI 下限 < 43%（前向きではまだ損益分岐に届いていない）
④ IS結果①：全体と方向別の分岐
IS期間（2026-08-11以前）に発火した rsi_band=os × trend=上昇 のシグナルは N=73件 です。
| 区分 | N | 勝数k | 勝率 | Wilson 95%CI | 期待値R |
|---|---|---|---|---|---|
| IS 全体 | 73 | 44 | 60.3% | [48.8%〜70.7%] | +0.406 |
| IS Long | 51 | 39 | 76.5% | [63.2%〜86.0%] | +0.784 |
| IS Short | 22 | 5 | 22.7% | [10.1%〜43.4%] | −0.470 |
| ベースライン | 4,369 | 1,877 | 43.0% | — | — |
この方向非対称（Long 76.5% vs Short 22.7%）はIS期間のデータ上で観察された差としては大きいものです。ただし Short は N=22 と小さく、CI 幅も広いため過度な解釈は禁物です。
図2：IS期間の方向別勝率比較。Long(76.5%)はベースライン(43%)を大きく上回る一方、Short(22.7%)は下回る。
黄色破線が損益分岐43%。※ 概念を示すイメージ図です（実際の値動きではありません）
⑤ IS結果②：時間足別の差
次に時間足（1H足 vs 4H足）別の内訳を確認します。
| 区分 | N | 勝数k | 勝率 | Wilson 95%CI | 期待値R |
|---|---|---|---|---|---|
| IS 1H足 | 28 | 12 | 42.9% | [26.5%〜60.9%] | +0.048 |
| IS 4H足 | 35 | 25 | 71.4% | [54.9%〜83.7%] | +0.667 |
| IS 4H×Long | 26 | 23 | 88.5% | [71.0%〜96.0%] | +1.064 |
1H足の42.9%はベースライン43.0%とほぼ同じで、この条件では1H足に特段の優位性は見られませんでした。4H足（71.4%）との差（28.5pp）は大きいですが、4H全体のN=35のうちLong=26件が集中しているため、「4H足が良い」というより「Long比率が高い4H足」の結果である可能性があります。
交絡の確認：IS Long N=51のうち4H足が26件（51%）、IS Short N=22のうち4H足が9件（41%）です。4H足の比率差は10ppで、方向の偏りが主因と考えられます。
⑥ FWD現況：前向き56件のすがた
2026-08-11にトラッカー登録されてから本日（2026-09-12）までの前向きデータは N=56件 です。
| 区分 | N | 勝数k | 勝率 | Wilson 95%CI | 期待値R |
|---|---|---|---|---|---|
| FWD 全体 | 56 | 29 | 51.8% | [39.0%〜64.3%] | +0.208 |
| FWD Long | 39 | 20 | 51.3% | [36.2%〜66.1%] | +0.197 |
| FWD Short | 17 | 9 | 52.9% | [31.0%〜73.8%] | +0.216 |
IS Long 76.5% → FWD Long 51.3% へ 25.2pp 縮小しました。IS期間の「強いLong」はFWDではほぼ消えています。一方、IS Short 22.7% → FWD Short 52.9% と逆転しましたが、N=17と非常に小さくCI幅[31%〜74%]も広いため、この逆転は統計的なノイズの範囲です。
FWD全体のCI[39.0%〜64.3%]は損益分岐43%を含む広い区間であり、現時点では「有利かどうか不明」という状態です。昇格基準（前向きN≥80かつ期待値CIが0を跨がない）に到達するには、あと24件の発火が必要です。
前向きトラッカー（signal-lab-tracker.json）の記録では、この仮説の前向き平均R=+0.208（期待値CI[-0.081~+0.498]）となっています。CI下限がマイナスのため、現時点は「🟡蓄積中」の状態が続いています。
図3：IS（緑）とFWD（青）の勝率比較。Longは76.5%→51.3%へ縮小。Shortは22.7%→52.9%と逆転しているが、Short FWD N=17のため幅広いCIを持つ。
※ 概念を示すイメージ図です（実際の値動きではありません）
⑦ 事前基準の評価——3条件の確認
| 仮説 | 事前基準 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| H1: IS Long CI下限 > 43% | Wilson CI下限 > 損益分岐 | IS Long CI下限 = 63.2% | ✅ クリア |
| H2: IS全体 CI下限 > 43% | Wilson CI下限 > 損益分岐 | IS全体 CI下限 = 48.8% | ✅ クリア |
| H3: FWD CI下限 < 43%（昇格未達確認） | 前向きはまだ損益分岐を下回る | FWD全体 CI下限 = 39.0% | ✅ クリア（昇格未達を確認） |
IS期間の「過去データで良い」という結果は重要な出発点ですが、前向きデータで同じ傾向が続くかどうかがすべてです。IS Long 76.5% → FWD Long 51.3% という縮小は「IS期間の過大推定」として想定の範囲内ですが、FWDが43%以上を維持できるかを今後のデータで確認する必要があります。
昇格には前向きN≥80（残り24件）かつ期待値CIが0を跨がないことが必要です。2026年9月12日現在の前向き期待値CI は[-0.081〜+0.498]で、CI下限がマイナスのため昇格条件を満たしていません。
⑧ 📡 前向きトラッカー定点観測
2026-09-12時点のトラッカー全体像です。昇格済み仮説（✅昇格）は trend=上昇×reversalL の1件。反証確定（⛔）は9件。スイープ新候補は本日0件（FDR通過なし）。
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 上昇トレンド中の逆張り買い trend=上昇×reversalL | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.12 CI[-0.03~+0.28] 144/299・勝率48% | ✅昇格 |
| 全銘柄のシグナル（買いも売りも） group=all | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.03~+0.09] 1429/3236・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁なしのシグナル（買いも売りも） blocked=False | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.03~+0.09] 1137/2580・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁なしの買い blocked=False×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.04~+0.12] 904/2030・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 買い全般（4時間足のみ） tf=4h×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.05~+0.18] 407/891・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数のシグナル（買いも売りも） group=index | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.02 CI[-0.12~+0.08] 368/876・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| 選別ランク「普通」のシグナル（買いも売りも） tier=neutral | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.05~+0.13] 379/852・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 円以外の通貨ペアの買い group=other_fx×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.08~+0.15] 323/728・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の買い 指数×ロング(全足ライブ) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.01 CI[-0.14~+0.16] 309/712・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 値段が2本の移動平均線より上の買い ステート 上昇配置（>MA25&75）×ロング | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.08 CI[-0.05~+0.22] 296/638・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁なしの売り blocked=False×dir=short | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.00 CI[-0.12~+0.12] 245/574・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀のシグナル（買いも売りも） group=metal | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.10~+0.20] 184/410・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 「RSI売られすぎからの反発」のシグナル 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.17 CI[-0.01~+0.35] 169/336・勝率50% | 🟡蓄積中 |
| もみあい中の逆張り買い trend=中立・もみあい×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.06~+0.22] 141/304・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀の買い group=metal×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.12~+0.31] 141/300・勝率47% | 🟡蓄積中 |
| 関連ニュースなしのシグナル（買いも売りも） 注目度ゼロ(news=0) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.05 CI[-0.23~+0.13] 120/295・勝率41% | 🟡蓄積中 |
| 上昇トレンド中、値段が2本の移動平均線より上の買い ロング×上昇トレンド×MA両線の上 | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.04 CI[-0.17~+0.26] 108/242・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中の売り trend=下降×dir=short | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.13 CI[-0.06~+0.32] 116/239・勝率48% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の逆張り買い group=index×reversalL | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.03 CI[-0.24~+0.18] 99/239・勝率41% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁ありの売り blocked=True×dir=short | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.06 CI[-0.24~+0.13] 96/237・勝率40% | 🟡蓄積中 |
| 円以外の通貨ペアの逆張り買い other_fx×逆張り買い(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.11~+0.32] 105/222・勝率47% | 🟡蓄積中 |
| 「直近20本の安値を下抜け」のシグナル signal=low_break | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.15~+0.17] 95/219・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の売り group=index×dir=short | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[-0.06~+0.30] 101/211・勝率48% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインの買い group=btc×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.11~+0.25] 88/192・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 値段が2本の移動平均線より下で出た「MACDのゴールデンクロス」 ステート MACDゴールデン×両MA下（底値圏転換） | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.14 CI[-0.11~+0.39] 59/121・勝率49% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀の逆張り買い group=metal×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[-0.21~+0.46] 54/112・勝率48% | 🟡蓄積中 |
| 「移動平均線のデッドクロス」のシグナル signal=ma_dead | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.04 CI[-0.29~+0.22] 43/104・勝率41% | 🟡蓄積中 |
| 買い全般（日足のみ） ロング全般(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.05 CI[-0.34~+0.23] 41/101・勝率41% | 🟡蓄積中 |
| 上昇トレンド中、RSI70以上（買われすぎ）のシグナル（買いも売りも） ステート RSI≥70×上昇トレンド（強さは続く） | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.11 CI[-0.15~+0.37] 47/99・勝率48% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインのシグナル（1時間足のみ／買いも売りも） BTC×1時間足(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.19~+0.27] 41/92・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| RSI45〜55（中立）で出た「サポート（下値の支え）での反発」 ステート サポート反発×RSI中立（弱い逆張り＝回避） | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.14 CI[-0.38~+0.11] 33/89・勝率37% | 🟡蓄積中 |
| 円の通貨ペア、RSI45〜55（中立）のシグナル（買いも売りも） JPYクロス×RSI中立帯(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.25~+0.23] 36/85・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインの逆張り買い group=btc×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.24 CI[-0.10~+0.57] 35/66・勝率53% | 🟡蓄積中 |
| RSI45〜55（中立）で出た「ボリンジャーバンド−2σタッチ」 ステート BB下限タッチ×RSI中立（弱い逆張り＝回避） | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.23~+0.35] 30/66・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 「直近20本の高値を上抜け」と「RSI買われすぎ」が同時に出たシグナル コンボ 高値ブレイク×RSI買われすぎ | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.02 CI[-0.36~+0.39] 27/62・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 上昇トレンド中、RSI30以下（売られすぎ）のシグナル（買いも売りも）（本記事） rsi=os×trend=上昇 | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.21 CI[-0.08~+0.50] 29/56・勝率52% | 🟡蓄積中 |
| 円以外の通貨ペアのシグナル（日足のみ／買いも売りも） other_fxクロス(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.00 CI[-0.37~+0.37] 18/42・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 「ボリンジャーバンド+2σ突破」と「RSI買われすぎ」が同時に出たシグナル コンボ +2σ突破×RSI買われすぎ | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.01 CI[-0.43~+0.45] 16/37・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 売り全般（日足のみ） ショート全般(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.16 CI[-0.49~+0.17] 13/36・勝率36% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中のシグナル（日足のみ／買いも売りも） 下降トレンド発火(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.08 CI[-0.46~+0.29] 13/33・勝率39% | 🟡蓄積中 |
| 買い全般 dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.03~+0.13] 1100/2449・勝率45% | ⛔反証 |
| 下降トレンド中のシグナル（買いも売りも） trend=下降 | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[+0.02~+0.18] 428/909・勝率47% | ⛔反証 |
| もみあい中の買い trend=中立・もみあい×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.03~+0.17] 414/902・勝率46% | ⛔反証 |
| 逆張り買い全般 reversalL（逆張り買い） | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[+0.01~+0.21] 416/877・勝率47% | ⛔反証 |
| 下降トレンド中の買い trend=下降×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.01~+0.21] 334/711・勝率47% | ⛔反証 |
| 選別ランク「良」のシグナル（買いも売りも） tier=good | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.17 CI[+0.04~+0.30] 308/615・勝率50% | ⛔反証 |
| 選別ランク「良」の買い tier=good×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.17 CI[+0.03~+0.30] 291/582・勝率50% | ⛔反証 |
| 下降トレンド中の逆張り買い trend=下降×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.14 CI[-0.03~+0.31] 147/300・勝率49% | ⛔反証 |
| もみあい中の売り trend=中立・もみあい×dir=short | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.12 CI[-0.28~+0.04] 105/279・勝率38% | ⛔反証 |
⑨ 次回に向けて
今回の検証で確認できたこと：
- IS期間の「上昇×RSI売られすぎ×ロング」は 76.5%（N=51）という顕著な数値を示した
- IS Shortは 22.7%（N=22）で、上昇トレンドへの逆張りが振るわなかったことをIS期間のデータ上で観察（小サンプル）
- 前向き56件（全体51.8%）ではIS期間のLong優位が大幅縮小——FWD Long 51.3%
- FWD CI[39.0%〜64.3%]は損益分岐43%を含む幅があり、現時点で優位性は未確定
- 昇格基準到達まで前向き残り約24件
次回（#97）は別の仮説を取り上げる予定です。rsi=os×trend=上昇 仮説のFWD蓄積は引き続きトラッカーで追跡します。CI 下限がプラスに転じた場合も、反証が確定した場合も、結果がどちらであっても改めて報告します。
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