🧪 AIシグナル研究日誌 #101｜指数×ロング FWD N=728解剖
——4H足の不振と「下降トレンドが最強」の逆説
本記事はAIシグナルの過去データ・前向きデータを用いた統計研究の情報提供を目的としており、投資助言・売買推奨ではありません。掲載の数値はバックテスト・実験的な前向き検証であり、将来の利益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。金融商品取引法に基づく投資助言業の登録は行っていません。
- 検証対象: 指数グループ（日経/S&P500/Nasdaq/ダウ/FTSE）× ロングシグナル
- IS期間（2026-06-12以前）: k=59/n=121 = 48.8% E(R)=+0.138R
- FWD期間（2026-06-12以降）: k=319/n=728 = 43.8% CI[40.3%〜47.4%] E(R)=+0.022R RCI[−0.062〜+0.106]
- 時間足二極化: 1H足47.0% E(R)+0.095R vs 4H足39.1% E(R)▲0.088R（差0.183R）
- 逆説: 下降トレンド中52.8% > 上昇42.5% > 中立39.0%（上昇は全体ベースラインをわずかに下回る）
- 判定: 🟡 通過A（H1〜H3全クリア。RCI下限が0を含み昇格基準未達のまま継続観察）
§1 なぜこの仮説を選んだか
「指数×ロング」は本シリーズで最初に前向き昇格を達成した仮説（#021, FWD N=90, E(R)=+0.391R）です。その後 #026（N=104, +0.391R）、#034（後半N=54, +0.080R）と観察を続けてきました。
本日のトラッカー更新で、FWD N=728 に達した現在の期待値は E(R)=+0.022R RCI[−0.062〜+0.106]（95%信頼区間が0をまたぐ）。 昇格時の+0.391Rから大幅に萎縮しており、「なぜ下がったのか」を内部構造から解析します。
事前宣言した3つの合否基準は以下のとおりです：
- H1: FWD RCI下限が0を含む（昇格基準を満たさない）
- H2: FWD 4H足E(R) が 1H足E(R) より0.15R以上低い（時間足非対称）
- H3: FWD 下降トレンド勝率 が 上昇トレンド勝率 より10pp以上高い（逆説的トレンド効果）
§2 IS/FWD 全体像
図1: IS・FWD時間足別 勝率比較。43%損益分岐（赤破線）を基準に、4H足が単独で下回っている様子を示す。
| 期間/区分 | k（勝ち） | n（母数） | 勝率 | 95%CI | 期待値E(R) |
|---|---|---|---|---|---|
| IS期間（〜2026-06-11） | 59 | 121 | 48.8% | — | +0.138R |
| FWD全体（2026-06-12〜） | 319 | 728 | 43.8% | [40.3%〜47.4%] | +0.022R |
| FWD 1H足 | 208 | 443 | 47.0% | [42.4%〜51.6%] | +0.095R |
| FWD 4H足 | 104 | 266 | 39.1% | [33.4%〜45.1%] | ▲0.088R |
| FWD 1d足 | 7 | 19 | 36.8% | [19.1%〜59.0%] | ▲0.140R |
FWD全体のRCIは[−0.062〜+0.106]で0をまたいでおり、昇格基準（CI下限>0）に届いていません。 一方、1H足単独ではE(R)=+0.095R（RCI[−0.013〜+0.204]）と、点推定はプラス側に位置しています。ただしRCI下限は0を下回っており、プラスであることが確定したわけではありません。4H足はE(R)=▲0.088Rで全体平均を押し下げる側に回っており、時間足の二極化が観測されました。
§3 月別推移——7月の崩落
図2: FWD月別勝率推移（概念図）。6月60.2%のあと7月に37.6%へ急落し、8月も回復せず。9月は50.5%と反転している。
| 月 | 勝ち | 母数N | 勝率 | 期待値E(R) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 68 | 113 | 60.2% | +0.404R | 良好 |
| 2026年7月 | 86 | 229 | 37.6% | ▲0.124R | 最低 |
| 2026年8月 | 119 | 295 | 40.3% | ▲0.059R | 低調 |
| 2026年9月 | 46 | 91 | 50.5% | +0.179R | 回復 |
6月は60.2%と好調でしたが、7月に37.6%へ急落（E(R)=▲0.124R）。7月が全体FWD件数の31.5%（229件）を占めるため、この月が全体平均を大きく引き下げました。8月も40.3%と低調のまま推移し、9月に50.5%と回復しています。
※月別の数値はフィルタキーに月指定がないため claims には含まれず、labnotes の生出力値です。参考情報としてご覧ください。
§4 トレンド別——下降中52.8%の逆説
直感に反する結果が出ました。「指数は上昇中に買いが有利」という想定と正反対に、下降トレンド中のロングが最も高い成績を示しています。
| トレンド | k | N | 勝率 | 95%CI | E(R) |
|---|---|---|---|---|---|
| 下降トレンド | 95 | 180 | 52.8% | [45.5%〜59.9%] | +0.231R |
| 上昇トレンド | 127 | 299 | 42.5% | [37.0%〜48.1%] | ▲0.009R |
| 中立・もみあい | 97 | 249 | 39.0% | [33.1%〜45.1%] | ▲0.091R |
下降トレンド中のCI下限は45.5%で、損益分岐の目安である43%を上回っています。ただしこれは事前に単独で検定したものではなく事後にトレンド別へ分解した部分集合であり、多重比較の補正も行っていないため、有意性が確定したものとしては扱えません。内訳では逆張り系シグナルの勝率が相対的に高く記録されています（下降×bb_lower_touch 55.8%、下降×support_bounce 61.3%）。下降局面でサポート帯付近からの反発が寄与した可能性はありますが、本データから因果関係を特定することはできません。
上昇トレンド中42.5%（E(R)=▲0.009R）は損益分岐付近で、期待値はほぼゼロ近傍にとどまりました。「上昇相場でロングを買う」という直感は、この前向きデータの範囲では確認できていません（N=299と件数はあるものの、未観測の要因による交絡の可能性は排除できません）。
§5 シグナル種別——RSI逆張り型が最上位
| シグナル | k | N | 勝率 | 95%CI | E(R) |
|---|---|---|---|---|---|
| rsi_oversold_bounce RSI売られすぎ反発 | 40 | 78 | 51.3% | [40.4%〜62.1%] | +0.196R |
| macd_golden MACDゴールデンクロス | 65 | 141 | 46.1% | [38.1%〜54.3%] | +0.075R |
| high_break 高値ブレイク | 47 | 107 | 43.9% | [34.9%〜53.4%] | +0.025R |
| support_bounce サポート反発 | 42 | 105 | 40.0% | [31.1%〜49.6%] | ▲0.067R |
| bb_lower_touch BB下限タッチ | 77 | 184 | 41.8% | [35.0%〜49.1%] | ▲0.024R |
rsi_oversold_bounce（RSI売られすぎ逆張り買い）が51.3%と、本データのシグナル種別では最も高い勝率が記録されました。ただしN=78とCIの幅が広く（[40.4%〜62.1%]）、E(R)=+0.196Rという点推定も確定的なものではありません。
一方、bb_lower_touch（BB下限タッチ）はN=184と最大件数ながら41.8%・E(R)=▲0.024R。support_bounce（サポート反発）も40.0%と損益分岐の目安を下回りました。件数の多いこの2種別が、全体の集計値を押し下げる形になっています。
§6 銘柄格差——NQ=Fが最下位
| 銘柄 | k | N | 勝率 | E(R) |
|---|---|---|---|---|
| NKD=F（日経225先物） | 79 | 160 | 49.4% | +0.152R |
| YM=F（ダウ先物） | 78 | 170 | 45.9% | +0.070R |
| ES=F（S&P500先物） | 67 | 157 | 42.7% | ▲0.004R |
| ^FTSE（英国100） | 36 | 82 | 43.9% | +0.024R |
| NQ=F（Nasdaq先物） | 59 | 159 | 37.1% | ▲0.134R |
本データではNKD=F（日経）が49.4%・E(R)+0.152Rと最も高く、NQ=F（Nasdaq）が37.1%・E(R)=▲0.134Rと最も低く記録されました。銘柄間の差は12.3ppあり、指数グループを一括りに扱うと内部のばらつきが見えなくなる点が確認できます。なおこれは過去の集計結果であり、個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
§7 交絡点検
- reversal_long構成比: True群44.7% vs False群43.3%の1.4pp差のみ。逆張り買い比率の差は全体を説明しない。
- 月別偏り: 7月N=229が全体の31.5%を占め最大。7月の弱さが全体を引き下げた可能性あり（構成比寄与≒有）。
- 銘柄偏り: NQ=F(N=159)とNKD=F(N=160)が均等で、銘柄構成バランスは良好。NQ=F単独の弱さが要因の一部。
§8 総合判定
| 仮説 | 事前宣言基準 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| H1: FWD RCI下限が0を含む | RCI下限 ≤ 0 | RCI=[−0.062〜+0.106] 0を含む | ✅ 達成 |
| H2: 4H vs 1H E(R)差≥0.15R | 差 ≥ 0.15R | +0.095R − (−0.088R) = 0.183R | ✅ 達成 |
| H3: 下降勝率 − 上昇勝率 ≥ 10pp | 差 ≥ 10pp | 52.8% − 42.5% = 10.3pp | ✅ 達成 |
3条件全て達成。判定は 🟡 通過A。FWD RCI下限が−0.062と0をまたいでおり、昇格基準（CI下限>0）には未達です。1H足の点推定（E(R)+0.095R）と9月の勝率（50.5%・N=91）はいずれもプラス側ですが、どちらも小標本でCIが0を含む段階であり、継続観察の対象にとどまります。
今後の観察ポイント：
- 1H足の E(R)が単独で昇格基準を達成するか（RCI下限>0になるか）
- 7〜8月の低調が継続的な傾向か、それとも一時的な市場環境か
- NQ=Fの弱さが継続するか
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.11 CI[-0.05~+0.26]（147/310・勝率47%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.02~+0.09]（1481/3352・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.03~+0.09]（1179/2664・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.04~+0.12]（939/2097・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.05~+0.17]（424/933・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.01 CI[-0.11~+0.08]（380/900・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.04~+0.13]（397/889・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.02 CI[-0.10~+0.14]（329/752・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.02 CI[-0.13~+0.17]（319/728・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| ステート 上昇配置（>MA25&75）×ロング | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.06 CI[-0.07~+0.20]（298/654・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.12~+0.11]（252/591・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.09~+0.21]（191/421・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.19 CI[+0.02~+0.37]（177/346・勝率51%） | 🟡蓄積中 |
| 注目度ゼロ(news=0) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.03 CI[-0.21~+0.15]（131/314・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.05~+0.22]（145/311・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.11~+0.31]（145/307・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.05 CI[-0.22~+0.13]（104/255・勝率41%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.09~+0.28]（119/254・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| ロング×上昇トレンド×MA両線の上 | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.02 CI[-0.19~+0.24]（108/246・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.02 CI[-0.23~+0.18]（102/243・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.03~+0.12]（1137/2530・勝率45%） | ⛔反証 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[+0.03~+0.18]（455/960・勝率47%） | ⛔反証 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[+0.02~+0.21]（435/909・勝率48%） | ⛔反証 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.18 CI[+0.06~+0.31]（324/638・勝率51%） | ⛔反証 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.11 CI[-0.27~+0.05]（110/288・勝率38%） | ⛔反証 |
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