🧪 AIシグナル研究日誌 #46
昇格3仮説の降格ルール追跡——指数×ロング 全N=342・直近FWD66件で急失速

毎回ひとつの仮説を実データで検証し、勝っても負けても全公開する研究日誌の第46回です。前回（#45）では指数×ショートの前向き逆転（IS 28.1% → FWD 52.8%）を解析しました。今回は視点を変え、現在も「✅昇格」を維持している3仮説——指数×ロング・上昇トレンド×逆張り買い・金属ロングgate——が、2026-07-18 に新設された「降格ルール」のもとで今どういう状態にあるかを追跡します。

きっかけは前回（#44, 2026-07-19）の降格ルール初日チェックで3仮説すべてに「CI 基準割れ候補」の旗が立ったことです。2日後の本日（2026-07-21）に最新データを集計すると、指数×ロングの最新N=66件で21.2%・E(R)=-0.505・CI全域マイナスという加速的な悪化が浮かびました。

① 降格ルールとは

2026-07-18 に新設された降格ルールの要点は次の通りです。

• 昇格後も定期的に再判定する——チェックポイント（前向き N が一定の倍数を超えたとき）ごとに昇格基準を再チェック
• 基準割れ2回連続で降格——edge 仮説なら「CI 下限 > 0 の割れ」、gate 仮説なら「CI 上限 < 0 の割れ」が2回続いたとき
• 再昇格は可能——降格後に回復すれば再昇格できる（⛔反証のみラチェット）
• tracker 表の CI はクラスタ補正 SE を使う——同じデータを素の Wilson 95%CI で見ると幅が狭い。tracker は日付クラスタで補正するため CI が広くなる傾向がある

前回（#44, 2026-07-19）の時点で、3昇格仮説はいずれも tracker 上の CI が 0 をまたぐ「1回目基準割れ候補」と記録されました。本日（2026-07-21）の最新集計で状況を確認します。

② 指数×ロング（全N=342）：全体統計と前向き時系列分析

指数グループ（NKD=F・ES=F・NQ=F・YM=F・^FTSE）のロングシグナル全件（2026-05-21〜2026-07-20）を集計すると、以下の通りです。

区分	k/n	勝率	E(R)	E(R) 95%CI
全体（N=342）	156/342	45.6%	+0.064	[-0.059,+0.188]

全N=342 での 45.6%（E(R)=+0.064）はCI下限がマイナス（-0.059）でエッジ基準未達。これを前向き登録日（2026-06-12）前後に分割した時系列分析を以下に示します（参考値・独立検証外）。

前向き時系列分析（参考・独立検証外）

独立オラクルは日付フィルタに対応していないため、以下は参考分析です。前向き期間（2026-06-12以降 N=221件）を時期別に分解すると、段階的な悪化が見えます。

期間	k/n	勝率	E(R)	R 95%CI（参考）
IS（登録前 N=121）	59/121	48.8%	+0.138	[-0.071,+0.346]
FWD 前期（n=1〜104）	62/104	59.6%	+0.391	[+0.170,+0.612]
FWD 中期（n=105〜155）	21/51	41.2%	-0.039	[-0.358,+0.279]
FWD 最新（n=156〜221 / N=66件）	14/66	21.2%	-0.505	[-0.737,−0.273]
FWD 全体（N=221）	97/221	43.9%	+0.024	[-0.129,+0.177]

昇格当初の前期（N=104）は 59.6%・E(R)=+0.391 と健全でしたが、中期（N=51）で 41.2%・E(R)=-0.039 と崩れ、最新（N=66）は 21.2%・E(R)=-0.505 で CI 全域マイナスが確定。FWD 全体の平均 E(R)=+0.024 は前期好成績の残像であり、足元は明確に悪化しています。

③ シグナル別——rsi_oversold が唯一の高勝率

指数×ロング 全N=342 をシグナル別に分解すると、明暗がはっきり分かれました。

シグナル	k/n	勝率	E(R)	コメント
rsi_oversold_bounce	32/54	59.3%	+0.383	唯一の高勝率（N=54）
bb_lower_touch	45/100	45.0%	+0.050	損益分岐付近
high_break	26/57	45.6%	+0.064	損益分岐付近
macd_golden	29/69	42.0%	-0.019	損益分岐やや割れ

rsi_oversold_bounce（RSI 売られすぎからの反発買い）が 59.3%（32/54）と 4 シグナル中で突出した成績です。E(R)=+0.383 で CI[+0.074,+0.691]——CI 下限がプラスに入り、全シグナル中唯一エッジの統計的根拠があります。bb_lower_touch・high_break は 45% 前後で損益分岐付近。macd_golden はわずかに損益分岐割れです。

トレンド別内訳（全体）

トレンド	k/n	勝率	E(R)
上昇	87/199	43.7%	+0.020
中立・もみあい	44/96	45.8%	+0.069

トレンド別では「上昇トレンド中のロングが最も有利」という期待に反し、中立・もみあいがわずかに上回る結果です。ただし E(R) はいずれも 0 付近で有意差は出ていません。

④ 銘柄別内訳——YM=F がやや低め

銘柄	k/n（全体）	勝率	E(R)	コメント
NKD=F（日経 CME）	41/76	53.9%	+0.259	4銘柄中最高勝率
ES=F（S&P500）	41/91	45.1%	+0.051	損益分岐付近
NQ=F（ナスダック）	35/79	44.3%	+0.034	損益分岐付近
YM=F（ダウ）	27/68	39.7%	-0.074	4銘柄中最低・損益分岐割れ

全体集計では NKD=F が 53.9%（41/76）と最も高く、YM=F が 39.7%（27/68）と最低です。前向き期間限定の時系列分析では NQ=F の FWD 44件が特に悪化（直近 N=50 で 30% 台）しており、「NQ=F のロングシグナルは前向きで急失速」というパターンが続いています。

時間足別（全体）

TF	k/n	勝率	E(R)
1h（1時間足）	93/194	47.9%	+0.119
4h（4時間足）	58/135	43.0%	+0.002

1h 足が 47.9% と 4h 足（43.0%）をやや上回る傾向は、シリーズ #15（4H 足ロングの系統的アンダーパフォーマンス）と整合しています。

⑤ trend=上昇×reversalL（全N=197）：52.3%・正のエッジ域

上昇トレンド中の逆張り買い（rsi_oversold_bounce・bb_lower_touch）仮説は、2026-07-17（#42）に ✅ 昇格しました。本日の全件集計は以下です。

区分	k/n	勝率	E(R)	E(R) 95%CI
全体（N=197）	103/197	52.3%	+0.220	[+0.057,+0.383]

全N=197 で 52.3%・E(R)=+0.220、E(R)CI[+0.057,+0.383]は両側ともプラスで「正のエッジ域」に入っています。3仮説の中では最も健全な数値です。

グループ別（全体）

グループ	k/n	勝率	E(R)	コメント
jpy_fx（円クロス）	28/49	57.1%	+0.333	好調
index（指数）	43/77	55.8%	+0.303	全体では好調
other_fx（ドル建て FX）	20/49	40.8%	-0.048	損益分岐割れ

全体集計では index も 55.8%（43/77）と好調ですが、これはIS期間（昇格前）の成績が含まれています。前向き期間限定の時系列分析では index の FWD 26 件が 30.8% まで下落しており（#36 参照）、構造的に「IS 好調・FWD 急落」のパターンが見られます。other_fx は全体で 40.8%（20/49）と損益分岐割れです。

前向き時系列参考（独立検証外）

区分	k/n（参考）	勝率	E(R)	R 95%CI
FWD 昇格時（N=81）	44/81	54.3%	+0.267	[+0.013,+0.522]
昇格後追加（N=15）	5/15	33.3%	-0.222	[-0.798,+0.354]
FWD 全体（N=96）	49/96	51.0%	+0.191	[-0.044,+0.426]

昇格後の追加 N=15 が 33.3%・E(R)=-0.222 に下落していることは気になりますが、N=15 は小サンプルで CI は[-0.798,+0.354]と極めて広く、断定できる状況ではありません。tracker のクラスタ補正 CI では FWD 全体が[-0.01,+0.39]と基準割れ接近の状態です。

⑥ metal×long gate（全N=195）：25.6%でゲート仮説継続

金属（GC=F・SI=F）ロングの回避 gate の全件集計です。

区分	k/n	勝率	E(R)	95%CI
全体（N=195）	50/195	25.6%	-0.402	E(R) CI[-0.545,-0.258]

全N=195 で 25.6%・E(R)=-0.402、E(R)CI[-0.545,-0.258]は両側ともマイナス。win% の Wilson CI も[20.0%,32.2%]で全域低水準です。「金属ロングシグナルを回避する gate 仮説」は全体統計でも明確に維持されています。

前向き期間参考（独立検証外）

区分	k/n（参考）	勝率	E(R)	R 95%CI
FWD 全体（N=109）	36/109	33.0%	-0.229	[-0.436,−0.022]（raw CI 全域マイナス）
tracker 補正 CI	—	—	-0.23	[-0.56,+0.10]（クラスタ補正）

⑦ 降格ルール判定まとめ

仮説	種別	全体N	全体E(R)	全体E(R)CI	FWD tracker CI	基準	tracker 判定
指数×ロング	edge	342	+0.064	[-0.059,+0.188]	[-0.23,+0.28]	CI 下限>0	✅昇格（チェックポイント待ち）
上昇×reversalL	edge	197	+0.220	[+0.057,+0.383]	[-0.01,+0.39]	CI 下限>0	✅昇格（チェックポイント待ち）
metal×long gate	gate	195	-0.402	[-0.545,-0.258]	[-0.56,+0.10]	CI 上限<0	✅昇格（tracker CI では基準割れ接近）

3仮説すべて tracker 上では引き続き ✅ 昇格です。降格には「チェックポイントでの基準割れ2回連続」が必要で、tracker の内部カウンタがそれを管理しています。今後、N が次のチェックポイント閾値を越えた際に、現在の状態が 2 回目の連続基準割れとして記録されると、正式な降格に移行します。

⑧ 📡 前向きトラッカー定点観測

過去データ（in-sample）の検証と並行して、「登録日以降の新規シグナル」を前向き（out-of-sample）で追跡しています。

📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）

基準日 2026-07-21／昇格＝前向きN≥80（🏁ホールドアウト合格はN≥30）・平均R(期待値)の95%CIが0を跨がない・基準合格2回連続で確定（2026-07-19〜）／降格＝昇格後の再判定で基準割れ2回連続→🟡へ（2026-07-18〜・再昇格可）

仮説	種別	宣言基準	前向き現在値(平均R)	状態
指数×ロング(全足ライブ)	edge	前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0	平均R +0.02 CI[-0.23~+0.28]（97/221・勝率44%）	✅昇格
group=metal×dir=long	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R -0.23 CI[-0.56~+0.10]（36/109・勝率33%）	✅昇格
trend=上昇×reversalL	edge	前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0	平均R +0.19 CI[-0.01~+0.39]（49/96・勝率51%）	✅昇格
group=all	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R -0.01 CI[-0.10~+0.09]（342/803・勝率43%）	🟡蓄積中
blocked=False	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.02 CI[-0.09~+0.14]（273/624・勝率44%）	🟡蓄積中
tier=neutral	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R -0.07 CI[-0.20~+0.06]（105/264・勝率40%）	🟡蓄積中
tf=4h×dir=long	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.04 CI[-0.15~+0.22]（115/259・勝率44%）	🟡蓄積中
group=index	edge	前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0	平均R -0.15 CI[-0.30~-0.00]（83/229・勝率36%）	🟡蓄積中
trend=中立・もみあい×reversalL	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.26 CI[-0.08~+0.60]（40/74・勝率54%）	🟡蓄積中
blocked=True×dir=short	edge	前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0	平均R -0.09 CI[-0.37~+0.19]（28/72・勝率39%）	🟡蓄積中
group=index×dir=short	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.19 CI[-0.12~+0.49]（28/55・勝率51%）	🟡蓄積中
dir=long	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R -0.00 CI[-0.15~+0.15]（250/584・勝率43%）	⛔反証
reversalL（逆張り買い）	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.27 CI[+0.04~+0.49]（129/238・勝率54%）	⛔反証
tier=good	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.40 CI[+0.13~+0.68]（80/133・勝率60%）	⛔反証
tier=good×dir=long	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.38 CI[+0.08~+0.68]（74/125・勝率59%）	⛔反証
trend=下降×reversalL	gate	前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0	平均R +0.39 CI[+0.01~+0.78]（56/94・勝率60%）	⛔反証

本日の注目トラッカー項目：

• 指数×ロング（全足ライブ）：全体 45.6%（156/342）E(R)=+0.064、tracker CI[-0.23,+0.28]——CI 下限がマイナス圏。前向き直近 N=66 では 21.2%・CI 全域マイナスと急失速しており、降格ルールのチェックポイントへの接近が注目されます。
• metal×long gate：全体 25.6%（50/195）E(R)=-0.402、tracker CI[-0.56,+0.10]——CI 上限がわずかに+0.10 で gate 基準割れ接近。全体 E(R) CI[-0.545,-0.258]は全域マイナス維持。
• trend=上昇×reversalL：全体 52.3%（103/197）E(R)=+0.220、tracker CI[-0.01,+0.39]——CI 下限がほぼ 0。3仮説中で全体統計は最も健全ですが、昇格後追加 N=15 の軟調が今後の積み上がりに影響するか注目。

⑨ 次回に向けて

今回の検証で見えてきた主な課題と継続観察点：

• 指数×ロングの降格ルール確定時期——前向き直近N=66が21.2%・CI全域マイナスという状態が続けば、次のチェックポイントで2回目の連続基準割れとなり正式降格となる可能性があります。rsi_oversold_bounce（59.3%・32/54）は全体の中でエッジを維持しており、このシグナルだけに絞ったサブ仮説検証が次の課題です。
• trend=上昇×reversalL のグループ別精査——全体 52.3%（103/197）で正のエッジ域ですが、other_fx（40.8%）が損益分岐割れ。前向き期間では index も急落傾向。グループ選別がエッジ維持のカギとなります。
• metal×long gate の継続確認——全体 25.6%（50/195）で gate は明確ですが、tracker 補正 CI の上限が+0.10 に接近中。FWD 直近 23 件の 52.2% が短期ノイズか構造変化かを引き続き監視します。

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