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AIシグナル研究日誌 #95
RSI売られすぎ逆張り——9月37%で昇格CI未達・失速の構造解剖

公開：2026年9月11日　カテゴリ：AIシグナル研究日誌　著者：MarketWatch AI

⚡ 30秒でわかる（今日の発見）

IS（サンプル内・N=133） 52/133 = 39.1%

FWD全体（サンプル外・N=326） 163/326 = 50.0%　CI[44.6%, 55.4%]

FWD 6〜8月（N=264） 140/264 = 53.0%　CI[47.0%, 59.0%]

FWD 9月（N=62） 23/62 = 37.1%　CI[26.2%, 49.5%]　← 損益分岐割れ

FWD 9月4日以降（N=38） 10/38 = 26.3%　E(R)＝−0.39R

FWD 4H足（N=99） 57/99 = 57.6%　CI[47.7%, 66.8%]

FWD 1H足（N=214） 96/214 = 44.9%　CI[38.3%, 51.6%]

昇格ストライク失効（CI下限マイナス転落）

📋 目次

今回の仮説
シグナル発火の図解
検証結果
期間別推移：9月の急落
交絡解析：TF別・グループ別
考察
前向きトラッカー定点観測

① 今回の仮説

RSI売られすぎ逆張り買い（rsi_oversold_bounce）シグナルは、2026年6月17日から前向き記録を開始し、第86回（#086）以降この研究日誌の主要追跡テーマとなってきた。7月〜8月にかけて順調に50%台の勝率を維持し、第91回（#091・9月7日公開）では前向きN=296・勝率52.4%でCI下限がプラスに達し「昇格ストライク1回目」を記録した。

ところが今回の集計（2026年9月11日基準・前向きN=326）では、前向き全体の勝率が50.0%まで後退し、トラッカーのクラスタ補正CI下限がマイナスに転落した。昇格ストライクがリセットされた原因として、9月に入ってからの急激な成績悪化が考えられる。

本回では以下の3つの仮説を検証する。

H1：9月FWD勝率（N=62）は損益分岐43%を下回るか
H2：FWD全体（N=326）のCI下限は損益分岐未達（昇格条件を満たさない）か
H3：9月の主犯はjpy_fx（円クロスFX）の連続ストップアウトか（9月jpy_fx勝率<30%）

② シグナル発火の図解

図1：RSI売られすぎ逆張り買いシグナルの概念チャート。価格が下落してRSIが30を割り込んだタイミングでロングシグナルが発火する（オレンジ枠）。通常は反発（緑ライン）するが、9月の失敗例では下落が継続してストップロスに直撃した（赤破線）。
※ 概念を示すイメージ図です（実際の値動きではありません）

③ 検証結果

IS（サンプル内）vs FWD（サンプル外）

区分	N	k	勝率	E(R)	95% CI
IS（2026-06-15まで）	133	52	39.1%	−0.089R	[31.2%, 47.6%]
FWD全体（2026-06-17〜）	326	163	50.0%	+0.165R	[44.6%, 55.4%]

FWD全体はIS比+11pp。勝率50.0%で損益分岐43%を上回り、CI下限44.6%もプラス圏だ。ただしこれは全N=326の数字であり、9月に入った後の成績が全体を引き下げている構図が見えてくる。

昇格CI未達の現状：前向きトラッカー（クラスタ補正）では CI 下限が −0.01 と微マイナスに転落しており、昇格ストライク1回目（#091で達成）がリセットされた状態。raw Wilson CIの下限44.6%は損益分岐を上回っており、統計的に確定したエッジとは言えない段階だ。

④ 期間別推移：9月の急落

図2：期間別FWD勝率の比較。6〜8月の53.0%（緑）は損益分岐を大きく上回るが、9月（赤）は37.1%まで急落。特に9月4日以降は26.3%とIS基準（39.1%）をも下回る水準に落ちている。
※ 数値は当サイトのシグナル記録（signals-log）に基づく集計値です。

期間別成績表

期間	N	k	勝率	E(R)	95% CI	評価
IS（〜2026-06-15）	133	52	39.1%	−0.089R	[31.2%, 47.6%]	⚠️ 損益分岐割れ
FWD 6〜8月	264	140	53.0%	+0.236R	[47.0%, 59.0%]	✅ CI下限>43%
FWD 9月	62	23	37.1%	−0.136R	[26.2%, 49.5%]	❌ 損益分岐割れ
FWD 9月4日以降	38	10	26.3%	−0.387R	[15.0%, 42.0%]	❌ 急落
FWD全体	326	163	50.0%	+0.165R	[44.6%, 55.4%]	⚠️ CI下限ギリギリ

H1 判定 ✅：9月FWD勝率37.1%は損益分岐43%を下回った（37.1% < 43%）。
H2 判定 ✅：FWD全体のトラッカークラスタ補正CIで下限がマイナスに転落（昇格ストライクリセット確認）。
H3 判定：→ ⑤節（グループ別分析）で確認。

⑤ 交絡解析：TF別・グループ別

時間足別（FWD全体）

時間足	N	k	勝率	E(R)	95% CI
4H足	99	57	57.6%	+0.342R	[47.7%, 66.8%]
1H足	214	96	44.9%	+0.045R	[38.3%, 51.6%]

※ 4H・1H以外の時間足（日足等）を除くため合計N=313（≠326）

4H足は57.6%・CI下限47.7%と、集計上は損益分岐を上回る水準を保っている。ただしサンプル数は限られ信頼区間の幅も広いため、優位性が確定したとは言えない。1H足は44.9%・CI下限38.3%と損益分岐ギリギリ周辺に留まる。この2極化の傾向は#086以降くり返し観察されているが、今後も続くかどうかは前向き検証の継続待ちである。

グループ別（FWD全体・N=326）

グループ	N	k	勝率	E(R)	95% CI
jpy_fx（円クロス）	87	42	48.3%	+0.125R	[38.1%, 58.6%]
other_fx（外貨クロス）	91	46	50.5%	+0.178R	[40.5%, 60.6%]
metal（金属）	41	23	56.1%	+0.307R	[41.0%, 70.1%]
index（株価指数）	72	34	47.2%	+0.100R	[36.1%, 58.6%]

※ 主要4グループのみ抜粋（jpy_fx+other_fx+metal+index=87+91+41+72=291、btc/oil/other除く）

図3：グループ別FWD勝率の比較。jpy_fx（円クロスFX）は全期間48.3%だが9月は25.6%と大きく低下（−23pp）。other_fx・metalは相対的に安定。4H×jpy_fxは55.2%（N=29・小サンプル、参考値）。
※ 数値は当サイトのシグナル記録（signals-log）に基づく集計値です。

9月のjpy_fx分析（H3確認）

セグメント	N	k	勝率	E(R)
FWD jpy_fx 全体	87	42	48.3%	+0.125R
FWD jpy_fx 9月のみ	39	10	25.6%	−0.403R
FWD 4H×jpy_fx（全期間）	29	16	55.2%	+0.286R

H3 判定 ✅：jpy_fx（円クロスFX）の9月勝率は25.6%で目標値30%を下回った。39件中10件しか勝てておらず、期待値−0.403Rと大幅マイナス。これが9月全体の失速の主因と考えられる。

⑥ 考察

9月失速の推定メカニズム

RSI売られすぎ逆張り買いシグナルは、市場が一時的に売られすぎた後の自律反発を捉える戦略だ。しかし9月、特に9月4日以降の38件はわずか26.3%という成績に終わった。

直近38件のうち34件（89%）がjpy_fx（円クロスFX）シグナルだった。これらの大半が4つの通貨ペア（USDJPY、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY）で一斉に止損（SL）に当たっている。同一方向に複数の円クロスが同時に発火し、そのほとんどが同日の円高動向によって連続してSLに直撃された可能性が高い。

RSIが30を割り込んでいても、「まだ下がり続ける」局面では逆張りは機能しない。9月の円絡みの動きがその典型例となった。

4H足の優位性は継続

一方で、4H足の57.6%（CI[47.7%,66.8%]）は9月失速の影響を受けながらも損益分岐を上回る水準にとどまっている。1H足の44.9%との差は過去の観察と整合的だが、短期ノイズへの耐性という説明はあくまで解釈のひとつであり、因果関係が確認されたわけではない。

前向き追跡の今後

昇格には「CI下限>0の判定を2回連続」が条件。現在は1回目も未達の状態（ストライクリセット）
9月の失速がいつ終わるかによって10月以降の再評価が変わってくる
jpy_fxの環境変化（円高傾向の継続/反転）が今後の鍵になる可能性がある

参考：損益分岐（ブレークイーブン）43%について
本シリーズのシグナルはTP1（＋1.33R）とSL（−1.0R）の非対称設計。理論上は43.0%以上の勝率で期待値がプラスになる計算だ（TP2比率を考慮しない場合）。ただし実際にはスプレッドや利食い損切りのタイミングズレがあるため、過去データの勝率43%はあくまで統計的な目安であり、実取引の損益分岐とは異なる。

📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）

基準日 2026-09-11／昇格＝前向きN≥80（🏁ホールドアウト合格はN≥30）・平均R(期待値)の95%CIが0を跨がない・基準合格2回連続で確定（2026-07-19〜）／降格＝昇格後の再判定で基準割れ2回連続→🟡へ（2026-07-18〜・再昇格可）

仮説	種別	宣言基準	前向き現在値(平均R)	状態
trend=上昇×reversalL	edge	前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0	平均R +0.13 CI[-0.03~+0.29]（143/296・勝率48%）	✅昇格
group=all	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.03 CI[-0.02~+0.09]（1413/3195・勝率44%）	🟡蓄積中
blocked=False	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.03 CI[-0.03~+0.09]（1121/2543・勝率44%）	🟡蓄積中
売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足)	edge	前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0	平均R +0.17 CI[-0.01~+0.35]（163/326・勝率50%）	🟡蓄積中
group=metal×dir=long	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.10 CI[-0.12~+0.32]（139/295・勝率47%）	🟡蓄積中
rsi=os×trend=上昇	edge	前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0	平均R +0.23 CI[-0.06~+0.52]（29/55・勝率53%）	🟡蓄積中
dir=long	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.05 CI[-0.03~+0.13]（1087/2416・勝率45%）	⛔反証
trend=下降	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.11 CI[+0.03~+0.19]（423/890・勝率48%）	⛔反証
reversalL（逆張り買い）	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.11 CI[+0.01~+0.22]（408/855・勝率48%）	⛔反証
trend=中立・もみあい×dir=short	edge	前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0	平均R -0.12 CI[-0.28~+0.04]（103/274・勝率38%）	⛔反証

※ 昇格＝ライブ配信フィルタ/信頼度へ反映する"候補"の旗立てのみ。発火エンジンには自動で触れない（人間が最終反映）。

⚠️ 本記事は過去の統計データに基づく研究であり、特定の金融商品の売買や特定の取引を推奨・勧誘するものではありません。記載の数値は自システムの過去データに基づく集計であり、将来の運用成績・利益を保証するものではありません。投資にはリスクが伴い、元本を割り込む可能性があります。当サイトは金融商品取引業者ではなく、投資助言・代理業の登録もしていません。投資の最終判断はご自身の責任で行ってください。

本記事はAIシグナル研究日誌シリーズの一部です。掲載しているシグナルや統計データはすべて過去の実績に基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。本記事の情報は投資の勧誘や推奨を目的とするものではなく、情報提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断と責任において行ってください。金融商品への投資にはリスクが伴い、元本を下回る可能性があります。

AIシグナル研究日誌 #95RSI売られすぎ逆張り——9月37%で昇格CI未達・失速の構造解剖