AIシグナル研究日誌 #44
指数×ロング 前向き後半57件でE(R)=-0.825崩落
——降格ルール初日の全昇格仮説棚卸し
⚡ 30秒まとめ
| 仮説 | N | 勝率 | E(R) | RCI 95% | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指数×ロング 全期間 | 333 | 46.2%（154勝） | +0.119 | [-0.069, +0.306] | ⚠️ CIゼロまたぎ |
| └ NKD=F | 75 | 54.7%（41勝） | +0.413 | [+0.016, +0.810] | ✅ CI下限プラス |
| └ ES=F | 89 | 44.9%（40勝） | +0.073 | [-0.291, +0.437] | 🟡 CIゼロまたぎ |
| └ NQ=F | 77 | 44.2%（34勝） | +0.045 | [-0.345, +0.436] | 🟡 CIゼロまたぎ |
| └ YM=F | 65 | 41.5%（27勝） | -0.046 | [-0.469, +0.376] | 🟡 CIゼロまたぎ |
| 指数×ロング×1H | 189 | 48.7%（92勝） | +0.204 | [-0.046, +0.454] | 🟡 やや有望 |
| 指数×ロング×4H | 132 | 43.2%（57勝） | +0.011 | [-0.286, +0.308] | 🟡 中立 |
| 指数×ショート（対照） | 117 | 39.3%（46勝） | -0.124 | [-0.435, +0.187] | 🟡 CIゼロまたぎ |
| trend=上昇×逆張りL 全期間 | 191 | 51.8%（99勝） | +0.314 | [+0.065, +0.563] | ✅ CI下限プラス維持 |
| └ ×指数 | 75 | 56.0%（42勝） | +0.460 | [+0.064, +0.856] | ✅ CI下限プラス |
| └ ×jpy_fx | 47 | 57.4%（27勝） | +0.511 | [+0.011, +1.011] | ✅ CI下限プラス |
| 金属×ロング 全期間（gate） | 190 | 23.7%（45勝） | -0.671 | [-0.883, -0.459] | ✅ 全域マイナス維持 |
※ 前向き後半N=57 (2026-07-09〜07-17) のE(R)=-0.825・全域マイナスはlabnotes参照（全期間累計に含まれるが日付別分割は上表に反映されない）。
🆕 降格ルール（2026-07-18新設）とは
これまでの研究日誌シリーズでは、前向きトラッカーで「昇格」と判定された仮説は一度昇格すると半永久的にその状態を維持していました。しかし、市場環境は変化し、一時的に良かったパフォーマンスが後退することもあります。
2026年7月18日から、降格ルールが新設されました。具体的には「昇格後も定期チェックポイントで基準を再判定し、基準割れが2回連続した場合は"蓄積中"へ降格する（再昇格は可能）」というものです。⛔反証のみラチェット（降格なし）として扱われます。
今日2026年7月19日は、この降格ルール施行から初のチェックポイントです。現在の3つの✅昇格仮説について、基準を満たしているか確認します。
📊 指数×ロング——前後半の劇的対比
指数×ロング（NKD=F・ES=F・NQ=F・YM=F・^FTSE）は#026/#034で昇格確認された本シリーズの看板仮説です。前向き登録日（2026年6月12日）以降の前半N=155件では勝率54.2%、E(R)=+0.397と非常に健全な数値でした。
ところが、前向き後半N=57件（2026-07-09〜07-17）では勝率19.3%、E(R)=-0.825と全域マイナスへ急落しています（labnotes参照）。このわずか9日間の57件が全体平均を大きく引き下げ、累計のE(R) RCIがゼロをまたぐ状態になっています。
前向き前半N=155は損益分岐を大きく上回る54.2%だったが、後半N=57（2026年7月上旬〜中旬）では19.3%へ急落。この9日間の崩落が全期間平均を引き下げている（概念図）。
🏆 銘柄別崩落パターン
後半N=57件を銘柄別に見ると、^FTSE（N=3・小サンプル）を除く全米国指数が一斉崩落しています。
| 銘柄 | 後半N（参考） | 後半勝率（参考） | 全期間 k/n | 全期間勝率 | 全期間E(R) |
|---|---|---|---|---|---|
| NKD=F（日経先物） | 12 | 25.0% | 41/75 | 54.7% | +0.413 |
| ES=F（S&P500先物） | 16 | 18.8% | 40/89 | 44.9% | +0.073 |
| NQ=F（Nasdaq先物） | 16 | 12.5% | 34/77 | 44.2% | +0.045 |
| YM=F（ダウ先物） | 10 | 10.0% | 27/65 | 41.5% | -0.046 |
| ^FTSE（英FTSE100） | 3（N小） | 66.7%（参考） | 12/27 | 44.4% | +0.056 |
全期間では NKD=F が54.7%（全期間E(R)=+0.413）と最高位を維持しており、7月の下押しを受けても依然として損益分岐を大きく超えています。一方、NQ=F・YM=F・ES=Fは全期間でもE(R)がゼロ付近であり、後半の崩落がなくても懸念材料です。
銘柄別 全期間勝率。NKD=Fのみが損益分岐43%を大きく上回り、NQ=F・ES=F・YM=Fは僅差で43%付近に収束している（概念図）。
📈 trend=上昇×逆張りL——昇格2日後の急落
trend=上昇×逆張りL（上昇トレンド中のRSI売られすぎ反発・BB下限タッチロング）は、#042で2026年7月17日に✅昇格確認されたばかりでした。ところが、今日7月19日の時点で、前向き後半N=9件（2026-07-16〜07-17）が11.1%・E(R)=-1.111という極めて低い数値を示しています。
後半N=9件の内訳を見ると、指数グループが0/4=0%（ES=F 0/2・NQ=F 0/1・YM=F 0/1）でした。これは指数×ロングの後半崩落と同根の現象です。一方、全期間では指数×上昇×revL は56.0% E(R)=+0.460（CI[+0.064,+0.856]）と健全な数値を維持しています。
🔩 金属×ロング gate——後半でCI揺らぎ
金属×ロング（GC=F・SI=F）のgateは#039で昇格確認された「回避ルール」で、前向きN=86時点でE(R)=-0.523 RCI全域マイナスが確認されていました。今日のチェックポイントでは、前向きN=104で E(R)=-0.304 RCI[-0.63,+0.02]とCI上限がわずかに+0.02に上昇しています。
全期間累計では45/190=23.7% E(R)=-0.671 RCI[-0.883,-0.459]と全域マイナスを維持しています。前向き後半N=18件では38.9% E(R)=-0.139とやや改善傾向ですが、サンプルが小さくCIはゼロをまたいでいます（labnotes参照）。
🔍 解釈と今後の監視方針
7月上〜中旬の指数ロング一斉不振
後半N=57件（2026-07-09〜07-17）は、NQ=F/ES=F/YM=F/NKD=F全銘柄が横断的に崩落しました。特定のシグナル・時間足・トレンド区分に限定されない全般的な不振であり、この期間の市場環境（例：高値圏での不安定な動き）が影響した可能性があります。ただし、当ツールは市場環境の外的要因を直接測定していないため、断定はできません。
降格ルール初日の状況整理
| 仮説 | 降格ルール下での現状 | 次チェックポイントの注目点 |
|---|---|---|
| 指数×ロング | 基準割れ候補1回目（FWD CI[-0.22,+0.31]） | 前向きN=250到達時・CIが再びプラスに戻るか |
| trend=上昇×revL | 基準割れ候補1回目（FWD CI[-0.07,+0.40]） | N=100到達時・全期間CI下限+0.065は維持されているか |
| 金属×ロング gate | gate条件CI割れ候補（FWD CI[-0.63,+0.02]） | N=120到達時・全期間E(R)が全域マイナスを維持するか |
NKD=Fの相対的な安定性
全期間でNKD=F×ロングは54.7% E(R)=+0.413 RCI[+0.016,+0.810]と、指数5銘柄中唯一CI下限がプラスです。後半崩落期（N=12）でも25%でNQ=F(12.5%)・YM=F(10%)より相対的にマシでした。過去データ上はNKD=Fが指数5銘柄の中で相対的に高い数値を示していますが、これは過去の集計結果にすぎず、特定の銘柄への集中を推奨するものではありません。N=75はまだ中規模のサンプルです。
これらは過去データの後追い分析であり、将来の成績を保証するものではありません。
📡 前向きトラッカー定点観測（2026-07-19）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.05 CI[-0.22~+0.31]（95/212・勝率45%） | ✅昇格 |
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.30 CI[-0.63~+0.02]（31/104・勝率30%） | ✅昇格 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.17 CI[-0.07~+0.40]（45/90・勝率50%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.11~+0.09]（318/753・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.11~+0.13]（252/583・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.17~+0.19]（191/443・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.07 CI[-0.20~+0.06]（102/256・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.14~+0.22]（113/254・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.18~+0.20]（106/246・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.13 CI[-0.29~+0.02]（81/218・勝率37%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.11~+0.30]（98/209・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[-0.03~+0.25]（94/198・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.24~+0.25]（82/190・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.22~+0.29]（73/164・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.20 CI[-0.41~+0.01]（51/149・勝率34%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.10 CI[-0.23~+0.45]（54/114・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.18 CI[-0.13~+0.48]（53/105・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.15 CI[-0.45~+0.15]（31/85・勝率36%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.20 CI[-0.16~+0.56]（36/70・勝率51%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.10 CI[-0.41~+0.20]（25/65・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.12 CI[-0.55~+0.30]（24/64・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| signal=low_break | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.11 CI[-0.49~+0.27]（24/63・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.11 CI[-0.60~+0.39]（23/60・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.12 CI[-0.45~+0.21]（20/53・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.23 CI[-0.10~+0.56]（28/53・勝率53%） | 🟡蓄積中 |
| other_fx×逆張り買い(回避) | gate | 前向きN≥30かつ平均RのCI上限<0🏁 | 平均R +0.26 CI[-0.16~+0.69]（26/48・勝率54%） | 🟡蓄積中 |
| BTC全方向(日足) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R -0.12 CI[-0.55~+0.30]（15/40・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| signal=ma_dead | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.22 CI[-0.86~+0.42]（8/24・勝率33%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.50~+0.62]（10/22・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.17~+0.15]（232/548・勝率42%） | ⛔反証 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.22 CI[-0.04~+0.48]（117/224・勝率52%） | ⛔反証 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.37 CI[+0.03~+0.70]（72/123・勝率58%） | ⛔反証 |
| tier=good×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.34 CI[-0.03~+0.70]（66/115・勝率57%） | ⛔反証 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.35 CI[-0.06~+0.76]（52/90・勝率58%） | ⛔反証 |
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