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🧪 警戒スコアが高い日のシグナルは勝ちにくい？ 4868回のデータで確かめた
AIシグナル研究日誌 #114

カテゴリ：🧪 AIシグナル研究日誌  |  公開：2026年9月30日  |  読了：約8分

毎回ひとつの視点からデータを確かめる研究日誌の第114回です。今日は定点観察として「環境の警戒スコア（A〜D）」でシグナルの成績がどう変わるかを調べました。

⏱️ 30秒でわかる今回のまとめ

AIシグナルには、その日の「環境の警戒スコア（A〜D）」が一緒に届きます。スコア別に4868回の結果を分けて調べました。

・通常（A）の日：勝った割合 43.1%（3036回）
・注意（B）の日：勝った割合 41.1%（1347回）— 数字の上では少し低め（ぶれの範囲内）
・警戒（C）の日：勝った割合 46.0%（415回）— 高く見えるが幅が広く、はっきりとは言えない
・危険（D）の日：勝った割合 44.4%（63回）— 件数が少なすぎて何も言えない

今日は定点観察なので、合否の判定はしていません。
📋 目次
  1. 「環境の警戒スコア」とは何か
  2. 調べ方
  3. 結果：スコア別に見た成績
  4. 注目ポイント — 直感と少し違う結果
  5. 前向きトラッカー定点観測

① 「環境の警戒スコア」とは何か

このシグナルシステムは、売買のタイミングを示すだけでなく、「その日の環境がシグナルにとって良いかどうか」も一緒に計算しています。これが「環境の警戒スコア」です。

スコアはA〜Dの4段階で、次のような意味を持ちます。

スコア意味典型的な状況
A（通常）特別な警戒なし落ち着いた相場・目立ったニュースなし
B（注意）軽い警戒あり一部の危機ニュース・VIX（恐怖指数）が少し上昇
C（警戒）警戒が高い複数の危機ニュース・VIX急騰・重要指標の発表日
D（危険）強い警戒相場が大きく荒れている・複数の危機が重なる
💡 VIX（恐怖指数）とは
米国株の「恐怖指数」とも呼ばれる指標です。市場の不安が大きいほど数字が高くなります。15以下は落ち着いた状態、25以上は不安が高まっている目安とされています。

「警戒スコアが高い日はシグナルに入らないほうがいい」と考える方もいます。実際はどうなのか、過去のデータで確かめます。

通常（A） 注意（B） 警戒（C） 通常（A） 発火 発火 発火 発火 VIX 価格 時間（概念）

※ 概念を示すイメージ図です（実際の値動きではありません）。VIX（赤点線）が上がると警戒スコアが上がる場面を表しています。

② 調べ方

使ったデータはシグナルの発火と結果の記録です。次のルールで集計しました。

これは「過去の自システムデータ内での集計」です。将来の相場への適用可能性を保証するものではありません。

③ 結果：スコア別に見た成績

警戒スコア 回数 勝った回数 勝った割合 偶然のぶれの幅（信頼区間）
A（通常） 3036回 1309回 43.1% 41.4%〜44.9%
B（注意） 1347回 554回 41.1% 38.5%〜43.8%
C（警戒） 415回 191回 46.0% 41.3%〜50.8%
D（危険） 63回 28回 44.4% 32.8%〜56.7%
全体 4868回 2085回 42.8% 41.4%〜44.2%

※ 警戒スコアの記録がない7回（全体の0.1%）を除く。A〜D の合計は4861回。

35% 40% 45% 50% 55% 43% 43.1% 41.1% 46.0% 44.4% A 通常 3036回 B 注意 1347回 C 警戒 415回 D 危険 63回 ----- 全体の平均（約43%） 縦線はぶれの幅

※ 縦線はぶれの幅を示します。点線（約43%）は全体の平均です。数値は表と同じ集計です。

④ 注目ポイント — 直感と少し違う結果

「警戒スコアが上がるほど成績が悪くなる」という直感とは、少し違う結果が出ました。注目できる点を整理します。

1. 注意（B）の日は全体より少し低い傾向

注意（B）の日の勝った割合は 41.1% で、偶然のぶれを考えた幅は 38.5%〜43.8% です。この幅は全体の平均（42.8%）を含んでおり、通常（A）の幅とも重なっています。数字の上では少し低いものの、偶然のぶれの範囲で説明できる差です。

2. 警戒（C）の日は高く見えるが、幅が広い

警戒（C）の日は 46.0% と最も高い数字ですが、件数が415回と少ないため、偶然のぶれを考えた幅は 41.3%〜50.8% と広くなっています。この幅の中にはベースライン（42.8%）も含まれているため、「本当に通常よりも高いのか」は現時点では断定できません。

警戒（C）の日には「VIXが急騰した日」「複数の危機ニュースがあった日」が多く含まれています。こうした日には「いったん下がってから反発」するシグナルが多く発火する可能性があり、それが勝率を押し上げている可能性もあります。件数が増えれば、もう少しはっきりした答えが出る可能性があります。

3. 危険（D）の日は63回しかなく何も言えない

危険（D）と判定される日そのものが少ないため、件数がまだ集まっていません。偶然のぶれを考えた幅は 32.8%〜56.7% と非常に広く、「勝ちやすいか負けやすいか」はまったくわかりません。

今回は定点観察です。合否の判定はありません。注意（B）の日は数字の上では少し低いもののぶれの範囲内で、警戒（C）の日は「高い」とも「普通」とも言えず、データが増えるのを待っています。

📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）

下の表は「この場面のシグナルは勝ちやすいか」などの仮説を、登録日から先の結果だけで確かめた前向き追跡表です（2026-09-30 時点）。

基準日 2026-09-30／昇格＝前向きN≥80（🏁ホールドアウト合格はN≥30）・平均R(期待値)の95%CIが0を跨がない・基準合格2回連続で確定（2026-07-19〜）／降格＝昇格後の再判定で基準割れ2回連続→🟡へ（2026-07-18〜・再昇格可）

表の見方：「仮説」は、どんな場面で出たシグナルかを表します（小さな文字は研究用の管理名）。「種別」は、その場面のシグナルが「勝ちやすいか」「負けやすいか（避けたほうがよいか）」のどちらを確かめているかです。「平均R」は1回あたりの損益を、損切りになったときの損を1として表した数字で、「CI」はその数字のぶれの幅（95%）です。「CI下限>0」は、ぶれの幅がまるごと0より上＝偶然ではなくプラスと言える、という意味です。時間足の指定がない仮説は、1時間足・4時間足・日足を合わせた数字です。
言葉の意味（17語・タップで開く）
  • 全銘柄＝このシグナルが見張っている18銘柄（金・銀・原油・株価指数・為替・ビットコイン）
  • 株価指数＝日経平均・S&P500・ナスダック100・NYダウ・英FTSE100
  • 円の通貨ペア＝ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円
  • 円以外の通貨ペア＝ユーロドル・ポンドドル・豪ドル米ドル・ユーロ豪ドル・ポンド豪ドル
  • 逆張り買い＝下がったところで買うこと（ここでは「RSI売られすぎからの反発」か「ボリンジャーバンド−2σタッチ」で買ったもの）
  • 壁＝利益確定の目標までの間にある直近の高値（売りなら安値）
  • 選別ランク＝過去の成績をもとにシグナルを「最上位・良・普通・避けたい」に分けた目安
  • 移動平均線＝直近25本・75本の値段の平均をつないだ線（日足なら25日・75日）
  • RSI＝値動きの勢いを0〜100で表す指標（30以下は売られすぎ、70以上は買われすぎの目安）
  • MACD＝2本の移動平均の差で勢いの変わり目を見る指標
  • ボリンジャーバンド＝平均からのばらつきで引いた帯（−2σは下の線、+2σは上の線）
  • ゴールデンクロス＝短い期間の線が長い期間の線を下から上へ抜けること（デッドクロスはその逆）
  • 関連ニュース＝シグナルが出たときに集まっていた、その銘柄のニュースの本数
  • 順張り＝値動きの向きに乗るシグナル（直近20本の高値・安値の抜け、MACD・移動平均線のクロス）
  • ADX＝トレンドの強さを表す指標（20未満は弱い、25以上は強いの目安。上げか下げかは表さない）
  • VIX＝米国株の「恐怖指数」（市場の不安が大きいほど高い）
  • ファンダの見立て＝毎日朝夕のまとめ（経済指標・ニュース・金融政策）から出す、その銘柄の上げ下げの見立て
仮説種別宣言基準前向き現在値(平均R)状態
全銘柄のシグナル（買いも売りも）
group=all		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R +0.03
CI[-0.03~+0.08]
1631/3714・勝率44%		🟡蓄積中
目標の手前に壁なしのシグナル（買いも売りも）
blocked=False		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R +0.03
CI[-0.03~+0.09]
1303/2960・勝率44%		🟡蓄積中
目標の手前に壁なしの買い
blocked=False×dir=long		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R +0.03
CI[-0.04~+0.11]
1035/2336・勝率44%		🟡蓄積中
買い全般（4時間足のみ）
tf=4h×dir=long		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R +0.02
CI[-0.08~+0.12]
460/1051・勝率44%		🟡蓄積中
選別ランク「普通」のシグナル（買いも売りも）
tier=neutral		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R +0.04
CI[-0.04~+0.12]
436/977・勝率45%		🟡蓄積中
株価指数のシグナル（買いも売りも）
group=index		勝ちやすいか
edge		前向きN≥80
平均RのCI下限>0		平均R +0.00
CI[-0.09~+0.10]
418/972・勝率43%		🟡蓄積中
「RSI売られすぎからの反発」のシグナル
売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足)		勝ちやすいか
edge		前向きN≥80
平均RのCI下限>0		平均R +0.18
CI[+0.01~+0.35]
194/384・勝率50%		🟡蓄積中
上昇トレンド中の逆張り買い
trend=上昇×reversalL		勝ちやすいか
edge		前向きN≥80
平均RのCI下限>0		平均R +0.07
CI[-0.08~+0.22]
153/333・勝率46%		🟡蓄積中
値段が2本の移動平均線より下で出た「MACDのゴールデンクロス」
ステート MACDゴールデン×両MA下（底値圏転換）		勝ちやすいか
edge		前向きN≥30🏁
平均RのCI下限>0		平均R +0.09
CI[-0.12~+0.30]
73/156・勝率47%		🟡蓄積中
逆張り買い全般（日足のみ）
tf=1d×reversalL		勝ちやすいか
edge		前向きN≥80
平均RのCI下限>0		平均R +0.31
CI[-0.25~+0.87]
14/25・勝率56%		🟡蓄積中
買い全般（日足のみ）
ロング全般(日足)		勝ちやすいか
edge		前向きN≥80
平均RのCI下限>0		平均R +0.02
CI[-0.23~+0.28]
54/123・勝率44%		🟡蓄積中
買い全般
dir=long		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R +0.03
CI[-0.04~+0.11]
1243/2804・勝率44%		⛔反証
下降トレンド中のシグナル（買いも売りも）
trend=下降		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R +0.11
CI[+0.04~+0.18]
526/1103・勝率48%		⛔反証
逆張り買い全般
reversalL（逆張り買い）		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R +0.10
CI[+0.00~+0.19]
477/1013・勝率47%		⛔反証
下降トレンド中の買い
trend=下降×dir=long		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R +0.12
CI[+0.02~+0.22]
411/855・勝率48%		⛔反証
選別ランク「良」のシグナル（買いも売りも）
tier=good		負けやすいか
gate		前向きN≥80
平均RのCI上限<0		平均R +0.15
CI[+0.03~+0.27]
357/726・勝率49%		⛔反証
もみあい中の売り
trend=中立・もみあい×dir=short		勝ちやすいか
edge		前向きN≥80
平均RのCI下限>0		平均R -0.08
CI[-0.23~+0.07]
123/312・勝率39%		⛔反証

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