🧪 3991回試しても勝率43%——12本の仮説が引退した理由と、残った仮説の話
AIシグナル研究日誌 #121

カテゴリ：🧪 AIシグナル研究日誌 | 公開：2026年10月9日 | 読了：約10分

📈 シグナルの発火条件をチャートで確認する図解カタログ — この日誌に出てくるシグナル（RSI（相対力指数）売られすぎ反発・逆張り買いなど）がチャートのどの場面かを図解で確認できます。

毎回ひとつの仮説を実データで検証し、良い結果も悪い結果もすべて公開する研究日誌の第121回です。

今回は「引退」の話をします。2026年10月9日の前向き更新で、12本の仮説が「⏹見込みなし」になりました。引退とは、決められた条件を満たしたため記録を止めることです。これは失敗ではなく、「効かないとわかった」という検証の成果です。

また、引退した仮説がある一方で、まだ前向きで記録を続けている仮説もあります。その中でとくに注目している1本（RSI（相対力指数：買われすぎ・売られすぎを0から100で表す指標）が30を下回った後の逆張り買い）の現状もあわせて紹介します。

30秒でわかる今回のまとめ

① 2026年10月9日の前向き更新で12本の仮説が「⏹見込みなし（引退）」になった。うち10本は「100回以上試しても効果が小さすぎた」、2本は「判定まで2年以上かかる見込みで打ち切り」

② 代表例：全シグナルをまとめて見た場合、前向きで3991回試して勝率43.2%・1回あたりの平均損益はほぼゼロ（損切り幅の0.009倍）

③ 4時間足で買うだけでも1146回で43.4%・平均損益損切り幅の0.015倍（どちらも損益分岐の43%を上回れず）

④ 一方、「RSI（相対力指数）が30を下回った後の逆張り買い」は412回で49.3%・平均損益損切り幅の0.150倍。ただし平均損益の偶然のぶれの幅は0をわずかにまたいでおり（下の端は損切り幅の-0.003倍）、まだ「プラスと確定」はしていない

「引退」とは何か
今日引退した12本の仮説（一覧）
「効かない」証拠：全体の基準線
基準線との対比（棒グラフ）
仮説が残り続けるには何が必要か
前向きトラッカー定点観測

① 「引退」とは何か

当サイトの検証では、条件を先に登録してから記録を始めます。これを「前向き検証」と呼びます。登録後に積み上げた記録だけが、後付けのない証拠になります。

「引退」とは、前向きで記録をやめることです。2つの条件のどちらかに当てはまったとき、仮説は引退します。

条件A（効果なし）：前向きの記録が100回以上になり、偶然のぶれを考えた幅の上の端が損切り幅の0.10倍を下回った場合
条件B（打ち切り）：このペースで記録を続けると、判定に2年以上かかる見込みになった場合

引退は失敗ではありません。「この仮説には効果がなかった」「このペースでは確かめられない」とわかることも、大切な研究の成果です。10本の「効果なし」と2本の「打ち切り」が今回の内訳です。

② 今日引退した12本の仮説（一覧）

以下が今回引退した12本です。「前向きN（回数）」は、登録後に積み上げた記録の回数です。

横にスクロールできます

仮説の内容	引退の理由	前向きの回数
全シグナルをまとめて	効果が小さすぎる	3975回
目標の手前に壁なし（全方向）	効果が小さすぎる	3177回
目標の手前に壁なしの買い	効果が小さすぎる	2513回
4時間足の買い全般	効果が小さすぎる	1150回
選別ランク「普通」（全方向）	効果が小さすぎる	1044回
株価指数（全方向）	効果が小さすぎる	1044回
関連ニュースなし（全方向）	効果が小さすぎる	579回
金・銀（全方向）	効果が小さすぎる	493回
もみあい中の逆張り買い	効果が小さすぎる	382回
下降トレンド中の売り	効果が小さすぎる	316回
株価指数の逆張り買い（日足）	判定まで2年以上かかる見込み	6回
ダブルボトムと高値ブレイクのコンボ	判定まで2年以上かかる見込み	1回

黄色の2行（日足・コンボ）は件数が少なすぎて、このペースでは結論が出るまでに2年以上かかると計算されました。

③「効かない」証拠：全体の基準線

引退した12本のうち、最も回数が多い「全シグナルをまとめて」の仮説を代表例として見てみましょう。これは、特定の条件を絞らず、すべてのシグナルをひとまとめにしたときの成績です。

前向きで3991回試した結果は、勝率43.2%・平均損益損切り幅の0.009倍（損切り損失を1としたときの利益・損失の比率）でした。損益分岐の勝率（とんとんになる勝率）は43%です。これは損切り（損切り幅の1倍）・第1目標（損切り幅の1.33倍）のときに、勝ちを43%取れれば損益がほぼゼロになる計算から出ています。

RSI（相対力指数）が30を下回って売られすぎゾーンに入り、反発した場面で買いシグナルが出る状況のイメージ。オレンジ枠のローソク足がシグナル発火の場面で、「ここで入った場合を計算」している。
※ 概念を示すイメージ図です（実際の値動きではありません）

全シグナルをまとめた3991回の勝率43.2%は、損益分岐の43%とほぼ変わりません。平均損益+0.009も実質ゼロに近い数字です。偶然のぶれを考えた幅は[41.7%, 44.8%]で、幅の上の端（44.8%）から期待できる利益も損切り幅の0.10倍を下回りました。そのため、引退の条件A（効果が小さすぎる）に当てはまりました。

条件	回数	勝ち	勝率	偶然のぶれを考えた幅（95%）	平均損益
全シグナル基準線	3991回	1726回	43.2%	[41.7%, 44.8%]	損切り幅の0.009倍
4時間足の買い全般	1146回	497回	43.4%	[40.5%, 46.3%]	損切り幅の0.015倍
RSI売られすぎ逆張り買い	412回	203回	49.3%	[44.5%, 54.1%]	損切り幅の0.150倍

損益分岐の勝率は43%です（損切り幅の1倍の損・損切り幅の1.33倍の利確のとき）。全体基準線も4時間足の買いも、この43%を大きく上回れませんでした。

④ 基準線との対比（棒グラフ）

3つの条件を勝率で並べて見てみましょう。43%の損益分岐線（赤い破線）を超えられるかどうかが、残る仮説と引退する仮説の分かれ目になります。

灰色のバー（43.2%・43.4%）は損益分岐の43%（赤い破線）とほぼ同じ水準で、引退の条件を満たした。青のバー（49.3%）は43%を上回り、まだ前向きで記録を続けている仮説。

全体基準線（43.2%）と4時間足買い（43.4%）：引退の理由

どちらも損益分岐の43%をほぼ上回れませんでした。偶然のぶれを考えた幅の上の端も損切り幅の0.10倍を下回り、「何千回試しても改善の見込みは薄い」と判断しました。

⑤ 仮説が残り続けるには何が必要か

引退の条件A（効果なし）は、2つの数字で判断します。前向きの回数が100回以上になること、かつ「偶然のぶれを考えた幅の上の端」が損切り幅の0.10倍を下回ることです。

ここで「RSI売られすぎ逆張り買い」の仮説がなぜ残っているかを確認します。この仮説は412回の前向き記録があり、勝率は49.3%・平均損益損切り幅の0.150倍です。偶然のぶれを考えた幅は[44.5%, 54.1%]で、幅の下の端（44.5%）でも損益分岐の43%を上回っています。つまり、まだ「効果がない」とは言えない状況です。ただし、1回あたりの平均損益で見たぶれの幅は[損切り幅の-0.003倍, +0.31倍]で、下の端がわずかに0を下回っています。勝率では損益分岐を上回っていても、平均損益では「偶然ではなくプラス」とはまだ言えません。

RSI売られすぎ逆張り買いが残っている理由

勝率の偶然のぶれを考えた幅が[44.5%, 54.1%]で、幅の全体が43%より上にあります（ただし平均損益のぶれの幅は0をわずかにまたいでいます）。平均損益損切り幅の0.150倍も、「効果なし」の引退基準（損切り幅の0.10倍以下）を上回っています。ただし、「昇格（確定）」にはまだ至っていません。前向きで2回連続合格が昇格の条件であり、現在1回目の集計中です。

「引退していない」は「確定した優位性がある」とは異なります。まだ記録を続けている段階であり、今後の結果によっては引退することもあります。

引退した仮説の中には、1000回以上試した仮説も含まれています。「全体基準線（3975回）」「目標の手前に壁なし（3177回）」などは、非常に多くの記録を積み上げた末に引退しました。多く試せば試すほど、その結論は確かなものになります。

⑥ 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）

現在、前向きで追跡中の主な仮説の状況です。

基準日 2026-10-09／昇格＝前向き回数80回以上（🏁ホールドアウト合格は30回以上）・平均R（期待値）の95%CIが0をまたがない・基準合格2回連続で確定（2026-07-19以降）／降格＝昇格後の再判定で基準割れ2回連続で黄色に戻る（2026-07-18以降・再昇格可）

表の見方：「仮説」は、どんな場面で出たシグナルかを表します（小さな文字は研究用の管理名）。「種別」は、その場面のシグナルが「勝ちやすいか」「負けやすいか（避けたほうがよいか）」のどちらを確かめているかです。「平均R」は1回あたりの損益を、損切りになったときの損を1として表した数字で、「CI」はその数字のぶれの幅（95%）です。「CI下限>0」は、ぶれの幅がまるごと0より上＝偶然ではなくプラスと言える、という意味です。時間足の指定がない仮説は、1時間足・4時間足・日足を合わせた数字です。

言葉の意味（17語・タップで開く）

全銘柄＝このシグナルが見張っている18銘柄（金・銀・原油・株価指数・為替・ビットコイン）
株価指数＝日経平均・S&P500・ナスダック100・NYダウ・英FTSE100
円の通貨ペア＝ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円
円以外の通貨ペア＝ユーロドル・ポンドドル・豪ドル米ドル・ユーロ豪ドル・ポンド豪ドル
逆張り買い＝下がったところで買うこと（ここでは「RSI売られすぎからの反発」か「ボリンジャーバンド下限タッチ」で買ったもの）
壁＝利益確定の目標までの間にある直近の高値（売りなら安値）
選別ランク＝過去の成績をもとにシグナルを「最上位・良・普通・避けたい」に分けた目安
移動平均線＝直近25本・75本の値段の平均をつないだ線（日足なら25日・75日）
RSI＝値動きの勢いを0から100で表す指標（30以下は売られすぎ、70以上は買われすぎの目安）
MACD＝2本の移動平均の差で勢いの変わり目を見る指標
ボリンジャーバンド＝平均からのばらつきで引いた帯（下の線が下限、上の線が上限）
ゴールデンクロス＝短い期間の線が長い期間の線を下から上へ抜けること（デッドクロスはその逆）
関連ニュース＝シグナルが出たときに集まっていた、その銘柄のニュースの本数
順張り＝値動きの向きに乗るシグナル（直近20本の高値・安値の抜け、MACD・移動平均線のクロス）
ADX＝トレンドの強さを表す指標（20未満は弱い、25以上は強いの目安。上げか下げかは表さない）
VIX＝米国株の「恐怖指数」（市場の不安が大きいほど高い）
ファンダの見立て＝毎日朝夕のまとめ（経済指標・ニュース・金融政策）から出す、その銘柄の上げ下げの見立て