🧪 「良い」と判定された売買サインは当たる？ その後の記録で70.5%に上昇
AIシグナル研究日誌 #35
📈 発火条件をチャートで解剖する図解カタログ — この日誌に出てくるシグナル名（RSI過売り反発・−2σタッチ・高値ブレイク等）がチャートのどの瞬間かを図解で確認できます。
⏱ 30秒でわかる（tier=good 前向き急上昇の解剖）
- シグナル選別ティアの「tier=good」は、全期間の記録では 43.2%（111/257） で損益分岐43%スレスレ
- しかし前向き追跡（2026-06-25登録以降）では N=61で70.5%・E(R)+0.645R に急上昇（全体市場の改善+5ppを大幅に超える+35.8pp）
- この逆転を説明しようとして「金属偏り仮説」を検証した。金属は IS 13.8%（tier=good×metal：11/39=28.2%の大部分を占める）→前向き70%に急転換しているが、非金属だけでも IS 38.3%→前向き70.6%と同様に逆転しており、金属偏りでは主因が説明できない
- 構成シフト寄与はほぼゼロ（計算値0pp）——グループ構成の変化ではなく各グループの成績そのものが一様に改善（#030/#032と同じ市場全体の性能シフト現象）
- 今後の焦点：N=80到達時にCI上限>0が継続すれば tier=good gate も⛔反証（ロング全般・reversalL gateに続き3件目）
📋 目次
1. tier（選別ティア）とは何か
本システムでは、発火したシグナルを過去の統計に基づいて elite / good / neutral / avoid の4段階に自動分類している。「elite」は複数の優位条件が重なる最高品質シグナル、「good」はeliteには届かないが一定の条件を満たすシグナル、「neutral」は条件未達、「avoid」は回避推奨フラグが付いたシグナルだ。
第31回（#031）では tier=neutral の in-sample 損益分岐割れ（35.7%・E(R)=-0.161）を確認し、前向きゲートとして追跡を開始した。同時に tier=good ゲートも設立（IS 40.5% E(R)=-0.055）。本回は、その前向き追跡が61件に積み上がった時点での定点解剖レポートだ。
2. 4ティアの全期間成績比較
まず全期間（in-sample + 前向き合算）の4ティア序列を確認する。
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| ティア | N | 勝率 | 95%CI | E(R) 概算 |
|---|---|---|---|---|
| elite | 154 | 49.4% | [41.6%〜57.2%] | +0.15R |
| good | 257 | 43.2% | [37.3%〜49.3%] | +0.01R |
| neutral | 397 | 36.0% | [31.5%〜40.9%] | -0.16R |
| avoid | 385 | 44.2% | [39.3%〜49.1%] | +0.03R |
全期間では elite > avoid > good > neutral の順。tier=good は 43.2% で elite に大きく劣り、neutral より高いものの全体平均（約43%）とほぼ同水準だ。「goodは有効か？」と問われれば、全期間の数字だけ見ると 答えは懐疑的になる。
図1：4ティアの全期間勝率。全体データN=1,193件クローズ済み。良い順序はelite > avoid > good > neutral。tier=good は全期間では損益分岐スレスレ（43.2%）。
3. IS/FWDの大逆転：tier=goodだけが+35.8pp
2026-06-25を前向きトラッカー登録日として、それ以前（in-sample / IS）と以降（前向き / FWD）に分割すると、4ティアの動きに鮮明な違いが現れた。
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| ティア | IS 勝率 | IS E(R) | FWD 勝率 | FWD E(R) | FWD-IS差 |
|---|---|---|---|---|---|
| elite | 47.1%（49/104） | +0.10R | 54.0%（27/50） | +0.26R | +6.9pp |
| good | 34.7%（68/196） | -0.19R | 70.5%（43/61） | +0.65R | +35.8pp |
| neutral | 35.0%（89/254） | -0.18R | 37.8%（54/143） | -0.12R | +2.8pp |
| avoid | 48.3%（101/209） | +0.13R | 39.2%（69/176） | -0.09R | -9.1pp |
tier=goodのみが突出: elite+6.9pp、neutral+2.8pp、avoid-9.1ppに対し、tier=goodだけが+35.8ppの急上昇。全体市場のFWD改善は+5pp（IS39.9%→FWD44.9%）にとどまっており、tier=goodの35.8pp改善はこれを30pp以上も上回る。
図2：IS（薄色）とFWD（濃色）の勝率比較。good のみ IS35%→FWD71%の大逆転。他の3ティアは±10pp以内の変化にとどまる。
4. グループ別解剖——金属偏り仮説の検証
tier=goodの前向き急上昇を見た瞬間、まず考えられる仮説は「金属レジーム転換」だ。#030（ロング全般gate反証）・#032（reversalL gate反証）で確認されたように、2026年6月以降、金属（GC=F/SI=F）の成績が劇的に回復している。tier=good内に金属が多ければ、金属転換だけで35pp改善が説明できるかもしれない。
グループ構成の変化
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| グループ | IS比率 | FWD比率 | 変化 |
|---|---|---|---|
| metal | 14.8%（29/196） | 16.4%（10/61） | +1.6pp |
| index | 31.6%（62/196） | 31.1%（19/61） | -0.5pp |
| other_fx | 29.6%（58/196） | 18.0%（11/61） | -11.6pp |
| jpy_fx | 16.8%（33/196） | 14.8%（9/61） | -2.0pp |
| btc | 3.1%（6/196） | 9.8%（6/61） | +6.7pp |
| oil | 4.1%（8/196） | 9.8%（6/61） | +6.7pp |
metalの比率は14.8%→16.4%とほぼ変化なし。むしろother_fxが11.6ppも減少し、btcとoilが増えているが、これらは金属転換とは無関係だ。
構成シフト寄与を計算（IS勝率×FWD構成で期待値を算出）すると、期待値34.3% vs 実際FWD70.5%。その差は36.2pp = ほぼ全て性能シフト（構成変化の寄与は≒0pp）。
金属を除いた「非金属tier=good」の比較
金属29件をすべて除いた「非金属tier=good」で IS と FWD を比較する。
| サブセット | IS 勝率 | FWD 勝率 | 変化 |
|---|---|---|---|
| tier=good 全体 | 34.7%（68/196） | 70.5%（43/61） | +35.8pp |
| tier=good 非金属 | 38.3%（64/167） | 70.6%（36/51） | +32.3pp |
| tier=good×metal | 13.8%（4/29） | 70.0%（7/10） | +56.2pp |
H1通過A（事前宣言クリア）： 非金属FWD 70.6%≥60% ✅、CI下限57.0%≥43% ✅。金属を全て除いても30pp超の改善が再現 → 金属レジーム転換単独では主因を説明できない。
グループ別IS/FWD成績
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| グループ | 全期間（参考） | IS 勝率 | FWD 勝率 | FWD E(R) |
|---|---|---|---|---|
| metal | 28.2%（11/39） | 13.8%（4/29） | 70.0%（7/10） | +0.63R |
| index | 49.4%（40/81） | 43.5%（27/62） | 68.4%（13/19） | +0.60R |
| other_fx | 43.5%（30/69） | 34.5%（20/58） | 90.9%（10/11） | +1.12R |
| jpy_fx | 42.9%（18/42） | 39.4%（13/33） | 55.6%（5/9） | +0.30R |
| btc | 66.7%（8/12）※N小 | 50.0%（3/6） | 83.3%（5/6） | +0.94R |
| oil | 28.6%（4/14） | 12.5%（1/8） | 50.0%（3/6） | +0.17R |
注目は other_fx（ドル建てFXクロス）の90.9%（10/11） だ。IS34.5%から前向きで90.9%への転換は金属（IS13.8%→FWD70%）を上回る幅。jpy_fxのみ55.6%と比較的控えめだが、それでも IS39.4%からは改善している。
5. シグナル別・トレンド別の二重改善
シグナル別
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| シグナル | 全期間 k/N | IS 勝率 | FWD 勝率 | FWD E(R) |
|---|---|---|---|---|
| rsi_oversold_bounce | 41.6%（47/113） | 33.7%（32/95） | 83.3%（15/18） | +0.94R |
| bb_lower_touch | 42.1%（51/121） | 33.3%（28/84） | 62.2%（23/37） | +0.45R |
| macd_dead | 75.0%（9/12）※N小 | 71.4%（5/7） | 80.0%（4/5） | +0.87R |
rsi_oversold_bounce が IS33.7%→FWD83.3%（+49.6pp）に急転換した。tier=good全体（+35.8pp）よりも大きな改善幅だ。rsi 全体（tier問わず）でも IS36.2%→FWD75.0%と急上昇しており、「RSI売られすぎシグナルが現在の市場で機能し始めた」という解釈が成立する。
トレンド別
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| トレンド | IS 勝率 | FWD 勝率 | 変化 | FWD E(R) |
|---|---|---|---|---|
| 下降 | 24.1%（19/79） | 78.6%（22/28） | +54.5pp | +0.83R |
| 上昇 | 55.6%（25/45） | 61.1%（11/18） | +5.5pp | +0.43R |
| 中立・もみあい | 33.3%（24/72） | 66.7%（10/15） | +33.3pp | +0.56R |
最大の転換は 下降トレンド×tier=good: IS24.1%→FWD78.6%（+54.5pp）。IS期は「下降中の逆張り買いは危険」という常識通りだったが、FWD期では最高成績に転じている。これはrsi_oversold_bounceの「下降中の底拾い逆張り」が機能し始めたことを示唆する。
6. 主因の結論：性能シフトと#030/#032との共通構造
検証をまとめる。tier=goodのFWD急上昇（34.7%→70.5%）の主因について：
- 金属偏り仮説 → 棄却：非金属だけで IS38.3%→FWD70.6%、構成シフト寄与≒0
- 全グループ性能シフト：metal/index/other_fx/btc の全グループがFWDで60%超に改善
- 二重の強化ドライバー：rsi_oversold_bounce（IS33.7%→FWD83.3%）と下降トレンド（IS24.1%→FWD78.6%）が一致して急改善
共通構造（#030/032との類比）：
本結果は「ロング全般gate ⛔反証（#030）」「reversalL gate ⛔反証（#032）」と同じ構造を示す。ISでは損益分岐割れや低勝率だったシグナルが、FWD期に一斉に反転している。市場全体で「買いシグナルが機能するレジーム」に移行した可能性が高い。ただし、この変化が「一時的なレジーム」か「恒久的な改善」かは現時点では判別できない。
H2 通過A（主因判定）
事前宣言のH2「構成シフト寄与10pp未満→性能シフトが主因」はクリアされた（構成シフト寄与≒0pp）。
今後の注意点： 2026-07時点のFWD 70.5%は N=61。前向きトラッカー [q] の昇格/反証基準はN≥80。N=80に到達してもCI上限>0が継続すれば、tier=good gate も⛔反証（IS損益分岐割れ→FWD大幅プラスの逆転）となる。#030/#032と同じシナリオが3件目として成立する可能性があるが、現時点（N=61）では未確定であり、今後のサンプル追加で反転する余地も残る。
7. 前向きトラッカー定点観測（2026-07-10）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 株価指数の買い 指数×ロング(全足ライブ) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.27 CI[+0.01~+0.54] 85/156・勝率54% | ✅昇格 |
| 全銘柄のシグナル（買いも売りも） group=all | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.06~+0.15] 193/430・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁なしのシグナル（買いも売りも） blocked=False | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.09~+0.15] 157/355・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁なしの買い blocked=False×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.15~+0.23] 118/264・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 選別ランク「普通」のシグナル（買いも売りも） tier=neutral | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.10 CI[-0.25~+0.05] 69/179・勝率38% | 🟡蓄積中 |
| 買い全般（4時間足のみ） tf=4h×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.17~+0.27] 75/167・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中のシグナル（買いも売りも） trend=下降 | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.18~+0.23] 67/152・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| もみあい中の買い trend=中立・もみあい×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.16 CI[-0.06~+0.38] 73/147・勝率50% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数のシグナル（買いも売りも） group=index | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.05 CI[-0.22~+0.12] 55/135・勝率41% | 🟡蓄積中 |
| 円以外の通貨ペアの買い group=other_fx×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.14 CI[-0.03~+0.31] 62/127・勝率49% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中の買い trend=下降×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.19~+0.30] 53/117・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁なしの売り blocked=False×dir=short | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.25~+0.34] 51/114・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀のシグナル（買いも売りも） group=metal | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.17 CI[-0.41~+0.08] 40/112・勝率36% | 🟡蓄積中 |
| 「RSI売られすぎからの反発」のシグナル 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.08 CI[-0.31~+0.48] 39/84・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中の売り trend=下降×dir=short | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.30~+0.51] 36/76・勝率47% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀の買い group=metal×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.23 CI[-0.61~+0.14] 24/73・勝率33% | 🟡蓄積中 |
| もみあい中の売り trend=中立・もみあい×dir=short | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.18 CI[-0.54~+0.18] 24/68・勝率35% | 🟡蓄積中 |
| 選別ランク「良」のシグナル（買いも売りも） tier=good | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.65 CI[+0.39~+0.90] 43/61・勝率70% | 🟡蓄積中 |
| 選別ランク「良」の買い tier=good×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.62 CI[+0.33~+0.92] 39/56・勝率70% | 🟡蓄積中 |
| 上昇トレンド中の逆張り買い trend=上昇×reversalL | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.36 CI[+0.13~+0.59] 28/48・勝率58% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中の逆張り買い trend=下降×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.41 CI[-0.09~+0.91] 29/48・勝率60% | 🟡蓄積中 |
| もみあい中の逆張り買い trend=中立・もみあい×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.42 CI[+0.02~+0.82] 28/46・勝率61% | 🟡蓄積中 |
| 「直近20本の安値を下抜け」のシグナル signal=low_break | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.07 CI[-0.46~+0.33] 18/45・勝率40% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀の逆張り買い group=metal×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.09 CI[-0.67~+0.49] 16/41・勝率39% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の逆張り買い group=index×reversalL | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.26 CI[-0.03~+0.56] 20/37・勝率54% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインの買い group=btc×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.03 CI[-0.41~+0.35] 15/36・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁ありの売り blocked=True×dir=short | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.40 CI[-0.80~+0.01] 7/27・勝率26% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の売り group=index×dir=short | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[-0.42~+0.66] 13/27・勝率48% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインのシグナル（日足のみ／買いも売りも） BTC全方向(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.05 CI[-0.44~+0.54] 9/20・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインの逆張り買い group=btc×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.07 CI[-0.72~+0.58] 6/15・勝率40% | 🟡蓄積中 |
| 円以外の通貨ペアの逆張り買い other_fx×逆張り買い(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.56 CI[+0.03~+1.08] 10/15・勝率67% | 🟡蓄積中 |
| 売り全般（日足のみ） ショート全般(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.36 CI[-0.98~+0.25] 3/11・勝率27% | 🟡蓄積中 |
| 円以外の通貨ペアのシグナル（日足のみ／買いも売りも） other_fxクロス(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.12 CI[-0.86~+0.61] 3/8・勝率38% | 🟡蓄積中 |
| 「移動平均線のデッドクロス」のシグナル signal=ma_dead | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.12 CI[-1.03~+0.78] 3/8・勝率38% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の買い（日足のみ） 指数×ロング(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.33 CI[-1.06~+0.39] 2/7・勝率29% | 🟡蓄積中 |
| 買い全般（日足のみ） ロング全般(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -1.00 CI[-1.00~-1.00] 0/6・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀の買い（日足のみ） メタル×ロング(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.53 CI[-1.52~+0.46] 1/5・勝率20% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中のシグナル（日足のみ／買いも売りも） 下降トレンド発火(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.53 CI[-1.45~+0.38] 1/5・勝率20% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインの買い（日足のみ） BTC×ロング(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の逆張り買い（日足のみ） 指数×逆張り買い(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 買い全般 dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.08~+0.28] 147/312・勝率47% | ⛔反証 |
| 逆張り買い全般 reversalL（逆張り買い） | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.39 CI[+0.18~+0.60] 69/116・勝率60% | ⛔反証 |
📡 本研究は継続的な前向き追跡により検証を重ねています
signals-log.jsonが更新されるたびに前向きトラッカーが再計算されます。次回以降の研究日誌で継続的にフォローアップします。
【免責事項】本記事はAIによる統計的分析を情報提供目的で記載したものです。特定の金融商品の売買を推奨・勧誘するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身の責任において行ってください。過去のシグナル成績は将来の結果を保証するものではありません。本サービスは金融商品取引法に基づく投資助言業の登録を受けておりません。