🧪 AIシグナル研究日誌 #057
「静寂な市場」vs「ニュース渦中」——news件数と勝率のグループ依存効果、指数群で12.6pp差
- 発火時のニュース件数バンド（news=0・1-2・3+）と勝率の関係を全2485件（tp1/tp2/sl）で解析。news=3+（高注目度）全体勝率は 708/1726=41.0%（CI[38.7%,43.4%]）、news=0（ニュース無し）は 209/442=47.3%（CI[42.7%,51.9%]）
- 事前登録仮説H1（指数群の差≥10pp）：指数群でnews=0が 79/146=54.1%、news=3+が 194/467=41.5% → 差12.6pp ✅
- 事前登録仮説H2（other_fx群の差<5pp）：other_fx群でnews=0が 129/295=43.7%、news=3+が 180/418=43.1% → 差0.7pp ✅
- news=3+ グループ別内訳：metal 115/333=34.5%（最低）・btc 70/187=37.4%・index 194/467=41.5%・other_fx 180/418=43.1%・jpy_fx 88/190=46.3%・oil 61/127=48.0%
- news=3+×ロング 515/1267=40.6%、news=3+×ショート 193/459=42.0%——方向別では差は小さい
- 核心：news=0（n=442件）の内訳は指数群 146件・ドルクロスFX 295件の2グループ限定（jpy_fx・btc・oil・metalのnews=0はほぼゼロ）。「news=0が高勝率」の背景に指数群の高い勝率が含まれる点に留意
1. 研究背景：news件数次元はなぜ今まで単独で検証されなかったか
本研究日誌では#001〜#056まで、シグナルの方向（long/short）・グループ（metal/index/other_fx等）・足種（1h/4h/1d）・トレンド（上昇/下降/中立）・tier・reversal_longといった次元を中心に解析を進めてきた。
一方で news件数（news_count） は各シグナルに記録されているにもかかわらず、単独の研究テーマとして正面から取り上げたことがなかった。#007（ファンダメンタルズ影響）など関連テーマは扱ったが、「発火時点のニュース件数バンドで勝率がどう変わるか」を系統的に調べたのは今回が初めてだ。
news_count は verify.py の news_band_of() 関数で3バンドに区分される：
- news=0：発火時点のニュース件数 = 0（「静寂な市場」）
- news=1-2：1〜2件（低注目度）
- news=3+：3件以上（「ニュース渦中」）
高ニュース環境では市場のボラティリティが高まり、シグナルの精度が下がる可能性が直感的に考えられる。しかし本当にそうなのか、グループによって違いはあるのか——を2485件のクローズド実績で検証する。
2. 事前登録仮説と判定条件
本解析は事前に2つの仮説を登録した。
H1：指数群（group=index）においてnews=0 vs news=3+の勝率差 ≥ 10pp
H2：other_fx群（group=other_fx）においてnews=0 vs news=3+の勝率差 < 5pp
仮説設定の根拠：指数（NKD=F・ES=F・NQ=F・YM=F・^FTSE）はニュースに敏感で、高ニュース環境では方向判断が難しくなる可能性が高い。一方でドルクロスFX（EURUSD・GBPUSD等）は構造的な需給要因が大きく、ニュース件数の影響が相対的に薄れると予想した。
3. チャート風図解：ニュース注目度ゾーンと勝率マップ
図1. ニュース件数バンド別の全体勝率（n=2,485件・tp1/tp2/sl）。赤破線は損益分岐43%。news=0（青ゾーン）が47.3%と最高で、news=1-2が最低（38.5%）、news=3+は41.0%。
4. 全体集計：news=3+は損益分岐割れ、news=0は上回る
全2485件のクローズドシグナル（tp1/tp2/sl・expiredは除外）を3バンドに分けた結果は以下の通りだ。
| newsバンド | k（勝） | n（全体） | 勝率 | 95%CI | E(R) |
|---|---|---|---|---|---|
| news=0（静寂） | 209 | 442 | 47.3% | [42.7%, 51.9%] | +0.155 |
| news=1-2（低注目） | 122 | 317 | 38.5% | [33.3%, 43.9%] | -0.153 |
| news=3+（高注目） | 708 | 1,726 | 41.0% | [38.7%, 43.4%] | -0.064 |
news=0 の 47.3% は3バンド中最高で、CI 下限（42.7%）も損益分岐（43%）をわずかに割り込む水準だ。一方 news=3+ は41.0%でCI上限43.4%——損益分岐をわずかに上回る程度にとどまる。全体的には「ニュースが多いと勝率が下がる」方向の傾向が見られるが、全体レベルでは差が小さい。
5. グループ別 news=3+ 勝率の分散
次に、news=3+ の1,726件を主要6グループに分解した（拡張ユニバース4件を除く）。
図2. グループ別 news=3+（高注目度）勝率。赤破線は損益分岐43%。metal・BTC・indexは43%割れ、other_fx・jpy_fx・oilは43%超。グループ間の分散が大きい。
| グループ | k | n | 勝率 | 95%CI | E(R) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属 (metal) | 115 | 333 | 34.5% | [29.6%, 39.8%] | -0.291 |
| BTC | 70 | 187 | 37.4% | [30.8%, 44.6%] | -0.190 |
| 指数 (index) | 194 | 467 | 41.5% | [37.2%, 46.1%] | -0.046 |
| ドルクロスFX (other_fx) | 180 | 418 | 43.1% | [38.4%, 47.9%] | +0.007 |
| 円クロスFX (jpy_fx) | 88 | 190 | 46.3% | [39.4%, 53.4%] | +0.121 |
| 原油 (oil) | 61 | 127 | 48.0% | [39.5%, 56.7%] | +0.181 |
news=3+ においてもグループ間の格差は大きい。金属 34.5%（E(R)=-0.29）から原油 48.0%（E(R)=+0.18）まで13.5ppの開きがある。特に金属は他のグループと比べ著しく低く、高ニュース環境での金属シグナルは過去データ上の期待値が大きくマイナスだ。
6. 主要発見：指数群12.6pp差 vs ドルクロスFX 0.7pp差
H1・H2の中核となるのは、「news有無の影響がグループによって異なる」という仮説だ。指数群とドルクロスFX群を比較した結果を以下に示す。
図3. 指数群（左）とドルクロスFX群（右）におけるnews=0（濃色）とnews=3+（薄色）の勝率比較。指数では12.6ppの差があるのに対し、ドルクロスFXでは0.7ppとほぼ差がない。
指数（NKD=F・ES=F・NQ=F・YM=F・^FTSE）：news=0 → 79/146=54.1%（CI[46.0%,62.0%] E(R)=+0.394）
指数（同グループ）：news=3+ → 194/467=41.5%（CI[37.2%,46.1%] E(R)=-0.046）
差：12.6pp（E(R)差 +0.44R）
ドルクロスFX（EURUSD=X・GBPUSD=X・AUDUSD=X・EURAUD=X・GBPAUD=X）：news=0 → 129/295=43.7%（CI[38.2%,49.4%] E(R)=+0.031）
同グループ：news=3+ → 180/418=43.1%（CI[38.4%,47.9%] E(R)=+0.007）
差：0.7pp（E(R)差 +0.02R）
指数群では12.6ppの差が確認された。これはCIを考慮しても（index×news=0のCI[46%,62%] vs index×news=3+のCI[37%,46%]）区間が非重複に近い。一方でドルクロスFXでは勝率・期待値ともにnews有無でほぼ差がなく、「ニュース件数はドルクロスFXの勝率に影響を与えない」という仮説と整合している。
7. news=0 の組成——なぜ指数が多いか
news=0（442件）のグループ組成を確認すると、意外な構造が浮かび上がる。
| グループ | n（news=0中） | 構成比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ドルクロスFX (other_fx) | 295 | 66.7% | 最多グループ |
| 指数 (index) | 146 | 33.0% | 高勝率グループ |
| 金属 (metal) | 1 | 0.2% | ほぼゼロ |
| 円クロスFX (jpy_fx) | 0 | 0.0% | ゼロ |
| BTC | 0 | 0.0% | ゼロ |
| 原油 (oil) | 0 | 0.0% | ゼロ |
jpy_fx・BTC・oil・metal のシグナルが「news=0」で発火することはほぼない。これらのアセットは常に一定量のニュース環境下で発火している（円クロスは為替介入・BOJ関連、BTCは暗号資産ニュース、原油は地政学・OPECニュースが常に存在する）。
その結果、news=0 シグナルは 33%の指数群（54.1%勝率）＋67%のドルクロスFX（43.7%勝率） という構成になる。加重平均で考えると、全体のnews=0 勝率47.3%は指数の高勝率に引き上げられた数値だ。
方向別でも確認すると：news=3+×ロング 515/1267=40.6%（CI[38.0%,43.4%]）、news=3+×ショート 193/459=42.0%（CI[37.6%,46.6%]）——方向による差は小さく、news=3+環境での苦戦は特定方向に偏っていない。
2026-08-01 基準の前向きトラッカー（55仮説・2昇格・5反証）の現況を以下に示す。
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.13 CI[-0.42~+0.17]（58/155・勝率37%） | ✅昇格 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.19 CI[+0.04~+0.34]（73/143・勝率51%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.02 CI[-0.06~+0.09]（602/1380・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.02 CI[-0.06~+0.11]（483/1101・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.07~+0.16]（387/865・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.13 CI[+0.00~+0.26]（218/451・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.05~+0.25]（206/436・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.02 CI[-0.14~+0.11]（170/403・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.10~+0.19]（171/382・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.06 CI[-0.19~+0.08]（154/381・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.13 CI[-0.05~+0.30]（167/346・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.04 CI[-0.17~+0.24]（150/338・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.06~+0.22]（157/338・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.03 CI[-0.22~+0.16]（108/260・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.08 CI[-0.28~+0.13]（85/215・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.20 CI[-0.07~+0.47]（83/162・勝率51%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.07~+0.15]（462/1034・勝率45%） | ⛔反証 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.21 CI[+0.06~+0.37]（203/390・勝率52%） | ⛔反証 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.30 CI[+0.11~+0.49]（143/256・勝率56%） | ⛔反証 |
| tier=good×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.29 CI[+0.09~+0.49]（135/244・勝率55%） | ⛔反証 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.40 CI[+0.12~+0.68]（84/140・勝率60%） | ⛔反証 |
9. 結論と解釈
本研究は「ニュース件数（news_count）が発火シグナルの勝率に与える影響を、グループ別に解析する」という目的で設計された。事前登録した2つの仮説はいずれも達成された。
H2 ✅：other_fx群でnews=0 43.7% vs news=3+ 43.1%（差0.7pp<5pp）
指数群（NKD=F・ES=F・NQ=F・YM=F・^FTSE）では、過去データ上「ニュースの多い環境」でシグナル勝率が12.6pp低かった。一方でドルクロスFX（EURUSD=X等）では勝率はnews有無でほぼ変わらなかった。この非対称性が今回の観測結果の核心だが、いずれも限られた期間の集計であり、将来も同じ傾向が続くとは限らない。
ただし解釈には注意が必要だ。news=0シグナルの約33%は指数群であり（other_fx群が約67%）、jpy_fx・BTC・oil・metal のシグナルはnews=0でほぼ発火しない。つまりnews=0の全体高勝率（47.3%）は、指数群の高い素の勝率（#013/#021等の既知のエッジ）が寄与している可能性がある。news=0かつ指数、という組み合わせでの勝率向上が「ニュース件数の効果」なのか「グループ効果の反映」なのかは、さらなる解析（例：指数群内でのニュース有無の部分効果）で検証する必要がある。
前向きトラッカーへの新規登録は今回行わない。news次元はverify.pyでサポートされているが、news×group組み合わせの前向き件数が蓄積するには相当の時間が必要で、現時点では信頼できるトラッカー仮説を設計しづらい。本解析を参考データとして記録し、今後のニュース環境別フィルタリング議論の基礎資料とする。
関連カード
【免責事項】本記事に掲載された数値・分析はすべて過去データの集計・統計であり、将来の利益を保証するものではありません。記載された勝率・期待値等の数値は過去実績であり、将来も同様の結果が得られることを示すものではありません。金融商品取引法（金商法）第37条に基づき、当サイトは投資助言業の登録を受けておらず、個別銘柄の売買を推奨する意図はありません。投資判断は必ずご自身の責任において行ってください。95%信頼区間は統計的な不確実性の範囲を示すものであり、確率的に正確な予測を意味するものではありません。