🧪 株価指数の買いは合格取り消しに？ 前半64.6%から後半30.1%に崩落
AIシグナル研究日誌 #48
📈 今回の仮説の発火場面（チャート図解）
⚡ 30秒まとめ
| 仮説 | N | 勝率 | E(R) | 95%CI | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指数×ロング 全期間 | 365 | 47.1%（172勝） | +0.098 | [-0.022, +0.217] | ⚠️ CIゼロまたぎ |
| └ NKD=F | 81 | 55.6%（45勝） | +0.294 | [+0.041, +0.548] | ✅ CI下限プラス |
| └ ES=F | 95 | 45.3%（43勝） | +0.055 | [-0.180, +0.289] | 🟡 CIゼロまたぎ |
| └ NQ=F | 82 | 45.1%（37勝） | +0.051 | [-0.201, +0.304] | 🟡 CIゼロまたぎ |
| 指数×ロング×rsi_oversold | 55 | 60.0%（33勝） | +0.398 | — | ✅ 最優秀シグナル |
| 指数×ショート 全期間（比較） | 127 | 37.8%（48勝） | -0.119 | — | ❌ 損益分岐割れ |
| 🟡 前向き tracker（登録2026-06-12）：113/244=46% E(R)=+0.081 CI下限−0.165 → 降格（tracking） | |||||
降格ルール（2026-07-18新設）の仕組み
このシリーズでは、前向き追跡（out-of-sample 検証）で「昇格」した仮説を継続監視しています。2026-07-18から降格ルールが導入されました。
・昇格条件：前向き N≥80 かつ E(R)の95%CI下限 > 0 を 2回連続で達成
・降格条件：昇格後のチェックポイントで基準割れ（CI下限 < 0）が 2回連続確認された場合、tracking（再昇格待ち）へ降格
・チェックポイント：N が 80 の倍数を超えた時点（N=80, 160, 240…）
・降格後も前向き追跡は継続。再び2回連続合格で復活（再昇格）可能
指数×ロング(全足ライブ)のチェックポイント履歴は次の通りです。
| 日付 | 前向きN | E(R) | CI下限 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 96 | +0.313 | +0.08 | ✅ 昇格1回目 |
| 2026-07-01 | 104 | +0.391 | +0.17 | ✅ 昇格2回目→確定 |
| 2026-07-11 | 163 | +0.260 | 0.00 | ⚠️ ギリギリ |
| 2026-07-14 | 173 | +0.187 | −0.074 | ❌ 降格1回目 |
| 2026-07-18 | 212 | +0.046 | −0.217 | ❌ 降格2回目→確定 |
| 2026-07-23 | 244 | +0.081 | −0.165 | 🟡 tracking中 |
2026-07-01 に N=104 で昇格が確定してから、わずか2週間後の 2026-07-14（N=173）にCI下限がマイナスに転落。さらに 2026-07-18（N=212）も基準割れが続いたため、降格ルールが初めて発動しました。
前向き時系列——前半64.6%から後半30.1%への崩落
前向き期間（2026-06-12〜）の約247件を時期別に3分割すると、急速な劣化が見えます。
前向き期間の3分割比較（各約82件）。前半は64.6%の好成績だったが、後半は30.1%と43%の損益分岐点を大幅に下回った。E(R)も+0.506→+0.080→−0.298と単調に悪化。
参考として、前後半2等分でも同様の傾向が確認できます。
| 期間 | N | 勝率 | E(R) | 95%CI |
|---|---|---|---|---|
| 前半（〜2026-07-02） | 123 | 58.5% | +0.364 | [+0.160, +0.568] |
| 後半（2026-07-02〜） | 124 | 35.5% | −0.173 | [−0.370, +0.024] |
銘柄別明暗——NKD=F健在・NQ=F軟化
全期間（IS+前向き合計 N=365）での銘柄別成績です。
| 銘柄 | N | 勝率 | E(R) | RCI 95% | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| NKD=F（日経225先物） | 81 | 55.6% | +0.294 | [+0.041, +0.548] | ✅ CI下限プラス・最優秀 |
| ES=F（S&P500先物） | 95 | 45.3% | +0.055 | [−0.180, +0.289] | 🟡 中立 |
| NQ=F（Nasdaq先物） | 82 | 45.1% | +0.051 | [−0.201, +0.304] | 🟡 前向き後半に弱点 |
| YM=F（ダウ先物） | 72 | 43.1% | +0.003 | [−0.265, +0.272] | 🟡 損益分岐付近 |
| ^FTSE（英FTSE100） | 35 | 45.7% | +0.065 | [−0.325, +0.455] | 🟡 N少・ブレ幅大 |
NKD=F だけがCI下限プラス（+0.041）を維持しています。その他の4銘柄はCIがゼロをまたいでおり、「指数ロング全般が良い」とは言えない状況です。
全期間（N=365）の銘柄別E(R)。NKD=Fのみ+0.29と突出。他の4銘柄は0近傍でCIがゼロをまたぐ。
シグナル別——rsi_oversold_bounceの突出した優位性
全期間での主要シグナル別成績です。
| シグナル | N | 勝率 | E(R) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| rsi_oversold_bounce（RSI売られすぎ） | 55 | 60.0% | +0.398 | ✅ 最優秀 |
| bb_lower_touch（BB下限タッチ） | 109 | 46.8% | +0.090 | 逆張り系・最大N |
| macd_golden（MACDゴールデン） | 72 | 44.4% | +0.036 | 損益分岐付近 |
| high_break（高値ブレイク） | 59 | 44.1% | +0.027 | 損益分岐付近 |
注目は rsi_oversold_bounce の60.0%（N=55）。他のシグナルが43〜47%に集まる中、このシグナルだけが抜け出しています。逆張り系シグナル（rsi_oversold_bounce + bb_lower_touch）を合算した「reversal_long=True」は全期間で84/164=51.2% E(R)=+0.193 と、順張り系（43.8%）より7.4pp優秀でした。
時間足別（全期間）
参考として、1h・4h の時間足別成績も示します。
| TF | N | 勝率 | E(R) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1h（1時間足） | 209 | 49.3% | +0.148 | 全体の57%を占める主力TF |
| 4h（4時間足） | 143 | 44.8% | +0.043 | 損益分岐付近（#015の4h弱さと整合） |
1h（49.3% / N=209）は4h（44.8% / N=143）より優勢ですが、全体の崩落中はいずれも昇格基準（E(R) CI下限 > 0）には届いていません。
方向非対称——指数×ショートとの比較
「指数でのロング vs ショート」の非対称性も確認しておきます（全期間）。
| 方向 | N | 勝率 | E(R) | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 指数×ロング | 365 | 47.1% | +0.098 | ⚠️ CIゼロまたぎ |
| 指数×ショート | 127 | 37.8% | −0.119 | ❌ 損益分岐割れ |
指数×ショートは37.8%と損益分岐43%を大幅に下回っています。ロングの軟化が進む中でも、ショートはより不利な状況が続いています。なお、前向きでは指数×ショートが改善傾向にある点は #045 で報告済みです（N=53 で52.8%・継続観察中）。
解釈：降格は廃棄ではなく再昇格待ち
降格は「使えない」の宣言ではありません。次の点を整理します。
- tracking（再昇格待ち）の意味：前向き追跡は継続。次のチェックポイント（N=260〜280付近）で再び2回連続してCI下限 > 0 が確認されれば、復活（再昇格）します
- NKD=F は依然としてCI下限プラス：全期間E(R)=+0.294 CI[+0.041,+0.548]。銘柄を絞った活用は引き続き検討の余地があります
- rsi_oversold_bounce は全期間60.0%：シグナルを絞れば優位性が残る可能性があります（ただし前向きN=20のみで確定打なし）
- 後半崩落の原因は不明：全銘柄横断の崩落は「指数相場の地合い変化」が疑われますが、特定はできていません。今後の動向次第で自然回復の可能性もあります
引き続き、前向きトラッカーで N=260 を超えるタイミング（次のチェックポイント）の結果を確認します。
📡 前向きトラッカー定点観測
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 金・銀の買い group=metal×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.16 CI[-0.48〜+0.17] 44/122・勝率36% | ✅昇格 |
| 上昇トレンド中の逆張り買い trend=上昇×reversalL | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.20 CI[+0.01〜+0.39] 53/103・勝率52% | ✅昇格 |
| 株価指数の買い 指数×ロング(全足ライブ) | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R +0.08 CI[-0.17〜+0.33] 113/244・勝率46% | 🟡蓄積中（本日降格） |
| 全銘柄のシグナル（買いも売りも） group=all | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.02 CI[-0.08〜+0.12] 399/912・勝率44% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁なしのシグナル（買いも売りも） blocked=False | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.08〜+0.18] 322/717・勝率45% | 🟡蓄積中 |
| 目標の手前に壁なしの買い blocked=False×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.11〜+0.25] 253/551・勝率46% | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド中のシグナル（買いも売りも） trend=下降 | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[-0.06〜+0.28] 147/310・勝率47% | 🟡蓄積中 |
| 買い全般（4時間足のみ） tf=4h×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.08〜+0.27] 136/289・勝率47% | 🟡蓄積中 |
| 選別ランク「普通」のシグナル（買いも売りも） tier=neutral | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 平均R -0.08 CI[-0.21〜+0.05] 112/283・勝率40% | 🟡蓄積中 |
| 株価指数のシグナル（買いも売りも） group=index | 勝ちやすいか edge | 前向きN≥80 平均RのCI下限>0 | 平均R -0.09 CI[-0.25〜+0.06] 101/260・勝率39% | 🟡蓄積中 |
| 買い全般 dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 前向き 45% E(R)+0.05 CI[-0.11〜+0.21]（302/670） | ⛔反証 |
| 逆張り買い全般 reversalL（逆張り買い） | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 前向き 54% E(R)+0.27 CI[+0.06〜+0.48]（144/264） | ⛔反証 |
| 選別ランク「良」のシグナル（買いも売りも） tier=good | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 前向き 62% E(R)+0.44 CI[+0.18〜+0.70]（97/157） | ⛔反証 |
| 選別ランク「良」の買い tier=good×dir=long | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 前向き 62% E(R)+0.44 CI[+0.16〜+0.71]（90/146） | ⛔反証 |
| 下降トレンド中の逆張り買い trend=下降×reversalL | 負けやすいか gate | 前向きN≥80 平均RのCI上限<0 | 前向き 61% E(R)+0.43 CI[+0.08〜+0.78]（65/106） | ⛔反証 |
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