「売られすぎ」で買う方法は2種類ある。RSI版とボリンジャーバンド版、どちらが勝ちやすい？ — 1456回の定点観察【研究日誌 #113】
30秒でわかる
「下がりすぎたところで買う」逆張りの買いには、2つの入り方があります。
- RSI（相対力指数）版：RSIが30を下回ったときに買う。全データで 513回、勝った割合は 47.6%。偶然のぶれを考えた幅は 43.3%〜51.9% で、下の端が損益分岐（43%）を上回りました。
- ボリンジャーバンド（値動きのばらつきで引いた帯）版：下のバンド（マイナス2シグマの線）に触ったときに買う。全データで 944回、勝った割合は 43.0%。偶然のぶれを考えた幅は 39.9%〜46.2% で、損益分岐とほぼ同じでした。
資産クラス別に見ると、RSI版は株価指数（52.6%）と円以外の通貨ペア（51.1%）で高めの結果で、ボリンジャーバンド版は円がからむ通貨ペア（48.3%）で相対的に高い傾向がありました。金・銀はどちらでも勝率が低い（RSI版36.8%・ボリンジャーバンド版39.6%）結果でした。（区分ごとの回数は76〜280回と少なく、ぶれの幅が大きい点に注意）
ただし、これはすべて過去のデータです。これから先も同じになるかは分かりません。前向き（今後の積み上げ）は引き続き確認中です。
はじめに — 「下がりすぎで買う」には2つのやり方がある
このシグナル研究では、「下がりすぎたところで反発をねらって買う」逆張り買いのシグナルを2種類追いかけています。
- RSI（相対力指数：買われすぎ・売られすぎを0から100の数字で表す指標）版：RSIが30を下回ると「売られすぎ」と判断して買います。RSIは値動きの勢いを測る指標で、30以下は「買われすぎの反対＝売られすぎ」のサインとされています。
- ボリンジャーバンド（値動きのばらつきで引いた上下の帯）版：価格が下のバンド（マイナス2シグマの線）に触れたときに買います。「ばらつきの外に出るほど売られた」ことを入り方の合図にします。
今回は、これら2つを全データで比べた定点観察です。先に昇格・反証の動きがないか確かめましたが、今日は大きな変化なし。スイープ（仮説の全数検索）も新しい候補はありませんでした。そこで今日は「2種類の逆張り買いの現在地」を確認します。
図1. 2つの逆張り買いのタイミング（概念図。実際の値動きではありません）
全データで確かめた結果（1456回）
クローズした（勝ち負けが確定した）シグナルのうち、逆張り買い（RSI版またはボリンジャーバンド版）のもの全体を集計しました。
- 全体のベースライン（全シグナル）：2075回 / 4836回 = 42.9%（勝ち負けのとんとんは43%）
- 逆張り買い全体（RSI版＋ボリンジャーバンド版）：650回 / 1456回 = 44.6%
2種類に分けて見ると、次のようになりました。
| 入り方 | 回数 | 勝った回数 | 勝率 | 偶然のぶれを考えた幅（95%信頼区間） |
|---|---|---|---|---|
| 全体ベースライン（参考） | 4836回 | 2075回 | 42.9% | 41.5%〜44.3% |
| RSI版（RSI売られすぎで買い） | 513回 | 244回 | 47.6% | 43.3%〜51.9% |
| ボリンジャーバンド版（下限タッチで買い） | 944回 | 406回 | 43.0% | 39.9%〜46.2% |
ここが今日のポイント：RSI版は「偶然のぶれを考えた幅の下の端（43.3%）」が損益分岐（43%）をわずかに上回りました。ボリンジャーバンド版は幅がちょうど43%をまたいでいます。
「偶然のぶれを考えた幅（95%信頼区間）」とは、同じ条件で何度も調べ直したとき、およそ100回に95回はこの幅に本当の値が入る、という目安です。下の端が43%を上回っていれば「偶然だけでは説明しにくい」と読みます（ただし、将来も同じになるとは限りません）。
図2. 資産クラス別の勝率（過去データの集計。将来の成績を示すものではありません）（ドルFX＝円以外の通貨ペア）
資産クラス別に見た違い
「株・為替・コモディティはそれぞれ入り方も出方も違う」ということで、資産クラス別に確かめました。
| 資産クラス | RSI版（回数） | RSI版 勝率 | ボリンジャーバンド版（回数） | ボリンジャーバンド版 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 株価指数（日経平均など5銘柄） | 114回 | 52.6% | 228回 | 43.4% |
| 円がからむ通貨ペア（ドル円など4ペア） | 119回 | 44.5% | 211回 | 48.3% |
| 円以外の通貨ペア（ユーロドルなど5ペア） | 139回 | 51.1% | 280回 | 40.4% |
| 金・銀（2銘柄） | 76回 | 36.8% | 101回 | 39.6% |
表から読み取れること：
- RSI版の勝率が高かった区分：株価指数（52.6%）と円以外の通貨ペア（51.1%）。どちらも50%を超えました（ただし区分ごとの回数は76〜280回と少なく、ぶれの幅も大きい点に注意が必要です）。
- ボリンジャーバンド版が相対的に高い場面：円がからむ通貨ペア（48.3%）。RSI版（44.5%）より4ポイント近く高い結果でした。
- 金・銀はどちらも低い：RSI版36.8%、ボリンジャーバンド版39.6%。両方とも損益分岐の43%を下回りました。回数は76回・101回とあまり多くないため、ぶれの幅も大きい点に注意が必要です。
この「どの資産クラスで、どの入り方が強いか」という違いは、なぜ起きるのかはまだ分かっていません。今後の前向きデータで確認を続けます。
前向きトラッカーの現在地（今後の積み上げ）
過去データのほかに、シグナルを登録した日以降に出た「今後の発火」だけを別に集計しています。これを「前向きの積み上げ」と呼んでいます。
RSI売られすぎからの反発の前向きの現在値：
- 前向きの件数：378回（勝ち 192回）
- 勝率：50.8%
- 1回あたりの平均損益：損切り幅の0.18倍のプラス（損切り幅を1として）
- 偶然のぶれを考えた幅：プラス0.01〜プラス0.36（幅がまるごとプラス側にある）
今のところ、ぶれの幅は0よりわずかに上にありますが、下の端は0に近く、宣言の基準（前向き80回以上で2回連続合格）にはまだ届いていません。引き続き積み上げます。
ボリンジャーバンド版（ボリンジャーバンド下限タッチ）の個別の前向きトラッカーは現在未登録です。逆張り買い全体の追跡は続けています。
前向きトラッカー一覧
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 全銘柄のシグナル（買いも売りも） group=all | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.03~+0.08] 1621/3684・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁なしのシグナル（買いも売りも） blocked=False | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.03~+0.09] 1297/2936・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁なしの買い blocked=False×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.04~+0.12] 1030/2314・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 買い全般（4時間足のみ） tf=4h×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.08~+0.13] 458/1040・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 選別ランク「普通」のシグナル（買いも売りも） tier=neutral | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.04~+0.12] 435/974・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数のシグナル（買いも売りも） group=index | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[-0.09~+0.09] 415/968・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 円以外の通貨ペアの買い group=other_fx×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.00 CI[-0.11~+0.12] 359/834・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の買い 指数×ロング(全足ライブ) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.04 CI[-0.10~+0.19] 347/777・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 値段が2本の移動平均線より上の買い ステート 上昇配置（>MA25&75）×ロング | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.03 CI[-0.10~+0.16] 326/736・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁なしの売り blocked=False×dir=short | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.10~+0.12] 279/646・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀のシグナル（買いも売りも） group=metal | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.07~+0.21] 210/458・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 「RSI売られすぎからの反発」のシグナル 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.18 CI[+0.01~+0.36] 192/378・勝率51% | 🟡蓄積中 |
| 関連ニュースなしのシグナル（買いも売りも） 注目度ゼロ(news=0) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.03 CI[-0.19~+0.13] 155/373・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| もみあい中の逆張り買い trend=中立・もみあい×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.05~+0.21] 159/344・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀の買い group=metal×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.13~+0.28] 153/332・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 上昇トレンド中の逆張り買い trend=上昇×reversalL | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.07 CI[-0.07~+0.22] 153/332・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中の売り trend=下降×dir=short | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[-0.06~+0.27] 136/287・勝率47% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁ありの売り blocked=True×dir=short | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.04 CI[-0.20~+0.13] 117/283・勝率41% | 🟡蓄積中 |
| 円以外の通貨ペアの逆張り買い other_fx×逆張り買い(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.14~+0.23] 124/276・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 上昇トレンド中、値段が2本の移動平均線より上の買い ロング×上昇トレンド×MA両線の上 | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.02 CI[-0.23~+0.19] 116/276・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の逆張り買い group=index×reversalL | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.01 CI[-0.21~+0.19] 108/255・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| 「直近20本の安値を下抜け」のシグナル signal=low_break | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.13~+0.16] 110/253・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の売り group=index×dir=short | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.10~+0.26] 110/238・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインの買い group=btc×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.12~+0.22] 97/215・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 値段が2本の移動平均線より下で出た「MACDのゴールデンクロス」 ステート MACDゴールデン×両MA下（底値圏転換） | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.11 CI[-0.10~+0.32] 73/153・勝率48% | 🟡蓄積中 |
| 買い全般（日足のみ） ロング全般(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.03 CI[-0.23~+0.29] 54/122・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀の逆張り買い group=metal×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.14 CI[-0.19~+0.46] 58/119・勝率49% | 🟡蓄積中 |
| 「移動平均線のデッドクロス」のシグナル signal=ma_dead | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.04 CI[-0.28~+0.20] 46/112・勝率41% | 🟡蓄積中 |
| 上昇トレンド中、RSI70以上（買われすぎ）のシグナル（買いも売りも） ステート RSI≥70×上昇トレンド（強さは続く） | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.11 CI[-0.14~+0.36] 52/109・勝率48% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインのシグナル（1時間足のみ／買いも売りも） BTC×1時間足(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.20~+0.21] 47/109・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| RSI45〜55（中立）で出た「サポート（下値の支え）での反発」 ステート サポート反発×RSI中立（弱い逆張り＝回避） | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.11 CI[-0.34~+0.12] 40/105・勝率38% | 🟡蓄積中 |
| 円の通貨ペア、RSI45〜55（中立）のシグナル（買いも売りも） JPYクロス×RSI中立帯(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.03 CI[-0.25~+0.18] 41/99・勝率41% | 🟡蓄積中 |
| RSI45〜55（中立）で出た「ボリンジャーバンド−2σタッチ」 ステート BB下限タッチ×RSI中立（弱い逆張り＝回避） | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.07 CI[-0.34~+0.21] 32/80・勝率40% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインの逆張り買い group=btc×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.20 CI[-0.11~+0.51] 38/74・勝率51% | 🟡蓄積中 |
| 「直近20本の高値を上抜け」と「RSI買われすぎ」が同時に出たシグナル コンボ 高値ブレイク×RSI買われすぎ | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.02 CI[-0.33~+0.37] 31/71・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 上昇トレンド中、RSI30以下（売られすぎ）のシグナル（買いも売りも） rsi=os×trend=上昇 | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.15 CI[-0.10~+0.40] 35/71・勝率49% | 🟡蓄積中 |
| 円以外の通貨ペアのシグナル（日足のみ／買いも売りも） other_fxクロス(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.26~+0.41] 23/50・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 売り全般（日足のみ） ショート全般(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.19 CI[-0.48~+0.10] 16/46・勝率35% | 🟡蓄積中 |
| 「ボリンジャーバンド+2σ突破」と「RSI買われすぎ」が同時に出たシグナル コンボ +2σ突破×RSI買われすぎ | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.06 CI[-0.38~+0.49] 19/42・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中のシグナル（日足のみ／買いも売りも） 下降トレンド発火(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.02 CI[-0.37~+0.34] 16/38・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀の買い（日足のみ） メタル×ロング(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.03 CI[-0.48~+0.53] 11/25・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中、RSI70以上（買われすぎ）のシグナル（買いも売りも） rsi=ob×trend=下降 | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.25 CI[-0.70~+0.20] 8/25・勝率32% | 🟡蓄積中 |
| 逆張り買い全般（日足のみ） tf=1d×reversalL | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.36 CI[-0.20~+0.92] 14/24・勝率58% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の買い（日足のみ） 指数×ロング(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.11 CI[-0.68~+0.46] 8/21・勝率38% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインの買い（日足のみ） BTC×ロング(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.40 CI[-0.20~+1.00] 9/15・勝率60% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインのシグナル（日足のみ／買いも売りも） BTC全方向(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.09 CI[-0.52~+0.70] 7/15・勝率47% | 🟡蓄積中 |
| 「ボリンジャーバンド−2σタッチ」のシグナル（日足のみ） BB下限タッチ(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.10 CI[-0.82~+0.62] 5/13・勝率38% | 🟡蓄積中 |
| トレンドが弱いとき（ADX20未満）の順張り 順張り×ADX弱(20未満) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.03 CI[-1.30~+1.24] 5/12・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁ありの順張り 順張り×利確の手前に壁(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.22 CI[-1.24~+0.79] 4/12・勝率33% | 🟡蓄積中 |
| ファンダの見立てと同じ向きのシグナル（買いも売りも） ファンダの見立てと同じ向き(対照) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.15 CI[-0.30~-0.00] 4/11・勝率36% | 🟡蓄積中 |
| トレンドが強いとき（ADX25以上）の順張り 順張り×ADX強(25以上)(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.48 CI[-0.71~-0.26] 2/9・勝率22% | 🟡蓄積中 |
| 市場が落ち着いているとき（VIX15未満）の逆張り買い 逆張り買い×VIX低(15未満)(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.33 CI[-1.91~+2.57] 4/7・勝率57% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の逆張り買い（日足のみ） 指数×逆張り買い(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.75 CI[-0.56~+2.06] 3/4・勝率75% | 🟡蓄積中 |
| 通貨の強弱と同じ向きのシグナル（9月28日以降に出たもの／買いも売りも） 通貨の強弱と同じ向き | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -1.00 CI[-1.00~-1.00] 0/4・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 通貨の強弱と逆向きのシグナル（9月28日以降に出たもの／買いも売りも） 通貨の強弱と逆向き(対照) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -1.00 CI[-1.00~-1.00] 0/3・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 「ダブルボトム（二番底）」と「直近20本の高値を上抜け」が同時に出たシグナル コンボ ダブルボトム×高値ブレイク | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +1.33 CI[+1.33~+1.33] 1/1・勝率100% | 🟡蓄積中 |
| ファンダの見立てと逆向きのシグナル（買いも売りも） ファンダの見立てと逆向き | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -1.00 CI[-1.00~-1.00] 0/1・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中の逆張り買い（9月27日以降に出たもの） 下降トレンド中の逆張り買い（逆向きで再登録） | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -1.00 CI[-1.00~-1.00] 0/1・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 市場が不安なとき（VIX25以上）の逆張り買い 逆張り買い×VIX高(25以上) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 為替（FX）の逆張り買い（日足のみ） FX×逆張り買い(日足)(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 選別ランク「良」のシグナル（9月27日以降に出たもの／買いも売りも） 環境ランク good（逆向きで再登録） | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 「RSI売られすぎからの反発」のシグナル（4時間足のみ） 売られすぎ逆張り買い×4時間足 | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 「RSI売られすぎからの反発」のシグナル（日足のみ） 売られすぎ逆張り買い×日足 | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 逆張り買い全般（4時間足のみ） 逆張り買い×4時間足 | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 買い全般 dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.04~+0.11] 1237/2779・勝率44% | ⛔反証 |
| 下降トレンド中のシグナル（買いも売りも） trend=下降 | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[+0.04~+0.19] 520/1087・勝率48% | ⛔反証 |
| もみあい中の買い trend=中立・もみあい×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.05~+0.14] 451/1006・勝率45% | ⛔反証 |
| 逆張り買い全般 reversalL（逆張り買い） | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[+0.01~+0.20] 475/1001・勝率48% | ⛔反証 |
| 下降トレンド中の買い trend=下降×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.13 CI[+0.03~+0.23] 406/841・勝率48% | ⛔反証 |
| 選別ランク「良」のシグナル（買いも売りも） tier=good | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.16 CI[+0.04~+0.28] 355/716・勝率50% | ⛔反証 |
| 選別ランク「良」の買い tier=good×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.15 CI[+0.03~+0.28] 338/683・勝率50% | ⛔反証 |
| 下降トレンド中の逆張り買い trend=下降×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.19 CI[+0.04~+0.34] 179/351・勝率51% | ⛔反証 |
| もみあい中の売り trend=中立・もみあい×dir=short | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.09 CI[-0.24~+0.05] 120/309・勝率39% | ⛔反証 |
今回のまとめ
今回は「売られすぎで買う」という同じ発想から生まれた2つの方法、RSI版（513回）とボリンジャーバンド版（944回）の全データ比較を定点観察として取り上げました。
- 全体の数字では、RSI版（47.6%）がボリンジャーバンド版（43.0%）より高い勝率を示しました。
- ただし、資産クラスによって結果は異なります。株価指数や円以外の通貨ペアではRSI版が、円がからむ通貨ペアではボリンジャーバンド版が相対的に高い結果でした（区分ごとの回数は少ないため、大きなぶれがある点に注意が必要です）。
- 金・銀についてはどちらも損益分岐の43%を下回りました。
- 前向きのデータでは、RSI版のトラッカーがプラスの幅（プラス0.01〜プラス0.36）を保っています。引き続き積み上げながら確認を続けます。
「どちらがおすすめか」という結論は出ません。資産クラスによって結果に違いがみられました（回数が少なく、偶然の可能性も残ります）。次回以降も定点観察を続けます。