🧪 日足ショートは「回避シグナル」候補か——前向き22.6%・逆張り買い77.8%との55pp方向非対称（N=31・検証途上）
・日足ショートシグナル（FWD）：N=31・勝率 22.6%（k=7）・平均R −0.323
・日足逆張り買い（FWD）：N=9・勝率 77.8%（k=7）・平均R +1.333 ※N=9の小サンプル・参考値
・方向非対称：77.8% − 22.6% ＝ 55.2pp（日足ショートが一方的に劣勢）
・安値ブレイク×日足ショート（FWD）：N=9・勝率 11.1%（k=1）・平均R −0.667 ※N=9の小サンプル・参考値
・注意：N=31は目標N=80の約4割で、gate確認には至っておらず統計的な結論は出ていません。いずれも過去の観測値であり、将来の成績を示すものではありません。
1. 背景：日足ショートとは何を検証しているか
このシリーズでは「日足（1D足）」のシグナルを専門的に追っています。#079・#080では日足逆張り買い（bb_lower_touch＋rsi_oversold_bounce）が全期間71.4%・前向き77.8%と、観測期間内では相対的に高い勝率を示しました（いずれも小サンプルの観測値）。
今回は裏面、日足ショートシグナルの前向き追跡レポートです。2026年6月16日にトラッカーへ「ショート全般（日足・回避）」として登録し、前向き（FWD）N=31まで累積しました。事前宣言した gate 条件は「FWD N≥80 かつ 平均RのCI上限＜0（損失が有意にマイナス）」。現状はN=31（目標の39%）ですが、現時点では22.6%という低い勝率が観測されており、方向非対称との対比を整理します（結論ではなく途中経過です）。
2. チャート風図解：ショートシグナルがSLを食う瞬間
図1：日足MACDデッドクロス（下降トレンド継続中）でのショートシグナル概念図。発火後に価格が反発してSLに達する経路のイメージです（FWDの内訳は勝ち22.6%・負け77.4%。負けの全件がこの経路とは限りません）。
※ 概念を示すイメージ図です（実際の値動きではありません）
3. 前向きデータ分析：FWD N=31の実態
トラッカー「ショート全般（日足・回避）」は2026年6月16日に登録されました。それ以前のIS（登録前データ）はわずかN=3件で、偶然の偏りが大きく参考外です。以下は登録後に発生した前向き（FWD）データですが、サンプル数は限定的で、統計的な結論を出せる段階ではありません。
| 期間 | N | k（勝ち） | 勝率 | 平均R | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| IS（FWD）：fired_before 2026-06-17 | 3 | 3 | 3/3 = 100.0% | +2.000 | N=3、偶然で意味なし |
| FWD：fired_from 2026-06-17 | 31 | 7 | 22.6% | −0.323 | WilsonCI[11.4%, 39.8%] |
| 全期間合計 | 34 | 10 | 29.4% | −0.118 | IS N=3が平均を押し上げ |
ただし gate確認（CI上限＜0）にはN=80が必要。現在N=31（進捗39%）。追加49件の蓄積が必要。
図2：日足シグナルの方向別勝率比較。逆張り買い（FWD 77.8%）とショート（FWD 22.6%）の55pp非対称が際立つ。※ 概念を示すイメージ図です（実際の値動きではありません）
4. 方向非対称：逆張り買い77.8% vs ショート22.6%
| 種別 | 期間 | N | k | 勝率 | 平均R |
|---|---|---|---|---|---|
| 日足ショート（FWD） | fired_from 2026-06-17 | 31 | 7 | 22.6% | −0.323 |
| 日足逆張り買い（IS） | fired_before 2026-07-16 | 26 | 18 | 18/26 = 69.2% | +1.077 |
| 日足逆張り買い（FWD） | fired_from 2026-07-16 | 9 | 7 | 77.8% | +1.333 |
| 日足逆張り買い（全期間） | 全期間 | 35 | 25 | 71.4% | +1.143 |
| 日足ロング全体（全期間） | 全期間 | 123 | 60 | 48.8% | +0.463 |
日足逆張り買い（bb_lower_touch＋rsi_oversold_bounce）は#079・#080で詳述した通り、観測期間内では相対的に高い勝率を示しています（N=35と小サンプル）。一方、同じ日足でもショートシグナル（macd_dead・low_break・ma_dead）は22.6%と、損益分岐点を大きく下回る水準にとどまっています。
なぜこの非対称が生まれるのか。現時点で考えられる仮説のひとつは「2026年の相場環境は大局が上昇バイアス」という期間特性です（検証済みの結論ではありません）。日足レベルで大きなトレンドが上向きの時、逆張りロング（押し目拾い）は成功しやすく、ショート（戻り売り）はSLを食いやすい構造になります。
5. シグナル別内訳：low_break×日足ショートのCI全域マイナス
| シグナル | N（FWD） | k | 勝率 | 平均R | 95%RCI |
|---|---|---|---|---|---|
| MACDデッドクロス（macd_dead） | 17 | 5 | 29.4% | −0.118 | [−0.767, +0.532] |
| 安値ブレイク（low_break） | 9 | 1 | 11.1% | −0.667 | [−1.283, −0.051] |
| MAデッドクロス（ma_dead） | 4 | 1 | 25.0% | −0.250 | [−1.523, +1.023] |
N=9と小サンプル（参考値）ですが、CI下限−1.283・上限−0.051がともにゼロ以下でした。平均R−0.667は「観測期間中は1トレードあたり平均0.67Rのマイナスだった」という過去の集計値であり、将来の成績を示すものではありません。
もみあい相場でのショート研究（#059/#065）でもlow_break×ショートは低調な組み合わせという傾向が観測されており、日足でも似た傾向がうかがえます。
MACDデッドクロスは最多（N=17）ですが29.4%にとどまり、RCIも[−0.767, +0.532]とゼロをまたいでいます。確定的なgate判定にはまだ至っておらず、現時点の観測値が損益分岐点を下回っているという段階にとどまります。
6. 時間足比較：1D足だけが際立って低い
図3：時間足別ショートFWD勝率。1H（41.9%）・4H（39.1%）に比べて1D（22.6%）が顕著に低い。平均RはそれぞれFWD +0.257 / +0.173 / −0.323。
※ 概念を示すイメージ図です（実際の値動きではありません）
| 時間足 | N（FWD） | k | 勝率 | 平均R（FWD） |
|---|---|---|---|---|
| 1H足（ショート） | 456 | 191 | 41.9% | +0.257 |
| 4H足（ショート） | 289 | 113 | 39.1% | +0.173 |
| 1D足（ショート） | 31 | 7 | 22.6% | −0.323 |
同じショートシグナルでも、1H/4H足では損益分岐に近い水準（39〜42%）で推移しているのに対し、1D足だけが22.6%と大きく外れています。1D足のシグナルは数時間足に比べてATRが大きく、SL幅が広いため、小さな反発でも損切りに至りやすい構造的な差がある可能性があります。
7. 📡 前向きトラッカー定点観測（2026-08-27）
全仮説の前向き進捗です。昇格（✅）・反証（⛔）は研究上の記録であり、特定の売買を推奨するものではありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。なお下表は集計基準日やカウント方法（仮説の登録日・R記録の有無など）が本文の集計と異なるため、同じ仮説でも本文の数値と一致しない場合があります。
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ステート 上昇配置（>MA25&75）×ロング | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.12 CI[-0.02~+0.26]（261/544・勝率48%） | ✅昇格 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.12 CI[-0.05~+0.28]（121/253・勝率48%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.02~+0.10]（1197/2683・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.02~+0.12]（949/2112・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.02~+0.16]（759/1652・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.04 CI[-0.14~+0.06]（309/750・勝率41%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[-0.01~+0.23]（340/713・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.06~+0.14]（311/696・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.01 CI[-0.15~+0.17]（265/613・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.05~+0.18]（272/597・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.03 CI[-0.16~+0.11]（202/484・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.09~+0.24]（164/356・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[-0.11~+0.35]（125/260・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.11 CI[-0.04~+0.27]（119/250・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.23 CI[+0.01~+0.45]（129/245・勝率53%） | 🟡蓄積中 |
| ロング×上昇トレンド×MA両線の上 | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.10 CI[-0.13~+0.33]（96/204・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.08 CI[-0.29~+0.14]（80/202・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.13~+0.29]（93/201・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.15 CI[-0.34~+0.04]（73/201・勝率36%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.11~+0.29]（86/184・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| 注目度ゼロ(news=0) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.08 CI[-0.33~+0.17]（71/180・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| signal=low_break | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.06 CI[-0.24~+0.13]（70/173・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.11~+0.27]（74/160・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| other_fx×逆張り買い(回避) | gate | 前向きN≥30かつ平均RのCI上限<0🏁 | 平均R +0.11 CI[-0.12~+0.33]（75/158・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.15 CI[-0.22~+0.53]（47/95・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| ステート RSI≥70×上昇トレンド（強さは続く） | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.14 CI[-0.12~+0.40]（46/94・勝率49%） | 🟡蓄積中 |
| signal=ma_dead | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.09 CI[-0.38~+0.20]（33/85・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| ステート MACDゴールデン×両MA下（底値圏転換） | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.14 CI[-0.15~+0.43]（41/84・勝率49%） | 🟡蓄積中 |
| ステート サポート反発×RSI中立（弱い逆張り＝回避） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.13 CI[-0.40~+0.13]（29/78・勝率37%） | 🟡蓄積中 |
| BTC×1時間足(回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.19~+0.30]（32/71・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| JPYクロス×RSI中立帯(回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[-0.17~+0.41]（33/69・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| ロング全般(日足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.13 CI[-0.26~+0.52]（31/64・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| ステート BB下限タッチ×RSI中立（弱い逆張り＝回避） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.21~+0.39]（28/60・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| コンボ 高値ブレイク×RSI買われすぎ | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.10 CI[-0.31~+0.51]（26/55・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.23 CI[-0.14~+0.61]（27/51・勝率53%） | 🟡蓄積中 |
| コンボ +2σ突破×RSI買われすぎ | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.13 CI[-0.36~+0.62]（16/33・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| rsi=os×trend=上昇 | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.27 CI[-0.19~+0.73]（18/33・勝率54%） | 🟡蓄積中 |
| ショート全般(日足・回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.33 CI[-0.70~+0.03]（8/28・勝率29%） | 🟡蓄積中 |
| other_fxクロス(日足・回避) | gate | 前向きN≥30かつ平均RのCI上限<0🏁 | 平均R +0.31 CI[-0.17~+0.78]（14/25・勝率56%） | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド発火(日足・回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.43~+0.46]（10/23・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| メタル×ロング(日足) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.17 CI[-0.45~+0.79]（9/18・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| 指数×ロング(日足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.31 CI[-0.93~+0.30]（5/17・勝率29%） | 🟡蓄積中 |
| BTC×ロング(日足) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.63 CI[-0.07~+1.33]（7/10・勝率70%） | 🟡蓄積中 |
| BTC全方向(日足) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.30 CI[-0.51~+1.10]（5/9・勝率56%） | 🟡蓄積中 |
| tf=1d×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.81 CI[+0.04~+1.59]（7/9・勝率78%） | 🟡蓄積中 |
| rsi=ob×trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.07 CI[-1.53~+1.40]（2/5・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| BB下限タッチ(日足・回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.75 CI[-0.56~+2.06]（3/4・勝率75%） | 🟡蓄積中 |
| 指数×逆張り買い(日足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.56 CI[-1.48~+2.59]（2/3・勝率67%） | 🟡蓄積中 |
| コンボ ダブルボトム×高値ブレイク | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +1.33 CI[+1.33~+1.33]（1/1・勝率100%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.01~+0.16]（934/2022・勝率46%） | ⛔反証 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.01~+0.21]（364/769・勝率47%） | ⛔反証 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[+0.03~+0.22]（339/704・勝率48%） | ⛔反証 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.16 CI[+0.04~+0.28]（339/681・勝率50%） | ⛔反証 |
| trend=下降×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.15 CI[+0.02~+0.28]（268/544・勝率49%） | ⛔反証 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.21 CI[+0.07~+0.35]（245/472・勝率52%） | ⛔反証 |
| tier=good×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.21 CI[+0.05~+0.36]（229/442・勝率52%） | ⛔反証 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.20 CI[-0.36~-0.03]（83/241・勝率34%） | ⛔反証 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.32 CI[+0.10~+0.53]（115/204・勝率56%） | ⛔反証 |
8. まとめと次のチェックポイント
- 日足ショートFWD：N=31、勝率22.6%（k=7）、平均R −0.323（損益分岐43%を大幅に下回る）
- 逆張り買いFWD：N=9、勝率77.8%（k=7）、平均R +1.333（N=9の小サンプル・参考値） → 方向非対称 55.2pp
- low_break×日足ショートFWD：N=9、勝率11.1%、RCI[−1.283, −0.051]（CI全域マイナス・N=9小サンプル）
- 1H/4H足ショートは39〜42%で比較的安定。1D足のみ突出して低い
・日足ショートFWD N=31はgate確認（N=80）の39%。まだ統計的結論は出ていません
・低勝率の一因として「2026年の上昇バイアス相場」という期間特性が考えられます
・low_break FWD N=9のCI全域マイナスは小サンプルでの探索的発見（正式確認にはN≥30が必要）
・データ出典：当サイトのシグナル発火ログ（signals-log.json・2026-08-27時点の自動集計）
・本記事のデータは統計的な参考情報であり、特定の銘柄・売買を推奨するものではありません
次のチェックポイント
- N=50到達時：「ショート全般（日足）」平均Rの変化を追跡
- N=80到達時：gate確認（CI上限＜0）または⛔反証（CI下限＞0）の判定
- low_break×日足ショート：N=30到達でCI確認（現在N=9）
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