🧪 AIシグナル研究日誌 #54
指数×ショート gate 前向きN=82初チェック——IS28%→FWD52%逆転と⛔反証接近
- 指数グループ×ショートの全期間成績 41.8%（61/146）、95%CI [34.1%, 49.9%]（gate設立前のIS期間に比べ全体平均が大幅改善）
- 銘柄格差が顕著：NKD=F（日経CME）55.8%（24/43） CI[41.1%,69.6%] が最高、YM=F 26.9%・^FTSE 30.8%の欧米指数は低位
- シグナル格差も明確：macd_dead（MACDデッドクロス）47.6%（40/84） vs low_break（安値ブレイク）29.3%（12/41）の18.3pp差
- 前向き追跡（2026-06-30以降）N=82で宣言チェックポイント到達。gate確認条件「RCI上限<0」は未達（R=+0.222・RCI[-0.03,+0.48]）。一方⛔反証条件「RCI下限>0」もわずかに未達（下限=-0.032）——両方向の確定打なし・継続観察
- 比較対照の指数×ロングは全期間 44.5%（183/411）——前向き期間（2026-06-30以降）では指数×ショートと指数×ロングの成績関係が大きく逆転中（詳細は本文）
1. gate設立の経緯と宣言条件
#025（2026-06-30）で指数グループ×ショートのin-sample（IS）期間を検証した結果、勝率 27.4%〜28.1%（N=62〜64件）、95%CI上限が43%（損益分岐）を下回ることを確認した。これは「このシステムのシグナルを指数でショートに使うと、過去データでは期待値がマイナスだった」という発見であり、gate（＝成績が振るわない候補として前向きに追跡する分類）に区分し、前向きトラッカー[o]に登録した。
前向き N≥80 かつ 平均R の 95%CI 上限 < 0（期待値が95%信頼区間の全域でマイナス） →「gate確認」
※逆方向（CI下限 > 0）が成立すると「⛔反証」（gateの根拠が崩れたと判定）
これまで#045（2026-07-20）時点でFWD N=53、勝率52.8%というIS期間と大きく異なる数字が出ていたが、宣言N=80には届いていなかった。本日2026-07-29で FWD N=82 ≥ 80 に達し、初の正式チェックポイントとなった。
2. N=82チェックポイント：gate確認は？
図1（チャート風概念図）：指数×ショートの発火場面イメージ。IS期間（2026-06-30以前）は上昇相場でショートが逆風となりSLが多発。FWD期間は相場が軟化し、MACDデッドクロス後のショートがTPに届きやすくなった。
チェックポイントの結果は以下の通りである：
| 条件 | 宣言値 | 現在値（FWD N=82） | 判定 |
|---|---|---|---|
| 前向きN | ≥ 80 | 82件 | ✅ 達成 |
| gate確認（CI上限<0） | RCI上限 < 0 | RCI上限 = +0.475 | ❌ 未達（+0.475 >> 0） |
| ⛔反証（CI下限>0） | RCI下限 > 0 | RCI下限 = -0.032 | ❌ 接近中（-0.032 ≈ 0） |
| FWD勝率 | 参考値 | 52.4%（43/82）CI[41.8%,62.9%] | 📈 IS(28.1%)から大幅改善 |
| FWD平均R | 参考値 | +0.222R | 📈 IS(-0.345R)から大幅改善 |
gate確認条件（RCI上限<0）は全く成立せず。逆に⛔反証条件（RCI下限>0）にほぼ肉薄している（-0.032）。IS期間28.1%の「損益分岐割れ」は過去の出来事になりつつあるが、統計的な確定打はまだない。
3. IS→FWD逆転の詳細分析
IS期間（gate設立以前、N=64）とFWD期間（2026-06-30以降、N=82）の成績を比較すると、劇的な逆転が確認できる：
図2：IS期間（gate設立以前）28.1%→FWD期間52.4%の逆転。FWD後半41件では56.1%と加速傾向。比較対照の指数×ロングFWD（紫）は32.6%と低位で、方向非対称が逆転している。
| 期間 | N | 勝数 | 勝率 | 平均R | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| IS（gate設立以前） | 64 | 18 | 28.1% | -0.345R | gate設立根拠 |
| FWD（2026-06-30以降） | 82 | 43 | 52.4% | +0.222R | RCI[-0.032,+0.475] |
| FWD 前半（先着41件） | 41 | 20 | 48.8% | +0.137R | — |
| FWD 後半（後着41件） | 41 | 23 | 56.1% | +0.307R | 加速傾向 |
| 全期間 | 146 | 61 | 41.8% | -0.027R | CI[34.1%,49.9%] |
IS期間28.1%（損益分岐43%を大きく下回る）に対して、FWD期間は52.4%と大幅に上回った。さらにFWD後半41件は56.1%と、前半48.8%よりも改善傾向が続いており、逆転が持続的であることを示唆する。ただし、これはいずれも過去データの集計であり、将来を保証するものではない。
IS期間で損益分岐を大きく割った背景として、#025の分析では「IS期間の80.6%が上昇トレンド中の逆張りショート（トレンドに逆らった売り）」であったことが確認されている。当システムのシグナルは主に逆張り型であり、相場が力強く上昇している局面で下方向のシグナルを取ることは構造的に不利であった。
4. 銘柄別格差：NKD=Fが際立つ理由
指数グループ（NKD=F・ES=F・NQ=F・YM=F・^FTSE）の全期間成績を銘柄別に分解すると、NKD=F（日経225先物・CME）が際立つ：
| 銘柄 | 全期間N | 全期間勝率 | 95%CI | IS勝率 | FWD勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| NKD=F（日経225） | 43 | 55.8% | [41.1%,69.6%] | 35.0%(7/20) | 73.9%(17/23) |
| ES=F（S&P500） | 30 | 46.7% | [30.2%,63.9%] | 42.9%(6/14) | 50.0%(8/16) |
| NQ=F（NASDAQ100） | 34 | 35.3% | [21.5%,52.1%] | 13.3%(2/15) | 52.6%(10/19) |
| YM=F（ダウ30） | 26 | 26.9% | [13.7%,46.1%] | 18.2%(2/11) | 33.3%(5/15) |
| ^FTSE（英FTSE100） | 13 | 30.8% | [12.7%,57.6%] | 25.0%(1/4) | 33.3%(3/9) |
| 合計（全銘柄） | 146 | 41.8% | [34.1%,49.9%] | 28.1%(18/64) | 52.4%(43/82) |
NKD=FはIS 35.0%→FWD 73.9%と38.9pp もの急改善を示した。FWD期間の17/23=73.9%はCI[52.4%,89.8%]と、下限でも52%を超える高水準である。ただしN=23は小標本であり、過度な期待は禁物だ。
一方でYM=F（26.9%）・^FTSE（30.8%）はIS期同様に低位に留まっており、銘柄によって結果が大きく異なる点に注意が必要だ。NQ=FはIS 13.3%からFWD 52.6%へ改善したが、全期間では35.3%とまだ損益分岐以下である。
5. シグナル別：macd_dead vs low_break
指数×ショートの発火を担うシグナルは主に3種類あり、それぞれの全期間成績が大きく異なる：
図3：指数×ショート シグナル別 全期間勝率。macd_dead（MACDデッドクロス）47.6% vs low_break（安値ブレイク）29.3%の18.3pp差が顕著。IS/FWD分解では差がさらに大きくなる。
| シグナル | 全期間N | 全期間勝率 | IS勝率 | FWD勝率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| macd_dead（MACDデッドクロス） | 84 | 47.6% | 34.2%(13/38) | 58.7%(27/46) | FWDで大幅改善 |
| low_break（安値ブレイク） | 41 | 29.3% | 11.1%(2/18) | 43.5%(10/23) | IS・FWD共に低位 |
| ma_dead（MAデッドクロス） | 18 | 38.9% | 33.3%(2/6) | 41.7%(5/12) | 中間的 |
macd_dead×指数×ショートが発火件数84件と最多であり、FWD 58.7%（27/46）は損益分岐を明確に上回る。一方でlow_break×指数×ショートは全期間29.3%・IS 11.1%とシリーズ最低水準の一つであり、FWD 43.5%（10/23）でも損益分岐をギリギリ超える程度に留まる。
時間足別（全期間）
時間足別の全期間成績は 4h足：42.3%（33/78） 対 1h足：40.9%（27/66） と、両者ともに損益分岐43%未満の水準で大きな差はない。時間足よりもシグナル種別（macd_dead vs low_break）の方が成績差への寄与が大きいことがわかる。
6. 指数×ロングとの方向非対称逆転（#044/#048文脈）
本稿で最も注目すべき発見の一つが、指数×ロングと指数×ショートの成績関係の逆転である。
| 組み合わせ | 全期間N | 全期間勝率 | IS期勝率 | FWD期勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 指数×ロング | 411 | 44.5% | 〜52%（高水準） | 32.6%（N=187） |
| 指数×ショート | 146 | 41.8% | 28.1%（低位） | 52.4%（N=82） |
IS期間は「指数ロングが強く、ショートは弱い」という状態であったが、FWD期間（2026-06-30以降）ではロング 32.6% vs ショート 52.4%と、完全に逆転している。
この現象は孤立した発見ではなく、一連の研究と整合する：
- #044・#046・#048：指数×ロングが FWD後半 19.3% E(R)=-0.825 と崩落し、最終的に降格確定（🟡 tracking 中）
- 指数×ロング(全足ライブ) tracker は現在「前向き R=-0.002 CI[-0.21~+0.21]（124/290・勝率43%）」と中立水準に落ち着いている
- 一方で指数×ショート tracker は FWD R=+0.222 CI[-0.04~+0.49]（43/82・勝率52%）と上昇傾向
7. FWD後半加速：56.1%が示すもの
FWD期間82件を時系列で前半・後半に二分すると：
- FWD前半（先着41件）：20/41=48.8%、平均R=+0.137
- FWD後半（後着41件）：23/41=56.1%、平均R=+0.307
後半が前半より高く、かつ加速傾向にある点は注目に値する。ただし、41件×2分割では標準誤差が大きく（各CI幅が約±20pp程度）、統計的に有意な加速かどうかの断言は難しい。引き続きN蓄積で確認していく。
MA配置別の補足（FWD期間）：
- above_both（両MA上）×指数×ショート：FWD 14/22=63.6%（N=22）
- below_both（両MA下）×指数×ショート：FWD 23/50=46.0%（N=50）
興味深いことに、#053でロングに不利と確認した「両MA上」配置で、ショートは逆に高成績となっている（63.6%）。「両MA上」は高値圏への到達を意味するため、ショートには追い風になりうるという整合性がある。ただしN=22と小さく、参考値の域を超えない。
8. 前向きトラッカー定点観測
📡 前向きトラッカー定点観測（期待値ベース）
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.21 CI[-0.52~+0.10]（47/139・勝率34%） | ✅昇格 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.17 CI[+0.00~+0.33]（63/126・勝率50%） | ✅昇格 |
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.09~+0.07]（493/1163・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.00 CI[-0.10~+0.10]（393/921・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.00 CI[-0.14~+0.14]（307/715・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.07~+0.20]（180/394・勝率46%） | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.14~+0.16]（154/357・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.09 CI[-0.21~+0.03]（133/341・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.10 CI[-0.22~+0.02]（125/325・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.00 CI[-0.17~+0.17]（131/306・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.03 CI[-0.17~+0.23]（130/295・勝率44%） | 🟡蓄積中 |
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.00 CI[-0.21~+0.21]（124/290・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.01 CI[-0.12~+0.15]（124/286・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.20~+0.19]（98/230・勝率43%） | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.14 CI[-0.34~+0.06]（72/196・勝率37%） | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.10 CI[-0.18~+0.38]（67/142・勝率47%） | 🟡蓄積中 |
| trend=下降×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.20 CI[-0.04~+0.44]（72/140・勝率51%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.14 CI[-0.38~+0.09]（43/117・勝率37%） | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.23~+0.33]（49/109・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.02 CI[-0.27~+0.22]（41/98・勝率42%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.11 CI[-0.41~+0.19]（35/92・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| signal=low_break | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.11 CI[-0.40~+0.18]（32/84・勝率38%） | 🟡蓄積中 |
| group=index×dir=short ★本日 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.22 CI[-0.04~+0.49]（43/82・勝率52%） | 🟡蓄積中 |
| group=btc×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.08 CI[-0.35~+0.19]（31/79・勝率39%） | 🟡蓄積中 |
| other_fx×逆張り買い(回避) | gate | 前向きN≥30かつ平均RのCI上限<0🏁 | 平均R +0.12 CI[-0.21~+0.46]（38/79・勝率48%） | 🟡蓄積中 |
| ステート 上昇配置（>MA25&75）×ロング | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.06 CI[-0.21~+0.33]（34/75・勝率45%） | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.13~+0.12]（366/859・勝率43%） | ⛔反証 |
| reversalL（逆張り買い） | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.17 CI[-0.01~+0.35]（166/331・勝率50%） | ⛔反証 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.27 CI[+0.04~+0.50]（115/211・勝率54%） | ⛔反証 |
| tier=good×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.26 CI[+0.01~+0.51]（108/200・勝率54%） | ⛔反証 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.34 CI[+0.02~+0.66]（70/122・勝率57%） | ⛔反証 |
9. 関連カード
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