- 「25本線が75本線を上から下へ抜けたら売る（日足のデッドクロス）」という入り方で、損切りと利確の組み合わせを72通り試した。探索期間（2026年9月24日まで）の724件が対象。
- いまの方式（ATR（平均的な値動きの幅）の1.5倍で損切り・ATRの2倍で利確）の平均は損切り幅の0.11倍の損。
- 72通りの中に「統計的に目立つ」組み合わせは0件。偶然とは言いにくいほど良い組み合わせは見つからなかった。
- いまの方式より良く見えた組み合わせ（10本で時間切れ＋RSI（相対力指数：売られすぎ・買われすぎを見る指標）30割れで利確）は差が損切り幅の0.12倍、悪く見えた組み合わせ（利確を置かない）は損切り幅の0.13倍の悪化。どちらも旗立ての基準（差が損切り幅の0.15倍以上）には届かなかった。
- 資産クラス別では、株価指数がいちばん苦しく（損切り幅の0.15倍の損、205件）、4つの区分すべてがマイナスだった。
- 前向き（2026年9月25日以降）は入口がまだ7件で、確定は3件。判断できる件数ではない。
1. 今回の研究について
日足で、短い平均線（25本線）が長い平均線（75本線）を上から下へ抜けると、売りのシグナル（デッドクロス）が出ます。このとき、損切りの置き方と利益確定の場所をどう変えると成績が変わるかを調べました。
「出口の相性ラボ」シリーズの第4回です。第1回（ボリンジャーバンド（統計的なぶれ幅で引いた帯）下限タッチの買い）、第2回（高値ブレイクの買い）、第3回（安値ブレイクの売り）に続き、日足の入口を順番に調べています。
対象は、2026年9月24日までに記録した日足（1日の足）の入口724件です。18銘柄（金・銀・原油・株価指数5本・FX9通貨ペア・ビットコイン）が対象です。
※ 概念を示すイメージ図です（実際の値動きではありません）。オレンジ枠が入口のロウソク足。
2. 探索期間（2026年9月24日まで）の結果
全18銘柄の数字
探索期間に記録した入口は724件、そのうち確定したのも724件です。基準方式（ATRの1.5倍で損切り・ATRの2倍で利確）での平均は損切り幅の0.11倍の損で、勝った割合は39.0%でした。
損切りの置き方8通りと利確の置き方9通りを掛け合わせて、合計72通りを調べましたが、「統計的に目立つ」と判定された組み合わせは0件でした。
目立つかどうかの基準は、癖のない値動きで同じ手順を何度も試しても、偶然で出る「目立つ」組み合わせが平均0.2マス程度になるように決めてあります（旗立て基準：差が損切り幅の0.15倍以上・前後半で同じ向き・多重検定の補正あり）。目立つ組が1マス程度なら、まだ偶然の可能性があります。
良く見えた組み合わせと悪く見えた組み合わせ
組ごとに対象の入口が少しずつ違うので、平均どうしではなく「いまの方式との差」で比べます。
| 損切りの方法 | 利確の方法 | 平均損益 | 基準との差 | 差のぶれ幅 | 件数 | 「目立つ」旗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRの1.5倍（いまの方式） | ATRの2倍（いまの方式） | −0.11 | 基準 | — | 724件 | — |
| ATRの1.5倍＋10本で時間切れ | RSI30割れ（売りの場合） | −0.02 | +0.12 | +0.04〜+0.20 | 634件 | なし |
| ATRの1.5倍 | 利確を置かない | −0.25 | −0.13 | −0.47〜+0.21 | 721件 | なし |
「10本で時間切れ＋RSI30割れで利確」は、いまの方式より損切り幅の0.12倍良く見えます。差のぶれ幅の下の端がわずかにプラスですが、旗立て基準の0.15倍には届かず、72通りも調べたぶん、偶然で良く見えている可能性があります。逆に「利確を置かない」は損切り幅の0.13倍悪く見えますが、ぶれ幅は大きく、0をまたいでいます。どちらも「目立つ」旗は立ちませんでした。
※ 概念を示すイメージ図です（実際の値動きではありません）。値はデータから算出。
資産クラス別の結果（基準方式）
株・FX・コモディティなどは値動きの性格が違うので、分けて見ます。
| 資産クラス | 平均損益 | 件数 |
|---|---|---|
| 株価指数（日経・米国株（S&P500）・ナスダック・ダウ・英国株指数） | −0.15 | 205件 |
| FX（9通貨ペア） | −0.11 | 372件 |
| コモディティ（金・銀・原油） | −0.08 | 118件 |
| ビットコイン（参考値・1銘柄） | −0.04 | 29件 |
| 全18銘柄（合計） | −0.11 | 724件 |
株価指数が最も苦しく（損切り幅の0.15倍の損）、FXもコモディティもビットコインもマイナスでした。ビットコインは29件しかないので参考値にとどまります。資産クラス別の「目立つ」基準は、件数200以上かつ差が損切り幅の0.25倍以上とさらに厳しくしてあります。今回は、どのクラスにも目立つ組み合わせはありませんでした。
3. 前向き（2026年9月25日以降）の検証
「出口の相性ラボ」の前向き検証は2026年9月25日から始まっています。今回の入口（日足のデッドクロスの売り）は、前向きでは入口が7件、確定したのは3件です。件数が少なすぎるので、数字の良し悪しは判断できません。
前向きとは、結果を見る前に「どの組み合わせを確かめるか」を決めておき、その後に出たシグナルだけを数えるやり方です。探索期間の数字は、過去のデータを後から見た結果なので、偶然の良し悪しが混ざっています。前向きのデータが増えるまで、今回の組み合わせに結論は出しません。
4. 前向きトラッカーの現在地（2026年10月25日）
すべての仮説の前向き結果を一覧しています。これらは「入口の種類」についての仮説で、今回調べた「出口の組み合わせ」とは別の検証です。
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 円以外の通貨ペアの買い group=other_fx×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.04 CI[-0.14~+0.07] 388/938・勝率41% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の買い 指数×ロング(全足ライブ) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.01 CI[-0.13~+0.14] 377/874・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 値段が2本の移動平均線より上の買い ステート 上昇配置（>MA25&75）×ロング | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[-0.12~+0.12] 366/852・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁なしの売り blocked=False×dir=short | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.00 CI[-0.10~+0.11] 318/741・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 「RSI売られすぎからの反発」のシグナル 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.14 CI[-0.01~+0.29] 208/426・勝率49% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀の買い group=metal×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.16~+0.21] 166/378・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 上昇トレンド中の逆張り買い trend=上昇×reversalL | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.05 CI[-0.09~+0.19] 161/359・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 円以外の通貨ペアの逆張り買い other_fx×逆張り買い(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.17~+0.16] 136/319・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 上昇トレンド中、値段が2本の移動平均線より上の買い ロング×上昇トレンド×MA両線の上 | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.04 CI[-0.24~+0.15] 127/309・勝率41% | 🟡蓄積中 |
| 「直近20本の安値を下抜け」のシグナル signal=low_break | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.15~+0.13] 123/290・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の逆張り買い group=index×reversalL | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.02 CI[-0.20~+0.17] 120/285・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の売り group=index×dir=short | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.15 CI[-0.01~+0.32] 135/273・勝率50% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインの買い group=btc×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.11~+0.22] 109/241・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 値段が2本の移動平均線より下で出た「MACDのゴールデンクロス」 ステート MACDゴールデン×両MA下（底値圏転換） | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.02 CI[-0.16~+0.21] 86/196・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 買い全般（日足のみ） ロング全般(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.06 CI[-0.28~+0.16] 60/149・勝率40% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀の逆張り買い group=metal×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.20~+0.39] 65/139・勝率47% | 🟡蓄積中 |
| 「移動平均線のデッドクロス」のシグナル signal=ma_dead | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.01 CI[-0.23~+0.21] 56/132・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| 円の通貨ペア、RSI45〜55（中立）のシグナル（買いも売りも） JPYクロス×RSI中立帯(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.09 CI[-0.29~+0.10] 49/126・勝率39% | 🟡蓄積中 |
| トレンドが弱いとき（ADX20未満）の順張り 順張り×ADX弱(20未満) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.06 CI[-0.28~+0.17] 51/126・勝率40% | 🟡蓄積中 |
| トレンドが強いとき（ADX25以上）の順張り 順張り×ADX強(25以上)(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.24 CI[-0.40~-0.08] 39/120・勝率32% | 🟡蓄積中 |
| RSI45〜55（中立）で出た「サポート（下値の支え）での反発」 ステート サポート反発×RSI中立（弱い逆張り＝回避） | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.06 CI[-0.30~+0.17] 47/117・勝率40% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインのシグナル（1時間足のみ／買いも売りも） BTC×1時間足(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.17~+0.23] 51/116・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 選別ランク「良」のシグナル（9月27日以降に出たもの／買いも売りも） 環境ランク good（逆向きで再登録） | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.17 CI[-0.43~+0.08] 41/116・勝率35% | 🟡蓄積中 |
| 上昇トレンド中、RSI70以上（買われすぎ）のシグナル（買いも売りも） ステート RSI≥70×上昇トレンド（強さは続く） | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.07 CI[-0.17~+0.32] 53/115・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁ありの順張り 順張り×利確の手前に壁(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.05 CI[-0.27~+0.17] 42/103・勝率41% | 🟡蓄積中 |
| 通貨の強弱と逆向きのシグナル（9月28日以降に出たもの／買いも売りも） 通貨の強弱と逆向き(対照) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.15 CI[-0.41~+0.12] 34/93・勝率37% | 🟡蓄積中 |
| 逆張り買い全般（4時間足のみ） 逆張り買い×4時間足 | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.16 CI[-0.47~+0.14] 32/89・勝率36% | 🟡蓄積中 |
| RSI45〜55（中立）で出た「ボリンジャーバンド−2σタッチ」 ステート BB下限タッチ×RSI中立（弱い逆張り＝回避） | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.13 CI[-0.40~+0.13] 32/86・勝率37% | 🟡蓄積中 |
| 上昇トレンド中、RSI30以下（売られすぎ）のシグナル（買いも売りも） rsi=os×trend=上昇 | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.10 CI[-0.12~+0.31] 40/85・勝率47% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインの逆張り買い group=btc×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.15 CI[-0.15~+0.45] 39/79・勝率49% | 🟡蓄積中 |
| 「直近20本の高値を上抜け」と「RSI買われすぎ」が同時に出たシグナル コンボ 高値ブレイク×RSI買われすぎ | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.01 CI[-0.32~+0.35] 33/76・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| ファンダの見立てと逆向きのシグナル（買いも売りも） ファンダの見立てと逆向き | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.11 CI[-0.45~+0.23] 29/76・勝率38% | 🟡蓄積中 |
| ファンダの見立てと同じ向きのシグナル（買いも売りも） ファンダの見立てと同じ向き(対照) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.27~+0.25] 31/73・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| 円以外の通貨ペアのシグナル（日足のみ／買いも売りも） other_fxクロス(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥30🏁 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.30~+0.29] 26/61・勝率43% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中の逆張り買い（9月27日以降に出たもの） 下降トレンド中の逆張り買い（逆向きで再登録） | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.02 CI[-0.47~+0.51] 25/57・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 売り全般（日足のみ） ショート全般(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.25 CI[-0.53~+0.02] 16/50・勝率32% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中のシグナル（日足のみ／買いも売りも） 下降トレンド発火(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.04 CI[-0.37~+0.28] 18/44・勝率41% | 🟡蓄積中 |
| 「ボリンジャーバンド+2σ突破」と「RSI買われすぎ」が同時に出たシグナル コンボ +2σ突破×RSI買われすぎ | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.06 CI[-0.36~+0.49] 20/44・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 逆張り買い全般（日足のみ） tf=1d×reversalL | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.07 CI[-0.35~+0.48] 16/35・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 「RSI売られすぎからの反発」のシグナル（4時間足のみ） 売られすぎ逆張り買い×4時間足 | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.27 CI[-0.66~+0.12] 10/32・勝率31% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数の買い（日足のみ） 指数×ロング(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.22 CI[-0.68~+0.23] 10/30・勝率33% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中、RSI70以上（買われすぎ）のシグナル（買いも売りも） rsi=ob×trend=下降 | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.30 CI[-0.71~+0.11] 9/30・勝率30% | 🟡蓄積中 |
| 金・銀の買い（日足のみ） メタル×ロング(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.12 CI[-0.57~+0.35] 11/29・勝率38% | 🟡蓄積中 |
| 通貨の強弱と同じ向きのシグナル（10月19日以降に出たもの／買いも売りも） 通貨の強弱と同じ向き(回避)（逆向きで再登録） | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.48~+0.58] 9/20・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 「ボリンジャーバンド−2σタッチ」のシグナル（日足のみ） BB下限タッチ(日足・回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.26 CI[-0.80~+0.27] 6/19・勝率32% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインのシグナル（日足のみ／買いも売りも） BTC全方向(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.02 CI[-0.56~+0.61] 7/16・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| ビットコインの買い（日足のみ） BTC×ロング(日足) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥30🏁 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.40 CI[-0.20~+1.00] 9/15・勝率60% | 🟡蓄積中 |
| 市場が落ち着いているとき（VIX15未満）の逆張り買い 逆張り買い×VIX低(15未満)(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.03 CI[-1.23~+1.18] 5/12・勝率42% | 🟡蓄積中 |
| 為替（FX）の逆張り買い（日足のみ） FX×逆張り買い(日足)(回避) | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.61 CI[-1.30~+0.08] 1/6・勝率17% | 🟡蓄積中 |
| 「RSI売られすぎからの反発」のシグナル（日足のみ） 売られすぎ逆張り買い×日足 | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.42 CI[-1.27~+0.44] 1/4・勝率25% | 🟡蓄積中 |
| 市場が不安なとき（VIX25以上）の逆張り買い 逆張り買い×VIX高(25以上) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.00 CI[+0.00~+0.00] 0/0・勝率0% | 🟡蓄積中 |
| 通貨の強弱と同じ向きのシグナル（9月28日以降に出たもの／買いも売りも） 通貨の強弱と同じ向き | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.38 CI[-0.67~-0.08] 29/109・勝率27% | ⛔反証 |
| 目標の手前に壁ありの売り blocked=True×dir=short | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.05 CI[-0.20~+0.10] 135/331・勝率41% | ⏹見込みなし |
（全件は シグナル研究ページ で確認できます）
5. まとめ
今回の結論を正直に伝えます。
探索期間のデータ（724件）では、損切りと利確の組み合わせを72通り変えても、統計的に目立つ組み合わせは0件でした。「10本で時間切れ＋RSI30割れで利確」はいまの方式より良く見えましたが、差が旗立て基準に届かず、偶然の可能性を消せません。
資産クラス別では、株価指数のデッドクロスの売りが特に苦しく、損切り幅の0.15倍の損でした。ほかのクラスもマイナスでした。ただし、これは探索期間（過去のデータを後から見た期間）の数字で、前向きで確かめるまで結論ではありません。
前向きは入口7件・確定3件で、まだ何も言えません。件数がたまったら、また確かめます。
関連する解説
📊 発火条件の図解カタログ
移動平均線の交差・高値ブレイク・RSI（値動きの勢いを表す指標）・MACD（勢いの変わり目を見る指標）など、シグナルの発火条件を図で説明しています。今回の「デッドクロス」の仕組みも確認できます。
🧪 研究日誌 #123（第3回 出口の相性）
安値ブレイクの売りで、損切りと利確の組み合わせを調べた回です。
🧪 研究日誌 #117（第2回 出口の相性）
高値ブレイクの買いで、損切りと利確の組み合わせを調べた回です。
🧪 シグナル研究のトップページ
前向きトラッカーの全一覧と、過去の研究日誌をまとめて見られます。
免責事項・ご注意
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