🧪 AIシグナル研究日誌 #52
blocked=True×Long エッジ幻想——N=186で41.9%に回帰した「壁なしロング」
毎回ひとつの仮説を実データで検証し、勝っても負けても全公開する研究日誌の第52回です。前回（#51）では「上昇×逆張り買い」の BB（77%を占有）が CI下限ゼロ割れの主犯であることを解剖しました。
今回は「SR壁なし（blocked=True）×ロング」に焦点を当てます。前向き早期N=44 の段階では63.6%という高い勝率を記録し、昇格候補として注目された仮説が、N=186まで蓄積した現在どうなっているかを検証します。
① blocked=True×Long（N=186）は勝率41.9%（78/186）、95%CI[35.1%〜49.1%]——43%をまたぐ→効果なし確認
② 対照群 blocked=False×Long（467/1107）は42.2%——差わずか0.3pp。追加エッジなし
③ トレンド3分類でも上昇40.5%・下降43.1%・中立42.9%と全て43%帯に収束——トレンド依存性なし
④ 方向非対称：blocked=True×Long 41.9% vs Short 46.8%（65/139）——ただしCIが重複するため確定的ではなく、売買の推奨を意味するものではありません
① 「blocked=True」とは——SR壁なしロングの直感的な魅力
AIシグナルシステムは、シグナル発火時に「SR runway（サポート・レジスタンスまでの余地）」を計算しています。この値のうち blocked=True は、エントリー価格の方向に近い位置（1ATR以内）の壁（直近高値・レジスタンス）が存在しない状態を指します。
ロング方向で blocked=True とは「天井が遠い＝上に向かって障害がない」という意味です。直感的には、
- 天井が遠い → TP1 や TP2 への到達を妨げるものが少ない
- → ロングシグナルの勝率が高まるはず
という筋書きが成り立ちそうです。実際に前向き早期（N=44）では63.6%という高勝率が出ており、#033 では「blocked=True×Long はロング専用エッジとして有力」と記録されました。
② 今回の仮説と事前宣言
検証開始前に、合否基準を宣言します（後から変えないルール）。
- H1（効果なし確認）：blocked=True×Long の 95%CI が43%をまたぐ（CI 下限<43% かつ CI 上限>43%）→「追加エッジなし」方向で確認
- H2（追加効果の有無）：blocked=True×Long と blocked=False×Long の差が ±5pp 以内 → blocked 条件に追加効果なし
- H3（トレンド依存性）：上昇・下降・中立の3トレンドで blocked=True×Long がすべて 40〜45% 帯に収束 → トレンドを問わず効果なし
- H4（方向非対称）：blocked=True×Short と Long を比較し、方向差の有無を確認
③ チャート風図解——blocked=True 発火の概念
図1：blocked=True（左）は Entry と TP1 の間に抵抗帯がなく「壁なし」。blocked=False（右）は抵抗ローソク足が密集し、TP1 到達を妨げる可能性がある。直感的にはロングで「blocked=True が有利」に見えるが、検証結果は正反対を示した。
④ 結果①：全N=186で41.9%、対照群と差なし
signals-log.json の決済済みシグナル（tp1/tp2/sl のみ）を集計しました。sr_runway フィールドが存在するレコードを対象に、blocked=True と blocked=False を分類します。
| 条件 | 勝ち/全体 | 勝率 | 95%CI | E(R) |
|---|---|---|---|---|
| blocked=True × Long 【主仮説】 | 78/186 | 41.9% | [35.1%, 49.1%] | -0.022 |
| blocked=False × Long 【対照群】 | 467/1107 | 42.2% | [39.3%, 45.1%] | -0.016 |
| blocked=True × Short 【参照】 | 65/139 | 46.8% | [38.7%, 55.0%] | +0.091 |
| blocked=False × Short 【参照】 | 90/214 | 42.1% | [35.9%, 48.6%] | -0.020 |
H2 ✅ 通過：blocked=True×Long(41.9%) vs blocked=False×Long(42.2%) = 差わずか0.3pp → blocked 条件は Long 勝率に追加効果をもたらさない
「天井が遠い＝TP1 到達が有利」という直感に反し、blocked=True と blocked=False はロング方向でほぼ同じ勝率を示しました。壁の有無がロング成否に系統的な影響を与えている様子は、N=186 の本集計では確認できませんでした（この集計範囲での結果であり、将来も同様とは限りません）。
⑤ 結果②：トレンド3分類で全て43%帯に収束
「特定のトレンド環境下でのみ blocked=True が効く」という可能性を検証します。
| トレンド（上位足） | 勝ち/全体 | 勝率 | 95%CI |
|---|---|---|---|
| 上昇トレンド | 32/79 | 40.5% | [30.4%, 51.5%] |
| 下降トレンド | 28/65 | 43.1% | [31.8%, 55.2%] |
| 中立・もみあい | 18/42 | 42.9% | [29.1%, 57.8%] |
どのトレンド方向においても、「壁なしロング」の勝率は損益分岐の43%付近に留まります。「上昇トレンド中に壁なしロングを打てばより有利」という考えは、このデータでは支持されません。
⑥ 結果③：方向非対称——ショートの46.8%が示唆的
図2：blocked=True 条件での方向比較。ロング（41.9%）と対照群（42.2%）はほぼ同値だが、blocked=True×Short（46.8%）は+4.9pp 高い。CI は重複するため確定的ではないが、「壁なしショート」の方向に示唆がある。
| グループ | blocked=True×Long | N |
|---|---|---|
| 金属（GC=F/SI=F） | 22.2%（4/18） | 18 |
| 指数（NKD=F/ES=F 等） | 46.2%（18/39） | 39 |
| BTC-USD | 20.0%（3/15） | 15 |
グループ別では金属22.2%・BTC20.0%と低い一方で、指数は46.2%と標準的な水準を維持しています。ただし各 N は小さく（最大39件）、確定的な結論には至りません。
⑦ 前向き時系列——早期63.6%からの大崩落
図3：IS期間42.4%→前向き早期63.6%（N=44）という高い出だしが「昇格候補」と映ったが、前向き後期（N=83）で30.1%に急落。全期間を通じた平均は41.9%（青点線）に収束し、IS期間の42.4%とほぼ一致する。早期の高勝率は小サンプル変動に過ぎなかった。
前向き追跡の時系列を振り返ると、典型的な「小サンプルバイアス」のパターンが見えます。
N=44 の 95%CI を計算すると [50.8%〜74.9%] ですが、たまたま勝ちが連続する期間に計測が始まった可能性が高いです。期待値の真値が42%だとすると、N=44 でランダムに63.6%以上が出る確率は約1〜2%程度。めったに起きないことも1/50回程度は起きる、という統計の基本です。
→ これが「N≥80 かつCI下限>0」という昇格ハードルが必要な理由
⑧ 事前基準の評価——H1〜H4全クリア（通過A：効果消失確認）
| 仮説 | 事前基準 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| H1（効果なし確認） | CI が43%をまたぐ | CI[35.1%, 49.1%]→43%をまたぐ | ✅ 通過 |
| H2（追加効果の有無） | T vs F 差 ≤ 5pp | 差0.3pp（41.9% vs 42.2%） | ✅ 通過 |
| H3（トレンド依存性なし） | 3トレンドで40〜45%帯 | 上昇40.5% / 下降43.1% / 中立42.9% | ✅ 通過 |
| H4（方向非対称） | Long vs Short 差の確認 | Short 46.8% vs Long 41.9%（差4.9pp） | ✅ 確認（確定打不足） |
blocked=True × Long は N=186 において 43%付近（41.9%）に回帰した。対照群（42.2%）との差はわずか 0.3pp で、「SR 壁なし」条件はロング方向に追加エッジをもたらさないことが確認された。ただし blocked=True×Short（46.8%）にはわずかな方向示唆があり、こちらは引き続き蓄積を継続する（N=139）。
📡 前向きトラッカー定点観測
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.17 CI[-0.48~+0.15]（46/129・勝率36%） | ✅昇格 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.19 CI[-0.01~+0.38]（58/114・勝率51%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.08~+0.10]（442/1023・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.02 CI[-0.09~+0.13]（355/810・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.11~+0.19]（277/620・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.07~+0.23]（159/342・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.08 CI[-0.21~+0.04]（124/316・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.11~+0.21]（141/314・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.11 CI[-0.25~+0.02]（109/286・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.03 CI[-0.20~+0.25]（115/261・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.14~+0.23]（117/261・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.14~+0.28]（117/255・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.02 CI[-0.12~+0.17]（109/249・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.02 CI[-0.23~+0.19]（90/214・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.13 CI[-0.34~+0.08]（68/182・勝率37%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.18 CI[-0.14~+0.49]（66/131・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.17 CI[-0.10~+0.43]（64/128・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.18 CI[-0.44~+0.07]（36/103・勝率35%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.14 CI[-0.17~+0.46]（45/92・勝率49%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.08 CI[-0.33~+0.18]（34/86・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.04 CI[-0.36~+0.28]（35/85・勝率41%） | 🟡蓄積中 |
| signal=low_break | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.17 CI[-0.49~+0.15]（27/76・勝率36%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.06 CI[-0.33~+0.21]（29/72・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.17 CI[-0.13~+0.46]（36/72・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.47~+0.50]（30/69・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| other_fx×逆張り買い(回避) | gate | 前向きN≥30かつ平均RのCI上限<0🏁 | 平均R +0.15 CI[-0.21~+0.51]（34/69・勝率49%） | 🟡蓄積中 |
| BTC全方向(日足) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R -0.08 CI[-0.36~+0.20]（26/66・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| ステート 上昇配置（>MA25&75）×ロング | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.09 CI[-0.27~+0.44]（27/58・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| signal=ma_dead | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.26 CI[-0.68~+0.15]（12/38・勝率32%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.24 CI[-0.28~+0.76]（17/32・勝率53%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.10~+0.17]（330/747・勝率44%） | ⛔反証 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.24 CI[+0.04~+0.44]（156/293・勝率53%） | ⛔反証 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.40 CI[+0.14~+0.65]（104/174・勝率60%） | ⛔反証 |
| tier=good×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.39 CI[+0.11~+0.66]（97/163・勝率60%） | ⛔反証 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.42 CI[+0.10~+0.75]（69/113・勝率61%） | ⛔反証 |
⑨ 次回に向けて
今回の検証から得られた主な教訓は次のとおりです。
- 「blocked=True×Long」は N=186 の長期平均で41.9%≈対照群42.2%——SR壁なし条件はロング成否に追加エッジをもたらさない
- 早期N=44での63.6%は小サンプル変動の典型例——N≥80・CI確認なしに「昇格」判断するリスクを改めて示した
- blocked=True×Short（46.8%、N=139）には方向示唆があり、引き続き蓄積対象
- 次回候補：blocked=True×Short の正式検証（N≥80 達成目安）、または group=index 全体（38%、CI[-0.25~+0.02]・CI 上限が 0 に接近）の更なる観察
📌 関連研究・参考記事
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