AIシグナル研究日誌 #65
もみあい×ショート FWD N=157 全域マイナス確定
——エッジ崩壊の最終章（#012→#019→#029→#059→#065）
結論：今回集計したシグナル・資産グループ・時間足の各区分では、原油（小サンプルのため参考値）を除き損益分岐43%に届きませんでした。IS 63.6%の「発見」はin-sampleフィッティングだったと統計的に確定しました。
① シリーズの経緯（#012〜#065）
「もみあい×ショート」の研究は2026年6月に始まりました。最初はin-sample 67.3%という高勝率が見つかりましたが、前向き検証を重ねるごとに数値が大きく崩れ、今回のN=157で決定的な結論に至りました。
| 記事 | 区分 | N | 勝率 | 主な発見 |
|---|---|---|---|---|
| #012 | IS発見 | 49 | 67.3% | 初発見。macd_dead(61%)・low_break(27%主体)でFDR通過 |
| #019 | IS追試 | 75 | 50.7% | データ追加26件でIS崩落。low_break×metal=0/10確認 |
| #029 | FWD開始 | FWD 54 | 31.5% | 前向き崩落。CI[-0.56〜+0.03]で上限がゼロに肉薄 |
| #059 | FWD継続 | FWD 141 | 33.3% | low_break FWD E(R)=-0.417 CI全域マイナス確定 |
| #065（本稿） | FWD確定 | FWD 157 | 31.8% | E(R)=-0.257 CI[-0.42〜-0.08]。全域マイナス確定 ⛔反証 |
② メイン検証結果：N=157 全域マイナス確定
前向きトラッカー登録日（2026-06-17）以降に決済されたシグナルをすべて集計しました。宣言した2つの基準を両方クリアしました。
宣言した判定基準と結果
- H1（E(R) CI全域マイナス）：E(R) = -0.257R、95%CI [-0.42〜-0.08]。CI上限が -0.08 < 0 → ✅ 確認
- H2（勝率 CI上限 < 43%）：勝率 31.8%、Wilson 95%CI [25.1%, 39.5%]。CI上限 39.5% < 43% → ✅ 確認
- N ≥ 80：N = 157 → ✅ 達成
R＝損切り（SL）到達時の損失を1とするリスク単位。損益分岐43%＝TP1中心（tp1≒+1.33R／sl=-1.0R）で損益がトントンになる勝率の目安。Wilson 95%CI＝勝率（割合）の信頼区間、ブートストラップ95%CI＝平均Rの信頼区間で、いずれも「サンプルのばらつきを踏まえた振れ幅」を示します。FDR＝多数の条件を同時に検定したときの偽陽性率を抑える補正。
| 区分 | N | 勝ち | 勝率 | 95%CI（Wilson） | E(R) |
|---|---|---|---|---|---|
| IS（登録前） | 44 | 28 | 63.6% | — | — |
| FWD（前向き） | 157 | 50 | 31.8% | [25.1%, 39.5%] | -0.257R |
| 全期間合計 | 201 | 78 | 38.8% | [32.3%, 45.7%] | -0.095R |
E(R)のブートストラップ95%CI は [-0.42〜-0.08] で、CI上限が -0.08 とゼロを下回っています。過去データ上の平均値を単純に100回分へ換算すると約25.7R分のマイナスに相当します（実際に100トレードを行った結果ではなく、将来の損益を示すものではありません）。
③ チャート風図解：もみあい相場の落とし穴
図1：もみあい相場×ショートの典型的失敗パターン（概念図）。レンジ内での逆反発により SL ヒットが頻発し、前向き勝率 31.8% / E(R) = -0.257R を記録。※本図は過去データ（前向き検証期間）で観察された傾向の概念図であり、将来同様の結果になることを示すものではありません。
図2：シリーズ勝率の推移。IS（緑背景）では 67.3% → 50.7% と高水準だったが、前向き期間（赤背景）に入ると一貫して 30〜33% で推移し、最終的に損益分岐 43% を大きく下回ることが確定した。
図3：FWD グループ別勝率。原油（N=8）を除く全グループで損益分岐 43% を下回る。特に BTC（15.4%）と円クロス FX（26.7%）の不振が目立つ。
④ シグナル別内訳
in-sample で高勝率を示した主要シグナルも、前向き期間ではすべて損益分岐を割り込みました。特に low_break（安値ブレイク）の崩壊が著しく、IS 69.2% から FWD 26.2% へ約 43pp 下落しています。
| シグナル | FWD N | FWD 勝率 | FWD E(R) | IS N | IS 勝率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| macd_dead | 85 | 35.3% | -0.177R | 25 | 56.0% | ▼20.7pp |
| low_break | 42 | 26.2% | -0.389R | 13 | 69.2% | ▼43.0pp |
| ma_dead | 25 | 36.0% | -0.160R | 3 | 66.7% | ▼30.7pp |
全期間での主要シグナル勝率（verify.py 検証用）
| 条件 | 全期間 N | 勝ち | 勝率 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|
| もみあい×ショート 全件 | 201 | 78 | 38.8% | [32.3%, 45.7%] |
| もみあい×ショート×macd_dead | 110 | 44 | 40.0% | [31.3%, 49.3%] |
| もみあい×ショート×low_break | 55 | 20 | 36.4% | [24.9%, 49.6%] |
| もみあい×ショート×tf=1h | 99 | 34 | 34.3% | [25.7%, 44.1%] |
| もみあい×ショート×jpy_fx | 37 | 10 | 27.0% | [15.4%, 43.0%] |
| もみあい×ショート×index | 40 | 16 | 40.0% | [26.3%, 55.4%] |
⑤ 資産グループ別内訳（FWD）
FWD（N=157）のグループ別内訳をみると、BTC（15.4%）と円クロス FX（26.7%）が特に悪く、相場の方向感が読みにくい横ばい局面でショートを打つことの難しさが際立っています。
| グループ | FWD N | FWD 勝率 | FWD E(R) | 95%CI |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 13 | 15.4% | -0.641R | [4.3%, 42.2%] |
| 円クロスFX（jpy_fx） | 30 | 26.7% | -0.378R | [14.2%, 44.4%] |
| ドルFX（other_fx） | 42 | 31.0% | -0.278R | [19.1%, 46.0%] |
| 金属 | 27 | 33.3% | -0.222R | [18.6%, 52.2%] |
| 指数 | 37 | 37.8% | -0.117R | [24.1%, 53.9%] |
| 原油 | 8 | 50.0% | +0.166R | [21.5%, 78.5%]（N小） |
指数グループ（37.8%）が相対的にましではありますが、CI[24.1%, 53.9%] は損益分岐43%をまたいでいるため、エッジとは言えません。なお原油は N=8 と小サンプルのため参考値にとどめます。
⑥ 比較：もみあい×ロングとの非対称
同じもみあい相場でも、方向がロングの集計では数値が異なります（FWD N=457、勝率 46.2%）。また、別のトレンド局面のショートは相対的に高い数値でした。いずれも過去データの集計結果であり、特定の売買行動を推奨するものではありません。
| 条件 | FWD N | FWD 勝率 | 43%比較 |
|---|---|---|---|
| もみあい×ショート（本研究） | 157 | 31.8% | ▼ 11.2pp |
| もみあい×ロング（対照） | 457 | 46.2% | ▲ +3.2pp |
| 下降×ショート（対照） | 159 | 47.8% | ▲ +4.8pp |
| 上昇×ショート（対照） | 188 | 39.9% | ▼ 3.1pp |
※本表は勝率のみの単純比較です（pp＝パーセントポイント、勝率の差の単位）。対照条件の期待値（平均R）の優位性はいずれも確定したものではありません。特定の売買を推奨するものではありません。
⑦ 教訓と今後の観察ポイント
この研究から得た教訓
- in-sample フィッティングの典型例：N=49 での 67.3% は過去データへの過学習。少ないサンプルでは偶然が高勝率に見える
- 本集計の主要区分ではショート側の数値が低い：今回集計したシグナル・グループ・時間足の各区分（原油は小サンプルのため参考値）では損益分岐を割っていました。将来の相場で同様になることを示すものではありません
- 安値ブレイク（low_break）は特に不振：もみあい相場での安値ブレイクショートは FWD E(R) = -0.389R と今回の集計で最も低いシグナル。「だまし」ブレイクが多いことを示唆する
- 前向き N=157 で決着：#059（N=141）で CI上限がゼロ接触、今回 N=157 で CI 全域マイナスに到達した。統計的に十分なサンプルで確定した
今後の観察ポイント
- もみあい×ロング（FWD 457件、46.2%）のエッジ確認：E(R) CI がプラス側に確定するか？
- 下降×ショート（FWD 159件、47.8%）のさらなる蓄積：エッジとして昇格できるか？
- low_break シグナル全般（tracker 登録済 FWD 107件 38%）の前向き確認継続
📡 前向きトラッカー定点観測（2026-08-09）
前向き検証を事前宣言した仮説の現在値です。昇格＝前向き N≥80 かつ E(R)の 95%CI がゼロを跨がない（2回連続確定）。
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.29~+0.28]（75/176・勝率43%） | ✅昇格 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.20 CI[+0.05~+0.34]（78/152・勝率51%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.04~+0.11]（715/1608・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.04~+0.12]（571/1278・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.04~+0.19]（462/1003・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[+0.01~+0.23]（248/517・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[-0.03~+0.26]（238/498・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.03 CI[-0.14~+0.09]（192/460・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.07~+0.22]（211/457・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.01 CI[-0.13~+0.15]（191/442・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.14 CI[-0.02~+0.29]（194/399・勝率49%） | 🟡蓄積中 |
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.12 CI[-0.08~+0.33]（186/387・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.06~+0.20]（173/377・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.06 CI[-0.23~+0.12]（121/299・勝率40%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.21~+0.19]（103/243・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| ステート 上昇配置（>MA25&75）×ロング | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.16 CI[-0.10~+0.41]（107/216・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.22 CI[-0.04~+0.49]（89/170・勝率52%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[-0.12~+0.35]（76/159・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.26 CI[-0.46~-0.05]（50/157・勝率32%） | 🟡蓄積中（⛔反証水準） |
| trend=中立・もみあい×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.17~+0.31]（68/148・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.14 CI[-0.39~+0.10]（44/120・勝率37%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.01 CI[-0.29~+0.32]（50/115・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| signal=low_break | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.11 CI[-0.36~+0.15]（41/107・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.20~+0.35]（47/102・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.02 CI[-0.21~+0.25]（44/101・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| other_fx×逆張り買い(回避) | gate | 前向きN≥30かつ平均RのCI上限<0🏁 | 平均R +0.19 CI[-0.11~+0.49]（50/98・勝率51%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.37~+0.49]（36/79・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| signal=ma_dead | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.11 CI[-0.49~+0.26]（19/50・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| ロング×上昇トレンド×MA両線の上 | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.31 CI[-0.23~+0.84]（28/50・勝率56%） | 🟡蓄積中 |
| ステート MACDゴールデン×両MA下（底値圏転換） | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.06 CI[-0.38~+0.49]（19/42・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.17 CI[-0.27~+0.60]（20/40・勝率50%） | 🟡蓄積中 |
| ステート RSI≥70×上昇トレンド（強さは続く） | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.29 CI[-0.08~+0.66]（21/38・勝率55%） | 🟡蓄積中 |
| ロング全般(日足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.33 CI[-0.64~-0.03]（10/35・勝率29%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.03~+0.19]（562/1213・勝率46%） | ⛔反証 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.19 CI[+0.04~+0.35]（220/430・勝率51%） | ⛔反証 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.26 CI[+0.09~+0.43]（159/294・勝率54%） | ⛔反証 |
| tier=good×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.28 CI[+0.09~+0.46]（151/276・勝率55%） | ⛔反証 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.35 CI[+0.08~+0.61]（90/156・勝率58%） | ⛔反証 |
※ ⛔反証＝事前宣言した仮説が前向き検証で宣言と逆方向に確定したもの（edge＝平均RのCI上限<0／gate＝CI下限>0）。昇格・降格基準は事前宣言済み。 ※ 本文のE(R) 95%CIはブートストラップ法、本表の平均RのCIは推定手順が異なるため、同一仮説でも区間がわずかに異なります。
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